<HELP> for explanation

Блог им. Lukasus

Грааль в риск-менеджменте!!!

Самый полезный урок который я вынес, изучая курс по  аналитическому инвестированию   на Coursera.  Это то, что делая ставку в на все деньги (например 1000 у.е.)  при вероятности выигрыша 51%  Вы рискуете потерять все деньги с вероятностью 49%. А если разделить ставку  1000 уе и сделать одновременно 1000 ставок  по 1 доллару, то вероятность разориться равна 1,7 * 10^( -317). Это ничножная величина. Тоесть  разоритья нереально даже если захочешь.  Но самые сливки в том что чем больше  более мелких ставок Вы ставите тем выше ваш Шарп. Вот это уже Грааль!!!


Очень рекомендую послушать этот  курс, для тех кто владеет английским. Что- то подобное вряд  ли в России найдете. Уровень образования на тему финансов там выше на порядок.


PS Многие проблемы от незнания и от нежелания их получить.

 

Смысл трейдинга не «не разориться», а заработать!
avatar

DMprofit

DMprofit, смысл трейдинга не заработать, а постоянно зарабатывать, для этого критично не разориться, ключевое слово — постоянно )
Ну спасибо капитан. Учитывай только комиссия какая у тебя, если 1 доллар, ты разоришься с вероятностью 100%. Лол
avatar

siva

Станислав Иванов, не понял сути товарищ! не всем дано )
Lukasus, суть такая, что вы до этого дошли бы гораздо быстрее, если бы занялись алго-трейдингом, а не лудоманили бы жмякая по клавишам :))))
Удачи вам.
avatar

siva

Станислав Иванов, дружище я уже два года в ряду алготрейдеров, но то о чем я говорю, больше математика, а не кубики из индикаторов…
Lukasus, воу-воу палехчи математик ))))))))))))
avatar

siva

Автор, подскажи как на рынке с высоко скоррелированными активами делать множество мелких ставок? или может мы будем жить вечно и через 300 лет системы с 55% вероятностью и риском 1% сделают из нас Морганов или Голдманов…
avatar

AntiKukl

AntiKukl, рынки есть разные и с низкокоррелированными активами в том числе. Жить вечно не будем,
но с вероятностью 99,(9) каждый разориться ставя на все. И гораздо быстрее чем многие думают…
Lukasus, да не спорю я… риск оптимальный нужен… но мне больше по душе подход Винса, чем Ваш…
Так вот откуда эта «веерная торговля» гонится в массы.
avatar

Почка

Cilez, согласен — метод не для лудоманов
Lukasus, Есть такое понятие как — позиция по рынку. Так вот, если вы откроете одну сделку на 1000 у.е. ваша позиция будет 1000 у.е. А если откроете одновременно тысячу сделок по 1 у.е ваша позиция будет 1000 у.е. Это по одному инструменту.
А вот если брать тысячу разных инструментов, то результат будет не предсказуем. Из-за корреляции вы можете открыть нейтральную позицую — 0 у.е. Вы также можете взять нужную позу, но меньше чем нужно 300 у.е, редко можно взять больше чем нужно 1300 у.е. А можете открыть не в ту сторону (шорт вместо лонга), т.е. -1000 у.е. Какова вероятность разорится?!

А еще есть комиссии, худшая среднее цена, пинг.
Cilez, имелось ввиду 1000 разных ставок по 1 дол. Вероятность разоритсья я привел в статье- она ничтожно мала.
математика в посте конечно же правильная… из нее следует еще один важный вывод, которые многие недооценивают (особенно при торговле интрадей) — одно из условий выживания это достаточная капитализация счета трейдера… Многие новички не понимают этого… в результате у них деньги заканчиваются раньше, чем они успевают научиться торговать без крупных потерь… успехов
avatar

pattern

у Нассима Талеба есть такая поговорка: лучше 100 раз удариться об стену со скоростью 1 км/ч, чем 1 раз — со скоростью 100 км/ч. эта старая как мир пословица «не клади все яйца в одну корзину» не работает на рынке. 100 ставок по доллару могут принести больший убыток, чем одна ставка на 100 долларов. здесь нужно просто чётко осознавать, что drawdown-риск (или downside-риск) может быть гораздо выше у суммы ставок, нежели у одной ставки, чтобы вам там не втирали «гауссиановые» риск-менеджеры. и главное — это нужно понять на собственной шкуре. и, да — риск-менеджмент не даст никакой защиты, если его применять тупо по учебнику
avatar

suslik

suslik, одни эмоции, я обосновал на основе математики, а не на основе ощущений кого-либо…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP