<HELP> for explanation

Блог им. FEARLESS

Построил импульсную систему. Что я не учел?


Построил маленькую системку, импульсную, для торговли малыми объемами на фьючерсе РТС. Результаты получились прямо таки впечатляющими.

Построил импульсную систему. Что я не учел?

     Система распознает по различным характеристикам импульс цен — в какую сторону дернулись цены, встает в этом направлении и забирает от этого импульса определенную часть — заранее запланированную, т.е. при каждом входе в рынок используются различные правила управления позой и распределением денег в сделках.

             Система не переносит позы через ночь!!!

     Первоначально, в систему заложено большое плечо при малых средствах. Размер средств на счете 50 000руб и количество торгуемых лотов 3шт. Каждый месяц растет прибыль и количество торгуемых лотов увеличивается на 1шт и соответственно из-за несоразмерности получаемой прибыли и увеличения количества лотов — со временем плечо уменьшается. Я не стал поддерживать плечо в системе на первоначальном уровне, т.к. посчитал что итоговое плечо равно двум — является оптимальным для рисков лично для меня. Я никогда не приветствовал любые плечи в торговле и всегда старался минимизировать в итоге влияние заемных средств на управляемые средства. Конечно иметь десяток плечей, когда все прет в твою сторону это хорошо, но бывают дни, когда планка за планкой и все против тебя. В такие моменты эффект левереджа может уничтожить все многолетние труды и профит. Это мое отношение к плечам, риску.
  Далее в таблице видно, что я сначало отразил результат в пунктах без коррекции на вариационную составляющую и рядом же скорректировал уже прибыл в вариационной марже (в рельной прибыли).
Вариационная маржа — от курса доллара и от значения индекса постоянно меняется (т.е. принцип расчета вариационной маржи) и я взял как среднее в виде 60% от прибыли.
 Например, если я купил по 135 000 и продал по 136 000, разница составила 1000, но моя прибыль составила 600п от этой разницы, т.е. 60% от 1000п.  На сайте РТС лежит 32 страничная брошюра по спецификации торговли фьючерсами и опционами, в простой, доступной форме. fs.rts.ru/files/3086
  
    Как видно на графике результат торговли за исследуемые 188 торговых сессии (неполные 10месяцев) равен 707%. Более менее значимая просадка по счету от максимума составила -11.9%. С начала торговли ниразу в минус не заходила.
     Все расчеты сделаны вручную в Эксель, т.к. заметил что результаты тестов в разных системах отличаются — это с одной стороны, а с другой стороны я чуток отстал он систем анализа и программирования и несовсем понимаю, как можно систему научить двух-трех уровнему мани-менеджменту.

Таблица расчетов.
Построил импульсную систему. Что я не учел?

Построил импульсную систему. Что я не учел?
   Построил импульсную систему. Что я не учел?

Система не является ни рекламой, ни готовым продуктом, не продается, не раскрывается код и т.д. Так что надесь для местных «писцов черных ящиков» за 300 000 — пройдет незамеченным данный труд! )))
 

добавь коммис и проскальзывание
и попробуй поторговать её)))
Андрей_Мурманск, вот думаю поторговать.
Вроде ломал и ту и в другую сторону, но резалт получается такой. Даже если резалт будет в итоге в половину приведенного примера — это все равно очень много. У меня всегда сильное подозрение вызывает результат торговли выше 30-50% в год. А тут за неполные 10мес 700%.
В системе даже если первоначальные плечи уменьшить, то со временем это упущение система с лихвой восполняет — если ее экстраполировать на 2-3 года.
FEARLESS, с 50 000., 700% — это средненько… поверь мне)))
с 5 000 000 ты никогда не сделаешь!!!)))
Андрей_Мурманск, не зарекался бы — никогда. Может это я и буду, который заработал 700% с 5 000 000!!?)))
Но если честно, то для 5мио, система нужна с импульсами более глобальными и со сроками не внутри дня, а от нескольких дней и больше. Тогда есть шанс может и не 700%, а пару сотен % можно состричь. По моей системе, количество лотов более 50 уже начнет ухудшать результативность. Но и 20-30 лотов с такой доходностью это очень хорошая прибыль для жизни с рынка будет.
FEARLESS, но это ты к словам придираешься...«никогда» я имелл ввиду 10 месяцев, и каждые 10 месяцев новая точка отсчета. с 5-ки 700% я сам за 2-3 года сделаю, а мож и за год если волатильность будет нормальная, а не унылое гавно…
Андрей_Мурманск, часто слышу, что с большой суммой сложнее, психология и т. д.согласен с этим, но то что 50000 разогнать легко я сомневаюсь. развейте сомнения пожалуйста
mers588benz, я разгонял и неоднократно… развеял???)))
Андрей_Мурманск, если честно, то нет. наверняка есть люди разгонявшие 5000000. просто полтинник не жалко получается и можно брать повышенные риски, но кошелек у всех разный, а риски всегда должны быть учтены системой. чисто мое мнение. без обид. с новым успешным годом!!!
mers588benz, какой смысл разгонять 5 лямов??? нормальный трейдер с 5-ти лямов простов спокойно торгует и живет!!!
Здесь ничего не надо разгонять)))
Торгуй и радуйся жизни…
Андрей_Мурманск, это точно, я тоже так подумал
mers588benz, на 50 000 это 2-3 лота, при хорошем риск-менеджменте можно фигачить как пулемет, а 5 000 000 это уже сотни лотов, можно иногда ненайти бид\офер и ты уже сам двигаешь цену и молотить как при 50 000 не будешь никак.
FEARLESS, хорош, ты чего такое пишешь??? ты торговал вообще когда нибудь???? где ты не найдешь бид/офер???
Ты стакан видел в последние 1,5 года 300-400 контрактов в обе стороны в полный рост
Андрей_Мурманск, конечно торгую. В полный рост да, при более менее спокойной торговле. А при дристе — проскальзывания будут ощутимые. Придется от планки к планке до-открывать или до-закрывать позы. А 2-3-5 лотов по рынку, даже на зубок не попадут.)
Андрей_Мурманск, ну ни в полный уж рост а в среднем на 100 пунктов 300-400к, а в «горячие» моменты 500к в 50 пунктов укладывается, утверждать не буду на практике не торговал 200-300 контрактов одним входом, но по стакану вижу что возможно войти с проскальзыванием 50-100пунктов, или я не прав? расскажите кто торгует или торговал так.
FEARLESS, у меня нет особой привязки к ртс
mers588benz, без привязки к РТС и 5000 000 уже не серьезно.
Можно и 5 000 000 000 торговать неспеша, на 10летных трендах.
FEARLESS, не да такой же степени
FEARLESS, потести за последние 6-7 лет на реальных данных фьючерсов
megatrader, думаю протестить пол-года на реал торгах.
Протестил на 10месячных данных, ухудшая данные и выбирая худшие дни и пропуская длинные трендовые (следкие дни), такой резалт получился. Для меня обычно хватает для статистической верности исследуемого объекта около 100 данных, так что когда резалт достиг 700% уже неинтересно стало дальше считать.
Посмотрим на реальной торговле, может все таки неучтено что то…
Андрей_Мурманск, чаще всего подобные «рассчетные системы» на живом рынке ведут себя далеко не как красиво посчитано в Excel
Комисс учтен он мизерный и проскальзывание учтено.
Итоговые данные округлены до круглой цифры в худшую сторону для системы.
avatar

FEARLESS

если перенос овернайт то гэпы захерачь ещё в систему.
Виталий Котов, забыл упомянуть в тексте система НЕ переносит позы через ночь!!! Сейчас исправлю текст!
Виталий Котов, если в табл. всмотреться там и без гэпов внутри дня ощутимые движения, поболее некоторых гэпов)))
импульсные системы все грешат проскользами в реале

комиссии отнял?

ну и в коде могут быть ошибки
★ MasterYoda ★, данные которые в таблице округлены до 100руб… в случаях, когда 153… 179… 135… и т.д.
И так в каждой цифре, это уже я учел огромную комиссию.
Ухудшал по ходу тоже многие хорошие резалты в худшую сторону на 20-30%, т.е. приведенные данные каждая базовая цифра в столбце \Сумма прибыли\ изначально ухудшена максимально.
FEARLESS, тогда скорее всего ошибка в коде — написал тебе в личку где должна быть ошибка
★ MasterYoda ★, ответил. там нет ошибки.
Не учтен один «Пси» фактор, когда ты сломаешься и скажешь«Хватит Золотая антилопа!».И вырубишь свою систему. тогда всё золото, которое заработал в непродолжительное время обратится в черепки.).
avatar

DARSZ

DARSZ, Фондовый рынок не терпит мультфильмов на рынке)))
всё это мне кажется парадоксально, строители систем вроде умные люди, но при этом они считают, что могут своим одним «мозгом» создать программку по вечному деланию денег с помощью биржи, в системе которой постоянно взаимодействует «миллионы мозгов»
avatar

CVS

CVS, верно :))

но вдруг у него есть система управления системами которая распознает фазы рынка и момент рабочести ЕДЖА каждой системы?
CVS, когда начинаешь думать что над рынком навис «кукловод» и винишь его во всем, тогда не получается. Надо абстрагироваться от эфемерной паутины «миллионов мозгов» и нестандартно мыслить. Соответственно торговать нестандартно.
FEARLESS, а вы вариационку считали по новой методе (как в брошюре ) или по старой?
Австриец, я не стал заморачиваться для вариационки курсом доллара на эти даты и цену фьюча, они за пару лет сами друг-друга усредняют >> Бакс растет, а РТС падает.
Я взял результат как 60% от столбца \Итог в пунктах\.
Интересно будет почитать что не учел когда иллюзии развеятся после реальных торгов, что, как и почему, а пока даже сложно что-то сказать, такие эквити после теста на истории местные алготрейдеры и роботостроители печатают просто пачками, не в обиду, может у Вас именно грааль :)
avatar

Kosta

Kosta, ну тут на что обижаться то, как раз критиковать и надо.
система сырая, надо проверить тупо в реале. Но, если честно не хочется усугублять ситуацию кучей правил и дополнений. если система не работает с простыми правилами — фтопку! )
У большинства ошибка одна, данные берут из будущего. А сделки совершают в настоящем. Это при тесте на истории. Ошибка в коде.
avatar

Gravizapa

Gravizapa, это у тех кто торгует историю или тренды, а когда исследуешь дисперсию цен в любой — более-менее волатильный промежуток торгов — оказывается что иногда НЕ ТОЛЬКО ТРЕНД торарищ тебе и друг))
ставь и торгуй, там разберешься что не так
Yegor, это и будет самой конструктивной критикой)
«Система не является ни рекламой, ни готовым продуктом, не продается, не раскрывается код и т.д.»

Добрые у нас люди: после просьбы в заголовке помочь нахаляву и слов в конце поста, что ты никому ни черта не должен, тебе ещё что-то пишут в комментах.
facepalm, т.е. у нас перевелись добрые люди? Если я написал систему и выставил на суд, то я кому то что то должен становлюсь? за суд? может мне за суд заплатить госпошлину 6000р?)))
Заметьте, в основном Вас комментируют не алготрейдеры. С чего бы это?

1. разбирать резалты самодельных тестеров нет особого смысла потому что у Вас в коде может быть куча ошибок
2. сделайте тест 1 лот в пунктах, тупо суммируя пункты от сделки на лот. Мешки для прибыли от реинвестирования пошьете потом. Из Вашей таблицы не видно даже средний трейд в % или в пунктах цены, не говоря о распределении прибыльных убыточных трейдов. То что Вы еще и какие то дни убираете из теста это просто в принципе никуда не годится, Вы только увеличиваете бардак.
3. вход выход какими ордерами стопы маркета лимиты? Первая минута/клиринги исключены?
4. таймфрем то хоть какой?

Ну и искал бы я ошибки (кроме собственно формул) вот где:
1. последовательность срабатывания стопа тейка внутри бара, если мы не знаем как цена шла то правильно сначала проверять стоп а потом тейк
2. заглядывание в следующий бар
3. недоучет ликвидности

В принципе самое простое погонять на 1 лот на реальном рынке, скажем несколько трейдов а потом сравнить с тем что считается в Вашей табличке на тех же данных.
avatar

quant_trader

quant_trader, система реагирует на клоз текущего бара и решение принимает в теч неск. секунд открытия след. бара.

я напишу сейчас пост, о том что бы дали мне допустим какой нибудь день, который кажется трейдерам не самым лучшим на рынке, я возьму три дня до него, этот день и три дня после него и выложу резалт. и там будет видно.
FEARLESS,
проверьте закачку данных. Например, если поменять местами OPEN и CLOSE, то тоже получится грааль! :)
rerkin, такое не заложено )))
где участок истории, а где в будующем на вашем графике?
avatar

Ivanaev

Ivanaev, скоро все будет на короткой истории
имхо фигня… quant_trader хорошо написал… добавлю крайне мало сделок… надо минимум 3000… ну хотяб 1000… тогда и всплявет переоптимизация… кстаи тестить с комиссами большая ошибка
avatar

ves2010

ves2010, комиссы на фуче мизерные. мне для оценки хватает 100дат что бы оценить систему. На росте=-падении=боковике.
Система не оправдает себя на реале. Как же надоели демщики. Рынок движется не просто так, а исходя из позиций других трейдеров. Влейте туда свои и увидите как рынок изменится.
avatar

krokodil

krokodil, не говорите таких страшных вещей алготрейдерам!))) для них график это само по себе — никаких людей там нет, оно само движется)))
Palmonk, ахахаха!
krokodil, увидим скоро, не виляйте хвостом перед поездом))
коммисию увеличте в 4 раза, хорошая ситема не сильно пострадает, похуже — умрет, для этого и нужна статистика — % выигрышных сделок, средний профит и лосс хотя бы
avatar

Lukasus

Лукьяненко Алексей, в приведенных ценах, не только комиссия увеличена в 10раз, а еще сверху — ухудшена каждая цена на 120-170-250 руб каждая, какую еще комиссию надо убрать? )))
FEARLESS, а откуда такие цифры взяты? с пальца? нужно тщательнее подойти к тестированию
prescott, очень поучительная история))
но, того что есть уже — хватает)
Stas Ivanov, должен быть профессиальный лицензированный — высер?)
рассчитываю на рост евро на комментариях Бернанке подробнее тут smart-lab.ru/blog/158220.php
avatar

Yvazhaemuy

при каждом входе в рынок используются различные правила управления позой и распределением денег в сделках

Если при каждом входе разные правила, это значит используется очень хороший ГСЧ? Не понятно только зачем. Или в этом вся фишка?
avatar

Vkt

Что такое ГСЧ?
В зависимости от сложившейся картины — используются именно те правила, которые соответствуют именно для данной ситуации. Каждый раз ситуация оценивается и принимается отдельное решение, а не один стандартный набор правил.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, это тогда не системный трейдинг, если не однозначно, значит стабильности не будет
Лукьяненко Алексей, смелое заявление! Это почему же?
Т.е. получается одно правило в системе, которое торгует одну или две стороны лучше, чем несколько правил, которые торгуют в одну или две стороны?
Вообще то говорят — однаа голова хорошо, а три лучше.
И почему это не системный трейдинг, если это система торговли основанная на некотором наборе правил оценки цены и принятия решений?
FEARLESS, а каие правила применять сторого определено или на усмотрение торгующего?
Лукьяненко Алексей, строго определены
FEARLESS, это генератор случайных чисел. На тиках тестируй скорее — профит на порядок вырастет. Я так думаю!
avatar

Vkt

Vkt, система не тестилась на ГСЧ, а тестилась на фьючерсе РТС.
на тиках можно тоже протестировать, только как потом торговать с более менее объемом и на тиках.
FEARLESS, я имел ввиду не тестирование на ГСЧ, а использование его для управления позой и распределения денег в сделках, т.к. «при каждом входе в рынок используются различные правила»
Если изначально система тестировалась на 15м для 3х контрактов, то на тиках те же 3к сгенерят сумашедший профит, а если взять 30к, то вообще космас :)
avatar

Vkt

Vkt, может быть)
Беда многих систем в том что они в тренде под видом что колбасят — просто тупо сидят и берут тренд и когда возникает волатильность и боковик они сливают если не все, то половину накопленной прибыли. Вот я и написал несколько правил для оценки системой происходящее вокруг. Пока она на тестах показала себя неплохо. Посмотрим на реале. Там все будет видно.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, Вы это можете запрограммировать?
Лукьяненко Алексей, довести до автоматической торговли не смогу — в этом я чайник, но довести до выдачи сигнала смогу.
146% forward looking
avatar

ELab

Trader-journal, таблицы выложены с пунктами -\+
Trader-journal, сумма прибыли округлена до 100 в худшую сторону. Напр. если прибыл 248 то она округлилась до 200.
Даже если она 299 то она округлилась до 200. А вот если она 301 то округлилась до 300. И т.д.
Trader-journal, на вот наглядно смотри

smart-lab.ru/blog/offtop/158261.php
Trader-journal, там сумма 85 150, но если делить на 188, тогда не эту сумму, а преобразовав её сначало в вариационную маржу >>> 85 150 * 60% = 51 090.
в итоге 51 090 \ 188 = 271.75
Trader-journal, вовсе не грааль еще, а парадокс какой то. Но конечно же я ожидаю что результаты в реале будут еще лучше чем на тестах))))) Но пока что честно — искал ошибки всеми мне доступными способами — не нашел. А то что в условиях я могу поменять метод определения «импульса» — так это из серии «манипуляция с доходностью». Надеюсь скоро запустить реальную торговлю на этой системке, можно будет смотреть резалты в реале в моем блоге.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP