Блог им. Familyfund

ПИРАМИДИНГ vs. Обратная пирамида по тренду

Во многих источниках можно встретить упоминание о пирамидинге как методе увеличения торговой позиции по тренду (любимое всеми нами усреднение как частный случай не рассматриваю)). 

Однако очевидно, что под влиянием алчности и желании увеличить доходность приходится жертвовать увеличением риска: по ходу тренда нарастает опасность разворота тренда большой позицией против нас, необходимо уменьшение стопа, подтягивая его к текущей цене для соблюдения соотношения %риска в сделке.
Шум инструмента на мелких и средних таймфреймах также усложняет использование данного метода.
ПИРАМИДИНГ vs. Обратная пирамида по тренду
Вижу возможным использование пирамидинга в долгосрочной торговле, на фондовом рынке, докупая понижающимся с каждой новой сделкой объемом на откатах тренда. Также при наборе большой позиции крупным игроком.


Большой минус — небольшой объем позиции при первоначальном входе в рынок, от 1/10 до 3/10 стандартного торгового лота.

Точка безубытка смещается с каждой доливкой по ходу тренда.

Логично предположить, что с продолжением тренда пропорционально увеличивается риск крупного отката или слома тренда. В этой связи мне видится более оправданным использование обратной пирамиды — сокращение объема позиции по ходу движения тренда.

ПИРАМИДИНГ vs. Обратная пирамида по тренду 
Такой метод позволяет брать более осознанную прибыль с уменьшающимся риском по ходу развития движения инструмента.

Грубый примерчик):

ПИРАМИДИНГ vs. Обратная пирамида по тренду

1-сокращение позиции вдвое на level-1 и level-2, общий итог на level-3=+1.25
2- пирамидинг на уровнях дал больший результат: +3.
3-откат в зону level-1, итог=+1,25
4-откат в зону level-1, итог=0

Расчет абстрактный, но, как мне кажется, обоснованно показывающий эффективность использования обратной пирамиды, сокращение позиции по тренду, что более подходит для внутридневной и свинговой торговли.

Хотелось бы узнать также ваше (уважаемого трейдерского сообщества Смарт-Лаб) мнение по этому поводу, услышать примеры удачного использования систем.  
★41
56 комментариев
Пирамиды — это зло
avatar
Mark_777, усреднение убыточной — да, и то есть системы с максимальным усреднением=2, разумным стопом. Инвесторы часто долгосрочные используют, если без плечей сидят, в портфельной теории в ребалансировке постоянно))
avatar
Алексей, Не буду повторяться. Согласен с мнением Spoki
avatar
Алексей, моя система построена на пирамидинге по тренду, докпка идет одним и темже лотом, при доходности первого входа +1, +2, +3%
результаты отличные
avatar
Shved, интересно, а выход? стоп тралить приходится?
avatar
Алексей, трэйл стоп для каждого входа
стоит фильтр на дневках, а входы на 15-ках — то есть торговля либо лонг, либо шорт
конечно в конце тренда немного пилит, но пилит именно первый вход, а основные движения ловятся на ура
avatar
Shved, спасибо за конструктивность!
avatar
Mark_777, а как же стратегия контр тренд ???
Надо потестировать на истории и посмотреть.
Машковский Евгений, Работаю с обратной, действительно, преследует ощущение недополученной прибыли)) хочу разобраться досконально, что и когда лучше использовать, на пирамиду риски не позволяют, а уменьшать начальный лот до доли от оптимального расчетного не хочется(
avatar
По сравнению с базовой трендовой схемой, там где мы будем частично до сигнала фикситься, получим недопрофит и ухудшение параметров системы.
avatar
Spoki, это то и удручает, но позволяет сохранять прибыль при существенных разворотах
avatar
Почему покупки на минимумах, а продажи на максимумах? Это что за хрень?
avatar
Mark_777, мечты)))
avatar
На картинках все умные!
avatar
Перчик, и в левой части графика))
avatar
Кэп расскажи лучше как на самом деле там у вас дела обстоят? Очень интересен взгляд из нутри! СПС.
avatar
Перчик, Пресса сотрясается коррупционными скандалами в правительстве и в королевской семье, банки и корпорации в прибыли, Сантандер больше миллиарда евро поднял, народ спокоен — лето: фиесты и фэрии, безработицу подсократили — народ направили в официанты и сейлсы, обслуживать многочисленных русских и североевропейских туристов. Молодежь от безысходности в проф.армию подается пачками, рядовому косарь евро+все довольствие, комната! в казарме), а те, кто на гражданке с безработицей среди молодежи в 58%-заняты приезжими англичанками. Идет стратификационное разделение общества, на 12% с начала года выросла преступность (кражи, хищения, налеты), 2012 по сравнению с 2011-на 30%, не гуд. Толпы из Марокко и остальной Африки, ищут тоже где что плохо лежит. Наркотрафик процветает, в городах есть районы, куда скорая без полиции не ездит. Негров с сумками гермеса стало в разы больше, борзеют, посылаешь-огрызаются)) Ребята из Конторы в МСК инфу дают, что сигналы по молодеже не очень, усиливается радикальность и экстремизм. Недвига падает, на банковских аукционах много активов с дисконтом. Больше русских на ПМЖ)), открывают бизнесы. Но в общем все стабильно (на юге по крайней мере), вся движуха всегда в столице ;)
avatar
Алексей, спасибо тезка! Плюсанул в профиль! Сайт из него же не работает? Пару лет назад прикупили на юге вашем миниотельчик. Ну и собственно залет получился приличный с ценником))) вот и охота была взглянуть на сайт и дела сегодняшние. Может это уже дно?)))
avatar
Перчик, руки не доходят)))) если есть конкретные вопросы — пишите в личку, я бизнесброкер на юге, информацию у партнеров всегда смогу оперативно запросить) Удачи, тезка!))
(пс: Инвесторы уже пришли, есть крупняк, но это еще не дно))
avatar
Перчик, работает другой — yourspainmarket.com
avatar
Алексей, благодарю! По мере вырос таяния интереса побеспокою в личку.)
avatar
Теоретически, идеальным вариантом было бы купить сразу всю позицию внизу и продать все вверху (без доливок и пирамидинга). В этом случае прибыль была бы максимальной.
JC, и перевернуться еще)))
avatar
На каждую сделку при пирамидинге ставь свой отдельный стоп, как по отдельной сделке. Решится твоя проблема
avatar
SlavaM, спасибо, потестим
avatar
SlavaM, ага — стоп отдельный, а карман один…
Владимир Спицын, и позиция будет единой в лотах (nyse,forts), на форе в мт4 (даже саксобанк (правда дочка) его начал использовать, не смотря на серверную часть) можно рассматривать каждую позу как отдельный трейд и закреплять конкретно к нему ордера. Но карман все равно один, это да)))
avatar
А риск от первичной сделки повышенным объемом? Не знаю, как у вас на фонде, а на форе есть моменты, когда цена актива не возвращается к тчк входа, типа начало 3 волны Эллитота. Во всех других случаях входы прошиваются словно на ткацком станке, в том числе до стопов на типичном расстоянии в 35-40 пп. Я даже сам видел, как 2 волна, превышала начало 1, что в теории исключено и далее все шло, как по писанному.
avatar
Realist, Самое эффективное на валютах на мой взгляд, это работать по тренду отложенными ордерами против коррекционного движении. Движение после коррекции по тренду старшего порядка быстрое, практически без откатное. Утром проснулся, открыл терминал, приятно глазу.
avatar
Realist, то есть фактически выкуп коррекции, а тп — по фибо за точку начало коррекции, или в район прошлого макс/мин (двойное дно/вершина).
avatar
Алексей, получается, как отложенный выкуп коррекции. Но на разворотных паттернах я бы не стал упражняться. На ложном ГиП-типа собака Баскервилей возможно.
avatar
Realist, первая сделка в обратной пирамиде осуществляется не повышенным объемом, а обычным для конкретной ТС. Например 5% депо при фиксированно-фракционном методе, либо от риска (2-3%)/от стопа. А при пирамидинге получается надо входить уменьшенным объемом, хорошо сочетается с концепцией большого кол-ва маленьких стопов ради тренда, для ловцов разворотов. Валюты более эффективный рынок, более шумные, средство — таймфрейм от H4, лучше дневка,… но ждать входа-капец!))
avatar
Алексей, да, я понял сразу всем объемом. А в первом случае дробно. Ловить развороты дело неблагодарное. Самый лучший вход от начала первой коррекции после разворота тенденции. Сигнал на Д1. Вход внутри дня на проторговке по М 5 + важные новости. Это проверено. Такие тренды 2-3 раза в месяц из 5 мной торгуемых мажоров. Но они самые, самые на среднесрочном периоде. И главное цена не возвращается к точке старта. Остальная внутридневная торговля микрообъемом от скуки ожидания. Пока похвастаться не могу, что провел такую сделку в полном объеме. Тренируюсь. Но это того стоит. Даже одна такая сделка в четверть депо на истории дает больше 100% за месяц.
avatar
Это все пляски с бубном :) Стратегии, которые позволяют заработать деньги работают совсем по другим принципам.
avatar
robot_PRADA, хоть намекните фонариком в конец тоннеля, HFT?
avatar
robot_PRADA, абсолютно с вами согласен.
avatar
Не только HFT. Есть довольно много методов прогнозирования движения цены. Начиная от очевидных автокорреляционных и заканчивая совсем невероятными мат. моделями, построенными на основании собственных наблюдений.
avatar
robot_PRADA, парный трейдинг, арбитраж, невероятные матмодели требуют спецматпрограммерподготовку((((
Мне импонируют статистические модели.
Рад за Вас, удачи в алготрейдинге!
avatar
Алексей, для парного трейдинга не надо ни какого спецмат… Это же простая арифметика и проще чем, пирамидинг.
avatar
it-fin, а если это парный баскетом))?
avatar
Алексей, ваш вопрос понятен. В этом случае сложность управления будет зависить от размера корзины и количества ее составляющих.
avatar
Ключевым вопросом, на мой скромный взгляд, является определение точек рынка, обозначенных на графиках пересечением красных и синих горизонтальных линий, а не решение проблематики использования/не использования пирамидинга.
Именно система анализа поведения рыночных цен, позволяющая выявить вышеуказанные точки и даёт возможность использования прямой/обратной пирамиды для трендовой/контртрендовой торговли, а не наоборот.
Во главе угла стоит анализ рынка!
avatar
Genda, согласен)
avatar
Genda, а кто спорит. Метод торговли к рыночной ситуации и характеру движения актива, как ключ к замку. Но мне ближе девиз «Взять понятные деньги с рынка и не терять позицию».
avatar
автор, поинтересйтесь как нибудь, как торгуют трейдеры в пропах (со шкалированием позиций) и не изобретайте велосипед… успехов
avatar
pattern, пробую UT, о таком не говорили)))
avatar
pattern, Освещались докупки от уровней с мелким стопом, на пробой горизонтального или на отбой от диагонального канала. Взаимно успехов!
avatar
По моим исследованиям, да и было где то год назад исследование кем то, что самое эффективное для входа в позицию это усреднение до 3х раз с суммарным стопом всех 3х усреднений 2-3%
Выход же оказался эффективней сразу всей позиции.
avatar
Линда Рашке описывала данный метод еще в 20-м веке
avatar
Павел Смирнов, умная женщина с я… ми, пропустил видно. Когда уже есть свой торговый метод, категорично противопоказано читать про новые, усложнение и модернизация могут изменить +МО)))
avatar
била вильямса читай 2ую книгу там про пирамиды много
avatar
ves2010, спасибо, посмотрим
avatar
Выскажу своё скромное мнение, пирамидинг используют все кто собирается взять с рынка большой куш, только он даёт такую возможность, поэтому с теми кто пишет что это фигня надо одним или двумя лотами работать не получать редкого но сильного роста депозита. Пирамидинг может быть разным, есть ещё варианты которые здесь не изложены, свою модель Я выкладывать не буду… секрет)) Но у пирамидинга есть и минусы, надо больше угадывать с состоянием рынка, его краткосрочности и дальносрочности, его резвом росте или вялом и тд. иначе можно входить второй-третий раз и оказываться в глубокой коррекции, либо ждать второго-третьего входа а рынок идёт всё выше и выше, не рисую нам ожидаемых коррекций. ПС по мне так обратный пирамидинг в том виде как здесь это не есть хорошо)))
avatar

теги блога Алексей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн