<HELP> for explanation

Блог им. Winner33

Стратегия "Отбой от уровней"

Всем привет!  Хочу показать одну на первый взгляд практически безприбыльную стратегию, где мне часто многие говорили — Нужно делать всё наооборот, ты покупаешь лотерейные билеты!  Это — «Покупка стрэнгла», т.е. покупка «полумусорных» путов и коллов.  А теперь моё понимание: Я очень много  просматривал вебинаров пытаясь просто услышать какую-то идею, и вебинаы А. Герчика в том числе и я очень ему благодарен,  и наверное каждый может подтвердить, что основная его идея — это, то что цена  ходит от уровня к уровню и вход в сделку от стопа! Мне не хотелось бы вдаваться в полемику, но то, что цена ходит от одного флэтового состояния до другого, образуя таким образом зоны проторговки — вполне можно назвать это уровни — факт.  Итак, возьму фьючерс на РТС с периодом от экспирации до экспирации, по той же статистике нет одного, даже из флэтовых, месяца с движением менее 1 страйка. И продавая опционы центрального страйка у меня не было ни одного месяца без роллирования, но ситуации где необходимо было «прикрывать  свой зад» встречались часто, забирая кучу средств на удержание позиции. Отсюда я взял очень простую идею — Торговля от уровней. Здесь я показал свой октябрьский портфель:
http://smart-lab.ru/blog/140506.php На тот момент цена была 130000 пунктов, учитывая несколько среднестатистических факторов я просто взял уровни 120 000  и 140 000.(Цена ходит от уровня к уровню) Это четкие, ровные зоны проторговки. Вот этот портфель в начальном состоянии: http://www.option.ru/analysis/option?shportf=c9d85de7d6a25ed192db1475b1bbcb9f#position Я делаю простое действие — Покупаю стоп за дёшево! (Вход в сделку от стопа), причём мне не важно будет это ложный пробой или уровень будет пробит! Мне необходимо только лишь одно — чтобы цена как можно ближе подошла к моему уровню где я мог  сделать роллирование и поставить профиль портфеля выше «0». И далее — «Дать прибыли течь», знакомые фразы неправда ли? Именно три понятия: 1) Вход от стопа, 2) От уровня, 3) Прибыль сама о себе позаботиться. Всё это я и заложил в одну из своих составляющих от общего портфеля. И если сейчас этот портфель роллировать, продав все ненужные путы, и продать часть фьючерсов, то я и получаю сразу: а) Позицию, которая никогда не будет в убытке б) Прибыль будет идти без какого-либо приоритета (вверх или вниз). Сейчас многие начинают гадать, это вопрос №1! Тренд вверх или разворот? Я помню и месяц назад и два и три месяца назад, это всегда был вопрос №1! Остаётся только грамотное управление уже прибыльной позицией откупая и продавая опять фьючерсы ( управление на любителя) и времени до следующей эксприации вполне достаточно для принятия решений.


Стратегия "Отбой от уровней"
 

Хер его знает :)
avatar

SMOOOKflood

так то все красиво. но, скорее всего, в 2 случаях из 3, а то и больше такая поза будет приносить убыток. тут все получилось, как нельзя лучше, сразу же после открытия пошло безоткатное движение вверх почти на 3 страйка. надо отдать должное, вход был хорош.
avatar

Zorkiy

Zorkiy, а при хорошем входе и Герчик победитель)
Zorkiy, моё отношение к опционным стратегиям таково: за один год возможно испытать и получить результат максимум 12 раз. Т.е. один раз в месяц, когда я получил убеждение о необходимости просто дожидаться и не дёргаться (уровня, профита, не важно) я стал получать профит ежемесячно от этой стратегии. А когда начать «ровнять дельту» то тогда точно, счёт будет распилен удивительным образом и сам даже не поймёшь!
Победитель, последний год продавцов волы, действительно, почти не кормит. продавать волу по 22 совсем не хочется. сейчас практически не продаю, больше перешел на покупку спредов различных.
Zorkiy, мне думается, что на таких ценах опционов как сейчас покупка галки работает. И действительно, частить и нарезать дельту — плохая тактика. А вот выбор уровней — это ключевой вопрос. И миллион подходов к его решению, нельзя ошибиться тут
Правда декабрьская галка сработает с большей вероятностью чем октябрьская
автор пишет:
«основная идея — это, то что цена ходит от уровня к уровню и вход в сделку от стопа!» — поздравляю, самые элементарные вещи Вы уже узнали (и неважно от кого, от Герчика, Рашке или собственные глаза подсказали после наблюдения за графиками ;-))
Первый класс, первая пятерка — ты Победитель! ))

— «КАк много нам открытий чудных, готовит просвещенья дух» )))

так держать!!!
avatar

pattern

pattern, а почто сарказм то? Вероятность того что эта поза до экспирации побывает в точке безубытка %в 90. А мотивы ее формирования — вопрос десятый
Стас Бржозовский, Привет, где-то так получается. Мотив простой — я получаю синтетику очень удобную для управления как минимум в 3 раза дешевле. А значит мои риски минимальны. Уже после 3-4х тысяч это стабильно получается.
pattern, Да, ты молодец! Всё правильно, основная цель — получить на уровне, причём неважно нижнем или верхнем дешёвую изначально и уже в безубытке синтетику. Я специально ничего не добавлял чтобы было проще к восприятию.
… ну Юрий Мухин трейдер авторитетный, плохому не научит. Победитель, пиши ещё :)
avatar

JR

jadniy, Привет, да это так! Я не знаю как он меня оценит. Но рынок начал! Это долгий путь, без преувеличений говорю, каждый день записан. Ещё есть трейдер, ник у него «Аллирог», — просто собрал и разложил все мои мысли, к которым я сам пришёл, по полочкам. А по вопросу писанины, — «ноябрь» буду делать- покажу.
Ух люблю я эти галки, еще можно в нижней точки галки поставить бабочку. Это будет центр бабочки. Плюс, плюс!!!
Мне кажется, временной распад съест полдепо, если вола не повысится. И ещё. На ОпшнРу много косяков при моделировании опционных конструкций. Лучше это делать здесь optioner.org/portfolio/
Добрый Мальчик, Привет, я не жду движняка в 10-15 тысяч пунктов для получения прибыли от такого вида позиции. Если хочешь, воспринимай это как покупка дешёвого стопа, ты же когда фьючерсом торгуешь стопы ставишь? Да? А я нет! Я покупаю сразу пачку дешёвых стопов (уровней) и от них, только уже дорогих начинаю выстраивать позицию.
Чтобы уменьшить влияние временного распада надо строить бабочку точно между страйками или чуть выше. Но она принесёт прибыль только при сильной движухе.
antonbell, Привет, я искал решение получения бюджетного варианта (ГО небольшое) рабочей стратегии, которая постоянно бы работала и имела изначально очень малый риск. Риск здесь небольшой — так. Уровни — т.е. зоны флэта очевидны. Центр в среднем стоит 3000, след.страйк 1000, т.е.можно исходить из того, что ты купишь центр 1шт.за 3000 и он никуда не пойдёт, убыток =3000. Ты изначально подписал себя на убыток в 3000. А можно купить уровни по 1000, где уже через 3-4 тысячи пунктов переводить позу в синтетику. Самый простой для понятия вариант позиции я показал.
Победитель, не знаю как про всё остальное, но про уровни усё правильно, сам торгую и не вижу смысла не торговать.
avatar

Aleksander

много слов, много каши, идея (если она есть) зарыта под словесным сумбуром
avatar

nazarwatch

Я ввел теже данные, у меня получилась немного другая картина, где точки безубытка на момент экспирации 133 000 и 147 000 ртс.
Что то не то тут!!!
avatar

Flipsi


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP