SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 77777i
Стратегия #1 - PDT - Тесты
- 28 ноября 2013, 15:35
- |
Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования — 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.
Результаты тестирования стратегии #1 PDT следующие:
Доходность за весь период: 481%
Средняя доходность в год: 33,5%
Всего сделок: 1383
% выигрышных сделок: 40%
Максимальная просадка: 10%
Профит фактор: 1,34
Процентный фактор восстановления: 46,6
Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4
Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2013/11/1-pdt_28.html
Результаты тестирования стратегии #1 PDT следующие:
Доходность за весь период: 481%
Средняя доходность в год: 33,5%
Всего сделок: 1383
% выигрышных сделок: 40%
Максимальная просадка: 10%
Профит фактор: 1,34
Процентный фактор восстановления: 46,6
Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4
Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2013/11/1-pdt_28.html
теги блога Jaguar
- DJ
- flash crash
- forex
- hft
- volfix
- wealth-lab
- xelius
- Xelius Group
- алготрейдинг
- аналитик
- банкиры
- биржа
- великая депрессия
- война
- волновой анализ Эллиотта
- Высоцкий
- геополитика
- Герчик
- гитара
- грааль
- Греция
- гуру
- депрессия
- дефолт
- дисциплина
- дмитрий черемушкин
- доверительное управление
- долговая пирамида
- долгосрок
- доллар
- ДУ
- евро
- Еврозона
- Екатеринбург
- золото
- инвесторам
- кипр
- крах 1987
- кредиты
- кризис
- мтс
- музыка
- обвал
- обезьяны
- опрос
- оффтоп
- ПАММ
- песня
- позиции
- прогноз
- прогнозы
- программирование
- психология
- рабочее место трейдера
- развитие
- РБК
- результаты
- риск менеджмент
- риски
- Россия
- РТС
- рубль
- ручная торговля
- рынки
- сбербанк
- свечи
- свечной анализ
- сделки
- семинар
- сентимент
- слив депозита
- смартлаб
- стандартное отклонение
- статистика
- стейтмент
- стихи
- стоп-лосс
- счастье
- сша
- творчество
- тенденции
- тестирование
- тестирование систем
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- торговые системы
- трейдеры
- трейдинг
- уолл стрит
- управление активами
- управление капиталом
- успех
- федоров
- философия
- фильм
- фото
- фРТС
- чикаго
- эволюция трейдера
- юмор
6) На каком периоде оптимизировали?
7) На каком периоде проверяли?
это когда вы оптимизировали на 5 годах систему (с 2007 по 2011), а потом рынок в изменился, из трендового стал контртрендовым, и вы понять не можете, почему система сливает на ООС)))
out of sample
есть мнение, что сначала нужно систему настраивать на in sample, а потом проверять ее устойчивость на out of sample.
Оно имеет право на жизнь, прочем, как и другие мнения.
а вы включайте голову иногда. Если стратегия не сливает на 7-ми годах, на всех типах рынка, то цена OOS и прочим терминам — две копейки в базарный день
скажи пожалуйста, ты какого хрена так возбудился, что пошел искать, на чем меня прижучить? Не про тебя сегодня топик на главной? Решил подтвердить написанное? Так я тебе не хамил, да и чепухи не писал.
Впрочем, не стоит метать бисер…
И тебе удачи, дружище, на своих минутках)))
ага, брокеру моему позвонил? Видимо, тебя там нах… й послали, раз такой грустный ходишь.
Скажу ему, чтобы больше не обижал ребенка)))
2 нет итоговой таблицы
3 нет средней сделки
в свете сегодняшнего поста поста про «трейдера» Стаса Иванова и его черные списки smart-lab.ru/blog/offtop/153124.php
совершенно не удивлен.
А учитывая, насколько приличная компания собралась в этом черном списке, совершенно не расстроен)))