<HELP> for explanation

Блог им. porsh

АХТУНГ: Сбор за неэффективные транзакции Московской биржи

Торгую на срочном рынке. Обнаружил в брокерском отчете списания биржи «За неэффективные транзакции».

Вкратце, тезисно:
 
1. Неэффективная транзакция (по мению биржи) — любые подача+снятие лимитной заявки без совершения сделки!!!

2. Если у вас >2000 таких транзакций, вы автоматом попадаете на дополнительную комиссию. 

Т.е. если ваш таймфрейм 1 минута и у вас выставляется лимитными заявками тейк-профит и стоп-лосс это около 1600 НЕЭФФЕКТИВНЫХ транзакций.  И это только по одному инструменту.

Значит, как только вы начали торговать еще по одному инструменту тем же алгоритмом в том же таймфрейме, вы автоматом попадаете на дополнительную комиссию от биржи.(1600+1600=3200)
 
 
Проверяйте отчеты брокера, господа. Особенно те кто торгует несколько инструментов и имеет пакет стратегий. Я, вот, проверил…
 

какие штрафы? смогу ли я попасть, в день у меня лимитников не больше 3000шт которые сняты после установки, в секунду не больше 20. Попаду ли я под штраф?
avatar

ELGusto59

ELGusto59, попадаете. Проверяйте отчет брокера.
avatar

porsh

porsh, можно не париться, тут только больше 20 заявок в секунду.
smart-lab.ru/blog/146370.php
а если раз в три секунды ставить и снимать до 20 заявок, то ничего не будет.
porsh,

вы слишком категоричны. :)

если с вас взяли сбор, значит у вас ОЧЕНЬ много транзакций, и мало сделок. грубо говоря вы превышаете соотношение 1 к 40 если речь о фьючерсах и вы торгуете с 0 по всем трем признакам
asf-trade, нет никаких 1 к 40. Есть формулировка «неэффективная транзакция» которая (я звонил на биржу, уточнял) означает установку и снятие заявки без совершения сделки. Правда, звучит нелепо? Так вот, если вы 2000 раз в течение торгового дня поставите и снимите заявку на бирже (не важно с какой скоростью), то с 2001 раза вы попадаете на дополнительную комиссию.
avatar

porsh

porsh,

давайте не будем спорить, а вы просто еще раз прочтет документацию, и убедитесь что формула ОТЛИЧАЕТСЯ от того, как вы её интерпретируете. ;)
asf-trade, услышал это от хелпдеска по срочным рынкам Московской биржи. Давайте тогда верную трактовку.
avatar

porsh

porsh,

вы их просто не поняли, да и возвращаясь к вашему отчету: сколько у вас было транзакций и сколько сделок? :)

а ответ я уже ниже дал.
Ок, давайте разберемся с формулами:
Из таблицы в документе fs.moex.com/files/5329
при условии что я не ММ (признак 1 = 0), торгую фъючерсом ртс (признак 2 = 0), фъючерс ртс ликвиден (признак 3 = 0). Получаю балл за транзакции 1, балл за сделки 40.

Далее, обращаюсь к первой формуле на странице 24 в документе
smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Ffs.moex.com%2Ffiles%2F4266%2F8147&s=3216123086

Допустим, я уже совершил 2000 «неэффективных» транзакций, и следующая транзакция у меня уже с накруткой, при этом я не совершил еще ни одной сделки за торговый день:

0.1 (коэффициент из формулы) * 1 (балл за транзакции полученный выше) = 10 копеек

Итак, если у вас нет сделок за текущий день, то за каждую «неэффективную» (то есть ту, что будет 2001 и далее в день) транзакцию заплатите 10 копеек.
avatar

porsh

porsh,

считается суммарно за торговый день

и да, если вы только заявками спамите и вообще не совершаете сделок, то начиная с 2001 придется платить. :)

но это никак не значит, что вы ограничены 2000 транзакций в день. :)

P.s. А какой смысл совершать 2000 заявок на фьюче РТС без единой сделки? :)
asf-trade, например: вход был в предыдущий торговый день, вход был сделан ступенчато на разных уровнях. Тейк и стоп ставятся раз в минуту для каждого из входов.
avatar

porsh

porsh,

трейлинг SL и TP? понятно. то есть вместо того, чтобы следить за своими тейками и профитами у себя, вы просто двигаете лимитники на бирже… причем для каждого входа и инструмента и при этом они такого размера, что за день не сносит ни тек ни профит. Ибо сделок то нет.

Вопрос: почему биржа должна обрабатывать весь этот спам, если вы не приносите ей в этот день денег? :)

Хотите так спамить платите 10 копеек за транзакцию.

Не хотите платить? Крутите все эти трейлинги у себя, в при срабатывании, или хотя бы при вероятности срабатывания достаточно высокой для сделки ставьте заявку.
asf-trade, я понимаю, что большинство все еще думает сделать что-либо эффективное, пользуясь сервером брокера. Но не вы же!
Фуу, отложенные заявки у брокера, который падает на движении на час??? Видимо, вы давно уже на прямом подключении :)
avatar

porsh

porsh,

так о том и речь, что вам хочется оказаться ВПЕРЕДИ ВСЕХ (быть уже в стакане по нужной вам цене) и при этом бесплатно. :) так не бывает.

кстати, выставляя заявки раз в минуту вы точно также рискуете налететь на лаги брокера, так что… :)
asf-trade, других принципов торговли нет. НЕОБХОДИМО чтобы заявка выполнялась как можно ближе к той цене, которую ты выставляешь. У вас не так?
avatar

porsh

ELGusto59, а сделок сколько? :)
Круто! с «дрочеров» которые не торгуют а «понты» кидают в стакан давно надо брать бабки -)))
С добрый утром. Прочитайте, уж заодно, про штраф за ошибочные транзакции.
это правило скорей всего не на руку роботам! )))
avatar

1borabora

Кстати, отчеты по данной комиссии Московская биржа не выдает, хотя уникальный номер списания в отчете брокера имеется. По телефону ответили: «Считайте сами». Что, по моему мнению, является нарушением закона о защите прав потребителей.
avatar

porsh

это для роботов сделано, а то кучу заявок ставят и снимают тут же
Тюренков Олег, 5+
Тюренков Олег, многие торгуют на полуавтомате. Т.е. стоп и тейк выставляются приводом, например.
avatar

porsh

Ну с таким числом транзакций и прибыли должны быть соответствующие. Я бы не парился по поводу таких копееек комисса. Это тоже самое что ездить на Крузаке и думать об экономии бензина
ck, а ты посчитай, к примеру: 15 инструментов, 3 стратегии на инструмент, минутный ТФ.
avatar

porsh

porsh, Ужас. Просто убивают роботов.
avatar

ben

int4372786, Скорее, упрощают работу алгоритму маркетмейкера. Чтобы он побыстрее съел тех, кто пишет про вред роботов :)
avatar

porsh

porsh,

и что? :)
Где Твой пост для минусов? =)
долой роботов!!! а то пугают народ своими заявками...
avatar

1borabora

CheKa74, true-flipper.livejournal.com/471172.html это всех коснется.
Евгений, читал уже…
2000 за какой промежуток времени?
avatar

ben

int4372786, за день скорее всего…
int4372786, Сбор за неэффективные Транзакции определяется каждый Торговый день
avatar

porsh

int4372786,

19.00 — 18.45
asf-trade, местами поменяй )))
CheKa74, там все верно :)
ну так прочитал, вроде штраф попадает за,- больше 20 заявок в секунду
avatar

ELGusto59

ELGusto59, это другая «малина». Типа, еще один штраф :)
avatar

porsh

porsh, а ссылка на чтиво у тебя есть? чет на сайте биржи запутался
ELGusto59,
Здесь условия оказания услуг: fs.moex.com/files/4266/8147
Читай со страницы 23, пункт 10 и далее.

Здесь:
fs.moex.com/files/5329
утвержденные параметры для расчета неэффективных и ошибочных транзакций, последние от 07.11.13
Т.е., не исключено, что порог в 2000 может быть пересмотрен биржей и в меньшую сторону, учитывая регулярность утверждения параметров.
avatar

porsh

porsh, спс, почитаю)
porsh, хоть бы пример на бирже привели, а то сухая документация. Кто ее вообще составляет?!
ELGusto59, я же в топе тезисно написал, куда уж проще.
avatar

porsh

porsh, да это я понял, только в документации ни где не нашел про то что больше 2000
ELGusto59,
Тут:
fs.moex.com/files/5329
«Пороговое значение = 2000 Транзакций.»
avatar

porsh

porsh, а теперь детальней. Прочитал: 2000 в день?
Мой пример, сейчас посмотрел, 240 сегодня снятых заявок,8 раз выставлял по 30 заявок, 30 заявок укладывались в секунду.
porsh,

вы ТЕЗИСЫ ошибочно привели. перечитайте еще раз алгоритм расчета.
asf-trade, да рад бы ошибиться. Объясните где.
avatar

porsh

porsh,

ну вы формулу видели? 0.1 * max (сумма баллов по транзакциям — сумма КОМИССИЯ * баллы сделок),0)

то есть пока сумма баллов меньше 0, вообще не идет счет. когда превышает за день, то считаем. если больше 2.000 а это как раз пороговое значение, то платим.

баллы по транзакциям и сделкам найдтее в таблице, на которую сами же дали ссылку.

для признаков 0 0 0 это будет 1 для транзакции и 40 для сделки

если про опционы говорим там вообще 0.5 и 40.

причем теперь это сальдируется.

так что чтобы влететь на сбор надо сделать грубо говоря 2000 раз более 40 транзакций на 1 сделку.

проблема же как раз в другом: ошибка типо заявка не найдена при МУВЕ — вот это зло. стояло у меня сколько то заявок, и тут бац их снесли но данных об этом у меня нет — не пришли еще, а я решил их подвинуть. вот здесь да — шляпа…
Вроде как и обещали всё Ок.
ПРИБЫЛЬ РОБОТА «SECRET» ЯВНО УПАДЁТ… ОН БУДЕТ НЕ В ВОСТОРГЕ ОТ НОВОВВЕДЕНИЙ ))) У НЕГО СЕГОДНЯ 205426 ЗАЯВОК НА ЛЧИ, А СДЕЛОК 11846 )))
avatar

1borabora

CheKa74,

с чего она упадет то? 11846 сделок, это минимум 11846 комисса бирже. по формуле, которую мало кто изучил это значит что у него есть право бесплатно спамить примерно… 475.840 транзакций БЕСПЛАТНО ;))) если сделка была не на 1 лот, то еще больше. если сделка с опционами - еще больше. :)
а почему самого брокерского отчета нет? и что за брокер
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, брокер тут не у дел. Это делает биржа.
avatar

porsh

porsh, все равно я не понимаю с каким усердием нужно тыкать на мышку, чтобы за день натыкать 2000 заявок, я например тоже люблю понаставить заявок, но все равно больше 300 в день у меня не получается
SHCHUTUSHCHA, не нужно лениться.
300 в день / 12 часов = 25 заявок в час = в 2 минуты одна.
в клиринг 3 минуты отдых
вечерка 15 минут.
Holodny, я имею ввиду максимум 300, обычно 100-150. и заявки проще сразу выставить а не делать по 1 заявке в 2 минуты
SHCHUTUSHCHA, примерно также — если не бомблюсь.
Выведите топ на главную, на плюсы мне по-барабану. Но моя душа успокоится, если про это будет знать хоть еще один такой же «горемыка» как и я.
avatar

porsh

чтобы собрать весь интрадейный профит дня достаточно грамотно сделать в течение дня всего 2-4 сделки.
avatar

__________

строго пофиг
avatar

GHJK

ещё эйнштейн придумал ограничение скорости света
он заранее поставил плиту всем роботам
спасибо Альберт!
недовольные могут писать самому влиятельному человеку года
avatar

Simix

Сборы за транзакции существуют с 2009 г. И вроде принципиально с того времени ничего не изменилось.
avatar

Юрий Ч.

Юрий Ч., сбор за транзакции в секунду. Обсуждаемый же изменился с 18 октября.
avatar

porsh

Не фиг использовать дрочерские системы на минутках
avatar

XMAX

Автор написал полную чушь.
avatar

SECRET

SECRET, само понятие «неэффективная» транзакция — полная чушь.
Я лишь предупредил, дело ваше, читать или нет.
Если это кого-то оградит от нелепых убытков на счете, которые я обнаружил в отчете у брокера, буду только рад.
Предупрежден, значит вооружен. А меня, к сожалению, ни брокер, ни биржа об этом не предупредили.
avatar

porsh

porsh,

подпишитесь на рассылку новостей от биржи. это вроде делается элементарно.
asf-trade, о таких вещах брокер должен говорить при первой же встрече, и бумагу по этому вопросу подписать должен предложить. Да чтоб так чтобы без подписи на такой бумаге, счет открыть не смогли.
Иначе — по моему мнению, это недостаточное предоставление информации об услуге потребителю. Карается штрафами по Закону о защите прав потребителей. Не знаю, какое мнение у вас.
avatar

porsh

porsh,

я обычно просто внимательно читаю договора и все документы на которые они ссылаются, прежде чем подписывать. и тарифы биржи не исключение. :)
asf-trade, вам давали подписывать документы, что выше по ссылкам приведены?
avatar

porsh

SECRET,

У автора стратегия которой требуется более 2000 транзакций на сделку. Деревянные игрушки прибитые к полу в детстве и то не вызывают у меня такого сочувствия.

:)
asf-trade, действительно, золотые слова. Но во первых это эффективно путает чтение ваших намерений алгоритмом маркетмейкера, во-вторых, приносит ощутимую пользу в момент хорошего движения.
avatar

porsh

porsh, ММ на вашу или мою позицию — с глубокой колокольни. ему совей позиции хватает и головной боли с ней :)

а так за все надо платить: хотите всегда быть в стакане и постоянно двигать там все и при это редко совершать сделки? платите 10 копеек :) все логично.

не хотите платить 10 копеек? ставьте сервак на колокейшен, берите логин нужной пропускной способности и во время движняка ставьте что хотите куда хотите бесплатно (деньги уйдут на инфраструктуру) :)
asf-trade, я лишь хочу чтобы об этом мне сказали прежде, чем это случилось. Услуга оказывается с новыми условиями, а я о них не знаю.
avatar

porsh

porsh,

это мы сейчас в дебри уйдем. читайте внимательно что подписываете, особенно все сноски на ТАРИФЫ которые могут меняться. и их публикация на сайте брокера биржи достаточна.
asf-trade, «ММ на вашу или мою позицию — с глубокой колокольни.» — бред.
На деске брокера и, тем более, биржи — вы как на ладони. И не люди там за вами присматривают, а такие же роботы только вывернутые на другую сторону по логике. Чего ж из этого секрет то делать? Дураков уже не осталось, гляньте ликвидность за прошедшие год-полтора.
avatar

porsh

Для справки: кто торгует через сервер брокера (а не напрямую через плазу) стоп ордера SL и TP ставятся и переставляются на сервере брокера. И не выводятся на биржу до касания ценой уровня (или иного условия). Соответственно трейл стоп ордер заявкой не является и в подсчёте количества неэффективных заявок не участвует.
Стоп и тейк можно выставить не только условными заявками, но и лимитными.
avatar

porsh

Некоторые брокеры просто банят на некоторое время за слишком частые перестановки :)
avatar

VassilSanych

VassilSanych, «некоторые» брокеры просто не хотят заниматься модернизацией своего оборудования :)
avatar

porsh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP