<HELP> for explanation

sdv200580

Как не потерять на рынке, а наоборот - ЗАРАБОТАТЬ!

Читаю Смарт и офигеваю. Люди шортят мощный импульс вверх, пересиживают по несколько % движения против себя, усредняют лосяру до еще большего лося и все в таком духе. Результат, как правило, один — здоровенный минус на счете или Маржин Колл. «Ну ничему, сука, не учит рынок»...

И поэтому я решил рассказать на мой взгляд правильный подход к торговле на рынке. Я не претендую на роль «гуру» и семинары читать врядли когда-то буду, но мне мой подход кажется наиболее логичным и позволяет зарабатывать неплохие деньги. Итак, постараюсь объяснить на пальцах:
    
 Я считаю для того чтобы начать зарабатывать на рынке, нужно ответить для себя на 1 вопрос — за счет чего я на рынке зарабатываю и за счет чего теряю. 
 
Сейчас очень много всякой лишней информации: всякие маркет-профили, программы для анализа объемов, алгоритмическая торговля, всякие сложные индикаторы и системы. Я считаю так — все это херня :) Это придумали те, для кого важны не деньги на счете, а сам по себе процесс, наука, сложные формулы, расчеты и все в таком духе, потому что почему-то считают, если сложно и заумно, значит это точно должно работать. :)

А на рынке все старо как мир. И для того, чтобы зарабатывать, нужно использовать такие же принципы какие использовали спекулянты 10-ки лет назад и классически принципы, которых известны каждому, типа: тренд твой друг, дай прибыли течь, режь убытки, ставь стоп-лоссы. Это все работает и сейчас.


За счет чего на рынке можно заработать? Если купить дешево и продать дороже, так же как и продать дороже и откупить дешевле. То есть прибыль на рынке делается от движения из точки А в точку Б. И чем это движение больше — его размах, тем больше прибыль. Из этого вытекает элементарный постулат — если хочешь заработать много, то нужно торговать движения большого размаха из точки А в точку Б.
 
То же самое с убытком — убыток образуется когда цена движется против нашей позиции, и чем больше это движение, тем больше убыток. Соответственно в торговле нам необходимо сделать так, чтобы это движение было как можно меньше, то есть не давать убытку накапливаться.
 
То есть другими словами — дай прибыли течь, а убыток обрезай. Я вот не понимаю, сотни и тысячи людей торгуют и никак не понимают этого элементарного принципа )))
 
На рынке как прибыли, так и убытки — неизбежны и не надо боятся ни того, ни другого. То есть убыток — это нормальное состояние торговли и системы, единственное о чем нужно помнить, что СУММА прибыльных сделок должна быть больше СУММЫ убыточных сделок. Даже если КОЛИЧЕСТВО убыточных сделок больше например в 5 раз, чем прибыльных, нужно чтобы именно сальдо всех этих сделок было положительным, тогда депозит будет НЕИЗБЕЖНО расти, ему просто будет некуда  деться, это математика :)
 
То есть смысл торговли должен свестись к тому, что нужно искать начало некого движения и дальше, если вы попали, то стараться удерживать максимально долго его в свою пользу и не поддаваться на искушение взять маленькую прибыль. А если движение идет против вас, то нужно обязательно стопить убыточную позу, но не тупо стопить, а смотреть где можно поставить стоп — ближайший уровнень и с учетом шума рынка.

При этом нужно стремиться к приблизительно такому соотношению например если у вас стоп 300-700 пунктов в этом диапазоне, то вам нужно закрывать прибыльные сделки 5000-10 000 п.п. Т.к. неудачные сделки будут чаще чем успешные. Скажем на 5 сделок только 1 успешная. 
Еще что посоветую — разделите свой рабочий сайз, которым вы выходите на рынке на 2 части, или даже на 3. И входите сначала только 1 частью, если цена идет в вашу сторону, то добавляйтесь дальше. Такой способ входа минимизирует убыток.
 
По поводу теханализа,  я использую только горизонтальные уровни и диагональные — каналы, треугольники, линии тренда и больше вообще ничего не смотрю. Я даже не смотрю объемы — они вообще ни о чем не говорят и как их использовать — не понятно)

Также советую торговать не ОТБОЙ, а ПРОБОЙ. Не скажу почему. Ну и конечно я советую торговать только тренд. Потому что даже после длительного периода боковика, все равно происходит движение. Как вот сейчас наверх.
 
По поводу тренда. Я считаю что на фондовом рынке, особенно на фьюче РТС цены блуждают практически случайным образом, и эти полу-случайные блуждания цены образуют тренды большие или маленькие. Я вообще считаю, что в настоящем тренда нет. Только в прошлом случайное блуждание цены нарисовало тренд, а возможно какой-то внешний фактор подействовал, и это случайное блуждание оформилось в более менее четкий тренд. Но в настоящем тренда никакого нет, цена может повести себя как угодно.

Я учитываю в торговле элементарную логику, что рынок может находиться в трех состояниях = расти, падать или быть в боковике. Такая логика мне помогает совершать сделки. (пример: имеем боковик — цена пробивает боковик вверх, растет, но вдруг сразу быстро возвращается снова в середину бокового диапазона и идет ниже — ближе к нижнему краю диапазона — тогда по логике есть только одно решение — переворачиваться в шорт и ждать выхода из боковика и длинное падение). 
 
По поводу фундаментальных новостей, слухов, прогнозов.
Никогда не стройте по рынку никаких прогнозов. Вы должны быть гибки в рынке,  не строить прогноз, а торговать то, что происходит в данный момент. Если вы будете придерживаться своего прогноза, а рынок поведет себя не так, то можно много потерять или не успеть среагировать в нужный момент и упустить вход в рынок.
И конечно не читайте никаких аналитиков, не прислушивайтесь, кто бы чтобы вам не говорил и не советовал. Ни Герчик, ни Майтрейд, ни Бегомот. Вы 1 воин против всех на рынке. Это вот такой необычный бизнес. Лично я, когда захожу на Смарт-лаб, я использую этот сайт не для получения каких-то прогнозов или знаний, а для общения и развлечения. 
 
Советую завести дневник торговли и в конце рабочего дня писать туда что делал как и почему и делать скриншот торговой сессии, где отмечать входы уровень стопа, где вошли почему и тд. Когда у вас накопится большой дневник, то если вы его потом прочитаете с самого начала, и посмотрите на сделки, то возможно найдете какие-то закономерности, которые повторяются. Я в свое время именно так и сделал и нашел закономерности, которые мне помогли сформировать систему, которая правда была сыровата, но все же работала.

По книгам. Много чего читал по трейдингу, но самое полезно на мой взгляд это:

1. Всем известные «Воспоминания биржевого спекулянта»
2. Джесси Ливермор «Как торговать акциями». Раньше этой книги не было на русском, я читал на английском оригинал, позже ее издали на русском.       

Вот вкратце такие советы )


Как не потерять на рынке, а наоборот - ЗАРАБОТАТЬ!
 

очень хороший пост! то, что мне сейчас нужно. поставлю плюсик в профиль :)
avatar

25K

со многим соглашусь… но
насчет объема — «они вообще ни о чем не говорят и как их использовать — не понятно)» самое глупое что нашел. Уважаемый — анализировать нужно ВСЕ, если бы не было объема — не было бы и длинных движений )))
Студент, мне статистически объем ни о чем никогда не говорил. Когда-то можно сделать какие-то выводы, когда-то нельзя. Как его использовать в регулярной торгвле непонятно. Я убрал объемы из графика совсем.
Дмитрий Сергеев, +.

Тоже не нашел в объемах грааля. Не в вертикальных не в горизонтальных. А где пройдет самый большой объем и так понятно, без всяких футпринтов и волфиксов :)
avatar

Kir

Студент, я тоже на объём не смотрю
Студент, только глупые студенты анализируют все
avatar

kasha

Студент, если анализировать ВСЕ, окачуришься еще до того, как торговать начнешь.
Я тоже практически не использую объем, потому что не нашел никаких статистических связей между ним и движением. Кроме одного исключения, которое не смог автоматизировать.
Плюсанул топик.
Автор молодец. Истину глаголит.
avatar

drmarten703

тренд образуется случайным блужданием цены?
avatar

Lekrus

lekrus, какая разница как он образуется?
Главное войти в движение и удержаться как можно дольше.
drmarten703, как ты войдёшь в движение, если не знаешь как оно образуется? тогда ты будешь входить в самом конце.
lekrus, я по чуйке входы делаю. )
Ибо гадать куда что пойдёт бессмысленно.
drmarten703, отсюда и этот пост ) smart-lab.ru/blog/129770.php
lekrus, это описывались мои результаты до — того, как я остановился и подумал.
lekrus, для того чтобы определить начало движения я использую определенные паттерны, которые статистически работают всегда одинаково с конца 2008 года, когда я только стал активно торговать на ФОРТСе
ты будешь либо покупать хаи, либо ловить ножи…
да и вот это — «дайте прибыли течь» то же не грааль. Т.к. постоянно будешь терять прибыль и в лучшем случае крыться по безубытку.
lekrus, это как раз таки грааль.
Просто эта знаменитая фраза и есть грааль.
Я недавно понял.
drmarten703, помогает грааль?
lekrus, да. Сейчас. В настоящий момент тестирую.
lekrus, нет не постоянно. Есть моменты когда цена не возвращается к тчк. старта после первого рывка и уходит в космос на полгода.
lekrus, глобальные тренды образуются не случайным образом. Они зависят от многих экономических факторов. Тренды в более мелком масштабе — интрадей-экстрадей образуются практически случайным блужданием цены. На цены действует такое огромное количество факторов, что блуждание начинает носить почти случайный характер.
Дмитрий Сергеев,
Верно.!
lekrus, Илья Пригожин доказал, что в природе это обычное дело. см. «Порядок из хаоса». Но в нашем случае мы больше верим в кукла.
есть и классика
«Горе от ума»
согласен, но если не понимать причин можно делать неправильные выводы
avatar

macdee

сам много заработал?
avatar

Viking

Вот забавно, где все эти гуру когда рынок валится? :)
avatar

Vision

Правильный топик!
++++
поставил бы плюс, но не хватает рейтинга)
Фотка нравится! Мишку и бычка можно время от времени менять местами, в зависимости от ситуации на мониторе!
avatar

NNChepik

хорошо, виртуальный +
avatar

offside

Как ни движуха, так сразу повыскакивают знатоки «как надо было делать».
avatar

DarkElf96

То есть смысл торговли должен свестись к тому, что нужно искать начало некого движения и дальше, если вы попали, то стараться удерживать максимально долго его в свою пользу и не поддаваться на искушение взять маленькую прибыль.
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА Михалыч. Если рынок против моей позиции идет я её не закрываю на фига на крайняк получу дивы и в конечном итоге цена вернется и закроюсь в прибыли. А деньги на торговлю ещё найду если буду пересиживат. Только Так размножается бабло!
avatar

SMOOOKflood

Если отбросить всё лишнее, написано следующее: нужно разработать такую систему принятия решений, при которой убыток не может вырасти более некоторой величины; а прибыль в свою очередь ни коим образом не сможет быть ограниченной задолго до изменения тренда.

С этим Вашим утверждением не стану спорить ни я, ни кто-либо другой. Однако, лично Вам следует понять почему никто не станет с этим спорить: не только потому, что утверждение верно, но и потому, что все присутствующие так считают.

В действительности Вы не поделились никаким механизмом, который сделает невозможным рост убытка, не рассмотрели набор ситуаций, при которых возникает этот «лось».

Что касается Алексея, Михаила и Бегемота, то тут, Вы не правы. Ваше наблюдение насчёт аналитиков (не нужно их слушать) совпадает с моим взглядом, но Вы никаких доводов не сказали. Это как в воспитании детей: многие родители говорят «нельзя, потому что я так сказал». На мой взгляд, не нужно слушать аналитиков, потому что их прогноз не всегда верен. Пишут те, кто часто ошибается, но те, кто зарабатывает по 300% в месяц на малых счетах только читают и никогда не напишут. В шапке сайта заявлено: «Здесь профессионалы пишут о рынке». Когда впервые увидел её, мне представились беседы людей уровня Алексея, Михаила, Бегемота и Биржевика. То есть Вы как раз вычеркнули из списка заслуживающих внимания тех, чьи комментарии я ожидал увидеть на этом сайте.

Вы заявили, прибыль и убыток — часть нашей работы. Я сомневаюсь, что это лично Ваше умозаключение. Скорее так кто-то подумал, а Вы просто согласились, но однако ж не советуете слушать аналитиков. На мой взгляд, заслуживает внимания только тот, кто всегда прав, то есть в 90% ситуаций даёт верный прогноз, а 10% ожидает прояснения обстановки. Таким образом, убыток становится не обязательным событием, а следствием невнимательности, человеческого фактора, усталости, спешки, но никак не частью системы принятия решений.
avatar

DTitov

DTitov, вы сторонник граальных концепций рынка. Автор простой практик, торгующий в т.ч. трендовый долгосрок. То что он не исследователь понятно из текста, но он состоявшийся Трейдер с большой буквы. Ваш комментарий на мой взгляд разит критиканством т.к. по существу Сергеев прав, хоть и не он все это придумал.
Realist, что ж, с грустью смотрю на Вашу оценку моего комментария.
DTitov, Искренне сочувствую. Грусть не самое лучшее переживание. Но будем надеяться, что постепенно она сойдет на нет и вы испытаете положительные эмоции от оценки вашего мнения.
DTitov, почему не стоит слушать аналитиков. потому что аналитики делают прогноз. а подходить к рынку с помощью прогноза — не верно. особенно когда нужно войти в позицию чтобы наращивать прибыль. рынок в большинстве случаев поведет себя не по прогнозу. торговать нужно не прогноз, а текущую ситуацию на рынке. прогноз на рынке — это самый большой обман. это очень многие не понимают. вот смотрите когда вы сделали прогноз то мысленно построили в голове некую модель поведения рынка в будущем. в ближайшее время вы будете ожидать что рынок поведет себя в соответствие с этой моделью. если рынок ведет себя не так, то вы все равно какое то время будете ждать исполнения своего прогноза. за это время вы получите либо крупный убыток, либо пропустите вход, в долгосроке торговля по прогнозу убыточна и неэффективна
Дмитрий Сергеев, вот это очень правильный взгляд, также его придерживаюсь и даже недавно писал тут на эту тему
а подходить к рынку с помощью прогноза — не верно©… Вы торгуете именно прогноз и ничего более и ошибаетесь не меньше аналитиков и ошибочный прогноз и даёт те самые убытки для обрезания… на графиках постфактум всегда можно нарисовать точки, где были неправы Вы, а где другие…
Дмитрий Сергеев, взятие или удержание или закрытие позиции на рынке есть самый настоящий прогноз, реализованный путем принятия или непринятия риска. Ваша торговля и есть постоянное прогнозирование. А «прогнозы» от аналитиков, как правило, пустое вью.
Дмитрий Сергеев, да, все так. Предустановки негативно действуют на оценку текущей ситуации и оттормаживают действия им противоречащие. Садишься торговать, мнение по рынку должно быть свободно — «пустое». В ходе ожидания движения поддерживаешь в уме баланс возможных направлений. Но при подтверждении избранного не мной, а ценой направления, отрабатываешь его в соответствии с ТС, снижая риски при первой возможности.
Realist, Открытым остается вопрос по защите прибыли на начальном этапе состоявшегося движения. Не знаю, как на фонде, на валютах вероятность возврата к точке старта кроме 3 волны весьма велика.
DTitov, не бывает на рынке «всегда правых». Не бывает!
А большинство аналитиков (я не про эту курилку, а про тех, кто за деньги флудит от имени инвестизб) просто зазывают клиентов. Ничего личного, просто реклама.
SergeyJu, заблуждение привитое зазывалами.
DTitov, это не заблуждение, а наблюдение. Вы можете верить аналитикам или инвестизбам, если Вам это нравится. Но надо отчетливо понимать, что ВСЯ их публичная аналитика — это непрямая реклама их услуг, их брендов. Это в лучшем случае. А в худшем — разводка лохов.
SergeyJu, продолжаю с грустью смотреть на комментарии, часто не соответствующие тому, на что отвечают.
DTitov, Я начинаю опасаться за ваше здоровье. Грусть и меланхолия ведут к болезням. Смотрите на мир с оптимизмом и жизнь наладится.
DTitov, грусть — это Ваш последний аргумент?
SergeyJu, поддерживаю. Иной цели у них нет. Об этом писал Ливермор еще 100 лет назад.
афтор язычник у него на столе золотой телец… о ужас
avatar

ves2010

"… и семинары читать врядли когда-то буду" ©

Автор подстраховался))
Ливермор уделял обЪемам большое значение, и фундаментальному и техническому анализу.Перед входом в сделку он проделывал огромную работу и мог месяцами ждать нужного входа в рынок.На рынке ничего случайного нет. Как сказал Анри Пуанкаре:" Случайность — это мера нашего невежества".
avatar

OwlSAE777

OwlSAE777, не ожидал знатока Пуанкаре встретить, сейчас, вероятно, только МГУ-ушники про него знают. приятно когда вспоминают таких людей…
Sambojoy, после Перельмана, о нем он стал популярнее)
OwlSAE777, Пуанкаре развивал традиции Демокрита отождествлявшего случайное с непознанным и утверждавшего, что природа детерминирована. Но был и Эпикур считавший, что случай присущ самой природе явлений и что, случайность объективна. Исследования 20 в. показали, что Эпикур был прав. Наш мир построен на вероятности. И причино-следственные связи объективного мира носят вероятностный характер.
Можно перечитать горы литературы, выслушать море советом. Но люди забавные существа, они делают свои ошибки и учаться на этом. И успешный трейдер в итоге сам создаст и напишет для себя правило и принципы, как он торгуется, который ведет тебя к успеху. А резать безжалостно лосей человек научится, как понесет несколько раз хорошие убытки
Кстати, я примерно так же торгуюсь, придерживаюсь те же принципы. И сегодня написала на смартлабе свои правила торговли :) smart-lab.ru/blog/130829.php
нужно, если теряешь, открывать позиции в обратную сторону от задуманной )
avatar

WellTrade

dimwel, Верный путь поймать лося!
OwlSAE777, чтобы не поймать лося, не нужно его ставить )
С автором полностью согласен, лишняя заученность только во вред. Понятно, что многим хочется чувствовать себя Оракулом, но как правило… это слив и бла-бла-бла о кукловоде, неправильности рынка и т.д.
Хороший пост. Абсолютно согласен. +
avatar

Kir

Как говорится, «все гениальное — просто»! В этой-то простоте, вся сложность и заключается. Ведь правила изложить на бумаге и даже повесить их над монитором, проще простого. Основные сложности возникают, когда дело доходит до выполнения этих самых правил, а тут еще эмоции подключаются… и вроде не до правил уже становится — какие уж там правила, когда такого лося откормил…
Автор, не лукавь. Если бы все было так просто…
Правила правилами, а тут без работы над собой, ну ни как не обойтись.
В общем, это уже совсем другая история:)
avatar

svetilnikov

пост правильный.
Поддерживаю автора, на сомом деле на мой взгляд, самое сложное это определить точку входа и следовать тренду, так как очень часто хочется забрать прибыль.
avatar

shpek

«Я вот не понимаю, сотни и тысячи людей торгуют и никак не понимают этого элементарного принципа )))»

А если сотни и тысячи людей БУДУТ понимать этот элементарный принцип, то разве рынок будет соблюдать этот принцип? )))
avatar

babr123

Молодец Дима, отлично написал!

В Избранное!
О, да тут много перлов!

«Я даже не смотрю объемы — они вообще ни о чем не говорят и как их использовать — не понятно)»
А как можно их понимать, если они не говорят?))
«Также советую торговать не ОТБОЙ, а ПРОБОЙ. Не скажу почему.»

А что тут говорить — пробой(импульс) это и есть обьем, который вам ничего не говорит и который вы не понимаете, но используете типа без пониманий(?), но уже не он ничего не говорит, а вы не скажете. ))))
========================================================
«Ну и конечно я советую торговать только тренд.» + «Я вообще считаю, что в настоящем тренда нет.»

И как торговать то, чего нет?))
=====================================================
ну и тд

Без обид, просто клею ваши сабжи отбрасывая лишнее)))))))))

Юмор рудит, однако!
avatar

babr123

Дим, расскажи, что поменял в своей торговле со времен ЛЧИ и Универа?
avatar

pzhivulin

my_1st_m, стал торговать экстрадей и пытаюсь взять большие цели, снизил плечо, немного увеличил стопы — расширил из за сильного рыночного шума, в остальном как раньше
Спасибо, интересно.
avatar

RBK

Автор, конечно же прав. Но почти никто не торгует так, чтобы воспользоваться этим граалем.
Почему?
1. Психологически очень трудно вынести то, что от 60% до 80% сделок приходится закрывать с убытком.
2. Психологически очень трудно вынести удержание прибыли на растущем тренде, каждый новый пик, каждый новый микрооткат провоцирует на закрытие позиции.
3. Очень трудно формализовать этот подход и поставить автомат.
4. Ситуация, когда ты вечно сидишь в дроудауне, а 1-3 раза ыв год снимаешь куш не просто психологически дискомфортна. Она стрессогенна. Представьте себе, что Вам надо каждый месяц докладывать результаты управления, а у Вас 9 месяцев в году убыточны. Поседеешь!
avatar

SergeyJu

ни о чем, очередной флуд на смарт-лабе:(((
avatar

calnago

calnago, ну этот флуд позволил заработать мне в этом году несколько млн руб)
вериться с трудом, стейт в студию!!! Особенно после Ваших слов о Market Profile.
avatar

calnago

Дмитрий Сергеев, пишите еще:)
avatar

java

цитата: «То есть другими словами — дай прибыли течь, а убыток обрезай. Я вот не понимаю, сотни и тысячи людей торгуют и никак не понимают этого элементарного принципа )))»

скоро ты поймешь что это не так. Прибыль надо тоже резать по плану. и многое другое — пока удивительная каша как у каждого новичка.
avatar

ontrade

ontrade, у какого новичка, я на фондовом рынке с 2002 года, на фортсе с 2008 ))))) какая каша)
Откройте график индекса РТС конца июня-начала июля и попробуйте поторговать пробои. Ваш депо будет пробит в минус раз тридцать.
Павел К. (Polik), Интересно, как вот на таком рынке вы будете торговать пробои?
www.tradingview.com/x/9v2qn94i/
Павел К. (Polik), Вы просто не поняли, в каком временном масштабе действует автор. У него нет цели получать профит каждый день или каждую секунду. Для его манеры торговли иметь больше 6 месяцев в году убыток — вещь вполне обыденная. Взял 2-4 хороших тренда за год, а все остальное время разведение лосей в ограниченном объеме.
философия подхода понятна и близка, несмотря на то, что реализация торговли у меня кардинально другая. спасибо!
avatar

Sambojoy

Получился конспект основных постулатов Ливермора. Оно и правильно, все что он в свое время сформулировал, работало, работает и будет работать. Потому что это и есть рынок, так он работает. Почти сто лет назад, человек поразительно точно все описал. С тех пор ничего не изменилось. История торговли Sozday, яркий пример.
avatar

AlexzzZ

Как и сто лет назад ничего не изменилось.Все правильно, потому что человеческая натура не изменилась.По прежнему рынок движется за счет эмоций: страх и жадность. Все так и есть, трудно представить, что что-то может кардинально изменится, пока не изменится сам человек.
Хороший пост!
avatar

Acertado


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP