<HELP> for explanation

Блог им. robot_hobot

Как правильно оценить трейдера?

Интересует мнение профессионалов смарт-лаба, как вы предложите оценивать результаты трейдера? Вот у вас есть стейтмент и все исторические сделки, когда заходил, в какой инструмент, каким размером. Какая часть капитала была задействована (какое плечо), как близко был маржин-колл, сколько денег заносил/выводил с баланса.

Дополнительное условие: изначально непонятно, торгует  человек или робот.

Я обычно всегда смотрю на эквити счета, но из эквити не всегда всё понятно. Вот возьмем эквити участников ЛЧИ, есть один товарищ, не буду показывать пальцем, он хорошо торговал вначале, потом случился тильт, дизастер и слив. С ним то все понятно, я знаю поднаготную, это была чистая удача, а когда рынок не совпал с ожиданиями, пошел не туда куда прогнозировалось, случился слив.

Дальше возьмем другого участника, который сейчас занимает первое место в рейтинге ЛЧИ, его кривая эквити рваная, с большими просадками. Накупился путами на весь депозит, путы выстрелили, зафиксировал прибыль и почивает на лаврах с редкими сделками. Впрочем его скоро нагонят.


Но вопрос не столько о ЛЧИ, а в целом. В какого трейдера/робота вы бы стали инвестировать, а в какого нет? Кого из них ждет неминуемый слив депозита?

По моим соображениям, надо оценивать набор статистических показателей, часть из них будут непредикативными, а какие-то очень в тему. Еще одно предположение что сделок много (иначе статистики не работают).

1) Визуально график эквити — вручную
2) Визуально на графике эквити загруженность счета / плечо — вручную

автоматически:
3) Профит-фактор
4) Просадка в % от роста депозита (рекавери-фактор)
5) Максимальное плечо, за все время торговли
6) Были ли усреднения позиции, которая уже находится в убытке
7) Были ли усреднения позиции, которая в прибыли (пирамидинг по тренду)
8) Средняя прибыль от прибыльных сделок и средний убыток от убыточных (как быстро берет прибыль и как долго пересижывает убытки)
8) Сколько по времени удерживались прибыльные сделки, сколько убыточные
9) размер MFE/MAE, maximum favorible/adverse excursion (максимальный размер прибыльности позиции и максимальный размер убытка)
10) Сколько всего было сделок и какими объемами
11) Были ли выводы с депозита или заносы денег?
12) Сколько разных инструментов торгуется, есть ли диверсификация
13) Торгуют роботы или человек
14) Есть ли стоп лосс и тейк профит
15) Стоп лосс плавающий или фиксированный
16) Переносятся ли сделки (особенно убыточные) на ночь?
17) Скальп или долгосрочная торговля, есть ли тут арбитраж
18) Время входа в сделки (дневная сессия, вечерка)

подскажите пожалуйста, что я упустил?

Заранее спасибо,
RR



 

Просто плавная кривая доходности.
Идущая вверх.
Иван Правдин, это было (1), посмотреть визуально на кривую эквити. Однако этого явно недостаточно, потому что если человек использует вариацию мартингейла, усредняет убыточную позицию, то его эквити будет расти с малыми просадками, но в итоге то слив неминуем…
RedRat, для этого период 2-3 года.
Лучше чтобы там и растущие и падающие годы были.
упустил конечно главное…
1 длительность стейтмента — от 5 лет и выше… тогда гарантировано хоть один кризис да случится… будет и бычий рынок и медвежий и боковик
avatar

ves2010

ves2010, я согласен с вами, что нужен длительный стейтмент. Одно из условий, предполагается что такой стейт есть, ну не за 5 лет, а скажем за два последних года (правда валютные рынки это время были скорее в рейндже). Не важно, главное для меня сейчас выработать модель.
Инвестировать лучше всего в себя и в свое самообразование.
ck, Не факт. Можно так и остаться избалованным (инвестируй в себя) образованцем.
Инвестироваь надо в наилучшее средство достижения ваших целей.
avatar

Simix

Наиболее долгий срок достижения нового хая после просадки. Тоже автоматически.
avatar

Бог

FGH, спасибо принимается, немножко завязано с рекавери фактором, но имеет место быть
напишу про себя:
1) График эквити ужасен, навар очень маленький
2) плечо разное
3) понятия не имею что такое Профит-фактор
4) Просадка 1,5-2%
5) Максимальное плечо — почти на всю котлету, но редко
6) Усреднения позиции, которая уже находится в убытке были есть и будут
7) Если и были то крайне редко
8) Стараюсь убытки не фиксировать, прибыль часто крою сразу
8) убыточные значительно дольше
9) не знаю
10) сделок полно, разными объемами
11) нет
12) торгуется около 20-25 фьючерсов. + опционы на эти фьючерсы
13) человеек, но иногда пользуюсь консультациями робота
14) нет ни того ни другого
15) Стоп лосс не знаю такого слова
16) конечно переносятся, в кэше сидеть неинтересно
17) среднесрок, арбитраж иногда бывает
18) любое
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, Объясни, как может быть плечо на всю котлету и просадка всего 1,5-2%.
10-е плечо, рост (падение) на 0,3% и ты на небесах!)))
avatar

ROM

ROM, я же говорю что использую максимальное плечо только когда на 100% уверен, а такое бывает нечасто
ROM, Фантазер ))))
SHCHUTUSHCHA, спасибо за ответ. По моей модели реализовать 100% прибыль и слить 100% счета вероятность 1/2. Вы пишете что уже заработали 1000% к первоначальному счету, значит что-то не договариваете, у вас есть прибыльная торговая тактика. Что-то на основе быстрого скальпинга, когда вы быстро закрываете сделку в плюс.

Однако, чисто ИМХО

1) это вам не даст возможности входить большим лотом
2) слив неминуем
RedRat, первоначальный счет у меня почти полтора года назад был 10000. сейчас на счету более 200000. 2. слив у всех неминуем
SHCHUTUSHCHA, Не знание слова стоплосс не означает что ты его не используешь. Если ты скальпишь в стакане внутри дня, то твой стоп-лосс это когда ты переворачиваешься если цена пошла не в твою сторону.
avatar

Simix

Simix, я не переворачиваюсь, я тупо жду когда цена пойдет туда куда нужно, чтобы закрыться с плюсом
SHCHUTUSHCHA, и все таки вы еще не попадали на настоящие тренды… как в 2008-2009… там без стопов можно весело…
Gryzla, 2008-2009 еще долго не будет
совет — смотрите качество входов… и стоп…
и выходов тоже
Прошу поставьте +, выведите на главную
avatar

RedRat

☜♡☞Пчела☜♡☞, вопрос был в анализе прошлых сделок, ваше умение торговать здесь не обсуждаем ))
avatar

RedRat

Statements, статистика счета, входы, выходы — это все хорошо, но это все из истории.
Есть очень простой способ оценки трейдера. Делюсь этим способом потому, что сам использую его при работе с инвесторами.
1. Трейдер никогда не должен работать за зарплату. Если у трейдера будет хоть небольшая зарплата, он будет знать чем «поддерживать свои штаны» и всегда будет рисковать деньгами инвестора. Для инвестора самое плохое, когда трейдер рискует деньгами инвестора и таким образом перекладывает все риски на инвестора.
2. Дайте, вначале, трейдеру 100 тыс.руб в управление на 1 месяц. Если он закроет месяц в плюс (любого размера) увеличьте сумму депозита до 200 тыс.руб. Если трейдер закроет второй месяц в плюс, увеличьте сумму депозита в двое, до 400 тыс.руб. Если трейдер закроет третий месяц в плюс, увеличьте сумму депозита в двое, до 800 тыс.руб и т.д. Остановитесь на сумме депозита в 3 — 5 млн. руб. и дайте возможность трейдеру зарабатывать вам (как инвестору) и % трейдеру «на штаны». Пускай поработает с этой суммой депозита 1 год. Дальше вам все станет ясно без всяких подсказок.
it-fin, спасибо, я не даю денег в управление, я хочу построить автоматическую модель определения зарабатывающего/сливного трейдера.
RedRat, в таком случае заявленная вами тема топика расходится с вашим «хотением».
RedRat, )))Прежде чем моделировать чью либо модель))), придется
«препарировать» собственную, вне зависимости от того сливная крыса, или не сливная, ответы при внимательно работе будут получены… А далее можно(нужно) отталкиваться от обратного...))))))Очень забавно(предполагаю)вы будете себя чувствовать, когда всё это (если доделаете) и получите таки исчерпывающие ответы…
Спасибо за ответы, пока разговор идет не в нужном русле. Быть может я неправильно объяснил. Задача стоит построить полностью автоматическую систему выбора трейдера. На вход идут факторы, как профит-фактор итд. На выходе три результата: однозначно слив, трейдер прибыльный, неопределенность.
По моей практике в реале должно быть, слив 95%, прибыль 1%, 4% маются туда-сюда, не зарабатывают и не сливают.
Хочу чтобы модель определяла 90% сливных трейдеров.
avatar

RedRat

RedRat, думаю, что просчитать систему прибыльного трейдера вы никогда не сможете, по причине того, что данная система кроме набора каких то индикаторов, патернов и прочего включает себя еще так называемую интуицыю, о которой уже много чего было написано в т.ч и на этом ресурсе. А интуицию, навыки, психологию успешного трейдера просчитать нельзя. Могу ошибатся.
RedRat, думаю, нереально построить автоматическую систему выбора трейдера.
Да и зачем это нужно?
В любом случае, я бы учитывал Recovery Factor.
Никак. Даже на рандомных данных можно сделать стратегию с длинными положительными эквити и быстрыми крахами. Конечно оно лучше чем сливы, но ничего особо не гарантирует само по себе. Страта должна заработывать МНОГО и стабильно, то бишь наклон тоже важен, но никто вам такое не предложит.
avatar

agat50

Плавная кривая вверх за срок от 3х лет.
Каждый год должен закрываться как минимум 2 ставки среднего депозита (не менее 20% и не более 75% годовых. Если менее — нет смысла нести повышенный риск при сравнимой доходноси. Если более 75% — значит используется узко заточенная стратегия которая при смене механики рынка сольётся)
Этого достаточно.
Если б мой родственник или хороший знакомый так торговал, то я бы попросил его поуправлять и моими денежками.
avatar

Simix

☜♡☞Пчела☜♡☞, Действительно, торговать в плюс большого ума не надо. Интересует объём этого плюса и стабильность дохода.
avatar

Simix

Нафига )))вам методология анализа… Те трейдеры которые под эту методологию «подпадают» не будут светиться не на лчи, не где бы то ни было))))Не стоит мудрствовать лукаво, можно просто инвестировать в "группу лиц" с удовлетворительной эквити......
1. Коэффициент Шарпа
2. Отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке.

Лет за 5 и более.
avatar

JC-trader

JC, спасибо

1) с Шарпом сразу много вопросов возникает. Почему коэффициент Шарпа, а не скажем коэффициент Сортино? Какую брать безрисковую ставку? Какой будет Шарп у вложения в облигации итд

2) если я правильно понимаю, это будет рекавери фактор, он безусловно учитывается

Я считаю что наибольшая просадка сама по себе случайная величина, она может гулять туда-сюда процентов на 30 при одной и той же стратегии, но разных входных данных.
☜♡☞Пчела☜♡☞, вы в последнее время указываете часы и даже минуту(!) отработки цели! профессионализм растет! )))
avatar

Gryzla

☜♡☞Пчела☜♡☞, пиар ох пиар ох ну и пиарщик, курсы делай 500к уже с такими то навыками )))
avatar

Donn


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP