Блог им. Lukasus

Грааль в риск-менеджменте!!!

Самый полезный урок который я вынес, изучая курс по  аналитическому инвестированию   на Coursera.  Это то, что делая ставку в на все деньги (например 1000 у.е.)  при вероятности выигрыша 51%  Вы рискуете потерять все деньги с вероятностью 49%. А если разделить ставку  1000 уе и сделать одновременно 1000 ставок  по 1 доллару, то вероятность разориться равна 1,7 * 10^( -317). Это ничножная величина. Тоесть  разоритья нереально даже если захочешь.  Но самые сливки в том что чем больше  более мелких ставок Вы ставите тем выше ваш Шарп. Вот это уже Грааль!!!


Очень рекомендую послушать этот  курс, для тех кто владеет английским. Что- то подобное вряд  ли в России найдете. Уровень образования на тему финансов там выше на порядок.


PS Многие проблемы от незнания и от нежелания их получить.

★4
19 комментариев
Смысл трейдинга не «не разориться», а заработать!
avatar
DMprofit
-1
DMprofit, смысл трейдинга не заработать, а постоянно зарабатывать, для этого критично не разориться, ключевое слово — постоянно )
avatar
Lukasus
Ну спасибо капитан. Учитывай только комиссия какая у тебя, если 1 доллар, ты разоришься с вероятностью 100%. Лол
avatar
siva
-1
Станислав Иванов, не понял сути товарищ! не всем дано )
avatar
Lukasus
-1
Lukasus, суть такая, что вы до этого дошли бы гораздо быстрее, если бы занялись алго-трейдингом, а не лудоманили бы жмякая по клавишам :))))
Удачи вам.
avatar
siva
Станислав Иванов, дружище я уже два года в ряду алготрейдеров, но то о чем я говорю, больше математика, а не кубики из индикаторов…
avatar
Lukasus
Lukasus, воу-воу палехчи математик ))))))))))))
avatar
siva
Автор, подскажи как на рынке с высоко скоррелированными активами делать множество мелких ставок? или может мы будем жить вечно и через 300 лет системы с 55% вероятностью и риском 1% сделают из нас Морганов или Голдманов…
avatar
AntiKukl
-1
AntiKukl, рынки есть разные и с низкокоррелированными активами в том числе. Жить вечно не будем,
но с вероятностью 99,(9) каждый разориться ставя на все. И гораздо быстрее чем многие думают…
avatar
Lukasus
Lukasus, да не спорю я… риск оптимальный нужен… но мне больше по душе подход Винса, чем Ваш…
avatar
AntiKukl
Так вот откуда эта «веерная торговля» гонится в массы.
avatar
Сергей Иваненко
-1
Cilez, согласен — метод не для лудоманов
avatar
Lukasus
Lukasus, Есть такое понятие как — позиция по рынку. Так вот, если вы откроете одну сделку на 1000 у.е. ваша позиция будет 1000 у.е. А если откроете одновременно тысячу сделок по 1 у.е ваша позиция будет 1000 у.е. Это по одному инструменту.
А вот если брать тысячу разных инструментов, то результат будет не предсказуем. Из-за корреляции вы можете открыть нейтральную позицую — 0 у.е. Вы также можете взять нужную позу, но меньше чем нужно 300 у.е, редко можно взять больше чем нужно 1300 у.е. А можете открыть не в ту сторону (шорт вместо лонга), т.е. -1000 у.е. Какова вероятность разорится?!

А еще есть комиссии, худшая среднее цена, пинг.
avatar
Сергей Иваненко
Cilez, имелось ввиду 1000 разных ставок по 1 дол. Вероятность разоритсья я привел в статье- она ничтожно мала.
avatar
Lukasus
математика в посте конечно же правильная… из нее следует еще один важный вывод, которые многие недооценивают (особенно при торговле интрадей) — одно из условий выживания это достаточная капитализация счета трейдера… Многие новички не понимают этого… в результате у них деньги заканчиваются раньше, чем они успевают научиться торговать без крупных потерь… успехов
avatar
pattern
у Нассима Талеба есть такая поговорка: лучше 100 раз удариться об стену со скоростью 1 км/ч, чем 1 раз — со скоростью 100 км/ч. эта старая как мир пословица «не клади все яйца в одну корзину» не работает на рынке. 100 ставок по доллару могут принести больший убыток, чем одна ставка на 100 долларов. здесь нужно просто чётко осознавать, что drawdown-риск (или downside-риск) может быть гораздо выше у суммы ставок, нежели у одной ставки, чтобы вам там не втирали «гауссиановые» риск-менеджеры. и главное — это нужно понять на собственной шкуре. и, да — риск-менеджмент не даст никакой защиты, если его применять тупо по учебнику
avatar
suslik
suslik, одни эмоции, я обосновал на основе математики, а не на основе ощущений кого-либо…
avatar
Lukasus

полезные записи за 24 часа

★10 82 Ситуация на текущий момент
★5 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 23 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 2 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 81 Индекс МБ сегодня
★2 1 🎱Топ-8 перспективных акций. Обновление
★2 0 Банк "Санкт-Петербург" #BSPB выплатит финальные дивиденды за 2023 год.
★2 2 ☑️Инвесторский чек-лист на майские
★2 10 Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
+225 82 Ситуация на текущий момент
+117 81 Индекс МБ сегодня
+110 50 Азия. Пятница.
+85 69 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+72 159 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+71 27 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+46 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+46 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
+46 23 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
+45 47 Попутного ветра...

самые обсуждаемые сегодня

159к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
88к Высокая ставка - верный путь к инфляции
81к Индекс МБ сегодня
82к Ситуация на текущий момент
50к Азия. Пятница.
38к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
31к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
27к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
23к Газпром набирает обороты
23к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго

теги блога Lukasus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн