<HELP> for explanation

Блог им. Neonmouse

Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action).

Недавно обнаружил, что являюсь сторонником метода Price Action. Я не использую никаких индикаторов, смотрю только на чистую цену. Начал копать в интернете и наткнулся в интернете на интересную статью на русском языке.

Статья мне кажется очень полезной, и я согласен со всем, что в ней написано. Статья некороткая, советую запастись терпения, но оно того стоит. Посвящена она следующему вопросу:

Как определить, если цена подошла к важному уровню, пойдет ли цена дальше или встретит сильное сопротивление, откатится и пойдет назад? Короче, что делать  - играть на прорыв, или играть на разворот? Уровнем при этом может быть как предыдущий важный максимум/минимум, так и какая-либо трендовая линия (допустим, верхний канал нисходящего тренда).

Итак, статья:

«Множество трейдеров, причисляющих себя к легионам «свинг-трейдеров», входят в сделку как только цена подходит к потенциальным вершине свинга или основанию свинга. Другие трейдеры относят себя к интрадей-скальперам и используют вершины и основания свингов для размещения стоп-лосс ордеров выше или ниже, пользуясь преимуществом в наращивании или размещении входных ордеров перед свинг-трейдерами, на этих локальных экстремумах. Но перед обоими группами всегда будет стоять один вопрос: мы уже там? Достигли ли мы зоны продаж или зоны покупок?

 
 
Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action).

Свинг трейдеры всегда пытаются продать повыше при нисходящем тренде и купить пониже при восходящем. Затем они пытаются «прокатиться на волне», двигая трейлинг-стопы, защищающие их прибыль, если цена двигается в нужном направлении.
 
Но риск всегда один: достиг ли коррекционный подъём в нисходящем тренде зоны, где он сформирует вершину и цена снова продолжит нисходящее движение — ИЛИ — покинула ли цена нисходящий тренд и начался ли новый восходящий? Как свинг-трейдер вы всегда рискуете оказаться «под поездом» изменения тренда. Есть ли способ оценки: цена теряет энергию и может развернуться ИЛИ предпочитает продолжить в выбранном направлении?
 
Я провёл множество часов за исследованием графиков и статистических данных в течение последних пяти лет поисках способа «не попасть под поезд». И один из наиболее применимых путей состоит в анализе качества баров, возникающих в таких потенциальных разворотных точках. Качество, которое я ищу, я назвал «Отделение» и я надеюсь, что приведённые здесь графики и объяснения помогут вам в успешном определении разворотных точек и уберегут вас от «попадания под поезд». Давайте посмотрим на график:

Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action). 


В этом примере цена поднялась и я применил нисходящие вилы Эндрюса или Среднюю Линию (Median Line), чтобы увидеть возможную тропинку для цены, ЕСЛИ я определил вершину свинга. Однако отметим, что эта верхняя красная линия не была «протестирована» ценой. Привяжем термин «тестировать» к трендовой линии. Трендовые линии чаще всего проводят через две предшествующие вершины или два предшествующих основания. Если вы выбрали вершину, и затем случайную точку на графике, вместо того, чтобы соединить ею ещё одну вершину, то вы получите линию в пространстве, которая может быть будет иметь значение, а может быть и нет. Мы не узнаем этого, пока она не будет протестирована. Не протестированная Средняя Линия будет иметь большую вероятность оказаться важной, т.к. для её построения используется три экстремума. Но она станет ещё более важной, если цена протестирует её.

Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action).

Чтобы сделать аналогию более понятной, давайте преобразуем наклонную линию в простую трендовую линию. И мы находимся перед этой трендовой, соединяющей предыдущие вершины. Теперь у нас есть зона, где цена МОЖЕТ остановиться, но ОСТАНОВИТСЯ ли?
 
Давайте подумаем вот над каким вопросом: что может заставить цену остановиться на трендовой линии? Цена уже дважды останавливалась здесь. Это заставляет трейдеров ожидать повторения ситуации. Поэтому здесь действительно могут быть хорошие ордеры на продажу над или под этой линией, потому что цена уже останавливалась на этом уровне прежде. Если здесь хорошие возможности для трейдеров совершить продажи над или под линией, то цена протестирует линию и потерпит неудачу в попытке пойти выше — и возможно пройдёт достаточно далеко вниз за короткий период времени.
 
Теперь разберёмся с тем, что может заставить цену пройти выше через линию. Если большинство трейдеров на этом рынке — продавцы, большая часть их стопов должна быть расположена прямо над этой трендовой линией. И, если это действительно так, то цена тестируя линию и пробивая её, ускорится и быстро пойдёт выше.


 Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action).

Если цена приближается к трендовой линии, но не тестирует её, или пробивает её, я всё еще не знаю вершина ли это? Потому что я не знаю расположены ли стоп-лосс ордеры или ордеры на вход за этой линией. Потму что цена ещё не «выглянула» по ту сторону двери. Я ещё не знаю что находится за дверью.

Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action). 

В этой ситуации цена, пробив линию тренда, встретила большое количество ордеров на покупку, что придало ей значительное ускорение. Бар закрылся далеко за линией тренда, похоронив надежды на вход в короткую позицию. Расстояние над линией тренда — это наш первый взгляд на «Отделение». В приведённом примере бар закрылся с хорошим отделением над линией тренда, что говорит о сильном покупательском интересе. На приведённом рисунке нет сигналов слабости и нет причин пытаться поймать вершину свинга. 
Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action).

В этом примере цена тестирует трендовую линию, проходит чуть выше, где сконцентрировано множество ордеров на продажу и цепляет их. Обратите внимание вот на какой момент: несмотря на то, что цена прошла выше линии тренда, закрылась она всё же далеко под ней. Это также хорошее «Отделение», и сильный сигнал слабости рынка.

Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action).

Получив верхнее отделение и предполагая, что цена обозначит нижнее, я хочу увидеть его. Т.к. это очень важно. Цена говорит мне, что она дала все шансы покупателям на то, чтобы удержать ситуацию под контролем и они провалили попытку. И теперь на рынок вышли продавцы. А раз уж они пришли на рынок, то цена пойдёт дальше вниз.
Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action).

В этом случае цена слегка «заглянула» за трендовую линию, не дав мне верхнего отделения. Хотя цена затем ушла ниже, я всё еще не уверен в проверке трендовой линии. Потому как за трендовой всё еще могут ждать ордера на покупку. И, раз уж цена развернулась ниже, на рынке могут быть размещены новые ордера на продажу. Но эти позиции не принесли большой выручки и любой разворот вверх для перепроверки трендовой может зацепить не только ордера на покупку, размещённые здесь, но и свежие стоповые ордера коротких позиций. Что сильно ускорит восходящее движение.

Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action).

Здесь цена прошла достаточно далеко за трендовую линию, чтобы встретить достаточное число продавцов, которые протолкнули её чуть ниже трендовой линии. Таким образом образовалась хорошее верхнее отделение, но слабое нижнее отделение. Это означает, что, несмотря на то, что цена встретила плотный слой ордеров на продажу и не зацепила ордеров на покупку, она не нашла агрессивных продавцов, способных протолкнуть цену далеко вниз. Это может говорить о слабости продавцов. Короткие позиции, сконцентрированные над или под трендовой не принесут много профита. И любая попытка возврата вверх может спровоцировать фиксацию убытков продавцами и открытие новых позиций покупателями, что может толкнуть цену к новым максимумам.

Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action).

Давайте снова посмотрим на пример с хорошим верхним отделением и хорошим нижним отделением. Когда оба они присутствуют на графике, мы знаем, что цена дала покупателям все шансы на удержание ситуации под контролем. Но, раз рынок сбежал от покупателей, на рынок пришли продавцы и взяли контроль над ситуацией в свои руки, протолкнув цену ниже трендовой линии, и придав её хорошее ускорение на пути вниз. Это показало хорошее нижнее отделение. Отделением вверху и внизу рынок говорит мне о том, что эта область «хорошо разведана», а закрытие бара говорит о том, кто контролирует ситуацию: покупатели или продавцы. В этом примере участок графика «хорошо разведан» и закрытие бара говорит о том, что рынок контролируется продавцами. Это говорит о слабости рынка.

Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action).

Хорошо, у нас есть хорошее верхнее отделение и хорошее нижнее отделение, как мы можем войти в рынок? В этом случае цена, закрывшись возле экстремума, дала мне знак о слабости рынка, после того как образовала хорошее верхнее и нижнее отделение. Если цена повторно вернётся к трендовой линии я открою короткую позицию, и мой стоп-лосс будет размещен над высшей точкой верхнего отделения. Я ожидаю найти сильных продавцов ниже трендовой, так как они очень убедительно взяли контроль над ситуацией в свои руки, когда цена последний раз выходила над трендовой линией. Также я надеюсь, что ордера на продажу послужат буффером, поэтому я размещаю свой стоп-лосс над возникшей ценовой формацией. Эти ордера должны эффективно предохранить меня от «попадания под поезд».

Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action).

Теперь позвольте мне просто вернуть трендовую линию в её первоначальное положение. Итак, мы видим отличное верхнее отделение и отличное нижнее отделение. И бар закрылся около минимума. Слабость рынка очевидна и, если цена вернется к трендовой, я открою короткую позицию, а стоп-лосс будет размещён над недавно сформированной вершиной — прямо над верхней точкой верхнего отделения. Я ожидаю, что новые продавцы помогут отбить любые попытки роста цены, что защитит мою позицию.»

Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action).


 

Давайте свинг трейдеров будем называть СВИНГЕРЫ и коротко и понятно о ком речь
я тоже торгую прайс экш… но только паттерны. Только уровни не использую… т.к. эти уровни — видны всему рынку и пробиваются «на здрасьте» как в ту так и в другую сторону. Это вопрос на миллион… где-он уровень. Есть ещё такая штука как зона, но опять же где она кончается и где начинается — настолько субъективная вещь, что никакого ММ не хватит… по крайней мере статистически мне не удалось найти оптимальное определение уровней или зон, а это в классическом ПЭ является связующим и базовым параметром. Так что у меня на графике в прямом смысле ничего нет… ни уровней, ни индикаторов… только бары) Удачи!
avatar

PrAct

На разных эмитентах эти методы по разному работают!
avatar

MEGAPIXL

MEGAPIXL, я бы сказал иначе… есть бумаги, где они вообще не работают, а есть где работают… но не по разному а одинаково)))… ну по крайней мере у меня так)
avatar

PrAct

PrAct, озвучьте пожалуйста парочку таких «правильных» бумаг, если они есть на нашем рынке. Или вы про Америку?
Dr Volk, у меня такие фактически все мажорные голубые фишки.
avatar

PrAct

PrAct, а у меня никак не получается к ним приноровиться. С фРТС всё примерно понятно — какой обычный диапазон внутри дня (соотвестсвенно какие стопы на него ставить), какие паттерны часто работают на развороте, какие на продолжении, как уровни отрабатываются… А фишки наши — бешеные, уровни не держат, проколы непредсказуемые, диапазон дневной от 0 до «ойнихерасебе» )
Dr Volk, ))))))… во-во… именно поэтому уровни на истории только и получается рисовать))… Чем волотильнее актив, тем явнее паттерны. У меня тоже чаще всего именно ртс и сбер работает… лукой частенько бывает а если норникель идёт — так он хороший доход точно даёт, но и стоп тоже увесистый)))
avatar

PrAct

А есть ссылочка на оригинал?)
avatar

Марина

Большое спасибо! Плюсую за труды!
«применил вилы Эндрюса»))… а потом рассказывают про то, как эти вилы должны тестироваться))… отлично-отлично)))
avatar

Debosh11

обычное описание апртастов. ничего нового, если честно
relentless trader, полагаю, что подавляющее большинство пришедших на биржу тоже не блеснуло оригинальность, посчитав что именно у них получиться заработать
После такого пополняются ряды трейдеров чартистов неудачников.Жалко, что и я попал под этот пресс. Главный минус — это быть самым первым в движении. Никогда хорошее движение не будет формироваться двумя-тремя барами. Где топливо? Сначала помусолит, выкинет, перевыкинет, сформирует уровень, снова выкинет и может потом пойдет. Поэтому входы должны быть на основе двух-трех ложных пробоев. Привыкайте. Конкуренция, однако.
avatar

Leonid777

Stas Ivanov, согласен
виртуальный +
avatar

ab_trader

В избранное. ++++
avatar

ben

Автору респект и уважуха за труды и проявленное терпение при написании материала. Мне уже давно покоя не даёт возможность сильными игроками определять предпочтения рыночной толпы и зарабатывать на этом. С подобной информацией идея постепенно начинает обретать какие-то более или менее конкретные очертания

Плюсую в профиль и отправляю в избранное этот материал. Будем вдумчиво перечитывать.

Спасибо:)
ladomirov, спасибо, однако это статья не моя)
Neonmouse, Однако всё равно спасибо тат как именно Ваш труд натолкнул на размышления:)
очень понравилась статья, спасибо)
avatar

dardar

Сдвиньте период баров на половину или на треть в любую сторону, и получите совсем другой вывод, вплоть до противоположного. Толкнуть цену могут как в начале бара, так и в конце, вид баров при этом будет совершенно разный.
начало отличное, но как только дочитал до этих самых вилл Эндрюса, или как его там, то сразу стало скучно и уныло. Увидеть начало свинга можно по японским свечам, в помощь также может придти любой осциллятор. Торгуете только в тренде, ждете хвостов на часовых или четырех-часовых графиках, осциллятор перепродан (на бычьем рынке) или перекуплен (на медвежьем), входим в рынок. Вот и весь грааль за 1 минуту.
avatar

dash01

+ за price action
В который раз убедился в полезности Price action! Отдельное спасибо автору!
avatar

Vlz34Rus


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP