<HELP> for explanation

Блог им. Obi-Van_Kenobi

ЛЧИ, анализ. Удивительные выводы.

Как многие знают сейчас проходит замечательный конкурс под эгидой московской биржи под названием ЛЧИ. В этом конкурсе, не щадя живота, учавствуют достойнейшие и умнейшие люди фондового, срочного и валютного рынка России, всего их около 2500 человек. Из этих людей 10%  это участники нашего сообщества трейдеров «Мы делаем деньги на бирже», т.е. вааще самые «сливки» рынка. Каждую неделю Кобкина Лада, информирует общественность о результатах, нашего сообщества. И что я вижу на протяжении всех 10 недель смартлабовцы не делают деньги, а наоборот.
Я не поверил своим глазам, и решил провести свой небольшой анализ результатов, по каждой неделе для всех участников от смартлаб.Не участвовал в расчетах  Секрет так его торговля не носит случайный характер, а основана на конкуретных преимуществах перед другими участниками, также можно было исключить Be-happy и robot-Gnom, но лень. Получил вот такую таблицу распределения участников относительно доходности:


ЛЧИ, анализ. Удивительные выводы.
 
И такой же график плотности распределений по неделям:

 

ЛЧИ, анализ. Удивительные выводы.
Что мы видим, исходя из графиков и таблиц, что с первой недели распределение доходности участников  происходит по Гауссовской модели распределения. Со временем, все что с ней происходит, это утолщение концов, что вполне естественно для непрерывного процесса. Также стоит отметить, что утолщение левого конца происходит быстрее правого и вершина плотности распределения, также медленно но верно смещается влево, т.е. со временем кол-во участников проигрывающих деньги становиться больше чем выигрывающих. 
Далее можно сделать простой вывод. Финансовый результат участника смартлаба на ЛЧИ носит случайный характер, подчиняется определенному закону распределения и имеет отрицательное мат. ожидание.

Вывод для тех ничего не понял из вышенаписанного: независимо ни от чего, вы скорее всего сольете деньги, а скорость слива будет зависеть только от размера вашего лота, кол-ва сделок, и волатильности рынка. От дисциплины, знания тех анализа, фундаментала, психологии и пр. ваш результат не зависит.

P/s. Прошу извинить меня за неточные формулировкии мелкие неточности, т.к. тервер. и мат. статиску я изучал более 10 лет назад.
 

Доходность используется накопительным итогом или только за соответствующую неделю?
avatar

Бог

FGH, накопительным конечно, а то было бы долго считать
у меня сегодня самый убыточный день с начала ЛЧИ, но тем не менее я за сегодня поднялся на несколько позиций как в общем так и в смартлабовском рейтинге
avatar

SHCHUTUSHCHA

хорошо чтобы народ это не к пенсии понял, что все в итоге сольются
avatar

pzhivulin

Stas Ivanov, Слишком мало времени, всего 12 недель, чтоб показать смещение плотности распределения, вот если бы 5 лет проходил конкурс, то тут хоть докторскую можно написать
«независимо ни от чего, вы скорее всего сольете деньги… От дисциплины, знания тех анализа, фундаментала, психологии и пр. ваш результат не зависит.»

Вывод верный для 95% сливающих, остальные 5% зарабатывают…… вы лишь подтвердили известное правило
Сергей Федошин, 5 % крайне преувеличенная цифра, и взятая с потолка, все зависит от периода на котором измеряется слил заработал, за период 10 лет и один процент будет много.
Obi-Van_Kenobi, для правильной оценки достаточно от года до трех статистики иметь… а не три месяца как на ЛЧИ.

Делать выводы по трем месяцам крайне не разумно, как для сливающих, так и для зарабатывающих…
Сергей Федошин,
Сам по себе любой временной период не имеет никакого значения: неделя, месяц, год, десятилетие – без разницы, важно количество сделок к единице времени. А вот чем больше таких количественно-временных периодов, тем более точной становится картина для конкретной торговой системы – сливает или зарабатывает.
Gogenn, да неужели срок не имеет значение?.. Это рынок. тут есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды. Могут некоторые в просадки попасть и пересидеть их, если они среднесрочники и догосрочники. А ты их всех под одну гребенку хочешь?
А может кто-то угадал тренд один раз, а два раза не угадал. Так вот это за три месяца никак не определишь )) А гадальщиков на рынке пруд пруди ) Так что твоя доходность за ОДИН месяц никому не интересна, как и еще одна твоя доходность за месяц который был через полгода, от первого ))) Может она у тебя случайна, а за другие месяцы ты не показал и значит там сливал. Вот так то…

Количество сделок на рынке не имеет никакого значения. ))) Наделай большое количество убыточных сделок за длительный период или за неделю, и радуйся жизни...)))

Сергей Федошин,
Есть объективный показатель: прибыль-убыток, за определенный период времени. Прибыль-убыток это результат вашей торговли, совершения сделок. Совершенно неважно, как вы получаете этот показатель, совершая большое количество сделок или высиживая одной сделкой тренд или просадку. Повторюсь – для анализа важен результат, а не ваши манипулирования на рынке. Например, вы делаете 100 сделок в месяц и имеете 5% прибыли на протяжении десяти месяцев подряд, затем три месяца вы имеете подряд такой же убыток. Это говорит о прибыльности данной торговой системы на выборке из 13 периодов. Если таких периодов будет 100, то это ещё более точная картина. Точно так же можно судить о торговом подходе, когда делается одна сделка в месяц. Важно видеть соотношение прибыли-убытка на количественно-временных периодах как можно большей выборки, вне привязки к конкретному временному периоду.
Gogenn, есть объективный показатель на рынке для анализа другими вашей деятельности -Ваша доходность. Ваша эквити.Какая ваша прибыль никто не знает.

Вы по русски понимаете, что Ваша прибыль никого не интересует, так как кроме вас ее никто не видит. Это вы ее только на ЛЧИ можете видеть у других. А кто вам ее покажет в реале? НИКТО! Так что вы ее суете то в тему, которая о другом.

Я же говорю о том что проанализировать деятельность участника рынка за три месяца не возможно… нужно год как минимум непрерывного анализа его деятельности, безо всяких перерывов, чтобы увидеть НЕПРЕРЫВНУЮ ЭКВИТИ. А вы уверяете что вас устроит доходность, которую вам покажут за неделю или месяц, на что вам было сказано что это ЧУШЬ и никому ваша доходность за такой короткий срок не нужна.

Если вы мне покажете свою доходнось шикарную за неделю и скажете что вы успешный, то я вас пошлю куда подальше…

Вам же сразу сказали что от ОДИНОГО ГОДА до ТРЁХ лет непрерывного анализа, а вы стали предлагат НЕДЕЛЮ Да вы вообще понимаете что вы предлагаете. На рынке в разные периоды разные подходы и разные тренды!!! Краткосрочник одно, долгосрочник другое.
Вы наверное не разу даже не тестировали алгоритм на исторических данных, поэтому и говорите сами не зная о чем.
поэтому подумайте на досуге, может поймете что вам сказали…

Ты запутался вот твои первоначальные слова, теперь ты от них отказался.когда тебе доказали что это чушь!

«неделя, месяц, год, десятилетие – без разницы, важно количество сделок к единице времени»

Если тебя устроит доходность, которую тебе покажут за неделю, то я только посмеюсь над твоим опытом...))
Сам подумай что ты написал…
Сергей Федошин,
«Я же говорю о том что проанализировать деятельность участника рынка за три месяца не возможно… нужно год как минимум непрерывного анализа его деятельности, безо всяких перерывов, чтобы увидеть НЕПРЕРЫВНУЮ ЭКВИТИ.»

Что тебе даст непрерывная эквити за год, если трейдер, например, открыл одну сделку по паре евро-доллар? Ну увидишь ты полное совпадение его эквити с графиком цены, и что?

«Если тебя устроит доходность, которую тебе покажут за неделю, то я только посмеюсь над твоим опытом...))
Сам подумай что ты написал…»

Думать похоже не привык ты. Если трейдер работает внутри дня, к примеру, совершая по 100-200 сделок в день, и как общий результат этих сделок будет внутридневная прибыль 0,5% и так сем раз подряд, то есть неделя, то для меня это будет более весомый аргумент прибыльной торговли, чем твой годовой Эквити от одной сделки. Если ты этого не понимаешь, то мне жаль и дальше разговаривать бесполезно.
Maksim Kulibin,
Ну, во-первых, не надо оскорблять малоизвестных тебе людей, если их мнение не совпадает с твоим, и использовать в дискуссии дешевые приемы уничижительного отношения к оппоненту с целью формирования у читающих мнения о своем над ним превосходстве, это тебя не красит.
А во-вторых, вот тебе конкретный вопрос на конкретном примере. На днях всеми уважаемый Тимофей, наш, Мартынов выложил результаты своей торговли за этот год, даже с помесячной росписью. Вопрос, ты действительно считаешь, что при его торговом подходе тебе достаточно одного годового результата, чтобы определить прибыльный он трейдер или нет? Исходя из твоей логики он за год получил убыток около 20%, значит он и вообще всегда убыточный сливала, так что ли?.. А я хочу сказать, что при его торговом подходе, мне чтобы понять, как он торгует нужно знать три вещи: временной период на котором он для себя определяет получил он прибыль или убыток, среднее количество сделок за этот временной период, и как можно большее количество таких периодов. Неужели непонятно, что нельзя грести под одно временное лекало трейдеров с разными подходами к рынку. Чтобы понять, что из себя представляет скальпер, достаточно и результата его торговли за неделю, а для инвестора, который выискивает годовые тренды и десяти лет мало, чтобы более менее точно понять, что он профессионал, а не угадывальщик на больших тайм-фреймах.
Maksim Kulibin,
Да пойми ж ты одну вещь, не важно на каком временном периоде ты совершаешь, например, 100 сделок по своей торговой системе, в течении недели или в течении десяти лет. Если система прибыльна она в обоих случаях будет показывать в дальнейшем стабильные положительные результаты с небольшими статистическими отклонениями, и наоборот если убыточная, то убыток будет стабильным на любом относительном временно интервале, кратном тестируемому периоду, что ж вы как бараны уперлись в эти « только от года и больше..» подумай хоть немного своей головой, а не повторяй то, что тебе вбили в неё не семинарах… Все, спорить из-за такого простого вопроса с агрессивным анонимным хамом у меня больше нет никакого желания. Адью.
Вывод не имеет под собой оснований. У вас на картинках и в рассуждениях приведено среднее по ансамблю, а в выводе участвует среднее по времени. То, что среднее по ансамблю равно среднему по времени, надо доказывать. Здесь это, вероятно, не выполнено.

То же самое, но бытовым языком. Из того, что в среднем народ сливает, вовсе не следует, что некий отдельно взятый торгующий тоже сливает.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, мой вывод носит вероятностный характер, в отличии от вашего утверждения… и на графике важно, не то что кто то сливает, а кто то зарабатывает, а то что финансовый результат носит случайный характер. О всех кто зарабатывает не случайно я упомянул отдельно.
Obi-Van_Kenobi, Эта система неэргодична. Среднее по времени не равно среднему по ансамблю. Иными словами, средний за большое время результат конкретного торгующего не равен первому моменту вашего распределения на картинке.

Если не согласны, доказывайте эргодичность. Впрочем, вы уже фактически доказали, что ее нет, убрав из рассмотрения не вписывающихся в ваш вывод людей. И это не мелкая неточность--это принципиальный момент.
anatolyutkin, исключил только «Секрет», хотите его внести, ничего не поменяется… Если вам не нравиться вывод мой могу понять.
Obi-Van_Kenobi, ЛЧИ это не срез всего рынка…
Сергей Федошин, ЛЧИ хуже рынка: smart-lab.ru/blog/146662.php
Obi-Van_Kenobi, Поменяется. Секрет не сольет свои деньги. И это прямо противоречит вашему выводу.

Я не против того, что ЛЧИ в среднем сливает. Я сам это изучал и пришел к похожим результатам: smart-lab.ru/blog/146662.php. Более того, ЛЧИ сливает не просто на комиссиях, ЛЧИ сливает и рынку. То есть ЛЧИ в среднем хуже рынка. Я лишь против безграмотного вывода, что «независимо ни от чего, вы скорее всего сольете деньги». Это неправильно.
Там со временем как ево… куртозис снижается, во!
avatar

Бог

FGH, разбираешься. Студент?
Obi-Van_Kenobi, в прошлом да ) Стас, за эксцесс спасибо!
задолбали уже все своим сливом. На рынке есть благоприятные условия и не очень, как и в любом бизнесе. В определенный момент бизнесмен зарабатывать деньги, в определенный теряет. Сейчас неблагоприятный момент, но это не говорит о сливе. Как и в бизнесе, можно уйти с рынка или уменьшить объемы, потом снова прийти.
avatar

Viking

Viking, как вы думаете на этой неделе благоприятные условия для «бизнеса» илитоже нет? уверен 11 неделя так же продолжит тенденцию, только концы чуть утолстяться, так как волатильность выросла.
Obi-Van_Kenobi, Год неблагоприятный
точно, две крайности: миллиардер или нищий. Биржа, в отличии от бизнеса тем и хороша, что можно не торговать, если не понимаешь рынка. Ну, а если долбить с 10-20 плечом, то конец известен, только вопрос времени.
avatar

aldo

DMITRY1967, я таблички забивал графики рисовал, старался… А все что вас интересует сливаю ли я деньги, ну и кто хамит?
+1
все так!
мы играем в казино и надеяться можно только на удачу и интуицию, все та и фа не способны превратить отрицательное матожидание в положительное!
чудес не бывает!
DMITRY1967, все кто не имеет конкурентного преимущества на рынке, будь то скорость, инсайд, при кол-ве сделок n стремящ. к бесконечности, будет иметь предел функции эквити равный нулю… И если я написал про данную тему, выводы нужно делать по теме, а не по личности автора и его фин. результатах.
> Вывод для тех ничего не понял из вышенаписанного: независимо ни от чего, вы скорее всего сольете деньги, а скорость слива будет зависеть только от размера вашего лота, кол-ва сделок, и волатильности рынка. От дисциплины, знания тех анализа, фундаментала, психологии и пр. ваш результат не зависит.

Если это удалить, топик хороший. А так — бред.

Факт N1: участники конкурса гемблят непадедски.
Факт N2: если бы некто открыл в начале года лонг по X (выбирайте из множества инструментов, которые выросли в разы) и весь год пирамидил, этот некто заработал бы кучу денег. Что мешает так делать? Психология, дисциплина непонимание фундаментальных причин движения…
Fry, Какой бы инструмент сейчас взяли в лонг и пирамидили? Будет ли данная стратегия являться гэмблингом?
Obi-Van_Kenobi, я бы все таки не стал так категорично — «Вывод для тех ничего не понял из вышенаписанного: независимо ни от чего, вы скорее всего сольете деньги, а скорость слива будет зависеть только от размера вашего лота, кол-ва сделок, и волатильности рынка. От дисциплины, знания тех анализа, фундаментала, психологии и пр. ваш результат не зависит»
Элементарный пример-Павел Сванцев(уже упоминал про него).3 года, полет нормальный.Всего два убыточных месяца за это время.Хотя он на форексе торгует, но разница не принципиальна в этом контексте.Может все таки от человека что то да зависит? могу и еще примеров накидать.Кстати, а с чего вы взяли что смартлаб-сливки прям таки? я так по большинству коментов и постов давно уже понял что посетители данного ресурса ни чем не лучше и не хуже обычных трейдеров, не зарегистрированных, а порой даже не знающих про данные ресурс.
Obi-Van_Kenobi, спасибо! Идея понравилась =)
Давайте для примера возьмём акции INTC (Интел). Итак, фиксируем виртуальную лимитную заявку на уровень 23,20. Скорее всего исполнится в ближайшие дни. Если не исполнится, возьмём чуть выше (после того как 24,10 покажет найдём вход на ~23.80).
Причины: фундамент нравится да и техника радует.
Будем пирамидить весь 2014-й год (после пробоев локальных хаёв но только на откатах). Возможно закроем досрочно (по ситуации).

Ответ на второй вопрос… к сожалению это гемблинг, но лишь потому, что это подсчёт демоденег. =(

Кстати вопрос: на конкурсах с демосчетами, где нет психологического давления реальных потерь, распределение аналогичное?
Полагаю правых хвостов будет куда больше.
Вывод: психология решает.
Хочу, чтобы Вы правильно меня поняли. Я утверждаю, что каждый человек, который сможет стабильно удерживать себя в поле рациональных торговых решений и избавятся от эмоциональных действий повышает свои шансы на успех в рамках 5-10 лет на бирже весьма значительно. Настолько, что психология становится ключевым моментом к успеху.
Другое дело, что большинство из нас не смогут этого сделать…
Выводы это конечно хорошо. Вот только вы забыли про черного лебедя. Забыли? А он о чем нам говорит? Что есть вероятность такого события, что отдельный индивидум может слиться в сиську или наоборот подняться на вершину. А в среднем по больнице конечно результат верный )
avatar

JohnyCash

JohnyCash, Черный лебедь для рынка, это мгновенный многократный рост волатильности, что приводит к к повышению шансов вырасти или слиться для конкретного участника. Торговать на то, что произойдет «черный лебедь» могут единицы потому как это психологически очень сложно, сливать из года в год, ожидая этого лебедя. Соответственно, в основном на лебедях сливаются.К примеру, в 2008 году для рос. рынка был лебедь из тех кто торговал успешно на опционах годами, заработать смогли только порядка 20%.
Респект Автору. С выводами согласен.
На бирже можно лишь надеяться на то, что мы в своей «торговой» жизни не успеем сделать «кол-во сделок n стремящ. к бесконечности», и следовательно не достигнем «предел функции эквити равный нулю». И останемся в правой части распределения.
avatar

_sg_

_sg_, да надо просто диверсифицировать инструменты, системы, портфели и про резерв не забывать.Реальный бизнес тоже может прогореть как здрасти, тогда люди открывают новый за счет резерва.так и тут.А если конечно торговать по пересечению двух машек на 5 ном графике ришке и на все бабки)).То да.Тут вероятность слива высока.
matroskin, никакие диверсификации, резервы, куртозисы, эксцессы и прочие Хи-квадраты не помогут.
Спред и комиссия на бесконечном временном торговом интервале в лучшем случае приводят к нулевому результату, в худшем — к закономерному сливу.
В выигрыше остается только вся индустрия по организации торгов.
avatar

_sg_

_sg_, какая спрэд и комиссия? Вы о чем))))Тут не все скальперы.Есть люди и на старших фрэймах торгуют.ну старше 5 минутки))так там далеко не спрэд и коммис депо убивают.хотя иногда и не убивают)ну вообще если изначально сливаешь, то тут никакая диверсификация не поможет.Речь шла о системах с положительным мат ожиданием и о их работе в будущем.Может для вас откровением будет, но народ умудряется и на мартингеле бабки делать.Да сливают переодически, но до этого успевают заработать на еще одно депо (чтобы пополнить) ну и сверх того.Сам не верил, пока в реале с человеком не пообщался.Вот так.
я вот что дурею, большинство сидят такие, аплодируют автору, но все равно продолжают торговать)))ну парадокс же епрст)))Что ж вы чемоданы не пакуете и на выход?;)Или все думают что ну вот именно я и вхожу в эти 5 процентов(ну или 1 процент), а вот остальные то точно лузеры))))Ну логика просто убойная))
avatar

matroskin

matroskin, почему парадокс? думаешь лудомания, это раз так и бросил. Просто некоторые соглашаются что больны, а другие спорят, сопротивляются. Как курильщики, некоторые соглашаются что это вред и они просто зависимые, а другие говорят «меня это расслабляет, снимает стресс, приносит удовольствие»
Obi-Van_Kenobi, а… ну может))))мы по сути практически все больны, причем даже те кто и на бирже не играет)))Кстати, про Сванцева вопрос актуален;)Как с ним поступим? К чему отнесем?
А зачем меня исключать? -)
Александр Муханчиков, я не исключил, но отдаю должное вашему алгоритму и не считаю его случайным процессом с отрицательным мат. ожиданием и мог бы исключить от остальной массы, типа такой прогиб.
Obi-Van_Kenobi, короче исключаем тех кто зарабатывает, потом анализируем и делаем вывод, что никто не зарабатывает.ну че… логично в принципе;)
Слишком умный потому что :)

Конечно же никого исключать не надо, это и есть те самые «толстые» хвосты нормального распределения.
вывод не удмвительный а совершенно логичный — ибо рынок фьючерсов стоит на месте — раз ( если бы двигался мощно, я думаю распределение было бы смещено сильно) а во вторых — это игра с отрицательной суммой
Тимофей Мартынов, Смещено куда? Влево или вправо?
Obi-Van_Kenobi, скорее всего влево. но и правый хвост думаю поднимется. то есть будет ярко выраженная ассиметрия
Тимофей Мартынов, сомневаюсь!
Или вы готовы поспорить с законом нормального распределения ради реабилитации звания «трейдер smart-lab'а»?
DMITRY1967, рынок длиться несколько лет
афтору респект и +…
avatar

ves2010

Многие зная то что вы говорите, Оби Ван Кеноби переходят на темную сторону силы и начинают семинарить и брать в ДУ, или самое страшное переходят на сторону империи FOREX, самые стойкие джедаи все таки обретают силу и начинают зарабатывать с биржи систематически но это требует времени и крепкий дух.
А вот тоже самое, но с ЛЧИ2012:
Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений
avatar

Gypsy

Gypsy, Также исследовал 2011 и 2010 года.
avatar

Gypsy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP