<HELP> for explanation

Блог им. jk555

Управление капиталом - торгуем без просадок.

Дано: Торговая система вот с таким эквити и дродауном:

Управление капиталом - торгуем без просадок.

Требуется устранить просадку и получить вот такие параметры:


Управление капиталом - торгуем без просадок.
Для тестирования был задействован 1 000 000. Максимальная просадка на истории 25%. Делим имеющуюся сумму на две части 700 000 и 300 000, назовем их Основной портфель и Рисковая часть (компенсационный фонд).

Далее нужно убрать всю волатильность эквити в рисковую часть.

Торговля ведется только Основным портфелем.

При торговле, если день закончился с прибылью, то 75% этой прибыли отправляем в компенсационный фонд, если убытком, то весь убыток покрываем из компенсационного фонда.

Получается желаемый результат:

Управление капиталом - торгуем без просадок.

И с реинвестированием:

Управление капиталом - торгуем без просадок.

Результат достигнут — портфель растет без просадок (жирная зеленая линия)
 

Гениально! Нобелевку в студию! Плюсую!
avatar

DMprofit

DMprofit, Спасибо, Нобелевку не мне тогда…
avatar

jk555

Евгений (jk555), Ну не Обмаме же за укрепление мира!
DMprofit, Только Обамы еще не хватало тут…
avatar

jk555

Евгений (jk555), В какой программе график нарисован?
DMprofit, это эксель.
avatar

jk555

Евгений (jk555), ОК
Гы-гы. А дродауны в компенсационном счете (до 100%) дродаунами не считаются? :)
avatar

cutlоsses

margintrader, 100% это 300 тысяч. Ниже 0% не просаживался счет.
avatar

jk555

Если основной портфель -фьючерс для спекуляций, то рисковая часть это что?
avatar

DMprofit

DMprofit, Неважно что в Основном портфеле. Рисковая, это то чем рискуем — максимальный риск по портфелю.
avatar

jk555

Ну америку не открыли. Скажу сразу, что Вы только в начале пути. Удачи)
avatar

Stiv

Dmitry, Я рад, что многим америка уже знакома. В начале какого пути и куда? :)
avatar

jk555

Евгений (jk555), я это придумал шесть лет назад. Но это было только начало. Следом было придумано еще много чего в плане управления. Потому и говорю, что это начало пути))
avatar

Stiv

Dmitry, Я подозреваю, что чуть раньше это было уже придумано :)
avatar

jk555

Dmitry, Умоляю! Сократите мне немного Ваши 6 лет. В каком направлении копать? Может почитать что-то порекомендуете? Был бы очень признателен!!!
DMprofit, :)
avatar

jk555

Dmitry (Stiv_SL), главное, чтобы путь был в нужном направлении. Так как в том, чтоб тету собирать, нового ничего нет. )) Зато было много других отличных примеров продажи асимметричной премии))
avatar

dhong

Предполагаю, что данный подход позволит многим избавиться от лишней эмоциональности. Если сразу психологически настроиться на то, что компенсационный счет может обнулиться. И тогда наверно лучше остановиться и дальше не торговать. А риски в сделках по Основному счету можно рассчитывать исходя из объема компенсационного счета.
avatar

jk555

Евгений (jk555), Наверно подходит такой вариант. Условно 700р для спекуляций фьючерсом, 300 р банковский депозит с ежедневной капитализацией. Я правильно понимаю?
DMprofit, Депозит я не имел ввиду, но могут быть разные варианты. Каждый может для себя решить все сам.
avatar

jk555

Евгений (jk555), А что роме депозита? Акции, облигации и т.п тоже имеют курсовую стоимость. Компенсационный фонд не должен ведь сильно проседать.
DMprofit, Деньги — просто деньги. Рубли, доллары, евро :)
avatar

jk555

построить такую кривую и попросить в ДУ.
классика
Жук Скарабей, кривая построена, осталось продолжить классику :)
avatar

jk555

Евгений (jk555), все равно не могу просечь какая разница для инвестора, если перед ним стоит выбор между вариантом А) будет просадка в 30% на одном счете размером в 1000К или вариантом Б) не будет просадки на счете X размером 700К и будет просадка на счете Y 300К в 100%. Общий финансовый результат то одинаковый, как ни верти.
margintrader, много писать о том что с этим можно делать. Вариантов много. Один из вариантов — компенсационный фонд это деньги управляющего, а за то, что у инвестора не будет просадок он платит управляющему % выше чем в среднем на рынке. Если это просто твои деньги, то прибыль забираешь из компенсационного фонда, когда он растет на сколько-то, а основной счет — это на пенсию… и т.д.
avatar

jk555

Ребята! На самом деле очень интересная тема! К великому сожалению к ней приходят даже не после первого года трейдинга! А это очень важно. посоветуйте что почитать, где покопаться?
avatar

DMprofit

При торговле, если день закончился с прибылью, то 75% этой прибыли отправляем в компенсационный фонд, если убытком, то весь убыток покрываем из компенсационного фонда.

т.е. начинаем торговать с 700 тыр (в сделку входим на 700тыр), заработали первой сделке 100 тыр, 75 тыр отправили в компенсационный фонд, 25 тыр в основной, т.е. во второй сделке будет задействовано 725 тыр

далее получаем убыток 200 тыр — на какую сумму будет следующая сделка, на 525 тыр?
avatar

ZooR

ZooR, Я так понимаю, что автор подкинул неплохую идею и не надо его ловить на противоречиях, каждый выбирает параметры для себя сам. Идея то хорошая!
Мое мнение Банковские депозит с ежедневной капитализацией, а торговать только на сумму процентов за год по депозиту. В любом случаи меньше начальной суммы в конце года не будет
DMprofit, та никто не ловит ни на чём, разобраться хочется, тема интересная

если торговать на % от депозита — от 300тыр 10% банковского это 30 тыр — от 700 тыр 30тыр это 4.2%

просадка 4.2% по основному счёту и стоп торги чтоли?
avatar

ZooR

DMprofit, Все нормально, вопросы правильные.
avatar

jk555

ZooR, -27% убыток в одной сделке? А где риск-менеджмент?
avatar

jk555

Евгений (jk555), мне принцип интересен, убыток в сделке давайте не будем учитывать
avatar

ZooR

ZooR, Принцип я описал. Если риск определен в 300 000 и они закончились, то стоп-торги. Как еще? Ваша система слила максимальный риск на нее… все… А если она слила это все за 1 день, то у меня нет комментариев :)
avatar

jk555

Евгений (jk555), с этим понятно…

убыток компенсируется из компенсационного фонда, т.е. было 700 тыр убыток 1000р за день, компенсируем его и следующий день начинаем снова с 700 тыр

правильно понимаю?
avatar

ZooR

ZooR, В приведенном примере да. Отчетный период 1 день. Можно взять любой удобный вам период (неделю, месяц, квартал). Я думаю, что в экселе все умеют работать, можно поэксперементировать.
avatar

jk555

Евгений (jk555), спасибо что разжевали, сейчас понял, нужно тестить, подход интересный
avatar

ZooR

ZooR, напишите потом что натестили :)
avatar

jk555

Евгений (jk555), :)
avatar

ZooR

Евгений (jk555), это неверный подход. В случае неправильной работы спекчасти вы сжуете основной фонд. А он должен выполнять роль лишь защиты.
avatar

Stiv

Dmitry, Он лишь компенсирует врЕменную просадку (комп.фонд) и не может компенсировать неудачную торговую систему по основному счету. Вы все правильно поняли? Большой счет 700т. — идет торговля по нормальной стратегии, а второй счет служит только для покрытия убытков и накопления большей части доходов полученных по основному счету. или вы о чем?
avatar

jk555

Евгений (jk555), нет ничего постояннее времени)
avatar

Stiv

Dmitry, философия
avatar

jk555

Евгений (jk555), реальность, ибо нет ничего реальнее времени утекающего))
avatar

Stiv

Есть такой термин как манипуляции с бухгалтерской отчетностью, харошая методика введения в заблуждение инвесторов в случае если вы занимаетесь ДУ.
Григорий Старцун, Вы все попутали. Но, как говорится, у кого что болит… Почитайте еще раз что я написал. Никто ничего не прячет и никого не вводит в заблуждение — все прозрачно! Все риски видны и ограничены.
avatar

jk555

Евгений (jk555), Я не попутал, от перестановки слагаемых сумма не меняется, просадки как были так есть и никуда от них не деться.
Григорий Старцун, И всетаки попутали «манипуляции с бухгалтерской отчетностью» и манипуляции сознанием или осознанием…
Еще там про ДУ у Вас что-то было — а если Основной счет это счет инвестора, а второй счет это счет управляющего? Тоже манипуляция? Инвестор зарабатывает без просадок.
avatar

jk555

С таким эквити люди миллиарды зарабатывают и становятся легендами, я вас поздравляю, вы новая звезда)))
Трейдер Нубас, Лет через 20 надеюсь таким стать :)
avatar

jk555

По идеи рисковую часть, которой торгуешь, тоже можно разбить на часть: фьючи, валюта, акции и т.п Жаль, что этому мало кто учит правильно и приходится до всего доходить самому и проверять депозитом. Еще раз спасибо за тему!
avatar

DMprofit

ещё момент не понятен — реинвестирование каким образом осуществляется?

по классике было 700 тыр, получили доход 1000р в следующу сделку должны войти на 701 тысячу

в вашем примере с 1000 дохода мы откладываем 750р в компенсационный фонд и в следующей сделке входим на 700250р

так какой механизм реинвестирования на пальцах?
avatar

ZooR

ZooR, сначала написали, что момент не понятен, а потом сами написали, что используем 700250. Вам все понятно :)
Что с пальцами я не совсем понял к сожалению.
avatar

jk555

Евгений (jk555), т.е. график где 280% — при тесте весь доход идёт в компенсационный фонд, а график где 600% — 75% с дохода реинветсируется?
avatar

ZooR

ZooR, нет. График где 280% — торгуется фиксированное количество лотов, а график где 600% — количество лотов увеличивается при росте капитала на основном счете. 75% с дохода и там и там идут в комп.фонд.
avatar

jk555

Евгений (jk555), спасибо за разъяснения
avatar

ZooR

ZooR, пожалуйста
avatar

jk555

Я этим пользуюсь с самого начала работы на рынке.
avatar

ben

int4372786, круто!
avatar

jk555

Вопрос такой. Торговля внутри дня или сделки овернайт? И сколько инструментов в работе?
avatar

Stiv

Dmitry, Про торговую систаму (когда, что, сколько покупать/продавать и т.д.) я ничего не писал. Не имеет значение откуда эта эквити изначально взялась. Не важно все это в данном контексте.
avatar

jk555

Евгений (jk555), ну если это неважно, то вопросов больше нет. Удачи)
avatar

Stiv

Dmitry, и тебе удачи
avatar

jk555

Почти также торгую — лот входа один и тот же первые 2 недели = 2% оставляю, все что выше 2% идет в резервный фонд. И вот дальше уже начинаю ждать вход с максимальной вероятностью удачи. Как только он появляется вхожу на весь резервный фонд. Как правило выигрываю эту сделку. И снова две недели одним и тем же малым лотом вхожу. И потом опять ищу сделку с максимальной удачей.
kos2929, Мне кажется, что в том, что вы описАли, нет ничего общего с тем, что описАл я.
avatar

jk555

Если торги идут на фьючерсах, то можно не разделять на фонды. а сделать это «вирутально», т.к. для торговли не нужна вся сумма, а только ГО. разве не так? в данном посте хорошо бы написать система интрадейная или нет? инструменты-фьючерсы или акции?
Евгений Александрович-1, Все зависит от того, какую цель приследуешь. От виртуального ничего не поменяется — эквити останется как на первой картинке. В данном посте специально ничего не написал, про то какая торговля — интрадейная или нет, акциями или фьючерсами — это все не важно.
avatar

jk555

Евгений (jk555), жаль, но я не понял. может потом до меня дойдет.
Евгений Александрович-1,
avatar

jk555


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP