<HELP> for explanation

Блог им. 77777i

Стратегия #1 - PDT - Тесты

Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования — 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.
 
Результаты  тестирования стратегии #1 PDT следующие:
 
Доходность за весь период: 481%
Средняя доходность в год: 33,5%
Всего сделок: 1383
% выигрышных сделок: 40%
Максимальная просадка: 10%
Профит фактор: 1,34 
Процентный фактор восстановления:  46,6
 
Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4 

Стратегия #1 - PDT - Тесты


 Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2013/11/1-pdt_28.html
 

5) Сколько параметров на оптимизацию?
6) На каком периоде оптимизировали?
7) На каком периоде проверяли?
avatar

Ezev

Stas Ivanov, ну, 7 лет тестирования уже само по себе можно рассматривать, как вариант OOS)))
Stas Ivanov, А что такое ООС?
avatar

Ezev

Ezev,
это когда вы оптимизировали на 5 годах систему (с 2007 по 2011), а потом рынок в изменился, из трендового стал контртрендовым, и вы понять не можете, почему система сливает на ООС)))
Кот Матроскин, Stas Ivanov, Определение OOS? Или расшифровку аббревиатуры.
avatar

Ezev

Ezev,
out of sample
Ezev,
есть мнение, что сначала нужно систему настраивать на in sample, а потом проверять ее устойчивость на out of sample.
Оно имеет право на жизнь, прочем, как и другие мнения.
Stas Ivanov,
а вы включайте голову иногда. Если стратегия не сливает на 7-ми годах, на всех типах рынка, то цена OOS и прочим терминам — две копейки в базарный день
Stas Ivanov,
скажи пожалуйста, ты какого хрена так возбудился, что пошел искать, на чем меня прижучить? Не про тебя сегодня топик на главной? Решил подтвердить написанное? Так я тебе не хамил, да и чепухи не писал.
Впрочем, не стоит метать бисер…
И тебе удачи, дружище, на своих минутках)))
Кот Матроскин, Stas Ivanov, Спасибо.
avatar

Ezev

Stas Ivanov,
ага, брокеру моему позвонил? Видимо, тебя там нах… й послали, раз такой грустный ходишь.
Скажу ему, чтобы больше не обижал ребенка)))
1 не понятен режим тестирования… с постоянной суммой? или с рефинансированием
2 нет итоговой таблицы
3 нет средней сделки
avatar

ves2010

Stas Ivanov,
в свете сегодняшнего поста поста про «трейдера» Стаса Иванова и его черные списки smart-lab.ru/blog/offtop/153124.php
совершенно не удивлен.
А учитывая, насколько приличная компания собралась в этом черном списке, совершенно не расстроен)))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP