Вопрос-ответ: когда закончатся тренды, позор ИИ на бирже, тейк-профит как зло, и т.д.

***
     «А какие Вы видите ситуации, при которых трендовость закончится и трендовушки перестанут работать? Это какие-то обычные события в экономике или черные лебеди?»

     Если честно, понятия не имею. Скорее всего, просто старение и поумнение рынков, стабилизация политэкономической ситуации. Но предсказать такое я не берусь. Расчет на то, что если нечто работало, грубо говоря, последние десять лет, то вряд ли оно кончится прямо завтра. Хотя, разумеется, никаких гарантий тут нет, но их и не надо...

***
     «Есть ли у вас мнение, что с этим годом на бирже что-то не так? Если да, то в чем предполагаете причину? И нет ли ощущения, что в эту сферу уже второй ногой залез ИИ, который вносит изменения в рынок и подъедает его неэффективность?»

     Да все так с этим годом, много раз похожее было. Просто год не трендовый по акциям, и не сильно трендовый по валюте. Хотя большинство моих торговых системок при этом — в нормальном плюсе. 2019 и 2021 даже похуже были в плане трендовости по рублю, вроде бы, и ничего, потом наладилось.

     В успехи ИИ на бирже пока особо не верую. Ведь что делает ИИ? Обобщает, выдает некий усредненный результат. А усредненный результат в попытках трейдинга у людей — он плачевен. Вот это и будет выдавать ИИ скорее всего. Были же показательные соревнования ведущих мировых нейросеток, гоняли крипту, ссылку сейчас сходу не подскажу, но все ищется. ИИ достиг уровня среднего человека! То есть сливал депозиты примерно так же резво и уверенно...

***
     “Вопрос к автору, почему на Комоне нет трендовой стратегии на индекс мосбиржи, тренд недостаточный? После СВО все ждут ракету”.

     Эту ракету ждут уже примерно год, для моих стратегий слишком долго. Трендовушка на фьюч сбера (это получше, чем на индекс, по ряду причин) у меня была. Играла в основном от лонга. На высоком контанго в периоде боковика там не было ничего особо хорошего, хотя ничего плохого, впрочем, тоже. Может было продолжать ее играть, но этим летом убрал в шкаф, фьюч на юань весь год смотрится получше.

     А ракету, если она случится, и так возьму в фондовых портфелях, том же моментуме. Если кто ждет ракету, есть стратегии моих Ленивцев, все три, лежат в общем хозяйстве https://www.comon.ru/users/voldemort/ . Примерно тот же ожидаемый результат, что у более быстрых трендовушек, только с ними меньше хлопот. И да, последние два года там не сезон. Но когда настанет сезон — мы не знаем. Поэтому вот такие, более долгие модельки, убирать в шкаф вообще никогда нельзя. Точнее, можно, если они проиграют индексу лет за пять, но здесь у них как раз пока все нормально…

***
     “Подскажите, пожалуйста, какие курсы Вы можете порекомендовать по алгоритмическому трейдингу и тестированию ТС и, чтобы информация была с разумным соотношением шум/сигнал?

     Тот же вопрос про книги (Вашу книгу «Деньги без дураков» я внимательно читал. Одна из самых разумных книг, что знаю). Мой уровень развития — региональный технический ВУЗ и несколько лет несистемной торговли акциями, облигациями и фьючерсами на ММВБ со скромным результатом”.

     Вот с книгами и курсами в этом деле плохо. Но вам не надо много информации, вам достаточно глав 6 и 7 моей книги. Вся теория уже там. Дальше — тестер в руки и вперед. По ходу можно читать блоги, на том же Смарт-лабе, практикующих трейдеров. Как понять, кому верить, а кому нет? А вот по ходу возни с тестером и будет приходить понимание, кто дело говорит, а кто инфоцыган :) То есть тут практика важна прежде всего. Только не торговать сразу, а именно практика бэк-теста. Это и есть ваш курс.

      При желании сократить путь, есть мои поделки, вот их описание в Телеграме, специально канал под них t.me/ASilaev_store, в группе ВК vk.com/dengi_bez_durakov тоже есть, в разделе «Услуги». Это как раз переход от теории к практике на примере изготовления конкретной системы. Там двойная выгода для новичка, помимо самой модельки, остается метод того, как такие модельки делать. Ваш запрос ведь про это?

***
     “Все расчеты показывают, что при одной и той же стратегии входа — сделки с длинным тейком не выгоднее, чем с коротким (1к1) — даже с учетом издержек брокера (если стопы не маленькие). Мы по сути торгуем только профит-фактор — то есть гору прибылей делим на яму убытков. Одна и та же система с коротким тейком имеет ПФ не хуже чем с длинным — просто волатильность счета становится меньше, то бишь абсолютной доходности меньше. Однако этот недостаток компенсируется высоким винрейтом. Известно, что именно винрейтом (им одним) можно рассчитать потенциальную просадку, а значит, и оптимальный риск на сделку. Проще говоря, при высоком винрейте мы закладываем риск на сделку выше. Соответственно, преимущество стратегии с длинным тейком (доходность) тает. А что остается? Система с коротким тейком — более комфортная для торговли. Фактор психологического комфорта часто недооценивают..
Где я не прав? Спасибо...”

     Рассуждения интересные, но скажу из своей практики: тейки для меня — в принципе зло. И длинные, и короткие. Короткие, наверное, особенно :) У меня нет ни одной системы с тейками. На что ставка у трендовика? На то, что движение в нашу пользу обладает большим потенциалом, чем не в нашу. Не вероятностью, а именно силой потенциала! А тейк убивает это главное преимущество, с ним мы пропустим лучшие трейды года.

***

     эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

     профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

     блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

     про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store