<HELP> for explanation

Блог им. begemot01

Истина у всех своя!

            Добрый день!
    Примерно с февраля месяца наш рынок находится в понижающемся тренде. Но тренд не бывает без определенных отрезков консолидации (боковика). Боковик часто вносит в наши головы чувство неопределенности и неуверенности. Так как много трейдеров на этом часто теряют деньги, хотелось бы остановиться именно на умении распознавать, когда заканчивается тренд или начинается боковик.
    В последнее время некоторые из моих читателей стали задавать именно такие вопросы! Хочу отметить, что не занимаюсь обучением, а тем более индивидуально!  Но помочь людям необходимо и я хотел бы порекомендовать обратиться к трудам тех немногих профессионалов, которые уже так или иначе описали подобные рыночные движения! 
    Итак, поехали!

   " Как понять окончание тренда с точки зрения математики?
1. Затухание движения, импульса. Обычно можно смотреть по соотношению n бара/n-k бару, где k – некий оптимизированный коэффициент. Если на дневках, то допустим пятница к пятнице, если рост замедляется, то рынок может впасть в боковик. Опасность в том, что маркетмейкеры стали закрывать эту брешь и рынок может расти ступеньками. Восходящий тренд, далее очень узкий и короткий боковик, потом опять тренд, снова узкий боковик и опять тренд. Часто можно видеть в интрадее. Метод работает, но далеко не всегда.


2. Пересечение скользящей средней. Безумно шумный метод. Многие открываются в шорт, когда рынок пересечет сверху восходящую EMA, но обычно это сигнал к лонгу, т.к. маркетмейкеры сбивают таким образом стопы игроков в лонг на этих уровнях и набирают шортистов. Если брать EMA 26 или даже EMA 50, то вероятность профитного сигнала значительно выше, но можно упустить все движение, либо потерять прибыль. Большие задержки. Работает только на очень длительных трендах, но в последние 3 года убьет счет. Зависит от инструмента, но бывает, что из 6 касаний 5 оказываются ложными и лишь один достоверный. Так что в топку этот метод из-за высоко шумности.
Пробитие неких уровней. Умозрительный метод и весьма спорный. Много шума, в реальности практически не подходит. Рынок может пробить и вернуться в тренд, много ложных выходов и сигналов. 
 3. Пробитие неких уровней. Умозрительный метод и весьма спорный. Много шума, в реальности практически не подходит. Рынок может пробить и вернуться в тренд, много ложных выходов и сигналов.

4. Рост волатильности. Обычно работает чаще всего. Исторически тренды на низкой волатильности, развороты и обвалы на высокой. Но далеко не всегда рынок начинает падать. Он может впасть на хаях в широкий боковик. Но метод относительно точный.

5. Ускорение роста с повышением объемов.
Обычно, таким образом надуваются пузыри, и следует резкий обвал. Ускорение роста можно смотреть по соотношению баров. Очень высокий процент верных сигналов, но сложно угадать точку входа, т.к. пузырь может надуваться значительно сильнее, чем выдержит ваш счет. Как вариант работать мелким объемом без стопов, чтобы наверняка. Т.е. формация, паттерн точно сигнализирует об иррациональном всплеске, локальном пузыре, но попасть точно в цель это тоже самое, как попасть из дротика в сильный ветер в монетку на расстоянии 10 метров. На компе оценить сложно, надо смотреть по ситуации, следить за объемом торгов и энергией рынка.

Последний метод я использую до сих пор, но когда нечего делать и вручную, ибо на компе сентимент сложно формализовать. Комп не чувствует эмоцию толпы. Так сработал от шорта на ВТБ, когда какой-то дурак начал покупать после новости про выкуп акций. Но так как ВТБ ранее не торговал, то после тейка в 3% закрыл и более туда не лез

Но сложнее, с математической точки зрения угадать выход и боковика. Линии поддержки и сопротивления это все для новичков. Они любят на хаях искать выход из боковика в лонг-тренд или шорт-трейд и об них закрываться профи. Это самый губительный метод для трейдеров.
На поиске тренда в боковике штабелями в могилу ложатся миллионы счетов горе-трейдеров. Маркетмейкеры научились успешно вводить публику в заблуждение и то, что многим кажется началом тренда в действительности может оказаться смещением рынка в новый боковик на чуть более других уровнях. Яркий пример ноябрь 2011, когда на нисходящем широком боковике об стену убилось много парней, но именно на кросс нейтральной системе тогда для меня это был рекордный месяц по прибыли.

Так что казалось бы простота и красота ТА на деле оборачивается, что все значительно сложнее. Сложность в отделении рыночных фаз, периодов, циклов. Рынок сейчас устроен таким образом, что периоды достаточно коротки по 2-3 месяца и когда народ адаптируется под тренд, то его режут обвалом. В том же августе 2011 очень много хэдж фондов легло на дно. Когда народ адаптируется под боковик, то устраивают самый сильный тренд, как сейчас.

Аккумулируя все это, в долгосроке, учитывая сменяющиеся фазы рынка, ТА выглядит не слишком хорошо.

Верх мастерства – это найти психологически совместимый и при этом прибыльный метод торговли, когда нет особой разницы куда идет рынок и когда нет необходимости за ним следить. Т.е. быть независимым, убрать эмоциональную составляющую из торговли, не пытаться его прогнозировать, понимая основополагающий принцип тотальной неопределенности. Вы должны сами найти этот метод, но он есть! ))"

  К трудам Павла http://spydell.livejournal.com/417870.html#comments можно относиться по-разному, у любого специалиста есть и плюсы и минусы, которые, возможно он знает сам и которые, безусловно видят другие!  Умение находить и распознавать истину-это уже индивидуально!  Поэтому никто Вам и никогда не откроет грааль и не подскажет как быть в той или иной ситуации! Ваш успех зависит только то Вас, помните это и почаще шевелите мозгами!

   По рынку пока все как надо, идем вниз. Продолжаем ждать проход зоны 130-132 по Ri, которое непременно произойдет как только S&P пройдет вниз 1680 и отправится на закрытие гэпа от 11 июля! Вообщем мой взгляд на рынок изложен в блоге от 22 июля. Могут быть разные варианты) А значит внимательно наблюдаем и шевелим мозгами!

   Берегите себя! Удачи!   
 

Спасибо! очень интересно учиться)
avatar

AIMUran

Спасибо Вам огромное за то, что делитесь своим опытом! Всегда с удовольствием читаю ваши посты и стараюсь применять полученные знания! Еще раз спасибо!
avatar

Surich

А 3 пункт какой?
Олег Воропаев, Добавил, сори) удачи!
+ отлично!

одно небольшое дополнение этому обзацу:
«Верх мастерства – это найти психологически совместимый и при этом прибыльный метод торговли, когда нет особой разницы куда идет рынок и когда нет необходимости за ним следить. Т.е. быть независимым, убрать эмоциональную составляющую из торговли, не пытаться его прогнозировать, понимая основополагающий принцип тотальной неопределенности. Вы должны сами найти этот метод, но он есть! ))»

— психологически комфортный метод имеет свой диапазон. Ширина комфортной зоны и есть главный критерий мастерства трейдера.

В остальном: не убавить, не прибавить.
Гагарин, Согласен, разумное дополнение! Удачи!
На мой взгляд, скажу банальность, но реальные деньги можно заработать только по тренду.Нужно отсекать все лишнее(консолидации, треугольники, вымпелы и др патерны), работать на инструменте где четко определен тренд.
Самое сложное определить начало тренда, но можно заходить на коррекциях к основному движению, так как вероятность продолжения тенденции гораздо выше чем ее прекращение.
Бегемот Вам огромный респект, приятно читать Ваши посты.
Удачи!
avatar

shpek

shpek, Ну у каждого своя стратегия, мы больше любим шорт, но от хорошего и адекватного лонга тоже не откажемся! Удачи!
Спасибо, begemot01.
Полезная инфа.
Постоянно читаю ваши посты.
Жаль, плюсануть не могу (спасибо Т.М.)
+++
Спасибо, что делитесь своим опытом. Есть над чем подумать.
слишком много букв-скучно, где скрины с адской + вариационкой :D
avatar

AntonZharkov

AntonZharkov, А скринов больше не будет! Тем более по основному счету я ведь не выкладывал по понятным причинам… Зачем людей нервировать) удачи!
begemot01, взаимно ;)
давно пришел к выводу, что торговать надо текущую ситуацию. не искать никаких разворотов, переломов, продолжений и прочую ТАшную муть. никаких ожиданий, фантазий и отсебятины. идем с рынком без паранойи о том, что за всеми следит кукл. от слива спасет грамотный РМ и опыт. заработать даст дисциплина и отчасти удача.
avatar

Necrovurdalak

Necrovurdalak, Конечно, Вы отчасти правы… но не знать ТА это или полностью или полностью игнорировать возможные рыночные формации нельзя!!! Удачи!
begemot01, проблема ТА в субъективизме, каждый видит что то свое, а объективна только сама цена. знать формации не помешает, но вся соль трейдинга имхо в управлении позицией. для простого частника, не обладающего инсайдом, коими мы все здесь являемся, единственный щанс выжить это соблюдение РМ/ММ
Necrovurdalak, Верно, скажу, что для нас ТА- это лишь возможность рассмотреть и использовать для определения уровней и поиска точек входа и выхода! А все остальное конечно субъективно! Удачи!
Спасибо!
Обязательно внимательно все прочитаю. Но сейчас идет напряженная работа.
Удачи Вам!
avatar

KAISSA

В цитируемом посте Спайделла многое верно. Но каши — больше, чем верных наблюдений. Опасные заблуждения тем более опасны, когда разбавлены верными сентенциями. Если пристально вглядеться в тексты Спайделла, мы увидим, что он почти всегда истерит ПРОТИВ ТРЕНДА.
Он почти всегда подменяет чисто рыночный анализ происками кукла и прочими конспирологическими измышлениями.
Лично мое мнение такое, Спайделла можно читать, и то с осторожностью, только тогда, когда он анализирует экономическую статистику, причем анализирует её в цифрах. Вышел в слова — пиши пропало!
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Да, по поводу конспирологии он раньше жестко шашкой махал! С ним можно было соглашаться или нет. Но не будем забывать, что каждый имеет право на собственную точку зрения и это надо уважать! И он частенько бежит впереди своих эмоций и рисует несбыточные тренды. Но, тем не менее, нельзя не признать, что он является одним из лучших знатоков ФА и исследователей природы рынков! Удачи!
begemot01, кто такой «хороший знаток ФА»?
Тот, кто умеет зарабатывать, опираясь на изучение экономических данных, или тот, кто умеет бежать впереди своих эмоций?
Кто такой «исследователь природа рынков»? Это тот, кто ищет конспирологическое объяснение всего и вся, или действительно изучает рынок?
Вот фундаментальный труд по изучению рынков.
superinvestor.ru/archives/5443
Он не лишен недостатков, есть ошибки, но его авторы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО изучают рынки, а не пиарятся по поводу изучения рынков.
SergeyJu, SergeyJu, Ну понимать и уметь использовать свои знания в торговле мало кто может! Как я в блоге указывал найти в любом труде нужную нам информацию уже наша задача! Давай прекратим его критику и сосредоточимся на своей торговле! Наш диалог был продуктивным и адекватным, cпасибо и удачи!
begemot01, обратите внимание, я указал, что именно МОЖНО использовать в Спайделла — статистику, числа, и то с некоторой осторожностью. Все, что относится к его словам вне непосредственно статистики, использовать НЕЛЬЗЯ.
К сожалению, он накачивает спои посты таким количеством нездоровых эмоций, что возникает давление на психику читателя. Для интуитивного торговца, особенно не достаточно опытного, подобное давление может принести разорение.
Только поэтому я и пишу, как минздрав.
Господа, если Вы торгуете руками, чтение Спайделла может быть опасно для Вашего счета.
Спасибо. Очень интересная статья. Плюс в профиль
avatar

GalinaV

GalinaV, Спасибо, удачи!
Т. е. Если у меня комфортная зона от 0 до бесконечности по RIU сейчас, то я мастер или ВЕЛИКИЙ МАСТЕР? Интересно. Вот он каков критерий, а я и не зал.
avatar

IliaM

«Истина у всех своя!» (Ц -begemot01)
«Правда всегда одна» — это сказал фараон (Ц))
avatar

ProfFit

ProfFit, 5 баллов! Удачи!
begemot01, Взаимно!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP