<HELP> for explanation

Блог им. Winner33

Опционный портфель- ноябрь....декабрь.

Привет! Смотрю на доску — а ситуация-то, как всегда: 50 на 50. Ну вот так и собрал. «Страховку» собрал из ноября, а основной портфель -декабря.  Вообщем за два месяца надо постараться, чтобы всё просрать! Напомню, что портфель за октябрь заработал около 150 000 рублей, где ГО без «страховки» составляло такую же  сумму. Максимально на ГО отвожу до 1млн., после закрытия «Страховки», ГО общее будет не более 100 000 руб. Сейчас это виртуальный портфель, но зато  с реальным управляющем! Ситуация сейчас одинаковая, как для покупателей так и для продавцов волатильности. Так что результат будет  справедливым!  Цель — получение опыта, тонкостей управления опционной позицией. Ну и потенциальному партнёру будет отличная и проверенная идея для сотрудничества!

Начальный вид:    http://www.option.ru/analysis/option?shportf=564c3f1023e3f9a6847550131f073df4#position

Опционный портфель- ноябрь....декабрь.
 

Небольшое управление буду показывать здесь в комментариях. У «Страховки» дельта-хедж постоянно (Максимум 1 раз в день).
Насчет потенциального партнерства можно поподробнее?
avatar

XAT

XAT, Можно. Готов участвовать в зарабатывании денег на партнёрских отношениях. Мой вклад — интеллектуального вида действия основанные на моём опыте. Какие есть или будут предложения — начало обсуждения через Л.К.
Че то в октябре маловато заработалось, думал больше получиться
avatar

Monax

молодец))
avatar

antonbell

такой вопрос:
а зачем составляющая уровни?
колл+ пут = 1000 + 1000
цена подходит к одному из них 3000
прибыль 50% от ГО

а по текущей дельтапозиции со страховкой прибыль 100% на ГО.

получается: покупай волатильность, прикрывай её продажей и не надо делать излишних телодвижений по покупке уровней?
avatar

JR

jadniy, да без вопросов, в опционах каждый найдёт своё! Главное понять что, когда и зачем? У меня есть своя идея и она отрабатывает уже 6 раз подряд в этом году, а это уже статистика!
Сейчас ещё сбербанк проверяю на декабре, есть предположение что будет интересный результат.
дело в том, что я начал изучать опционы и смотрю твои посты.
пытаюсь разобрать твою торговлю.
интерпретировать её для понимания.
наверное, я неясно задал вопрос :)
вот читаю твои посты и вижу — одна составляющая даёт 100% прибыли а другая 50%. я пытаюсь понять — зачем отвлекать деньги на менее прибыльную торговую идею?
можно не отвечать, если спрашиваю мутно или же что-то секретное :)
avatar

JR

jadniy, smart-lab.ru/blog/138853.php, здесь есть ещё возможность посмотреть что было бы без управления. Я не вижу это лишним. Ещё, такой позицией, которая получается из «уровней» просто здорово работать внутри дня. Кроме того, что уже нет абсолютно никаких рисков, ещё при таком стечении обстоятельств здорово шлифуется мастерство и понимание внутредневных доходов.
Победитель, Ещё сами уровни — по своей сути тот же хедж для страховки, самый хреновый расклад — это не минус! Конечно ещё важно, что под лежачий камень тетта или вола не потечёт! Опыт в опционах имеет значение, моё мнение.
Выравниваю дельту, только «страховка»: www.option.ru/analysis/option?shportf=0d436f023ccd131846ea322e14d87e3f#position
Я здесь не показываю, нет смысла. По «основному» работаю внутри дня от лога фьючерса, т.е. фактически как минимум тетта отбивается, это несомненно "+" и его результат нельзя не учитывать при работе с таким портфелем.
чтож, опционная тема представляется мне очень интересной.
решился-таки в этом месяце посоединять её с практикой.
поэтому повторюсь. пиши ещё :)
весь материал я нахожу очень полезным для себя.
спасибо :)
avatar

JR

jadniy, забыл ещё спросить
а как делится размер ГО по составляющим:
допустим ориентировочно
дельтапозиция (основная) 100 тыс.руб.
страховка 1 000 тыс.руб.
уровни 100 тыс.руб.
для текущего твоего портфеля (ноябрь-декабрь)?
avatar

JR

Нет, я собираю портфель и управляю им на первом этапе исключительно от общих возможных рисков, предполагая из своего опыта и ожиданий поведение опционов. Например собрав изначально «страховку» на 200 тыс., я понимаю, что в хреновом случае ГО на неё спокойно может быть и 500 тыс. и 1 000тыс. Но, остальные две составляющие, которые рассчитаны на покупку волы — практически нейтрализуют негатив для позиций открытых на продажу. И если не суетиться то результат будет: (а+б)-с = +. Однозначно, управление на первом этапе согласно этому правилу.
Я так понимаю, что купленный стэдл вы еще используете как Аллирог, т.е торгуете фьючем и пытаетесь понемногу тету отбить. А если залипните, например после 3-4 усреднения, ну как вариант.Ваши все общие комбинации-суппер для меня.Первый раз увидел что то подобное здесь.http://www.youtube.com/watch?v=GwAuI2oY_yU
там несколько видиков
avatar

Monax

Monax, Да точно. Это очень неплохой доход. А общение с Аллирогом мне помогло завершить работу над своей системой и пониманием опционов, причем работая внутри дня просто реально стал зарабатывать пуская 3-5 фьючей в ежедневную работу. А залипнуть получается можно только в профите, т.е. когда прошло большое движение. Тогда я закрываю «страховку» и вывожу два остальных портфеля выше «0», одним из которых, например «уровни» продолжаю работать внутри дня не опуская линию профита ниже «0».
Че сказать-молодца
avatar

Monax

а ещё раз, для пеньков:)
страховка закрывается (в общем случае), когда прошло большое движение и тета страховки начинает минусить?
avatar

JR

jadniy, чаще бывает что в минусе, НО, 2-3 дня флета при дельтахедже профиль подтягивается к «0», тогда там её и закрываю. Сейчас «календарь» получился. Надо практиковаться и всё будет понятно. Я за год опционы стал понимать, в том смысле — зарабатывать и комфортно чувствовать себя управляя так, как придумал.
как дела Победитель
avatar

Monax

Привет, отлично, над твоим комментом ссылка. Идея собрать «страховку» из ноября, «основной» из декабря работает отлично! На «основном» я постоянно работаю внутри дня, здесь я это не показываю, нет смысла. Каждый день получается тетту спокойно отбивать, как это важно сам знаешь. Делая под прикрытием 10 -30 сделок по фьючерсу за день, неплохо набивается рука под это. Начинаю подумывать о получении «бонуса» в виде профита от «страховки» на декабрь! Такие вот дела. Жаль, конечно что «ноябрь- декабрь» -это мой полу-виртуальный портфель, я про это уже сообщал раньше, но, как набор опыта — отлично! Кстати делал подобное на Сбере в реальном виде. Результат на сейчас — все три составляющие в "+", вчера убирал «страховку» и поднимал профиль по остальным выше «0».
Победитель, какими нибудь приводами пользуешься?
avatar

Monax

Monax, Да привод это просто здорово! Я местным пользуюсь, Псковским от ПФК. Одним лотом — бесплатно!
Победитель, И кстати ведь такие позиции можно делать постоянно, почему не делал реально-не понятно
avatar

Monax

Monax, Чего заработать получилось?
Победитель, я по бумажным счетам пока-учусь. Примерно то что ты нарисовал на ноябрь декабрь называется топка-она мне больше всего нравиться. С неё начинал, ничего получалось. Но несколько вопросов все равно остается.
1.Тета в последние дни ужасная, можно не отбить.
2. Сейчас Я использую не стрэдл, а ратио спрэд и пут и колл, т.е. в разные стороны, вот ими и управляю с помощь фьча, а за 14 дней продаю стрэдл, более менее края уже защищены.
ну примерно так:)
avatar

Monax

Молодец, что то примерное тоже пытаюсь делать. Каждый сам под себя вырабатывает стратегию. Удачи. Жду коментов еще
avatar

Monax

www.option.ru/analysis/option?shportf=0779933b797c8b872af54c273160b356#position

Сегодня закрыл ноябрьскую страховку + 123 000. Собрал на декабре. На данный момент общий результат (без учёта внутридневной работы) + 25 000.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP