<HELP> for explanation

Блог им. minstrel

Как торговать тренды?

Все знают, что на трендах делается больше всего денег, но почему-то не так уж и много трейдеров, которые действительно пользуются предоставляемыми возможностями. Этой теме — теме торговли трендов — как-то мало уделено внимания во всем биржевом информационном хаосе. Но незнание и неумение торговать трендовые движения приводит к тому, что трейдеры в большинстве своем пытаются торговать отскоки, донышки, уровни и все что угодно.

Цель этой статьи — дать пищу для собственных рассуждений, а не переубедить или навязать какую-то методику. Навязать что-то кому-то и тем более на бирже практически невозможно.
Итак, начнем по порядку.
Тренд — это волнообразное поступательное движение вверх или вниз (боковые тренды мы не рассматриваем). Он может существовать на любом временном масштабе. Тренд — одна из фундаментальных особенностей рыночных движений, а это означает, что он был, есть и будет всегда и везде, покуда существует толпа. Именно поэтому системы, основанные на трендах, наиболее стабильные на длительной дистанции.
Поступательное волнообразное движение означает, что, несмотря на откаты, рынок двигается в определенном направлении, пробивая предыдущие свои диапазоны и экстремумы. Предыдущие минимумы и максимумы (для восходящего тренда) повышаются. Это очень важно понимать.

Сами по себе растущие свечки не являются трендом. Это всего лишь волна.
Волна — это тренд на меньшем таймфрейме. И, наоборот, тренд — это всего лишь волна на большем таймфрейме. Это нужно твердо усвоить.
Необходимо уметь определять наличие тренда и потенциальные моменты его разворота только на основе анализа графика цены (даже MA не требуется). У вас не будет 100% точных данных, но, благодаря своему пониманию, вы не упустите то, против чего большинство пытается торговать и теряет.

Тренды хороши тем, что позволяют даже при средних входах/выходах получать прибыль, чего не скажешь о других методах, где требуется и скорость, и изящество, и какие-то предугадывания, и талант… В общем я агитирую вас поразмышлять над тем, как ловить крупную рыбешку.

Далее, не все тренды одинаково полезны. Полезность тренда увеличивается с ростом таймфрейма, на котором он возник. Не особенно пытайтесь торговать минутные или 10 минутные тренды — КПД от таких движений не слишком-то высокий. Но обязательно участвуйте в движениях на недельных, месячных или даже дневных графиках. Факт в том, что «вынести» кого-то намного-намного проще на 5-минутках, нежели на дневках и тем более недельках. С ростом таймфрейма экспоненциально уменьшается количество шума: на месячках его попросту уже и нет. Думаю, это понятно многим.

Другой момент, свидетельствующий в пользу торговли крупномасштабных трендов: такие движения могут запустить только «крупные деньги», а, как мы знаем, «крупные деньги» просто так не входят в рынок.
Если вы думаете, что по резкому изменению ОИ где-нибудь на минутных графиках вы найдете глобальный разворот, то очень глубоко заблуждаетесь. Мистер «Большие деньги» не входит на 5 минутках всем счетом сразу.
Теории, полагаю, довольно. Перейдем к практическим действиям.

Есть такое универсальное правило: потенциал к тренду возникает тогда, когда рынок готов к пробитию новых диапазонов. И чем больший таймфрейм пытается сформировать тренд, тем более весомым и масштабным будет движение.

Давайте посмотрим месячный график фьючерса Газпрома (стрелочками помечены месяцы, когда мог развиться потенциальный тренд).

Как торговать тренды?
Если мы торгуем месячные тренды, то это не значит, что мы входим в рынок на месячках. На самом деле в этом особой эффективности нет. Наоборот. Эффективнее всего входить по большему тренду на меньшем таймфрейме. А эффективным приемом является вход на дневках в направлении месячных или недельных трендов.

Изучите внимательно график. Его масштабы и колебания. Где тут намек на разворот рынка? Не вижу.
Присмотритесь каким образом месячные волны формируют масштабные движения.
Вы также можете увидеть, что иногда тренды не подтверждаются и цены начинают глобальный разворот. Это тоже одно из особенностей тренда: если тренд не подтверждается, то весьма вероятен обратный тренд или довольно внушительный откат.
Момент, когда тренд начинается — лучший для того, чтобы начать отслеживать рынок в поисках сделки.

Не бойтесь, что рынок уже и так вырос — он вырастет еще намного сильнее, так как тренды дают движение в несколько раз больше стопа на том таймфрейме, на котором он возник. То есть если стоп (уровень или минимум волны) находится в районе 100, а мы входим по 120, то очень реальна цель 140 (20 р = 1 стоп), но и не менее реальна также цель и в 160-200. Но нужно уметь ждать, а не рассчитывать, что рынок даст такую прибыль за пару дней.
Такую же картинку можно получить и на недельных, дневных графиках. Разницы никакой нет: мы анализируем лишь волны, диапазоны и тренды.
Вот дневной график фьючерса Газпрома с месячными (стрелки) и недельными (руки) потенциальными трендовыми точками.

Как торговать тренды?
Сами, думаю, разберетесь где были наиболее интересные моменты для входа в шорт.

Точки входа/выхода — те же потенциальные моменты начала тренда, но только на меньших таймфреймах.

Вот какие мысли мне хочется донести:
* Очень хорошо и при этом без лишних страданий можно заработать, взяв
трендовое движение со своими откатами. Нужно наращивать позицию шорт тогда, когда другие в эйфории покупают, но при этом держать стратегический план в голове на случай разворота.

* Понимать, что месячный или недельный тренд или разворот — это не пшик на 2-3 дня. Нужно быть готовым ждать и пересиживать коррекции, позволяя рынку раскачаться!

* Простые методы легче объяснить, они более универсальны и долговечны.

* Цените свое время и усилия, а торговля трендов предполагает высокий КПД.
 

Неплохо. НО!
Расчеты показывают, что в абсолютном выражении чем меньше ТФ, тем больше прибыль. Шум и хаос -это некая иллюзия, то что его много. Правда увеличиваются транзакционные издержки, гепы, и нервные потери. Вполне реально и комфортно торговать 15 минтки и часовики)
Ded2012, кому кофмортно? целыми днями сидеть за компьютером и наблюдать за движением графиков — это комфортно? Когда тратишь целые дни, месяцы и даже годы ради копеек, которые и то не всегда зарабатываются — это комфортно?
Комфортно — это когда редко, но метко.

К тому же слежение за биржевыми рынками — не самое полезное для здоровья занятие.
Загоруйко Александр, это все из другой оперы. Робот сделанный на коленке может торговать 15ки.
На самом деле для трейдера таких трендов, по сути, нет. Те тренды, о которых может идти речь — при соблюдении ММ и RМ принесут трейдеру меньше депозитного процента.
Соглашусь — «шум и хаос» на минутках- это иллюзия. Сейчас, в 21 веке, с развитием высокочастотного трейдинга, ждать трендом — смешно и глупо. Поскольку доходность от стратегических входов ограничена будущими дивидендами, а сам вход происходит отложенниками, т.е. почти мгновенно (относительно срока инвестиций), то торгующий на больших таймфреймах по сути торгует риски макроэкономики (достаточно они большие) с прибыльностью межбанковского финансирования (а она небольшая). В худшем случае — еще кормит брокера. Так что фигня это.
Тренд зарождается в минутках, и на них же и умирает.
avatar

FXFighter

FXFighter, дело в целях и размахах, а не в том, чтобы торговать месячки или минутки. Какой размах даст больше шансов заработать? (месячные или 5 минутный?)
Загоруйко Александр, 5 минутный!
ну вот, не все согласны)
Ded2012, задумались зато многие :-) это ли не цель статей?
Загоруйко Александр, да никто не задумался) все стараются перехитрить рынок обычно)
По поводу доходности трендов. smart-lab.ru/blog/124218.php
Терентьев Владимир, очень правильно+++

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP