<HELP> for explanation

Блог им. ladomirov

Проблема Монти Холла

Видяшечка познавательная для любителей наобум потыркать кнопки терминала с выражением: «Вот я щаз как огребу + 80% к депо!» И ведь огребает. Причём совершенно не стесняясь:)

В следующий раз когда старушка судьба предложит вам очередную замануху, вспомните про эту картинку...



Зы:
А это в подарок, может расслабитесь немного:)

 

на смарт лабе первый раз, как поучительно
avatar

2153sved

2153sved, 2+2 не всегда 4 верно?:)
ladomirov,
простите, а сколько?
2153sved, :))) а сколько вы хотите, что бы не сразу пошатнуть устои?

Иногда 5
Иногда 8
ladomirov,
круто, спасибо!
А какое отношение к трейдингу? Можете показать на примере?
Павел К. (Polik), Извините не хочу сейчас картинки рисовать, но для меня подобный выбор, вернее… здравое отношение к перемене оного (особенно когда в терминал смотрю) имеет самое непосредственное отношение:)
Павел К. (Polik), отправляю вас к достопочтенному Hedgehog (почти в самом конце ленты каментов)ю

Цитирую:

Выбирая дверь, вы знаете, что вероятность, что там машина — 1/3, вероятность того, что она за двумя другими дверьми — 2/3. Всегда! Какую бы дверь вы не выбрали. Но в данный момент вы можете выбрать только ОДНУ дверь. Любую. Как только открыта дверь с козлом, появляется возможность выбрать одну дверь из той пары, для которой вероятность была 2/3. Все верно.

Теперь представим, что вы решаете куда пойдет рынок — резко вверх, резко вниз или останется практически на том же уровне. Приз — это если вы угадаете и рынок пойдет в соответствии с открытой позицией. Делаете выбор («не открывая двери») — открываете скажем, длинную позицию.
А вот теперь представим, что есть очень хороший аналитик, практически ясновидящий, который ТОЧНО знает, куда пойдет рынок, но он свои аналитические обзоры представляет странным способом — он сообщает то, чего не будет. Ну, скажем, «Сегодня шортить точно не надо». Вопрос — что делать трейдеру — оставить позицию, или поменять, в данном случае просто закрыть. Парадокс Монти-Холла показывает, что следует всегда ее менять.
Я тупой… Просветите, плз.

После открытия двери с козлом происходит ресет. Шансы становятся 50/50. Понижается вероятность попасть на козла, и повышается попасть в авто.

Чем ситуация с открытой дверью отличается от ситуации, когда я просто подошел к двум дверям?

Иллюзия, что нечто произошедшее повысило твои шансы :)
avatar

ES1667

ES1667, нет, повысило, конечно (по авто), но из того, что открыли одну дверь, но ни как не из стратегии БУДУЩЕГО поведения.
ES1667,
и почему именно козёл, а не (например) лось
2153sved, лоси добры, а козлы злы:))
2153sved, Если бы парадокс описывал трейдер, точно был бы лось :)
ES1667, ресета не происходит. У тебя шанс был 1/3, а при изменении станет 2/3. Сам не поверил, не развил математическую абстракцию до такой степени. Так нарисовал на бумажке все варианты, и оказалось все верно:)
Anton Morozov, я две бумажки изрисовал :)
Нет, я верю, что я чего-то не догоняю. Ты попробуй ответь на вопрос в моей постановке:

«Чем ситуация с открытой дверью отличается от ситуации, когда я просто подошел к двум дверям? „
ES1667, тем что у вас как на рынке, появляется знание о поведении цены в прошлом и на основе него, вы можете строить предположения о будущем.

с 2 дверьми у вас нет ни каких предположений, только обусловленый чем-то выбор, а с вариантом предложенным в ролике, знание о третьей двери+поведение ведущего предлагающего тот самый выбор ( все почему-то забыли о том что как и на рынке, человеческий фактор имеет значение ) даёт вам возможность построить некую вероятностную модель одной из возможностей:))
ladomirov, во! Вот эти сладкие речи и мысли я и отбросил сразу :) Чистая рацуха. Было 1:3, стало 1:2. А уж куда я после этого «стало» ткнусь — никак 1:2 не изменит.
ES1667, Вот в этой части вашего восприятия данного парадокса скрыт подвох: «Чистая рацуха. Было 1:3, стало 1:2.» Стало не 1:2 как вы предположили, а 2:3, Ваши шансы на возможность правильного (или выгодного — воспринимайте как хотите) решения выросли в соотношении именно 2:3 и никак иначе. Конечно при условии что Вы готовы изменить свой выбор:)

Это в каком-то смысле проблема бесконечного множества возможных вариантов из которых состоит наш мир. Любая попытка засунуть БЕСКОНЕЧНОСТЬ в рамки конечной и ограниченной логики приводит к подобным диссонансам. И это хорошо что мы тут друг друга по мордасам не лупим:))
ES1667, тем, что за 2-мя дверями, в том варианте больше вероятности нахождения машины, чем если дверь будет одна (в варианте с двумя дверями).
При чистом эксперименте — козлы и машины ставятся СЛУЧАЙНО, и ресета нет.
ES1667, Во-первых, тем, что убирается не просто один из вариантов, а убирается всегда заведомо проигрышный для вас вариант. Во-вторых, тем, что с двумя дверьми вы выбираете только один раз, а с тремя выбираете дважды, в двух разных ситуациях. Поэтому нельзя рассматривать две двери как эквивалент. Ситуации были бы равнозначны, если бы ведущему всегда было все равно какую открывать дверь, но это так только в случае, если вы сделали правильный выбор и за оставшимися дверьми два козла, в случае же вашего изначального неверного выбора, ведущему далеко не все равно какую дверь убирать из игры.

Ну а решение, мне кажется, не очень удачно описано в ролике. Проще сказать, что есть только три варианта:

1. Вы не меняете выбор, тогда чтобы не делал ведущий, ваши шансы на автомобиль 1 из 3.
2. Вы меняете изначально верный выбор (вероятность которого 1 из 3), т.е. с вероятностью 1 из 3 гарантированно получаете козла.
3. Вы меняете изначально неверный выбор, т.е. с вероятностью 2 к 3 гарантированно получаете автомобиль.

Или по-другому. Ваши шансы изначально сделать неверный выбор 2 из 3. Ведущий дает уникальную возможность гарантированно изменить неверный выбор на верный и наоборот. Естественно, разумно этим воспользоваться, ведь скорее всего у вас выбор именно неверный.

Какое это имеет отношение к рынку я не знаю. Наверно то, что на рынке часто все не так, как кажется на первый взгляд.
avatar

TT

TT, отправляю вас к достопочтенному Hedgehog (почти в самом конце ленты каментов)

Цитирую:

Выбирая дверь, вы знаете, что вероятность, что там машина — 1/3, вероятность того, что она за двумя другими дверьми — 2/3. Всегда! Какую бы дверь вы не выбрали. Но в данный момент вы можете выбрать только ОДНУ дверь. Любую. Как только открыта дверь с козлом, появляется возможность выбрать одну дверь из той пары, для которой вероятность была 2/3. Все верно.

Теперь представим, что вы решаете куда пойдет рынок — резко вверх, резко вниз или останется практически на том же уровне. Приз — это если вы угадаете и рынок пойдет в соответствии с открытой позицией. Делаете выбор («не открывая двери») — открываете скажем, длинную позицию.
А вот теперь представим, что есть очень хороший аналитик, практически ясновидящий, который ТОЧНО знает, куда пойдет рынок, но он свои аналитические обзоры представляет странным способом — он сообщает то, чего не будет. Ну, скажем, «Сегодня шортить точно не надо». Вопрос — что делать трейдеру — оставить позицию, или поменять, в данном случае просто закрыть. Парадокс Монти-Холла показывает, что следует всегда ее менять.
TT, «выбираете дважды, в двух разных ситуациях.» в двух разных, но взаимосвязанных ситуациях.
avatar

TT

Anton Morozov, в другой постановке:
Почему ресета не происходит?
ES1667, потому что тогда все, как вы и говорите — выбор из n-1 двери (то есть 1-ой из 2-х).
Anton Morozov, все равно не понимаю.
ES1667, все дело только в начальном распределении вероятности!

1/3 и (1/3+1/3=2/3)
Вы с этим же не спорите, надеюсь?

Почему у вас 1/3 стала равна 2/3?
Anton Morozov, Почему вы складываете вероятности?
avatar

Ask

Anton Morozov, только такая тупая картинка дает ответ:)
Anton Morozov, 1/3 и (1/3+1/3=2/3)
С этим не спорю.

Вопрос дальше не понял, потому что считаю, что после открытия двери стало 1/2 и 1/2. Т.е. избыточная 1/3 распределилась в пользу оставшихся обоих равномерно:
1/3+1/6 и 1/3+1/6 == 1/2 и 1/2
ES1667, смотри картинку по ссылке дропбокса, которую я выложил ниже.
Anton Morozov, ага. Снкс. Щаз, надо переварить…
ES1667, сложно для понимания — я не говорю до сих пор, что я однозначно понял.
Но, главное условие — ресета нет. Иначе это уже другая задача (и вы правы, там будет 50 на 50 шансов).
ES1667, Почему не происходит ресета. Очень важно понимать, что вероятности зависят не просто от случайного распределения вещей, а определяются информацией об этом распределении. По той же английской ссылке приводится пример: предположим, что в тот момент, когда Монти Холл предлагает сделать выбор, на сцену приземляется летающая тарелка и из нее выходит маленькая зеленая женщина (так в оригинале). Вот для нее будет все равно какую дверь выбрать, потому что она ничего не знает.
Anton Morozov, Вы не уходите далеко, ладно? А то меня сейчас рыночные математики на бесконечное множество ленточек порвут:)))
ES1667, усложните задачу до 1000 дверей и поиграйте в игру снова. Все станет понятно сразу.
avatar

siva

Станислав Иванов, до тысячи…
Спасибо, добрый человек :((
ES1667, хоть немного голову включи, кнопки нажимая не заработаешь денег.
1000 дверей, ты выбрал одну. Тебе показывают, что в 999 нет козла. Будешь менять свой выбор???????
Эбудешь, так как сейчас ты ищешь 1 козла в 999 дверях, а не тысяче. Что непонятного?
avatar

siva

Станислав Иванов, не могу включить голову. Честно. Я зашорен своей концепцией ресета, тем более получил поддержку от Аска. Я не могу абстрагироваться от того, что после вскрытия двери с одним козлом ситуация не меняется :((

«1000 дверей, ты выбрал одну. Тебе показывают, что в 999 нет козла. Будешь менять свой выбор???????»
Нет конечно. ОДна дверь — выбора нет. Просто не могу.

Я вот спрашивал, но никто не хочет ответить:
«Чем ситуация с открытой дверью отличается от ситуации, когда я просто подошел к двум дверям?»

Переиначу. Вот задача:
Три двери. За одной, закрытой — авто. Еще за одной (тоже закрытой) — козел. За третьей, открытой — лось. Рядом стоит ведущий и глупо хихикает. Надо выбрать дверь. Какой шанс поймать козла или авто?

Эта постановка ничем не отличается от нашей. Я повторюсь — знание, что за какой-то дверью оказалась какая-то хрень нас не обогатила в аргументах выбора. То, что там оказался именно козел — не имеет никакого значения. ТАм могло вообще никого не быть!
* какая-то хрень, нас не обогатило
ES1667, много написал тебе в ответ, но стер.

Это теория вероятности. Я не знаю как ещё объяснить.

Был шанс угадать 1/1000, открыли дверь. Там пусто. Осталось 999 дверей. У тебя больше шансов выиграть (1/999), если ты начнешь играть на новом наборе :)

То, что появится за дверью — это случайный процесс. Ты не можешь говорить «что там будет авто», ибо у тебя 999 дверей осталось (выиграть авто из 999 дверей — 1/999). А ты изначально выбрал одну из 1000 дверей (1/1000).

Короче пока ты не поймешь этот парадокс, на рынке делать нечего, инфа 100%
avatar

siva

Станислав Иванов,
«Короче пока ты не поймешь этот парадокс, на рынке делать нечего, инфа 100%»

Во спасибо. Где ты был 10 лет назад с этим выводом?

Смотри — через некую чуйку ты свято веришь в свою правоту. Но, не можешь ее донести до такого же, как ты, чуть дурнее, положим, тебя. Как только ты берешься за формулировки — получается чушь. Обрати внимание — я ведь не спорю, я готов пытаться вникнуть в твои объяснения. Но что получается? Ты не смог сам объяснить за три двери, предложил мне тысячу, а когда попытался сам в эту тысячу залезть — благополучно спекся.

В окончательном итоге ты расписываешься в собственном бессилии и под девизом «А все-таки она вертится» выносишь приговор моим 10 годам жизни, проведенным в рынке. А не пошел бы ты вхуй, умник?

Все так охуенно любезны на смартлабе, что хочется иногда встать и уебать…
ES1667, почему чуйку? Я просто немного понимаю теорию вероятности. Кстати, вот вижу, что вы хохол :) не люблю хохлов, уж не знаю почему. Ничего личного только, бога ради.

Я не спекся, просто ты не хочешь читать что я пишу. Есть случайные процессы и пока ты не поймешь суть их — можно долго искать треугольники и что там еще. Поддержки)))))))

Не расписываюсь в бессилии, я готов еще раз объяснить. Когда я читаю что-нибудь про моделирование волатильности — я не говорю «идите вхуй». Если не понимаю, значит знаний недостаточно/не работает голова, бывает/бухал вчера.

Я любезен с нормальными людьми, которые создают value на сайте. Но очень негативно отношусь к балабольству, троллингу и всяким картинкам/сигналам.

Если ты 10 лет на рынке — рад очень сильно. Успехи-то есть? Сколько зарабатываешь в месяц с трейдинга? Я не ставлю чей-то опыт под сомнение. Просто понимание стохастических процессов и теории вероятности заставит по-другому взглнуть на рынок.
avatar

siva

Станислав Иванов, сейчас я могу уже спокойно ответить.

Сейчас, когда ясность и понимание есть в мозгах, я произнес бы все в совершенно другой форме. Но — что уж сделано… Я извиняюсь. Но лишь за форму. Не за содержание.

Касательно моих успехов-неуспехов. Пусть они будут при мне. Я в рынке, занимаюсь только этим, собираюсь там оставаться и этих двух фактов мне достаточно.

А тервер и стохи… Я уже пережил и отрочество, и младенчество :) Я учился на Пауке. Видел, как люди пытаются упорядоченности модУлировать хаосом. Пытаются и вывести некие закономерности из хаоса. Спасибо. Проходили.
ES1667, ваше здоровье. Если учились на пауке, сделайте пост о том, что там стоит почитать.

Больше ничего не вижу полезного, что бы вы могли принести на данный ресурс.

удачи!
avatar

siva

Станислав Иванов, я же тебя раз послал? Послал. Подтвердил? Подтвердил. Ну что же ты дальше без мыла в жопу лезешь?
ES1667, откуда столько быдла лезет-то? Ты свои замашки из 90-х при себе оставь. В черном списке.
avatar

siva

Станислав Иванов, обрати внимание, я тебя, интеллигент ты сраный в маминой кофте, еще ни разу ни как не назвал. Ты же по мне и в глаза и в третьем лице проехался ужЕ не однократно. Видел я твой черный список на гвозде в сортире. Читай его на ночь и фапай до посинения руки.
Станислав Иванов, аплодирую стоя:))
ladomirov, почему?
avatar

siva

Станислав Иванов, Ерунда. То, что после открытия пустой двери, если начинать сначала, вероятность 1/999, а потом 1/998, очевидно. Вы не поняли постановку задачи. А пример с 1000 (или 1000000) звучит не так.
Есть 1000 дверей, вы выбрали одну, из остальных хозяин открывает ВСЕ, кроме одной! Вот тут интуитивно возникает желание сменить выбор.
Hedgehog, шикарный пример! Я уже плюсанул в репу (как и ТС, и многим другим, принявшим уччастие).

Одно «интуитивное» — остаться у двери, сменило знак. Осталось только провести исследование — как у разных групп распределяется грвница устойчивости первого принятого решения.
Hedgehog, Ну это уже нужно было самому дойти. Я специально не стал писать этот вариант.

Человек не хочет думать, и даже попытки подтолкнуть его в правильном направлении — тоже неуспешны. Работать с такими людьми не хочется совершенно.

А так — все верно.
avatar

siva

Чтобы легче принять истинность «парадокса», представьте, что в условии изначально не 3 двери, а 100 с 1 машиной и 99 козлами… и после сделанного вами выбора, открываются 98 безвыигрышных дверей… станете менять 1-начальный выбор, или думаете что шансы все равно 50/50?
avatar

WaveCatcher

Как не крути, а козлов в жизни всегда больше, чем машин.
Вот только вероятности посчитаны не верно.
avatar

Ask

Ask, то есть у вас нет лишней машинки? Жаль:)
ladomirov, А у вас есть лишняя?
avatar

Ask

Вот тут парни проэкспериментировали.
www.youtube.com/watch?v=8IUGY6T0x_c
avatar

Ezev

Вопрос к знатокам теории вероятности.
Можно ли трактовать это так: при пересечении двух МА снизу вверх покупаем. В случае если получаем убыток, то при следующем таком же пересечении продаём? Т.е. меняем решение?
avatar

Ezev

Ezev, по природе мувингов следующее пересечение будет в обратную сторону, соответственно и сигнал сменится на противоположный
ES1667,… В случае если получаем убыток, то при следующем таком же пересечении продаём?..
avatar

Ezev

Ezev, вот абсурд и получается. Я не знаю, при чем тут тервер, но тогда логичнее было бы на следующем чверху-вниз — не продать, а купить :) А ты в своей постановке это событие опустил.
В объяснении (в ролике) подменили понятия.
В случае если дверь не меняется, считают вероятность одного события, а не двух.
Итак: Первое событие — выбор из трех дверей, соответственно вероятность выигрыша 1/3.
Второе событие — изменилась неопределенность (уменьшилась), при этом выбор теперь из двух дверей, а не из трех. Заметьте, если вы дверь не меняли, это значит вы выбрали ту же дверь, что и в первый раз, но уже с вероятностью выинрыша 1/2, а не как в объяснении, где тащат вероятность во втором событии из первого.
Еще раз, если дверь не меняли, это не значит, что ничего больше не происходило, а был выбор той же двери, что и в первый раз. Были два совершенно разные события с разными вероятностями.
avatar

Ask

Ask, т.е. ресет — был?
ES1667, Однозначно.
avatar

Ask

Ask, уф-ф! Ты меня спас. Мне выше Стас предложил с 1000 дверей «поиграться».
ES1667, Это из серии задача от блондинки, где подменяют понятия.
Она взяла у друга в долг 100 рублей, которые благополучно потеряла. Тогда она пошла к подруге и взяла в долг еще 50 рублей. Купила две шоколадки по 10 рублей. Оставшиеся 30 рублей вернула другу. Осталась должна 70 рублей другу и 50 рублей подруге, всего 120 рублей. Плюс купленые шоколадки. Итого 140 рублей.
Вопрос:
Куда подевались 10 рублей?
avatar

Ask

Ask, ну, это вообще наглая подтасовка. Я когда ее первый раз услышал — у меня от возмущения в зобу дыханье сперло. С козами и авто — гораздо изящнее.
Ask, ES1667, скептическое восприятие-это здорово, но в данном конкретном случае, вы ошибаетесь. «Ресета» нету. Погуглите, сразу наткнетесь на математические объяснения.
avatar

WaveCatcher

Shum, PS: сам рассуждал, когда впервые столкнулся с этим «парадоксом» точно также как и Вы, пока не переосмыслил эти же действия, но не с 3-мя, а скажем со 100 дверьми.
Shum, я не утверждаю что он есть!
Я не могу понять, как же его нету!
Если вы не скажете какую дверь выбрали и ведущий откроет любую из трех, включая возможно и ту которую вы выбрали, тогда вероятность становится 50 на 50, но если вы сказали то та дверь на которую вы указали выбывает из дверей которые может открыть ведущий, соответственно если за любой из оставшихся двух дверей авто а это дветрети вероятность то все две трети переходят на ту которую ведущий не открыл
ФИО: Vialcola, что-то мне в этой фразе не нравится. Или наоборот — она ключевая:
«та дверь на которую вы указали выбывает из дверей которые может открыть ведущий»
ФИО: Vialcola, кстати это обратный парадокс… если вы на бумажке пишите дверь ведущий не знает какую и открывает одну из трех и попадает в ту которую вы выбрали то получается у вас две попытки и вероятность дветрети… ан нет одна вторая, потому как тогда просто новый выбор одна из двух
ФИО: Vialcola, в общем смысл в том что если ведущий не знает какую вы выбрали дверь и просто открывает одну из трех, но за которой козел, тогда у вас фифти фифти но если ведущий знает какую вы выбрали и не может её открыть тогда, открывая одну из двух оставшихся делает вероятность треть к двум третям
Может кто-нибудь, ПОНИМАЮЩИЙ, а не просто утверждающий, ответит на вопрос:

Чем ситуация с открытой дверью и представленным ее содержимым отличается от ситуации, когда я просто подошел к двум закрытым дверям?
avatar

ES1667

ES1667, Тем что вы одну дверь выбрали, её ведущий открыть не может, и одну дверь из оставшихся ведущий открывает… вы не учитываете то что вы вышибаете одну дверь у ведущего сделав первый выбор
ES1667, согласен с предыдушим оратором:) Вы всё время норовите выбросить и человеческий фактор (ведущего) и то что вариантов изначально было три:))

Вероятности которые скрыты за 2-мя дверьми отличаются от набора вероятностей скрытых за 2-мя запертыми и одной открытой. Может так?:)
Выбирая дверь, вы знаете, что вероятность, что там машина — 1/3, вероятность того, что она за двумя другими дверьми — 2/3. Всегда! Какую бы дверь вы не выбрали. Но в данный момент вы можете выбрать только ОДНУ дверь. Любую. Как только открыта дверь с козлом, появляется возможность выбрать одну дверь из той пары, для которой вероятность была 2/3. Все верно.

Теперь представим, что вы решаете куда пойдет рынок — резко вверх, резко вниз или останется практически на том же уровне. Приз — это если вы угадаете и рынок пойдет в соответствии с открытой позицией. Делаете выбор («не открывая двери») — открываете скажем, длинную позицию.
А вот теперь представим, что есть очень хороший аналитик, практически ясновидящий, который ТОЧНО знает, куда пойдет рынок, но он свои аналитические обзоры представляет странным способом — он сообщает то, чего не будет. Ну, скажем, «Сегодня шортить точно не надо». Вопрос — что делать трейдеру — оставить позицию, или поменять, в данном случае просто закрыть. Парадокс Монти-Холла показывает, что следует всегда ее менять.
avatar

Hedgehog

Hedgehog, ФИО: Vialcola, я мало-мало въезжаю, но лишь на уровне чуйки. Не верю, не согласен. Деваться некуда. Полезу в матчасть…

Пример Хеджа оказался более нагляден, хоть к рынку и не иммет отношения, имо. Я не могу представить, как на практике можно применить этот ПМХ :)
ES1667, Точно так же и на практике, принимая решения относительно событий из которых состоит ваша жизнь вы каждый раз не можете до конца быть уверены где «машина» а где «козёл». Но если бы нам давали подсказки (а такое имеет место быть) то варианты выбора могли бы выглядеть совершенно иначе.

В ролике используется выражение «что если бы» и это уже есть возможность описать некую неопределённость, то есть запихнуть её в какое-то подобие логических рамок:))
ladomirov, ну, я примерно о том же. Весь интерес к ПМХ основан на игре вокруг условий задачи, недоговоренностей или, наоборот, договоренностей о стиле поведения участников.
ES1667, посмотрите на ситуевину с обратной стороны: после того как вы сделали выбор ведущий НЕ может открыть дверь которую вы выбрали и НЕ может открыть дверь за которой авто… теперь при наличии данного условия задачка по теории вероятности какова вероятность что ведущий может открыть любую из двух оставшихся дверей и вероятность того что он может открыть только одну конкретную дверь…
ФИО: Vialcola, ну, щаз-то уже все понятно. Спасибо огромное.
ФИО: Vialcola, По условию, ведущий открывает не наугад, он знает где что. Это существенно.
ES1667, Применение ПМХ должно выглядеть примерно так. Примем, что возможны 3 варианта развития событий: рост, падение и флэт. Соответственно этому следует открывать длинную, короткую или ничего не предпринимать.
1. Поступаете (практически) наугад (открываете любую позицию или нет), скажем открываете длинную по Х.
2. Если поступает сигнал вида «У компании Х возникли серьезные проблемы, но опасения не оправдались, все в порядке», то есть падать акции не будут.
3. Меняете свой выбор — отказываетесь от любых действий.

3а. Но если первоначально не собирались торговать, следует открыть длинную позицию.

Вот такие парадоксы :))
Вобщем, не стоило тратить много времени. ПМХ — чушь невероятная, основанная на обывательской страсти к халяве, и страсти умников от тервера к тому, чтобы потроллить первых :)

Достаточно было первой ссылки с Яндекса и 5 минут прочесть по диагонали. Все до обидного просто. Своими словами, как я понял диагональ из вики:

Вероятность совершить ошибку на первом ходе 2/3. Поэтому, после хода ведущего мы оказываемся не просто перед двумя дверьми, а перед той, за которой козел с вероятностью 2/3. Есно, что надо менять руку %)

Все это при условии — что у нас впереди вечность и бесконечное число постановок этого опыта :)

Но, какое это имеет отношение к практическому трейдингу — я, убейте, не понимаю… А тем более — к моему собствнному. Гы :)

А не имеет отношения, поскольку мы торгуем не вероятности, а двери, козлов и автов. Поэтому-то и нет разницы, как я и писал раньше. Наше знание на реальный расклад не влияет. На вероятность — да, влияет. Но не на козлов.
ES1667, и в третий раз за сегодняшний вечер процитирую:

Выбирая дверь, вы знаете, что вероятность, что там машина — 1/3, вероятность того, что она за двумя другими дверьми — 2/3. Всегда! Какую бы дверь вы не выбрали. Но в данный момент вы можете выбрать только ОДНУ дверь. Любую. Как только открыта дверь с козлом, появляется возможность выбрать одну дверь из той пары, для которой вероятность была 2/3. Все верно.

Теперь представим, что вы решаете куда пойдет рынок — резко вверх, резко вниз или останется практически на том же уровне. Приз — это если вы угадаете и рынок пойдет в соответствии с открытой позицией. Делаете выбор («не открывая двери») — открываете скажем, длинную позицию.
А вот теперь представим, что есть очень хороший аналитик, практически ясновидящий, который ТОЧНО знает, куда пойдет рынок, но он свои аналитические обзоры представляет странным способом — он сообщает то, чего не будет. Ну, скажем, «Сегодня шортить точно не надо». Вопрос — что делать трейдеру — оставить позицию, или поменять, в данном случае просто закрыть. Парадокс Монти-Холла показывает, что следует всегда ее менять.
Hedgehog, Аналитик не знает, какую позицию открыл трейдер. В отличие от ведущего.
avatar

TT

TT, Правильно, поэтому может быть случай, когда его анализы нужно просто игнорировать. Ну это для трейдера, собравшегося торговать по методу ПМХ :)
Hedgehog, Т.к. аналитик никогда не знает позиций трейдера, или как минимум позиции трейдера никак не влияют на результат анализа, то получается, что анализы следует игнорировать всегда. Другими словами, Ваш пример не имеет отношения к парадоксу Монти-Холла.
avatar

TT

TT, Рассмотрим ситуацию, когда хозяин шоу ничего не знает и случайным образом открывает дверь. В 2-х случаях из трех он откроет козла. Что изменилось для этих 2 случаев? Ничего, и ответ тот же. Просто остается один случай из трех, когда хозяин открывает приз, ну тогда и вопросов нет, шоу закрыто, клиент остался без приза. Если сформулировать вопрос к данному варианту — «стоит ли менять выбор, если будет открыть козел», то ответ будет как прежде.

В случае со всезнающим аналитиком, думаю, нужно поступать так — если он исключает один из вариантов поведения рынка, причем этот вариант не совпадает с первоначальным выбором трейдера, трейдеру следует поменять позицию. Если аналитик утверждает что будет такое-то определенное поведение рынка, тут уж ничего не поделаешь, следует его слушать, он ведь по условию ясновидящий.
Hedgehog, Мне видится, что ответ не будет прежним. Если ведущий будет открывать дверь наугад, то не будет связи между первым и вторым выбором игрока. Т.е. получается игрок сначала выбирает 1 из 3. Потом 1 из 2. Меняй выбор, не меняй, если у ведущего выпла козел, то вероятность выигрыша автомобиля — 1/2.
avatar

TT

TT, Пожалуй тут вы правы. Дело не в связи, а в том, что выгодный выбор подмножества из двух дверей, где приз находится с вероятностью 2/3 теперь распределится между ведущим и игроком.
Hedgehog, Зародился собственный вариант привязки к рынку. smart-lab.ru/blog/134006.php
avatar

TT

Вот здесь, в английском варианте
en.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall_problem

After the problem appeared in Parade, approximately 10,000 readers, including nearly 1,000 with PhDs, wrote to the magazine claiming that vos Savant was wrong (Tierney 1991)

1000 докторов наук поначалу не соглашались, но потом признали… :)
avatar

Hedgehog

Hedgehog, снкс. Обязательно посмотрю. Люблю, когда ПХД-шников мочат :)
Всем, кто принял участие в нелегком вдалбливании в меня прописных истин — сердечный поклон :)
avatar

ES1667

ES1667, и вам спасибо:) незабываемый вечер:)
ladomirov, понимаю. Посмеялись над школьником :)
Если вам трудно с дверями, посчитайте более простую задачу «жребий на 3х спичках, которые вытягивают по очереди (2 длинные и 1 короткая)». Некоторые тоже не могут понять почему же вероятности у всех участников вытянуть короткую спичку одинаковы. (1/3)
avatar

Simix

Отвечу сразу всем, т.к. писал два длинных поста. Жалко, на смарте очередность появления постов вся поперепутана.

Обобщив новые поступления, хочу сказать. Мое кредо — «выход — все, вход — ничто». Ваши примеры, джентльмены, хоть и не совсем однозначные, но утверждают меня в правильности этогй моей установки.

Второе. Ведь действительно, очень схожие ситуации возникают при совершенно ПАРАДОКСАЛЬНОЙ, казалось бы, реакции рынка на новости. Мне кажется, эти явления схожей природы, млин…
avatar

ES1667

ES1667, Реакция на новости парадоксальна ровно настолько, насколько много пробелов в вашем информационном обеспечении этой новости. Человеку, ничего не знающему о ВВП, будет парадоксален рост на его увеличении. Человеку, ничего не знающему о прогнозе ВВП, будет парадоксален рост на снижении ВВП, если ВВП снизился меньше, чем ожидалось. Человеку, ничего не знающему о сильном восходящем тренде, будет парадоксален рост на снижении ВВП ниже, чем ожидалось. И т.д.
avatar

TT

TT, а что такое ВВП?
TT, не стрем десятилетний боян боянить?
ES1667, Буквально недавно тут кто-то восхищался новизной и актуальностью этого сервиса. А вообще- каков вопрос, таков ответ.
avatar

TT

TT, не я. В кругах, где я еще обитаю — это давно уже моветон. Да и какой вопрос? Фыркнул просто :)
ES1667, Я уже достаточно состоялся, чтобы не ограничивать себя нелепыми условностями и стесняться баянить как мне вздумается. Изначально мне подумалось, что Вы поняли мою мысль и подтвердили ее в шутливой форме. Оказалось, что просто придуриваетесь.
avatar

TT

TT, если бы ты состоялся, то не выносил бы это в преамбулу последующих несуразиц :) Ты сам и сразу построил ход беседы не в пользу себя, как состоявшегося.
ES1667, У каждого свои мерки состоятельности.
avatar

TT

TT, естественно. Я постоянно об этом и твержу. Ну а как же ты тогда аппелируешь к этому, априори зная о разности оценок?
TT, к чему этот менторский тон? Когда движняк идет и против сантимента, и против факта — ты хоть заштукатурь все «пробелы», а толку не будет. Умничать надо меньше, не переть со своим вью в рынок. И, наоборот, выносить и формировать из него свою вью, а не из абстракных цыфров ВВП.

Типичная позиция онолитега — все знаю про ВВП, только куда пойдет рынок — сказать не могу. 50/50 — кривая вывезет. Фундамент надо держать на коротком поводке. Как и ТА, впрочем. Иначе сожрут и поглотят трейдера.
ES1667, Уверяю Вас, все это было написано совершенно без какого бы то ни было менторского тона. Просто в труселях, лежа на диване.

Я уже не помню, когда последний раз сталкивался с парадоксальной реакцией на новости, а вот запоздавшая или неполная информация бывает довольно регулярно.
avatar

TT

TT, ах, это очарование и преклонение перед информацией… Обволакивающая иллюзия, что знай я на мгновение(час, день — подставь нужное) раньше… Я давно даже девочку нанимал. Науськивал, как мартышку, по ТЕРМИНАМ ФА, проводил предполетную, и она мне читала ленту в моментвыхода новостей. Занятно получалось :) Вспоминаю с удовольствием.

Вобщем-то, и твои, и мои утверждения и верны, и не верны одновременно. Ну надо же отдавать себе отчет — насколько это все относительно. Какой таймфрейм, какой горизонт, стиль торговли, капитал…
ES1667, Мартышке в фундаментальном анализе трудно. Постоянно видятся парадоксы.
avatar

TT

TT, ты сознательно на грубость напрашиваешься? Диалог ведь так же легко и завершить, как он и начался.
ES1667, Лишь хочу сказать, что несерьезный подход дает несерьезные результаты.
avatar

TT

TT, ну вот, можещь, ведь. Практически никого лично не затронул. Намек можно не принимать в расчет, поскольку прогресс налицо.

И так, и не так. Лучшие результаты в трейдинге, когда ты торгуешь играючи. Флиртуя и с ФА, и с ТА. Не игнорируя их, но и не цепенея. То же самое справедливо и к прочим обстоятельствам трейдинга.
Очередной стопятсотый раз решили обсудить Монти Холла…

Мне кажется или в последнее время народ к математике потянулся? :)
avatar

ACULA

Dmitry Acula, Рынок-то скучный, что не подискутировать :)
Hedgehog, ну так август… Как говорилось в одном старом анекдоте: «она и при жизни-то не отличалась темпераментом» :)
avatar

ACULA


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP