<HELP> for explanation

Блог им. sds

Анализ халявной стратегии «6% от Василия Олейник».

 
Анализ халявной стратегии «6% от Василия Олейник».
Скриншот не выкладываю, плохо будет видно.
Текст: «Суть в следующем: Вы покупаете на рынке ММВБ валюту –доллары США (без плеча! Плечи там вам ни кто не даст!), далее эти доллары вам брокер переводит на срочный рынок удерживая 20% от депо под залог и вы можете использовать остальные 80% средств на срочном рынке. Далее вы продаёте на стоимость депо фьючерсы на валютную пару доллар-рубль (Si) соответственно также без плеча. У вас получается следующая позиция: лонг по доллару на споте без плеча и шорт доллара на срочном рынке без плеча. Поскольку на срочном рынке перенос позиции стоит денег и рассчитывается относительно свопа, то фьючерс каждый квартал начинает торговаться приблизительно на 1.5% выше спота и к экспирация эта дельта сходит в ноль (по сути тот же опцион с распадом).За год набегает разница в 6%, которую без риска и можно забирать. Под данную конструкцию у вас резервируется около 25% ваших свободных средств, а о
стальными 75% средствами вы можете торговать на ФОРТС».
Будем рассматривать на примере.
В один день покупаем на споте 10000$ по цене 300000, вносим эти деньги на счет 2000$ удержали под залог брокер(взял в займы у Вас без процентов вот только не знаю в чем взял в долларах или рублях потом рассмотрим оба сценария), на счет на срочный рынок зачислили 80000$ в рублях по курсу (какой был 30р) 240000 рублей.
Теперь очень сложный вопрос, что значит без плеча -из поставленной задачи сделаем вывод надо зашортить 10000 $ по курсу на 1.5 % больше и это будет стоить 10 контрактов по цене около 1200 рублей итого 12000 рублей. Осталось свободно 228000 рублей.
И вот начинается самое интересное — Василий сказал шортить без плеча, то есть надо выкупить 10 000 $ курсу 30450, а как это сделать списывают только ГО 12000 рублей, значит деньги нужно чтоб остались на счете свободными и ими не пользоваться тем более уже не хватает на покупку 10000$ без плеча.
Первая не стыковка как купить 10000 $ без плеча и одновременно пользоваться деньгами которые остались на покрытие разницы между ГО и стоимостью контракта.
Вторая не стыковка ВЫ 10000$ заложили и получили рубли, когда ВЫ захотите вернуть свои баксы обратно то переводите рубли обратно по курсу на данный момент
Прошёл квартал вариант 1
Курс стал 30,45, Шорт вы закрыли в 0 рублей доходности на счёте у Вас 240000 рублей.
Пользовались Вы деньгами или нет это на Вашей совести, пусть будет остались по нулям.
Вы решаете вывести свои деньги обратно по курсу 30,45 откупаете обратно баксы и на счете у вас (240000/30,45) = 7881 + 2000 = 9881 $ тут же на споте продаёте по текущему курсу 30,45 = 300876 рублей получаете УРА ВЫ в плюсе на 0,3 %
Прошёл квартал вариант 2
Курс стал 30,9, шорт вы закрыли с минусом на 4500 рублей, на счету у вас (240000-4500)=235500 рубля переводите в $ по курсу 30,9 (235500/30,9)= 7621+2000=9621$ и снова на споте продаем по текущему курсу 30,9 = 297289 Ужас у нас убыток 2711 рубля или 0,9%
Прошёл квартал вариант 3 (Специально + для Василия)
Курс остался прежний 30, шорт вы закрыли с плюсом на 4500 рублей и у вас на счёте 244500 рублей аналогично выше сказанному проделываем (244500/30+2000)*30=304500, Ура мы заработали обещанные 1.5%
Но а самое главное вы заметили что вы законно дали пользоваться вашими деньгами брокеру на халяву.
 
Будьте бдительны ни когда не доверяйте на на слова работникам брокера, проверяйте их.
 

Вы сначала сами разберитесь что за бред вы написали а потом на других наезжайте. У денег есть временная стоимость, Васлий просто предложил её забрать и всё. Что тут не понятного? Позвоните брокеру и проконсультируйтесь если у самого мозгов не хватает сообразить.
avatar

Сергей

CNN, Я сделал расчет по стратегии ВАсилия олейник не более, если есть замечание в расчёте обоснуйте )))
avatar

sds

Причём тут на срочный рынок вам зачислили деньги по курсу такому то? Что за бред вы пишите? Вы покупаете валюту на споте по фиксированному курсу и она у вас лежит, а вам под неё дают с дисконтом деньги а не конвертируют. Автор тебе учиться и лечиться надо!
avatar

Сергей

CNN, так деньги то дают под залог валюты и когда ты их возвращаешь то по текущему курсу )))
avatar

sds

sds, у тебя есть в кармане 100$ ты приходишь ко мне и я тебе даю под них 2000 рублей для примера и мне всё равно какой курс доллара. Как только захочешь забрать свои 100$ я попрошу вернуть мне мои 2000 и всё. Какой был курс на момент заключения сделки и её закрытия роли не имеет. Я не продавал твои 100$ и мне их не надо заново покупать. Они лежат в качестве залога.
CNN, Чё то я не понял этой схемы. Зачем мне отдавать $100 под 2000 руб.?!
CNN, Тем более текст стратегии в скобках это текст стратегии Ваислия Олейник, что он написал то и публикую )))
avatar

sds

CNN, ну и манера общения — у вас тоже с головой явно не все в порядке
Сколько же здесь неучей на этом ресурсе? Как вы все торгуете не пойму? И самое главное сами себя позорите.
avatar

Сергей

CNN, напишите олгоритм получения и возврата денег при изменении курса под залог валюты )))
avatar

sds

sds, учите мат часть и не позорьтесь!
AndreiSk, причём тут это? В банк вы положите всю сумму, а здесь на схему уходит около 25% средств а на остальные можете торговать. Просто 6% в год как бонус к торговле. Что в этом плохого?
Вариант 4 (специально для CNN)
Отдал 10000$ получил 240000 рублей и не зависимо от текущего курса должен вернуть 240000 рублей, по стратегии Василия зашортил 10 контрактов на доллар-рубль по 30000, через квартал курс изменился стал 31 руб — получил убыток 10000 рублей на счету 230000 рублей возвращать надо 240000 придется довносить или продать баксы по текущему курсу. Прибыли то всё равно нет )))
avatar

sds

sds, Еще раз!!! Учи мат часть!!! Такие простые вещи я даже объяснять не хочу! Ты сам себя позоришь! Ты понимаешь что фьючерс стоит дороже из за временной стоимости, которая истекает? Вот её ты и забираешь без всякого риска и без разницы курс доллара растёт или падает. На тебя работает время.
sds, в твоём случае если через квартал доллар под скочил до 31 и у тебя образовался убыток по фьючерсам в размере 1 рубля на доллар, то твои купленные доллары на споте подорожали на столько же на 1 рубль! Но при этом фьючерс за квартал обесценился к споту ещё на 1,5%
Может вам поучить стоит, если цена движется против вашего шорта то в в контракте вы получите убыток. ))))
avatar

sds

sds, вы в любом случае по одной из позиций будете получать убыток а по другой прибыль, что тут не понятного. Ладно всего вам хорошего, учите мат часть и не позорьтесь.
CNN, Так ВЫ всё таки поняли, что ввременная разница ВАм не гарантированна, а если только цена движется в вашем нужном направлении. Вопрс только о гарантировнных 6% которых вы можете не получить ))))
avatar

sds

sds, по вашему что? фьючерс к экспирации не всегда сходиться со спотом? Бывают исключения?
CNN, сходится но если цена сходится вы цены входа во фьюч, то вы довольствуетесь тем что не потеряли на самом базовом активе.
Я вам пытаюсь обяснит что гарантированного 6% дохода нет.
Данный способ вообщето называется хеджирование позиции, чтоб неполучить убыток от движение цены бызового актива противоположную сторону. )))
avatar

sds

sds, ты купил спот сеня по 33,20
продал сентябрьский фьюч по 33,60
0,40 рубля это и есть твои 6% годовых за 70 дней до экспирации
и они останутся 40 копейками независимо от того скока будет доллар снова 30 или 35
avatar

astic

astic, я ж это не оспариваю а подверагю сомнению всю цепочку получения денег )))
avatar

sds

sds, доллар хеджируем долларом =)) вдруг в какую-то сторону ломанётся… ) потеряем! =)
sds, плюс спот минус фьючерс позиция валютная ноль какая разница какой будет курс
зафиксирована ставка около 6 годовых как разница между фьючом и спотом
единственое если курс будет расти то могут потребовать довнесение залогов под фьюч
учи реально матчасть :)
avatar

astic

astic, походу бестолку с ним спорить.
смартлаб, постигающий азы керри-трейд…
сериал, эпизод первый))
avatar

karapuz

Че вы накинулись на человека, он три года торгует (=ясли, старшая группа). Он, наверное, только индикаторы на курсах «выучил»(голова и плечи, член и яйца).
avatar

inevity

Эдуард Цуранов, Я говорю выгоду имеет ттолько брокер, если у меня баксы есть то лучше положить в банк под проценты а на 20 % от депозита продавать фьюч, тогда я получаю % за депозит, и Около 6% от рублёвого эквивалента депозита. Я о том какой смысл переводить деньги в баксы и если курс упадет, то есть бакс вырастет да получу 6% в рублях, но в баксах могу потерять больше, и если доходная стратегия тоько в этом то есть намного лучше варианты и нет необходимости кормиь брокераи давать ему деньги без гарантий возврата )))) Это что про спред.
Н я разбирал то что написал ВАсилий, и то как он считает оформляется залог ))))
Как написано так и анализирую ))))
avatar

sds

sds, в вашем видении еще хотелось бы прояснить один момент… если вот бакс пойдет в «правильном» направлении, то мы получаем всё же 6%, гарантированные Василием, или может случиться какой-то другой процент? вот на конец эксперимента у нас доллар будет стоить 35 руб. или 45 руб., например… разница есть или главное — одно лишь правильное направление? :)
кукловедофилофоб, Я же не оспариваю отдельный вариант получения разницы в спреде 6% в рублях от цены покупки баксов, но система предоставления баксов под залог и получение прибыли гарантировано в рублях не менее 6% вызывает сомнение )))
avatar

sds

sds, где ты увидел «не менее» в тексте?
хорошо просто 6%
avatar

sds

sds, ты упустил слово «приблизительно»
sds, я предлагаю тебе научиться искать ошибки, особенно когда тебе на них указывают. Просто внимательно посмотри и подумай не спеша.
Эдуард Цуранов, ВЫ почитайте предложенную стратегию от василия, в которой указано что 20 процентов брокер резервирует, остальные переводит на счет клиенту на срочный рынок — вот отсюда и считайте, денег у брокера осталось 20% в баксах остальные в рублях у клиента, это указано в стратегии Василия аналитика компании, а не мои выдумки, если это так то и эти 6% прогорят ))))
avatar

sds

sds, Как они прогорят?:)))))))))))))))))))))))))
sds, ты забираешь прибыль скажем 1 доллар сразу же, но выплачивают тебе его на экспирации, какой уж там курс будет не так важно, ты просто прибыль забрал. А общая позиция долларовая компенсируется фьючем, поэтому долларов никаких не существует, только долларовая отложенная прибыль!
sds, в РФ валютой вроде является рубль, и в го на ФОРТСе нужны рубли, поэтому прибыль-убыток корректней считать в рублях.
avatar

fatyh

fatyh, имелось ввиду, что у нас на счёте ФОРТС всегда есть свободные рубли, а по доллару просто открываем лонг. Мне здесь не понятно другое — возможность бесплатного использования плеча или я ошибаюсь?
avatar

fatyh

А еще внимательно смотри, что ты написал жирным шрифтом:
«Но а самое главное вы заметили что вы законно дали пользоваться вашими деньгами брокеру на халяву.»
Я даже не знаю как это комментировать… (да и не желаю)
avatar

inevity

Эдуард Цуранов, В данной конструкции стратегии от василия метод получения денег под залог или часть компания оставляе под залог остальное переводит на счет.если вся сумма под залогом, то получая постоянно убыток на фьюче о какой прибыли идет речь которую можно забрать, если та которая в баксах(когда их продаж), так при чем тут доход от разницы в спреде )))) Это назыывается бумажная прибыль ))))
avatar

sds

sds, Я не понял, кто где что оставляет? КАКАЯ РАЗНИЦА?
(Не знаю как тебя зовут, пусть будет Вася)
Василий, дорогой, я, кажется, тоже бессилен!
Мне сегодня работать, а ты уже мозг мне можешь вскрыть. Успехов! :)
Вопрос ведь не о спреде по фьючу, а в том как предоставляются средства под залог и как они предлагаются использовать.
Умники читайте внимательно )))))
avatar

sds

sds, Вася, ты жаришь, ПРЕКРОТИ!:) НЕТ НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ кто, что и как предоставляет, у тебя позиция нейтральная нафиг! :)
sds, А почему она такая, ты уж разберись, приложи усилия и перестань упорствовать, коль основ не знаешь самых базовых. Или ты на чем-то зациклился — я не знаю, что случилось.
Эдуард Цуранов, ещё раз внимательно читаем стратегию от василия, ...«кипил баксы 20% оставил под зплог остальные перевел на срочный рынок и продал фьюч без плеч(это как). но баксов то у меня осталось в залоге 20% в этом то и проблема первая.
Вася ошибся и в залоге у меня все баксы, и если постоянно у меня убыток на фьюче то как вывести 6% прибыли не продавая баксы? Вопросы согласно его текста.
avatar

sds

sds, то что Вася описывал, он описывал для тех кто не знает. А тем кто знает, тем читать это все не надо, это как 2*2 — тут как бы нет темы для обсуждения. Ты говоришь, вот первая двойка у нее справа значек "*", поэтому блин это не двойка нифига. Я не могу тебе объяснить, что 2*2=4, потому что ты оперируешь значками/знаками, а тут объяснять по сути нечего.
sds, то что ты продал ящик яблок, но отдал не весь ящик а часть, от этого яблоки не перестанут быть яблоками, и стоимость их тебя не волнует, ты их уже продал, они не твои, но т.к. скажем пол ящика яблок у тебя дома осталась, то ты ими можешь поиграть, например, пожанглировать (но они не твои, ты ими пользуешься). Это не полная аналогия, конечно, но может на мысль какую натолкнет.
Данная стратегия подвержена в первую очередь риску изменения процентных ставок по 2-м валютам, т к фактически профит есть разница между ставками денежного рынка ( моспрайм- либор если очень просто)
Можно посмотреть инструмент на ммвб USD-TODTOM (или любой другой своп) ценообразование аналогичное, при это своп-разница находится в районе 0.55 копеек за день, что соответствует около 6% o/n
avatar

Pin314

Pin314, это ничтожный риск. Не верю в то, что моспрайм будет снижаться сколь либо существенно. А Либор если и вырастет, то в отдаленной перспективе, и не сильно. Драги будет лить ликвидность еще долго. Там не монетизированного долга еще вагоны… Так что внутренняя ставка конструкции вряд ли опуститься ниже 4% в ближайшие 1.5-2 года.
avatar

KPG

Люди, ну зачем вы все объясняете алфавит неграмотному. Игнор, да и все. Мне обидно видеть — сколько грамотных людей дало втянуть себя в ТАКОЙ спор, да еще и на эмоциях. Вам мало эмоций в рынке, что вы ими здесь еще разбрасываетесь? На биржа подарила на срочке в этом году по полпроцента в месяц (минус налоги) на контанго в Si. Пользуйтесь, да и все. Кому суждено — сам доедет до идеи. Просто капец как здорово стало. Например, кто-то устойчиво делал по 30% годовых. Станет делать 36%. Относительный рост доходности на 20% на пустом месте!
А вся остальная лабуда про одномоментность и Талеба от тех, кто не делал операции на реальных торгах в валютной секции. Я там и там сделал встречку за 1 минуту. Ровно столько, чтоб перенести мышку из одного стакана в другой и пару раз щелкнуть ею…
avatar

KPG

Northid, а есть такие, кто еще так не делает? И до сих пор живы?
avatar

KPG

А вообще, я подготовился к реализации схемы еще после того, как Роман Сульжик только заикнулся давненько на какой-то конфе о такой опции. И начал делать, еще только когда 50% ГО можно было в валюте. А счет на секции открыл сразу же, как только туда пустили профучастников…
avatar

KPG

Вызывайте санитаров, этого в кащенко
avatar

siva

что такой шум то вокруг этой стратегии подняли? по сути обычная «синтетическая облигация», подпорченная тем, что у нас в РФ под нее еще и ГО надо вносить, хотя позиции противоположные
avatar

q-trader

У SDS типичная ошибка новичка на рынке. Они тоже не сразу понимают саму идею торговли фьючерсами. До них никак не доходит, как можно продать, что то, не имея чего то.
По данной ситуации совет. Без нервов и подковырок.
Зря вы уперлись в эти курсы валют. Рассматривайте доллары на споте, как обычный залог. Им кстати (залогом) могут быть и акции. Так вот под этот залог вам дадут деньги, на которые вы можете торговать. А когда захотите вернуть свой залог, должок придется вернуть. Если конечно будет, что возвращать. На рынке все заложено перезаложено, поэтому если наступает шухер все сыпется, как карточный домик.
avatar

Sewa

Господа еще раз повторяю, вопрос не в спреде, а как аналитик компании описывает стратегию получения доходов читайте внимательно, когда говорится о покупке фьюча без плечей, когда говорится о механизме залога, что 20% по залог остальное на рынок (если вы доллары перевели в рубли то дохода может и не быть). ))))
avatar

sds

sds, «если вы доллары перевели в рубли то дохода может и не быть». Дохода может не быть только если курс доллара будет нулевым и по совокупной позиции других долларов кроме спредовых здесь не существует.
Если кого-то успокоит- то уменя счет в баксах в банке под 3,4% и 5 июня на зашортил бакс(в эквиваленте стоимости депозита) со стопом 100 пунктов. Так делаю постоянно когда ожидаю укрепления рубля от достугнутых высот.
Тем кто читает только коменты, почитайте суть вопроса. Розобранна стратегия Василия не более ))))))
avatar

sds

sds, эту схемку не Василий придумал. Сам он или ITInvest никаких выгод не получает от того, что эту схемку опубликовали, вам рассказали.

Есть такая поэзия — «парный трейдинг», арбитраж. Суть сводится к тому, что спред время от времени появляется, но потом определенно схлопывается. Входят в оба актива одновременно, когда спред достигает нужной величины. Закрывают позицию, когда спред нулевой. Спред часто появляется случайно, не систематически. В данном случае появление и схлопывание спреда предопределено.

Ключевых моментов в данной схемке два:
1. как сказал CNN, «по вашему что? фьючерс к экспирации не всегда сходиться со спотом? Бывают исключения?» — ясно, когда и почему он схопывается. Это происходит каждый раз в момент экспирации.
2. теперь нужно понять, когда и почему этот спред появляется. Как было неоднократно написано выше, он появляется в момент запуска очередного фьючерса. Если брать в общем случае, ежемесячные фьючерсы появляются с меньшим спредом, чем ежеквартальные. 6% годовых получаются от появления и схлопывания в течение года ряда текущих фьючерсов.

При этом, кроме зарезервированного ГО, остальной частью суммы вы можете можете торговать по собственному усмотрению.

Сам я ни в каких «керрях трейдях», честно говоря, ни бум-бум на практике. Если я что-то понимаю или описал неправильно, пожалуйста, поправьте :)
А что брокер за ссуженные деньги под позу Васильков за перенос процент не берет? Вот ведь… Купите ОФЗ под 7% и под них же получите на тех же условиях денег на торговлю, нахер огород городить с фьючами? Ну одно хорошо наши мегааналитики узнали откель во фьючах контанго берется… прогресс
ФИО: Vialcola, У Василька брокер видать идиот и про разницу стоимости переноса рублей и долларов не в курсах и поэтому под долларовую позу бабло за так овернайт дает, а внутри дня под много чего «бесплатно» балища занять можно

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP