<HELP> for explanation

Блог им. Urwald

Встречаю экспирацию продажами (как обычно).

Итак до экспирации два торговых дня. Что имеем на данный момент.
1. Волатильность около 22 (неплохо по сравнению с 17-18 в первом полугодии).
2. Находимся между страйками 150-145 длительное время, то есть границы должны быть более менее устойчивы.
3. Понедельник в США день Колумба — выходной — пониженная активность на рынках.
4.Стренгл 150-145 стоит 1000 п (650 кол, 350 пут).
Из всего этого делаю вывод продажа оправданна.
Продал на вечерке стренгл на 30% депо. Очевидно, диапазон бу 151-144.
За нижнюю границу беспокоюсь меньше — сейчас сантимент бычий и затрявшие в шортах медведи с удовольствием откупятся на подходах к 145.
Управление позицией:  при подходах к  150 или 145 перевожу стренгл в стредл увеличенного объема до 50% депо, то есть на 150 роллирую путы из 145 в 150, на 145 роллирую коллы из 150 в 145 для увеличения зоны бу. На подходах к границам бу стредла буду выставлять условные заявки на нейтрализацию позиции фьючом.
 

Аминь!
avatar

ger_man

1. В понедельник рынок акций открыт, не работает только бондовый.
2. Любая новость по повышению потолка может вызвать сильное и резкое движение, которое не позволит отыграть во фьючах…
avatar

Negociant

Negociant, Спасибо за инфу, только вроде они отыграли уже ростом, а решения все нет.
Всё правильно! 99% опционы обнулятся!
Вопрос: Роботом роллируешь? Или у монитора бдить будешь?
avatar

Urets

Urwald, если не секрет, технически роллирование какой софт лучше всего не считая самописный…
avatar

Urets

Urets, все руками делаю, робота нет.
Надеюсь, что будем тихо умирать в диапазоне, ничего аврального не придется делать.
avatar

Urwald

ALANES, Взаимно!
Хе, всех денех не заработаешь :)

Лично я считаю, что порция денег зарабатывается в течении всего последнего месяца жизни короткого опциона. За два дня до экспиры соотношение риск/доходность зашкаливает до неприличных значений. Характерный пример — весна прошлого года, кажись апрель. За 40 минут до финиша двмжение вниз на 2000 пунктов за критичный страйк.

Чем-то напоминает продажу дальнего стренгла в начале серии по риску.

С уважением,
Энергетический Дятел.
avatar

Edyatel

Edyatel, согласен, есть такие риски, тут надо успеть вовремя занейтралиться.
Откупил пока половину стренгла за 630 п(колы 250, путы 380).
Пока все по плану.
avatar

Urwald


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP