Проблема Монти Холла

ladomirov,
простите, а сколько?

ladomirov,
круто, спасибо!

ES1667, нет, повысило, конечно (по авто), но из того, что открыли одну дверь, но ни как не из стратегии БУДУЩЕГО поведения.

ES1667,
и почему именно козёл, а не (например) лось

2153sved, Если бы парадокс описывал трейдер, точно был бы лось :)

ES1667, ресета не происходит. У тебя шанс был 1/3, а при изменении станет 2/3. Сам не поверил, не развил математическую абстракцию до такой степени. Так нарисовал на бумажке все варианты, и оказалось все верно:)

Anton Morozov, я две бумажки изрисовал :)
Нет, я верю, что я чего-то не догоняю. Ты попробуй ответь на вопрос в моей постановке:

«Чем ситуация с открытой дверью отличается от ситуации, когда я просто подошел к двум дверям? „

ladomirov, во! Вот эти сладкие речи и мысли я и отбросил сразу :) Чистая рацуха. Было 1:3, стало 1:2. А уж куда я после этого «стало» ткнусь — никак 1:2 не изменит.

ES1667, тем, что за 2-мя дверями, в том варианте больше вероятности нахождения машины, чем если дверь будет одна (в варианте с двумя дверями).
При чистом эксперименте — козлы и машины ставятся СЛУЧАЙНО, и ресета нет.

ES1667, Во-первых, тем, что убирается не просто один из вариантов, а убирается всегда заведомо проигрышный для вас вариант. Во-вторых, тем, что с двумя дверьми вы выбираете только один раз, а с тремя выбираете дважды, в двух разных ситуациях. Поэтому нельзя рассматривать две двери как эквивалент. Ситуации были бы равнозначны, если бы ведущему всегда было все равно какую открывать дверь, но это так только в случае, если вы сделали правильный выбор и за оставшимися дверьми два козла, в случае же вашего изначального неверного выбора, ведущему далеко не все равно какую дверь убирать из игры.

Ну а решение, мне кажется, не очень удачно описано в ролике. Проще сказать, что есть только три варианта:

1. Вы не меняете выбор, тогда чтобы не делал ведущий, ваши шансы на автомобиль 1 из 3.
2. Вы меняете изначально верный выбор (вероятность которого 1 из 3), т.е. с вероятностью 1 из 3 гарантированно получаете козла.
3. Вы меняете изначально неверный выбор, т.е. с вероятностью 2 к 3 гарантированно получаете автомобиль.

Или по-другому. Ваши шансы изначально сделать неверный выбор 2 из 3. Ведущий дает уникальную возможность гарантированно изменить неверный выбор на верный и наоборот. Естественно, разумно этим воспользоваться, ведь скорее всего у вас выбор именно неверный.

Какое это имеет отношение к рынку я не знаю. Наверно то, что на рынке часто все не так, как кажется на первый взгляд.

TT, «выбираете дважды, в двух разных ситуациях.» в двух разных, но взаимосвязанных ситуациях.

Anton Morozov, в другой постановке:
Почему ресета не происходит?

ES1667, потому что тогда все, как вы и говорите — выбор из n-1 двери (то есть 1-ой из 2-х).

Anton Morozov, все равно не понимаю.

ES1667, все дело только в начальном распределении вероятности!

1/3 и (1/3+1/3=2/3)
Вы с этим же не спорите, надеюсь?

Почему у вас 1/3 стала равна 2/3?

Anton Morozov, Почему вы складываете вероятности?

Ask, www.dropbox.com/s/le2guin2coo07xr/555.jpg

Anton Morozov, только такая тупая картинка дает ответ:)

Anton Morozov, 1/3 и (1/3+1/3=2/3)
С этим не спорю.

Вопрос дальше не понял, потому что считаю, что после открытия двери стало 1/2 и 1/2. Т.е. избыточная 1/3 распределилась в пользу оставшихся обоих равномерно:
1/3+1/6 и 1/3+1/6 == 1/2 и 1/2

ES1667, смотри картинку по ссылке дропбокса, которую я выложил ниже.

Anton Morozov, ага. Снкс. Щаз, надо переварить…

ES1667, сложно для понимания — я не говорю до сих пор, что я однозначно понял.
Но, главное условие — ресета нет. Иначе это уже другая задача (и вы правы, там будет 50 на 50 шансов).

ES1667, Почему не происходит ресета. Очень важно понимать, что вероятности зависят не просто от случайного распределения вещей, а определяются информацией об этом распределении. По той же английской ссылке приводится пример: предположим, что в тот момент, когда Монти Холл предлагает сделать выбор, на сцену приземляется летающая тарелка и из нее выходит маленькая зеленая женщина (так в оригинале). Вот для нее будет все равно какую дверь выбрать, потому что она ничего не знает.

ES1667, усложните задачу до 1000 дверей и поиграйте в игру снова. Все станет понятно сразу.

Станислав Иванов, до тысячи…
Спасибо, добрый человек :((

ES1667, хоть немного голову включи, кнопки нажимая не заработаешь денег.
1000 дверей, ты выбрал одну. Тебе показывают, что в 999 нет козла. Будешь менять свой выбор???????
Эбудешь, так как сейчас ты ищешь 1 козла в 999 дверях, а не тысяче. Что непонятного?

Станислав Иванов, не могу включить голову. Честно. Я зашорен своей концепцией ресета, тем более получил поддержку от Аска. Я не могу абстрагироваться от того, что после вскрытия двери с одним козлом ситуация не меняется :((

«1000 дверей, ты выбрал одну. Тебе показывают, что в 999 нет козла. Будешь менять свой выбор???????»
Нет конечно. ОДна дверь — выбора нет. Просто не могу.

Я вот спрашивал, но никто не хочет ответить:
«Чем ситуация с открытой дверью отличается от ситуации, когда я просто подошел к двум дверям?»

Переиначу. Вот задача:
Три двери. За одной, закрытой — авто. Еще за одной (тоже закрытой) — козел. За третьей, открытой — лось. Рядом стоит ведущий и глупо хихикает. Надо выбрать дверь. Какой шанс поймать козла или авто?

Эта постановка ничем не отличается от нашей. Я повторюсь — знание, что за какой-то дверью оказалась какая-то хрень нас не обогатила в аргументах выбора. То, что там оказался именно козел — не имеет никакого значения. ТАм могло вообще никого не быть!

* какая-то хрень, нас не обогатило

ES1667, много написал тебе в ответ, но стер.

Это теория вероятности. Я не знаю как ещё объяснить.

Был шанс угадать 1/1000, открыли дверь. Там пусто. Осталось 999 дверей. У тебя больше шансов выиграть (1/999), если ты начнешь играть на новом наборе :)

То, что появится за дверью — это случайный процесс. Ты не можешь говорить «что там будет авто», ибо у тебя 999 дверей осталось (выиграть авто из 999 дверей — 1/999). А ты изначально выбрал одну из 1000 дверей (1/1000).

Короче пока ты не поймешь этот парадокс, на рынке делать нечего, инфа 100%

Станислав Иванов,
«Короче пока ты не поймешь этот парадокс, на рынке делать нечего, инфа 100%»

Во спасибо. Где ты был 10 лет назад с этим выводом?

Смотри — через некую чуйку ты свято веришь в свою правоту. Но, не можешь ее донести до такого же, как ты, чуть дурнее, положим, тебя. Как только ты берешься за формулировки — получается чушь. Обрати внимание — я ведь не спорю, я готов пытаться вникнуть в твои объяснения. Но что получается? Ты не смог сам объяснить за три двери, предложил мне тысячу, а когда попытался сам в эту тысячу залезть — благополучно спекся.

В окончательном итоге ты расписываешься в собственном бессилии и под девизом «А все-таки она вертится» выносишь приговор моим 10 годам жизни, проведенным в рынке. А не пошел бы ты вхуй, умник?

Все так охуенно любезны на смартлабе, что хочется иногда встать и уебать…

ES1667, почему чуйку? Я просто немного понимаю теорию вероятности. Кстати, вот вижу, что вы хохол :) не люблю хохлов, уж не знаю почему. Ничего личного только, бога ради.

Я не спекся, просто ты не хочешь читать что я пишу. Есть случайные процессы и пока ты не поймешь суть их — можно долго искать треугольники и что там еще. Поддержки)))))))

Не расписываюсь в бессилии, я готов еще раз объяснить. Когда я читаю что-нибудь про моделирование волатильности — я не говорю «идите вхуй». Если не понимаю, значит знаний недостаточно/не работает голова, бывает/бухал вчера.

Я любезен с нормальными людьми, которые создают value на сайте. Но очень негативно отношусь к балабольству, троллингу и всяким картинкам/сигналам.

Если ты 10 лет на рынке — рад очень сильно. Успехи-то есть? Сколько зарабатываешь в месяц с трейдинга? Я не ставлю чей-то опыт под сомнение. Просто понимание стохастических процессов и теории вероятности заставит по-другому взглнуть на рынок.

Станислав Иванов, сейчас я могу уже спокойно ответить.

Сейчас, когда ясность и понимание есть в мозгах, я произнес бы все в совершенно другой форме. Но — что уж сделано… Я извиняюсь. Но лишь за форму. Не за содержание.

Касательно моих успехов-неуспехов. Пусть они будут при мне. Я в рынке, занимаюсь только этим, собираюсь там оставаться и этих двух фактов мне достаточно.

А тервер и стохи… Я уже пережил и отрочество, и младенчество :) Я учился на Пауке. Видел, как люди пытаются упорядоченности модУлировать хаосом. Пытаются и вывести некие закономерности из хаоса. Спасибо. Проходили.

ES1667, ваше здоровье. Если учились на пауке, сделайте пост о том, что там стоит почитать.

Больше ничего не вижу полезного, что бы вы могли принести на данный ресурс.

удачи!

Станислав Иванов, я же тебя раз послал? Послал. Подтвердил? Подтвердил. Ну что же ты дальше без мыла в жопу лезешь?

ES1667, откуда столько быдла лезет-то? Ты свои замашки из 90-х при себе оставь. В черном списке.

Станислав Иванов, обрати внимание, я тебя, интеллигент ты сраный в маминой кофте, еще ни разу ни как не назвал. Ты же по мне и в глаза и в третьем лице проехался ужЕ не однократно. Видел я твой черный список на гвозде в сортире. Читай его на ночь и фапай до посинения руки.

ladomirov, почему?

Станислав Иванов, Ерунда. То, что после открытия пустой двери, если начинать сначала, вероятность 1/999, а потом 1/998, очевидно. Вы не поняли постановку задачи. А пример с 1000 (или 1000000) звучит не так.
Есть 1000 дверей, вы выбрали одну, из остальных хозяин открывает ВСЕ, кроме одной! Вот тут интуитивно возникает желание сменить выбор.

Hedgehog, шикарный пример! Я уже плюсанул в репу (как и ТС, и многим другим, принявшим уччастие).

Одно «интуитивное» — остаться у двери, сменило знак. Осталось только провести исследование — как у разных групп распределяется грвница устойчивости первого принятого решения.

Hedgehog, Ну это уже нужно было самому дойти. Я специально не стал писать этот вариант.

Человек не хочет думать, и даже попытки подтолкнуть его в правильном направлении — тоже неуспешны. Работать с такими людьми не хочется совершенно.

А так — все верно.

ladomirov, А у вас есть лишняя?

Ezev, по природе мувингов следующее пересечение будет в обратную сторону, соответственно и сигнал сменится на противоположный

ES1667,… В случае если получаем убыток, то при следующем таком же пересечении продаём?..

Ezev, вот абсурд и получается. Я не знаю, при чем тут тервер, но тогда логичнее было бы на следующем чверху-вниз — не продать, а купить :) А ты в своей постановке это событие опустил.

Ask, т.е. ресет — был?

ES1667, Однозначно.

Ask, уф-ф! Ты меня спас. Мне выше Стас предложил с 1000 дверей «поиграться».

ES1667, Это из серии задача от блондинки, где подменяют понятия.
Она взяла у друга в долг 100 рублей, которые благополучно потеряла. Тогда она пошла к подруге и взяла в долг еще 50 рублей. Купила две шоколадки по 10 рублей. Оставшиеся 30 рублей вернула другу. Осталась должна 70 рублей другу и 50 рублей подруге, всего 120 рублей. Плюс купленые шоколадки. Итого 140 рублей.
Вопрос:
Куда подевались 10 рублей?

Ask, ну, это вообще наглая подтасовка. Я когда ее первый раз услышал — у меня от возмущения в зобу дыханье сперло. С козами и авто — гораздо изящнее.

Shum, PS: сам рассуждал, когда впервые столкнулся с этим «парадоксом» точно также как и Вы, пока не переосмыслил эти же действия, но не с 3-мя, а скажем со 100 дверьми.

Shum, я не утверждаю что он есть!
Я не могу понять, как же его нету!

ФИО: Vialcola, что-то мне в этой фразе не нравится. Или наоборот — она ключевая:
«та дверь на которую вы указали выбывает из дверей которые может открыть ведущий»

ФИО: Vialcola, кстати это обратный парадокс… если вы на бумажке пишите дверь ведущий не знает какую и открывает одну из трех и попадает в ту которую вы выбрали то получается у вас две попытки и вероятность дветрети… ан нет одна вторая, потому как тогда просто новый выбор одна из двух

ФИО: Vialcola, в общем смысл в том что если ведущий не знает какую вы выбрали дверь и просто открывает одну из трех, но за которой козел, тогда у вас фифти фифти но если ведущий знает какую вы выбрали и не может её открыть тогда, открывая одну из двух оставшихся делает вероятность треть к двум третям

ES1667, Тем что вы одну дверь выбрали, её ведущий открыть не может, и одну дверь из оставшихся ведущий открывает… вы не учитываете то что вы вышибаете одну дверь у ведущего сделав первый выбор

Hedgehog, ФИО: Vialcola, я мало-мало въезжаю, но лишь на уровне чуйки. Не верю, не согласен. Деваться некуда. Полезу в матчасть…

Пример Хеджа оказался более нагляден, хоть к рынку и не иммет отношения, имо. Я не могу представить, как на практике можно применить этот ПМХ :)

ladomirov, ну, я примерно о том же. Весь интерес к ПМХ основан на игре вокруг условий задачи, недоговоренностей или, наоборот, договоренностей о стиле поведения участников.

ES1667, посмотрите на ситуевину с обратной стороны: после того как вы сделали выбор ведущий НЕ может открыть дверь которую вы выбрали и НЕ может открыть дверь за которой авто… теперь при наличии данного условия задачка по теории вероятности какова вероятность что ведущий может открыть любую из двух оставшихся дверей и вероятность того что он может открыть только одну конкретную дверь…

ФИО: Vialcola, ну, щаз-то уже все понятно. Спасибо огромное.

ФИО: Vialcola, По условию, ведущий открывает не наугад, он знает где что. Это существенно.

ES1667, Применение ПМХ должно выглядеть примерно так. Примем, что возможны 3 варианта развития событий: рост, падение и флэт. Соответственно этому следует открывать длинную, короткую или ничего не предпринимать.
1. Поступаете (практически) наугад (открываете любую позицию или нет), скажем открываете длинную по Х.
2. Если поступает сигнал вида «У компании Х возникли серьезные проблемы, но опасения не оправдались, все в порядке», то есть падать акции не будут.
3. Меняете свой выбор — отказываетесь от любых действий.

3а. Но если первоначально не собирались торговать, следует открыть длинную позицию.

Вот такие парадоксы :))

Вобщем, не стоило тратить много времени. ПМХ — чушь невероятная, основанная на обывательской страсти к халяве, и страсти умников от тервера к тому, чтобы потроллить первых :)

Достаточно было первой ссылки с Яндекса и 5 минут прочесть по диагонали. Все до обидного просто. Своими словами, как я понял диагональ из вики:

Вероятность совершить ошибку на первом ходе 2/3. Поэтому, после хода ведущего мы оказываемся не просто перед двумя дверьми, а перед той, за которой козел с вероятностью 2/3. Есно, что надо менять руку %)

Все это при условии — что у нас впереди вечность и бесконечное число постановок этого опыта :)

Но, какое это имеет отношение к практическому трейдингу — я, убейте, не понимаю… А тем более — к моему собствнному. Гы :)

А не имеет отношения, поскольку мы торгуем не вероятности, а двери, козлов и автов. Поэтому-то и нет разницы, как я и писал раньше. Наше знание на реальный расклад не влияет. На вероятность — да, влияет. Но не на козлов.

Hedgehog, Аналитик не знает, какую позицию открыл трейдер. В отличие от ведущего.

TT, Правильно, поэтому может быть случай, когда его анализы нужно просто игнорировать. Ну это для трейдера, собравшегося торговать по методу ПМХ :)

Hedgehog, Т.к. аналитик никогда не знает позиций трейдера, или как минимум позиции трейдера никак не влияют на результат анализа, то получается, что анализы следует игнорировать всегда. Другими словами, Ваш пример не имеет отношения к парадоксу Монти-Холла.

TT, Рассмотрим ситуацию, когда хозяин шоу ничего не знает и случайным образом открывает дверь. В 2-х случаях из трех он откроет козла. Что изменилось для этих 2 случаев? Ничего, и ответ тот же. Просто остается один случай из трех, когда хозяин открывает приз, ну тогда и вопросов нет, шоу закрыто, клиент остался без приза. Если сформулировать вопрос к данному варианту — «стоит ли менять выбор, если будет открыть козел», то ответ будет как прежде.

В случае со всезнающим аналитиком, думаю, нужно поступать так — если он исключает один из вариантов поведения рынка, причем этот вариант не совпадает с первоначальным выбором трейдера, трейдеру следует поменять позицию. Если аналитик утверждает что будет такое-то определенное поведение рынка, тут уж ничего не поделаешь, следует его слушать, он ведь по условию ясновидящий.

Hedgehog, Мне видится, что ответ не будет прежним. Если ведущий будет открывать дверь наугад, то не будет связи между первым и вторым выбором игрока. Т.е. получается игрок сначала выбирает 1 из 3. Потом 1 из 2. Меняй выбор, не меняй, если у ведущего выпла козел, то вероятность выигрыша автомобиля — 1/2.

TT, Пожалуй тут вы правы. Дело не в связи, а в том, что выгодный выбор подмножества из двух дверей, где приз находится с вероятностью 2/3 теперь распределится между ведущим и игроком.

Hedgehog, Зародился собственный вариант привязки к рынку. smart-lab.ru/blog/134006.php

Hedgehog, снкс. Обязательно посмотрю. Люблю, когда ПХД-шников мочат :)

ladomirov, понимаю. Посмеялись над школьником :)

ES1667, Реакция на новости парадоксальна ровно настолько, насколько много пробелов в вашем информационном обеспечении этой новости. Человеку, ничего не знающему о ВВП, будет парадоксален рост на его увеличении. Человеку, ничего не знающему о прогнозе ВВП, будет парадоксален рост на снижении ВВП, если ВВП снизился меньше, чем ожидалось. Человеку, ничего не знающему о сильном восходящем тренде, будет парадоксален рост на снижении ВВП ниже, чем ожидалось. И т.д.

TT, а что такое ВВП?

ES1667, :) g.zeos.in/?q=%D0%92%D0%92%D0%9F

TT, не стрем десятилетний боян боянить?

ES1667, Буквально недавно тут кто-то восхищался новизной и актуальностью этого сервиса. А вообще- каков вопрос, таков ответ.

TT, не я. В кругах, где я еще обитаю — это давно уже моветон. Да и какой вопрос? Фыркнул просто :)

ES1667, Я уже достаточно состоялся, чтобы не ограничивать себя нелепыми условностями и стесняться баянить как мне вздумается. Изначально мне подумалось, что Вы поняли мою мысль и подтвердили ее в шутливой форме. Оказалось, что просто придуриваетесь.

TT, если бы ты состоялся, то не выносил бы это в преамбулу последующих несуразиц :) Ты сам и сразу построил ход беседы не в пользу себя, как состоявшегося.

ES1667, У каждого свои мерки состоятельности.

TT, естественно. Я постоянно об этом и твержу. Ну а как же ты тогда аппелируешь к этому, априори зная о разности оценок?

TT, к чему этот менторский тон? Когда движняк идет и против сантимента, и против факта — ты хоть заштукатурь все «пробелы», а толку не будет. Умничать надо меньше, не переть со своим вью в рынок. И, наоборот, выносить и формировать из него свою вью, а не из абстракных цыфров ВВП.

Типичная позиция онолитега — все знаю про ВВП, только куда пойдет рынок — сказать не могу. 50/50 — кривая вывезет. Фундамент надо держать на коротком поводке. Как и ТА, впрочем. Иначе сожрут и поглотят трейдера.

ES1667, Уверяю Вас, все это было написано совершенно без какого бы то ни было менторского тона. Просто в труселях, лежа на диване.

Я уже не помню, когда последний раз сталкивался с парадоксальной реакцией на новости, а вот запоздавшая или неполная информация бывает довольно регулярно.

TT, ах, это очарование и преклонение перед информацией… Обволакивающая иллюзия, что знай я на мгновение(час, день — подставь нужное) раньше… Я давно даже девочку нанимал. Науськивал, как мартышку, по ТЕРМИНАМ ФА, проводил предполетную, и она мне читала ленту в моментвыхода новостей. Занятно получалось :) Вспоминаю с удовольствием.

Вобщем-то, и твои, и мои утверждения и верны, и не верны одновременно. Ну надо же отдавать себе отчет — насколько это все относительно. Какой таймфрейм, какой горизонт, стиль торговли, капитал…

ES1667, Мартышке в фундаментальном анализе трудно. Постоянно видятся парадоксы.

TT, ты сознательно на грубость напрашиваешься? Диалог ведь так же легко и завершить, как он и начался.

ES1667, Лишь хочу сказать, что несерьезный подход дает несерьезные результаты.

TT, ну вот, можещь, ведь. Практически никого лично не затронул. Намек можно не принимать в расчет, поскольку прогресс налицо.

И так, и не так. Лучшие результаты в трейдинге, когда ты торгуешь играючи. Флиртуя и с ФА, и с ТА. Не игнорируя их, но и не цепенея. То же самое справедливо и к прочим обстоятельствам трейдинга.

Dmitry Acula, Рынок-то скучный, что не подискутировать :)

Hedgehog, ну так август… Как говорилось в одном старом анекдоте: «она и при жизни-то не отличалась темпераментом» :)