<HELP> for explanation

Блог им. option-systems

Проект «Разумный инвестор»: практическая часть. Запись #1.

Проект «Разумный инвестор»: практическая часть. Запись #1.

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/127845.php, http://smart-lab.ru/blog/ideas/129270.php и http://smart-lab.ru/blog/mytrading/130434.php — вот я и подошел к практической реализации своего проекта. Все обязательства улажены, и кроме того осталась некая сумма денежных средств, свободная для инвестирования.

За последний месяц рынок акций подрос (в середине июля был мощный скачок – «шортокрыл»). Ниже изменения ММВБ и акций из моего теоретического портфеля (портфель #1 – это акции, входящие в ММВБ, портфель  #2 – акции, вне ММВБ).


Проект «Разумный инвестор»: практическая часть. Запись #1.



Интересный момент, акции из моего списка, входящие в ММВБ немного опережают ММВБ, а третий эшелон в 0 в целом.

В принципе, можно и сейчас покупать акции спокойно инвесторам, которые идут по пути пассивного инвестирования. Но всегда хочется более эффективнее производить инвестиции. И самый простой способ это делать, ждать моментов, когда все продают, а не покупают.

Я ранее упоминал — http://smart-lab.ru/blog/ideas/85548.php, про несколько простых индикаторов, когда «лучше покупать», а когда подождать.

Это Индекс Арсагеры (основанный на доходности долгового рынка, чистой прибыли за последние 4 квартала и текущей рыночной стоимости). Я буду использовать его, когда он будет выше 85 (доля в акциях в % будет как иА-10, т.е. покажет индекс покажет 90, то можно покупать, чтобы акций было до 80% портфеля, так как ввод дополнительных сумм планирую регулярно, то доля в акциях буду снижаться постоянно, и лишь при очередном сигнале буду докупаться). Но в любом случае не более 100%, плечо не использую…
Проект «Разумный инвестор»: практическая часть. Запись #1.

И еще индекс волатильности RTSVX. Тут от значения 35 – начинаются покупки. Формула по определению доли, аналогичная (RTSVX-10)% акций в портфеле. Максимум на 150% активов (тут плечо 1:0,5 допускается).


Проект «Разумный инвестор»: практическая часть. Запись #1.



Вот сводная история сигналов, если одновременно оба сигнала сработали, то берем наибольшее значение «доли акций в портфеле».
ссылка на дропбокс — https://dl.dropboxusercontent.com/u/25570098/2.jpg

Может показаться, несколько механическим данный алгоритм и оторванным от жизни, но история показывает, что «человеческий фактор» может сыграть, куда более худшую роль, чем простой алгоритм!!! Когда рынок сильно падает, бывает очень страшно что-то купить, хотя через какое-то время это было «то самое дно» (!) История повторяется…

Вчера 31 июля 2013 года иА=84% и RTSVX=25,29, еще чуть-чуть и сигнал…

Но отсутствие сигнала на покупку, тоже сигнал. Деньги будут помещены в банк на депозит, до более приемлемого момента. Конечно, рынок может и дальше расти, но в любом случае я ничего не теряю, банковский депозит это тоже очень хорошо (80% населения России, которые что-то откладывают — держат именно там, и не страдают из-за проблемы выбора).

Так что началом отсчета практической реализации проекта можно считать 31 июля 2013 года. Начальный капитал  120 000 рублей.

Жду краткосрочного снижения рынка…

Продолжение следует…
 

Молодец, что решил теоретические выкладки проверить своим деньгами. Сколько будет длиться эксперимент?
avatar

globalstocks

globalstocks, 3 года сначала, потом еще 25 лет — до пенсии)))
Александр Шадрин, а пенсия начинается по здоровью? или по капиталу?)
turtles_blogs, по возрасту в 2041 — мне 60, а дальше еще период дожития лет 40...)
globalstocks, спасибо
горизонт 3-5 лет минимум и хэджироваться было бы не плохо.
120 т руб-проект надо было назвать наноинвестор))
avatar

gosha

gosha, это первый вклад, будут еще...)
Александр Шадрин, если бы у вас были не 120т, а скажем 120 мил, это не такие большие деньги для людей у кого они есть, вы сами понимаете, что как мин половину бумаг что у вас в списке вы бы хорошо толкнули, вас бы заметили и могли против вас сыграть, или наоборот выйти в вас, пример урка-падение 25 проц в моменте, а так около 20, если брать от средней цены за несколько недель то и все 30 проц, оборот конечно 12.5 млрд, но по факту дай бог половина из этой сумму закрывали лонг, остальных погрузили креокамеру, до лучших времен)))
avatar

gosha

gosha, надеюсь через 8-15 лет так и будет)
ВТБ — в этом списке лишний, попал из-за технической ошибки, прошу прощения...(
gosha, а у тебя скока депоха-то?
avatar

siva

Станислав Иванов, видимо более 120 мил)
Александр Шадрин, пишет он конечно фантазии на уровне дет.сада и опыта на рынке в 1 год.

Смотрит РБК ещё, инфа 100%.

Я кстати ФСФР 1.0 получил :) Вот радуюсь.
avatar

siva

Станислав Иванов, молодца!!!
Станислав Иванов, на 5.0 будешь готовиться??? с 1 сентября ФСФР не будет, а что с аттестатами интересно, будет называться теперь 1.0 ЦБ РФ ???
Александр Шадрин, не. Времени уже нету. Я в отпуск и потом новую работу искать :) может возьмут куда в ук-шку.

Какая разница, вон у ребят было фкцб — стало фсфр. Потом станет цб :)
avatar

siva

когда же на смартлабе люди все таки начнут зарабатывать деньги(как в слогане сайта), у меня складывается впечатление, что биржа тут для всех хобби, а не источник дохода((
avatar

gosha

gosha,:-) совершенно верно! одно бла бла бла, тусовка...:-)
я не хочу обидеть Александра, он проделал реально хорошую и большую работу, но это больше похоже на увлечение, чем на основной источник дохода, у меня многие друзья тоже на демках такие чудеса делают, только на основной рынок не лезут, либо лещей как щука у Путина поймали
avatar

gosha

gosha, в ПИФы вкладывал с 2005, акции позже — и там и там прибыль…

спекуляции на срочном рынке — дали убытки… отказался от этого…

инвестиции для обычных людей и не должны становится основным источником дохода, конечно, если им не оставили большое наследство…

основным источником дохода инвестиции становятся на пенсии…
они хотя бы должны инфляцию покрывать, а то почти у всех «рост» плюс дивы совершенно этого не показывают
avatar

gosha

gosha, согласен на все 100!!!
на 10 лет под 10%-120000 руб 1год-134000, 2-147500, 3-162250, 4-178475,5-196322,6-215955,7-237550,8-261300,9-287435,10-316180
avatar

aldo

Александр Шодрин, Вы вообще, «Разумного инвестора» читали?
avatar

GreenBear

GreenBear, Шадрин, читал…
в чем вопрос? метод выбора акций на 80% из РИ, а вот моменты покупки — это из другой оперы…
возможно я хочу соединить несовместимое.
Александр Шадрин, автор труда обращает внимание, что нет ничего более надежнее чем облигации и доля акций в 50% в портфеле, это потолок.

vx на фоне арсагеры смотрится уныло.
GreenBear, Вы смотрели — ссылка на дропбокс — dl.dropboxusercontent.com/u/25570098/2.jpg
вроде нормально и то и то,

у меня потолок выше, я еще молодой, будет лет 55, тогда и 50% сделаю...)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP