<HELP> for explanation

Блог им. PrAct

Торговать ли в будущем, по торговой системе показавшей положительный результат в прошлом?

Я давно торгую. 10 лет по одной и той же торговой системе.
После того как я её сформулировал в жёсткие правила, я оттестировал её на 3-х летней истории. Затем 10 лет ничего не менял и торговал. Результат каждый год разный, но всегда профитный. Степень доходности позволяет жить трейдингом.

В течение всего этого времени я каждый год слышу одно и то же:

Система, показавшая себя профитной в прошлом или на истории, не даёт гарантии в будущем! Тестировать торговую систему на истории бесполезно! (и ещё что-то там про машину, которая должна сбить пешехода J)

А теперь, внимание, вопросы!!!
  1. Что должно произойти на 11 год трейдинга по системе, чтобы она стала убыточной?
  2. Поставьте себя на моё место и скажите, Вы действительно откажитесь от работы по своей системе, только потому, что кто-то и где-то сказал, что статистика не является гарантией профитной торговли в будущем?
  3. Имеет ли смысл тестировать торговую систему на истории или нет?
 

Просто это психологически трудно, вот и выдумывают отмазки. Ну и сам бэктест нужно делать руками, а это лень.
avatar

Бог

FGH, согласен, а ещё есть такая штука как простая человеческая лень!
avatar

PrAct

Ну и сам бэктест нужно делать руками, а это лень.
============
Если можешь формализовать систему, то не так сложно написать программу для теста.
avatar

AIP

Если ты создал собственные уникальные индикаторы, то да будет работать. А если твоя система создана из набора правил работающих на сигналах общедоступных индикаторов, то нет не будет и ни какие тесты на истории хоть в 50 лет не помогут.
«Какой то там пешеход все таки будет сбит». Личное мнение.
Это я как создатель уникальных индикаторов заявляю.
avatar

Makler

Makler, если под уникальным индикатором понимать принципы работы — то да! Сам я индикаторами не пользуюсь
avatar

PrAct

Stas Ivanov, :)… это не граааль.
avatar

PrAct

3. Тестировать на истории надо.
2. Дураков слушать не надо.
1. Я сталкивался с ситуацией, когда прибыльная стратегия становилась убыточной. Сменилось что-то в рынке — и привет. Причем, подлость в том, что заранее поляки не ждешь и даже не сразу понимаешь, что произошло.
avatar

SergeyJu

подлянки
SergeyJu, у вас был опыт когда на 3 летнем тесте система дала сбой?
avatar

PrAct

PrAct, если система плохая на бэктестинге — фтопку.
Если хорошая на бэктестинге, даже за 10 лет — не факт, что она будет хороша в реале.
Но даже если система хороша в реале, она может сдохнуть, если что-то поменяется в рынке. Нужно всегда быть начеку.
SergeyJu, начеку — согласен, но это не значит что не надо тестировать и торговать по оттестированной на истории системе, только из-за вероятности того, что рынок по какой-либо причине измениться, правда же?
avatar

PrAct

PrAct, волков бояться — в лес не ходить!
Положительный тест на истории условие необходимое, но не достаточное. Зависит еще от идеи в основе системы. Она должна давать устойчивый стабильный результат на разных типах рынков.
vlad330033, абсолютно согласен! Самый сильный тест — это когда система устойчива на разных рынках и инструментах!
avatar

PrAct

В ду или памм зовете?
avatar

Maxim Sheyko

Maxim Sheyko, нет, а надо? :)
avatar

PrAct

Можно ведь тестировать и умышленно входя в противоположную сигналам системы сторону… интересна реакция автора, если результат окажется таким же)))
Владимир Спицын, :)))… это как? Это уже будет другая система))… Вопрос то именно к тем, кто кричит что тестировать не надо!
avatar

PrAct

PrAct, репетиция форсмажора… не всегда безобидная(((
Владимир Спицын, если происходит форс-мажор (например система показала убыток или не дай ТрейдерБог маржинкол!) То часть дохода полученного от торговли в прошлом можно направить на страховой счёт, который и будет компенсировать форс-мажор в будущем! Так сказать пассивный доход.
avatar

PrAct

PrAct, понятно… метод называется диверсионный анализ — вы пытаетесь разрушить систему, устройство, прибор и т.д всеми возможными способами, чтобы выявить слабые места и возможные причины неполадок… по Альтшуллеру, пардон, если это для вас баян…
Владимир Спицын, ух ты… интересно… я не знал об этом… надо попробовать… спасибо за наводку!
avatar

PrAct

Stas Ivanov, не понял! Я задаю вопрос людям, которые против тестирования! Свою систему я никому показывать не собираюсь. Мне интересна мотивация трейдеров не тестировать системы.
avatar

PrAct

PrAct, Так не че им тестировать. Макдаки с Сисиай и Эрсиай скрещивают на истории потом у них все лосит. Ну так что потом сказать…
Пока твоя система систематически обновляет максимумы в динамике portfolio performance смысла её менять по моему нет, задай период и условие что если произойдет задержка в обновлении максимума системы в течении заданного периода, возникает прецедент для обновления системы, если система устойчива на протяжении 10 лет не думаю что возникнет прецедент для обновления вообще когда либо.
Григорий Старцун, так я и не собираюсь менять… я не понимаю, почему люди так свято верят что тестирование на истории бесполезно, так как уверены что будущее так сильно измениться, что сведёт торговлю к убыткам!!!
avatar

PrAct

PrAct, Я не знаю чем обусловлена вера в это, наверное тем что никто не ведет статистических исследований своей торговли, и это связано по большей части с тем что брокеры забивают голову трейдерам всякой ерундой, мне до сих пор сотрудники брокера говорят что алгоритмы и систематическая торговля это ерунда в связи с тем что это игра с нулевой суммой а вот купить и держать всю жизнь это по их мнению круто.
PrAct, если ты прибыльно торговал 10 лет на своей системе, ничего не меняя, не добавляя… — накой черт тебе тестировать ее на истории!!! Ты ж по ней торговал 10лет!!! ПРИБЫЛЬНО
ТОРГУЙ ДАЛЬШЕ И НЕ ВЫНОСИ МОЗГИ себе и людям.
avatar

kaptainemo

kaptainemo, читайте внимательнее пост… я не кому ничего не выношу! Я не собираюсь ничего в своей торговле менять. Я просто спросил мнение. Может кто сможет рационально аргументировать отсутствии желания собрать статистику работы системы на истории потому что в будущем она гарантирована сольёт! вот и всё.
avatar

PrAct

PrAct, а зачем вам это нужно? торгуйте себе спокойно, — вы успешный трейдер, денег — полно, жизнь удалась!!! зачем вам тестировать чужие стратегии на истории?!!!
Я торгую не 10 лет, поменьше, но только второй раз встречаю человека, который прибыльно торгует 10лет на одной стратегии и т.д....))))
PrAct, но самое интересное, что ниразу не встречал такой стратегии!!!!)))))
kaptainemo, я так и делаю… спокойно торгую… я не тестирую чужие стратегии. Я хотел выслушать мнение тех трейдеров, которые выступают против значимости статистики на истории и хотел услышать их аргументы. Вот и всё. Но пока никто из них так и не ответил. :)
avatar

PrAct

Аргументы против значимости статистики обычно такие:
— рынки всегда меняются, поэтому прибыльная сейчас система в будущем обязательно станет убыточной
— заранее сказать, какая система дольше протянет или станет редким исключением, невозможно
— Ваша прибыльная система с 10-летней историей — редкий случай и просто-напросто исключение )
avatar

Бог

FGH, мой ответ такой
1. это статистически не доказано… каждая система индивидуальна. Протестируйте свою систему на трёхлетнем периоде (не ленитесь) и желательно чтобы система захватывала как трендовые периоды так и флетовые и получите результат, которые будет репрезентативен для торговли в будущем.
2. можно, если потрудиться и собрать статистику
3. не согласен, возможно много вероятностей, т.к. система достаточно проста
avatar

PrAct

FGH, да ланна — исключение… не знаете какое плечо и определили(((
Владимир Спицын, наличие плеча безусловно влияет, НО лишь на размер доходности относительно депозита, а не на прибыльность или убыточность системы (естественно, при соблюдении манименеджмента)
avatar

PrAct

PrAct, ага… если -100% ещё не смерть, а повод для долива депозита, то конечно)))… десять лет с десятым плечом… сколько это в деревянных?.. можно Центробанку взаймы дать
Владимир Спицын, )))) я лучше в управление буду жене отдавать… чем ЦБ, надёжнее будет :))… в моём понимании профитная система не предполагает долива депозита. но тема топика не об этом.
avatar

PrAct

Я сам не сторонник этой аргументации ) Не буду приводить примеры дальнейшей дискуссии, там можно бесконечно играть словами.
avatar

Бог

FGH, согласен)
avatar

PrAct

профитная ли система можно определить только узнав ваш ник на ЛЧИ, без этого ваши умозаключения несостоятельны
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, я не участвую в ЛЧИ… Давно уже вырос из этих «штанишек» :) Хотя и участвовал в самом первом ЛЧИ. Что касается «состоятельности», могу сказать, что ЛЧИ в статистическом плане не является репрезентативным показателем в виду ограниченного срока его проведения. Спекулировать самим фактом участия в нём и положительным результатом уже говорит о многом. Но дело не в этом. Я не собираюсь ни с кем и ничем мерится… Я просто задал вопрос, но по-ходу так и не получу на него ответ.
avatar

PrAct

SHCHUTUSHCHA, если вы торгуя по своим принципам (системе) в течении долгого времени и успешно услышите что ваши принципы (которые вы соблюдали несколько лет, что можно характеризовать как положительное тестирование системы) не будут работать в следующем году… Вы несколько удивитесь, не правда ли? Неужели вы через 5 лет услышив байку про «автомобиль с пешеходом» откажитесь от своих принципов торговли? Маловероятно! Правда?
avatar

PrAct

PrAct, возможно, но в лчи все равно надо участвовать
Все больше убеждаюсь, что язык метафор при обсуждении таких специальных тем неприменим. Здесь бес как раз в деталях.
avatar

Бог

Я так понимаю вы 10 лет вообще не торговали и это позволило жить? Шутка отчасти конечно. Какие просадки терпите?
avatar

Bocman


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP