<HELP> for explanation

sander

Spydell на злобу дня: ОИ в RIM3 - СТАВКА НА 1.5 МЛРД ДОЛЛАРОВ. Из серии рыночных аномалий

Жаль, что автор не присутствует на смартлабе, но считаю, что то что он пишет еще не было озвучено здесь сегодня.
Источник — http://spydell.livejournal.com/499085.html

Весьма необычное событие произошло в последние 4 дня. Открытый интерес по фьючерсу на индекс РТС вырос на 550 тыс контрактовс утра 31 мая 2013.
Самое значительное увеличение ОИ за всю историю торгов в столь короткий промежуток времени не считая экспирационного периода.


В деньгах это около 45 млрд рублей или почти 60% всего рынка на 31 мая. Средняя цена набранной позиции с учетом последних дней около 131.5-132 тыс. Позицию набирали на минимальных рыночных уровнях с февраля 2009 по относительным коэффициентам рынка. Это происходит за 8 полных торговых дней до экспирации. Судя по всему без соответствующего перекрытия по стокам и опционам, т.к. сопоставимых объемом не было ни во время, ни до этого безрассудного действия.

Стоимость одной фигуры для такой позиции составляет более 350 млн рублей, т.е. на текущих уровнях нереализованная прибыль примерно
700 млн рублей для шортовой позы. Учитывая высокую вовлеченность в позиции и тактику «ALL IN», то с большей вероятностью в ближайшие 1.5 недели может развернуться эпическое противостояние за позицию. Стоит понимать, что и контрагент открыл лонгов со средней позой около 132. Я бы ставил на шорт сквиз и вылет на 137 с принудительным закрытием более 200-300 тыс контрактов, учитывая около 98% медведей на нашем рынке (максимум с октября 2008)


напомню, что ставка на 1.5 млрд баксов для нашего низколиквидного рынка — это эпохальное событие.
 

спайделла лучше не читать.вредно для счета
avatar

mitrych

mitrych, наоборот, лучше читать, но думать своей головой. Полезный альтернативный взгляд.
sander, Согласен. Спайдела нужно читать. Мне кажется варианта тут может быть три. 1) Крупный инсайдер играет вниз, на опережение какого-то будущего стрема. 2) Кто-то играет Россию против SP500 (скорее всего) или какого-то другого индекса (что вряд ли). Наш рынок хуже всех из-за геополитических рисков. Этот риск решили обыграть на серьезные деньги. 3) Намечается мощный рывок наверх, хотят всех поставить в шорт, а потом то о чем пишет Спайделл — всех на стопы, кое-кого несколько раз.
mitrych, согласен, это все-равно что ходить с Навальным на болотную; переть против тренда…
спасибо что нашли, очень похоже %)
avatar

shamankhanty

круто)плюсы++
avatar

kirilles

Здесь только об этом и говорят
avatar

IliaM

IliaM, даже — это единственное о чем говорят последние дни
avatar

IliaM

какой бред, во первых позиции быков и медведей на РТС примерно равны откуда взялось 98%?, то что такое количество контрактов скорее всего вошло от небольшого количества участников, так с какого перепугу люди имеющие столько денег на рынке глупее какого писателя ЖЖ)))
avatar

nika8

nika8, ты на контракт посмотри
nika8, вообще-то позиции быков и медведейравны друг другу
всё летит в… ОПУ. какой шорт сквиз?
Измышления и ничего более.
avatar

Ded 6886

Похоже это масоны готовятся — smart-lab.ru/blog/121250.php
avatar

SKYNET_11

Nikodim_333, я сегодня поминал тебя добрым словом smart-lab.ru/blog/122943.php#comments когда то у тебя были статьи как голливуд посылает знаки-спасибо за них и еще была мысль что все становится более чем очевидно по прошествии какого то достаточно длинного отрезка времени.И вот сам увидел фотки и скажу честно подзадумался.Спасибо еще раз.
98% медведей на нашем рынке — это вообще с потолка.
avatar

reder

МЛИН ОИ в RIM2 — ДВА не ТРИ
avatar

shamankhanty

скорее всего этот же упырь и в си лонгово полез. чтоон аж против брента растет.
Подумал каким образом западные инвесторы смогут обнулить кэш российских инвестиционных домов и брокерских компаний на второй волне кризиса.
Представим как это будет. Сейчас западные фонды входящие в систему Skynet накопили большие пакеты акций российских эмитентов. Прошлогодняя приватизация Сбербанка и нынешняя приватизация пакета банка БТБ, добавила в их портфель много акций финсектора. Рассмотрим на примере Сбербанка. После выкупа на 5 миллиардов акций Сбербанка западные фонды имеют в своих портфелях акций на сумму не менее 10 миллиардов долларов. Продать эти акции они не могут. Покупателей на них нет. Каким же образом заработают западные фонды?

Представим, что они создают в стране компанию A где учредитель вполне себе легальный российский бизнесмен. Деньги вполне официальные — довольно крупные — заработанные в России за последние годы. И вот такой бизнесмен открывает счета у российских брокеров в финансовых домах типа Открытие. В 3-5 крупнейших домах. И начинает брать в шорт акции Сбербанка. Российские финансовые дома в связке и с радостью предоставляют «глупому инвестору» бумаги в шорт. Сначала речь идет просто о паре-тройке миллионов долларов. Топы брокерских домов уже потирают руки — скоро счет «буратины» будет обнулен — поднять цену на акции Сбербанка на 10% не вопрос. Товарищ продолжает набирать шорты и ему с удовольствием наливают. Вот уже и 100 миллионов и 200.

Брокеры не нервничают. У товарища уже включено маржинальное обеспечение, и рост на 5% Сбербанка полностью обнулит депозит в 500 миллионов в пользу российских инвестдомов. Куча народу уже потирают руки – скоро будут делить огромные бонусы. Инвестор наращивает позицию до 1 миллиарда долларов, донося необходимые средства под маржинальное обеспечение. Риск менеджеры инвестдомов начинают нервничать – позиция инвестора по шортам становится огромной – нужно начинать игру на повышение против клиента.
И тут западные фонды, входящие с систему Skynet, выставляют на продажу все акции Сбербанка на сумму в 10 миллиардов долларов. Сначала порциями опуская котировки и заставляя российские инвестиционные дома терпеть убытки и надеется на выкуп. Потом, когда главы инвестиционных домов ринутся к российскому правительству с просьбой выкупить с рынка акции Сбербанка, Skynet начнет бросать в рынок 100 миллионные лоты на продажу. Правительство не успеет среагировать, так как даже в 2008 году скорость реакции правительства составляла от 4 до 6 месяцев до момента принятия решения.
Огромные заявки на продажи от Skynet, заставят шорт компании А стать самым прибыльным за всю историю шортов. Весь наличный кеш на балансах российских инвестдомов просто испарится. Акции Сбербанка рухнут со 100 рублей до 5 рублей – обанкротив все инвестдома. Skynet получит все деньги инвестдомов + все доступные акции Сбербанка.
Такая же операция будет проходить одновременно и по другим эмитентам.
avatar

SKYNET_11

Nikodim_333, дак вроде так и было уже все в 2008г, получили акции наши по дешевке, потом раздали повыше.
avatar

aya

Nikodim_333, куришь или пьешь? завязывай с нароктиками
Nikodim_333, Надо путина в курс поставить!!!
Nikodim_333, жжошь!
Nikodim_333, "… Акции Сбербанка рухнут со 100 рублей до 5 рублей..." ©

… до 22!!!

:))))))))))))
Nikodim_333, Сильно :). Про Гнома не вы писали? :)
Nikodim_333, начал читать этот коммент (а кто написал не видно). Дошел до скайнет, думаю, Никодим. Прокрутил: и вправду Никодим ))))
Nikodim_333, теоритечески возможно, но на практике такое никогда не прокатит.
бизнесмена того быстро закроют, если не успеет свалить как У. браудер.
шорты просто запретит ФСФР я думаю с уровня рублей 50-60(эт я про сбер)
Пу выступит по ящику что спекулятивное бабло нам нафиг не нужно и т.д. и т.п.
Короче всё это уже было )
Гусев Михаил(debtUM), но ведь красиво же написано.))))
Сергей (ABN Capital), не спорю )
Гусев Михаил(debtUM), Народ, подскажите как сообщение в личку писАть? или её тут нет?
avatar

Rise

Ситуация и впрямь аномальная. При этом комоды, что брент, что медь пока выглядят бодрячком.
avatar

ProfFit

кто то еще читает спайдела? :))
ну полный же бред

" около 98% медведей на нашем рынке (максимум с октября 2008) "
Это ставка на американские бабосы которые скоро рванут к нам на рынок ))
avatar

Gubkin

Причем здесь «количество медведей»? Как бы там ни было позиция в РИ набрана бешенная обеими сторонами и при выходе с текущих уровней (в любую сторону) жесткач неминуем.
avatar

ProfFit

ProfFit, так если стороны в относительном консенсусе выхода может и не быть!
так и закончим близко к текущим уровням.
Ув. Гусев Михаил(debtUM), и ради чего по Вашему тогда стоило набирать такую позу в умирающем фьюче?
Ув. Михаил, на это раз с вами пока согласиться не могу. На мой взгляд, до экспиры движок мы еще увидим, будет он с возвратом или нет тоже станет ясно в ближайшие дни.
Можно ли смартлабе отслеживать эту позицию в прямом эфире? Точно ли это шортовая позиция? Правда что она без покрытия опционами? Если это нетто шорт, то сейчас Скайнет просто ливанет миллиарды акций в систему — все как у меня было написано. И все инвесто дома кто анпродовал этих шортво они же обанкротятся — народ ломанется в банки — не нужно никакой Турции с Эрдоганом — народ сметет банки и депозиты. Шортовая позиция в 1.5 миллиарда принесет 100 миллиардов прибыли — атк как многие акции рухнут в сто арз — опустеют валютные закрома ЦБ
avatar

SKYNET_11

Nikodim_333, прчем здесь смарт-лаб? ОИ транслирует квик в реале.
1480 к/2 740 тыщ контрактов в каждую сторону, причем большая их часть набрана в последние пару дней.
Движок в любую сторону приведет в выходу огромного количества контрактов в зону убытка и одна из сторон, осознавшая ошибочность позиции начнет спешно ее ликвидировать, чем усилит движение в указанную сторону. Для того, чтобы это понимать не нужно быть ни спайделом ни масоном.
ProfFit, а так как мы ниже цены набора позиции, то вероятнее вниз.
Владимир Сарнацкий, не буду это оспаривать. Отвечу коротко — к сожалению это далеко не аксиома, иначе торговать всегда в + было бы элементарно.
Nikodim_333, алё) шортовая позиция может принести максимум свой номинал, если акции упадут до 0.
98% означает количество участников, а не количество открытых позиций
Спайдел хоть в курсе как ОИ считается? вот когда узнает тогда пускай начинает что то писать а пока х… ню нагородил…
ФИО: Vialcola, Я вообще извините но ахуеваю, человек с умным типа видом пишет и даже не знает что 2 ои это один шорт и один лонг…
ФИО: Vialcola, ОИ (открытый интерес) как раз один шорт и один лонг, но квик транслирует величину именуемую «Количество открытых позиций», где считаются все позиции и короткие и длинные, т.е. удвоенный открытый интерес.
ProfFit, Дак увеличилось количество открытых поз на 550 тыр, и то меньше на 350 если не ошибаюсь сейчас не у терминала… ОК тогда ОИ даже если по Спайделлу и вам:) то увеличилось на 225000
ФИО: Vialcola, КОП было лям стало 1350000 на вчера вечер… но ни как не 2100000 :)
ФИО: Vialcola, Или я что то путаю? по памяти пишу… случай чего очень извинюсь :)
ФИО: Vialcola, я спайделловские прикидки не пересчитываю, но ОИ феноменален и вырос, согласитесь, очень быстро. При том, что количество проданных путов существенно не растет.
ProfFit, А чего их пересчитывать он видит в квике увеличение на 550000 и пишет о позе в 45 ярдов, извините но поза в 22,5 ярда туда и 22,5 ярда обратно… просто такие весчи согласитесь вызывают вопросы о компетентности писателя, ну если в технических простых вещах не разбирается…
ФИО: Vialcola, согласен, но я даже не заморачиваюсь на его расчеты.
Он же типа «спец по западу», а там ОИ в реале диковинка. А что на ФОРТСе не ОИ, а КОП транслируется он по идее может и не знать.
ProfFit, Т.е. он не знает, но пишет… ну что ж зашибись… вы знаете я вот то ж многие технические весчи не знаю например про СМЕ это не зазорно, но как бэ все ж если уж типа претендуешь на серьезный анализ, то как бэ наверное не плохо знать предмет, так сказать?
ФИО: Vialcola, ниже посмотрите, плиз, все, что я пишу не о спайделе, на него пох. Я хотел бы с Вами обсуждить саму ситуации не более того.
ProfFit, ОК глаз цепанулся просто за сей факт, а так ну увеличился, вы мне скажите ОИ по опционам перед экспирацией квартальной раньше какой был? Я честно не помню, но как бы видел последнее время постоянное увеличение от серии к серии…
Ув. ФИО: Vialcola, ясно. Сейчас 1480, был 920 недавно.
ProfFit, КОП? я не в общем не оспариваю цифирь 550 :) но это количество открытых позиций, т.е. 225000 лонгов новых и стока же шортов… а товаристч пишет про направленную позу в 550 тыр контрактов, т.е. не в курсах собсна о том о чем пишет, или я в чем то не прав?
ФИО: Vialcola, ну по идее все незахеджированные направлены. Разве не так?
ProfFit, Дернам за мочало и начнем с начала, нет ставка не 1,5 ярда а 750 млн., он однозначно пишет про стаку в 1,5 ярда…
ФИО: Vialcola, Ставка 1.5 ярда. Она не захеджирована — это чистая позиция у него же написано что нет контр сделок и хеджа
Nikodim_333, Если про увеличение на 550тыр открытых поз то чистая позиция 750 млн лонг и 750 млн шорт… на два делить надо
ФИО: Vialcola, Вам не все равно, что он пишет? Мы то с Вами вроде в курсе, что такое КОП. Вы считаете 1480 сдвоенных кнтрактов (они же 740 ОИ) огромная часть из которых (60% к недавнему 926) набранных в последние пару дней не аномалия?
ProfFit, Давайте поглядим… почему то все уверены что это открытые позиции, вагон и маленькая тележка способов её перекрыть, адр в Лондоне, акции на ммвб, там я не знаю сфд на российский рынок на НАЙС и тп., кто то же тарил хорошо так до 1460. Посмотрим…
ФИО: Vialcola, конечно посмотрим, но насторожиться не мешает.
ФИО: Vialcola, по классике такая хрень может быть очень злой и существует высокая вероятность, это ЖЖЖ не спроста.
ProfFit, А теперь представим иной вариант… некие западные чучелы натарили нашего рынка так как дешев, и потом решили что все хреново и у 1300 вшортили в противоход своим лонгам фьюч… а дальше тогда ж… па они хеджированны и начинают спокойно лить в рынок накуленнный спот, п… ц разгром ужоссс :) это вместо шортосквиза :) да, я это не утверждаю ессесно, так фантазирую…
ФИО: Vialcola, да КОП не ОИ, ОИ соответственно 740 тыщ.
нефть улетела, а нас льют)
Аферист, чуть пивом не подавился когда гэп увидел )
Это ABN капитал шорт открыл на ВСЁ!!!
avatar

Gubkin

shamankhanty, завтра вы спокойно в шорте стоять будете, всё падать будет а вас запускать)
Большие дядьки мерятся у кого длинше и через пару недель один из дядик(у которого окажется немного побольше)может доставить много хлопот для того у кого поменьше -)))
avatar

RTS_TRADER

Если торговать вью Спайделла, обанкротишься очень быстро и со 100% гарантией.
Даже если он бывает прав по сути, с таймингом он ошибается фантастически. Но очень часто страсть застилает ему глаза и он, несется по воле своих чувств, поливая говном всех, кто с ним не согласен, начиная с самого рынка.
avatar

SergeyJu

нормально всё, увеличение( резкое) произошло в птн( 31.05) какие-то клиенты ( большие) лили и хеджировались вниз — не случайно Вася\ Олейник потом написал, что они в пятницу начали принимать — они думали, что это стопы. ММ ( Кукл) тоже принимал, только потом, во втр ( 4.06) по 133 он всё слил… ( а сделал ли это Вася?), так что рывок вниз прошёл на увеличении открытого интереса()в итоге) — т.е. правильно)))
Александр Минеев (vojd), не было еще рывка, но при таком ОИ он непременно будет и будет жестоким. Речь об этом.
ProfFit, «слабые руки» взяли по 133 во вторник — об них ММ разгружал лонг пятницы ( по 132) Лонг перешёл в лонг, поэтому по 133 ОИ не изменился. Рывок будет когда они ( слабые руки) начнут выходить и тогда ОИ схлопнется.
Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений
Ув. Александр Минеев (vojd), конечно, но пока и слабые и сильные продолжают набирать. Т.е. игра не закончена и движение в пару тройку тыщ для такого ОИ никакой не рывок, скорее просто шум. Строго имхо.
ProfFit, структуру движения невозможно( для меня) предсказать, поэтому как РИ пойдёт вниз ( зигзагом или отвесно — сказать не могу), но то, что ОИ растёт — значит «довешиваются»!!! — поэтому финальный сквиз вниз обязательно будет.
ИМХО
Александр Минеев (vojd), возможно будет, но будет ли вниз и будет он финальным или до экспиры увидим и другие чудеса, я спрогнозировать не берусь. Если Вам все ясно — снимаю шляпу, а если прогноз Ваш в итоге окажется верен, я с удовольствием Вас поздравлю.
С уважением, ПрофФит.
Ув. Александр Минеев (vojd), верно стороны довешиваются. Но меня несколько смущает следующее соображение. Откуда сильные руки берут допбабло вопрос не возникает, но вот откуда его достают слабые? И если «слабые» это быки, то они никак не могут довешиваться на маржу, ведь как Вы справедливо заметили, фьюч в указанное время так или иначе сползает.
ProfFit, откуда Вася берёт?
) Один Вася не показатель. Ддя того, чтобы так увеличить количество открытых позиций необходимо привести на рынок немало новых денег.
ProfFit, это же хедж! так что у них ( по SPAN) всё только улучшилось)))
Александр Минеев (vojd), ааа ну эт другое дело)
ProfFit, а обязательно ли приводить новые деньги? Если это хитрая схема и оч. крупные игроки создают видимость роста ОИ.
Возможно, что шортят, но чтоб не было резкого падения на ключевых уровнях откупают с другого счета. Поэтому ОИ растет.
alextrad, как это? ОИ это не объем торгов, а количество открытых позиций. каждые 2 позиции = один дополнительный НОВЫЙ контракт и в шорт и в лонг, т.е. контракты не откупаются, а добавляются и их число постоянно растет. Сечас ОИ уже почти 1500, т.е. 750 коротких и 750 длинных открытых на данный момент позиций.
ProfFit, Не буду настаивать на разумности этих действий. Но практически это реализуемо. Например, откроете 2 брок.счета на жену и тещу (2 аффелированные конторы). И со счета жены будете шортить, а со счета тещи откупать и такими переливами удерживать рынок. ОИ будет расти. Потребуется ГО в 2 раза большее. Но никак не 1,5 ярда дол., а менее 400 млн. дол. как то так.
alextrad, если делать нех и мы о неразумности Дяди, то можно рассмотреть и Ваш вариант, но «большие деньги» также называют «умными деньгами», так что закладываться в данном случае на подобную дурку я бы не стал.
alextrad, ОИ меняется, только в случае, если вторая сторона сделки маркетмейкер!!! Если переливать со счёта на счёт — то ОИ не меняется!!! 100%
Давайте. Начинаем — smart-lab.ru/my/Nikodim_333/
avatar

SKYNET_11

«плакали и кололись, но продолжали жрать свой кактус»… Даже Спайдел в шорт-сквиз уже поверил (таких тут много, каждые 2-3 часа, дно и сквиз объявляется)… видимо после выходных будет -10-15% (набирать такой сайз можно только в ожидании сильного движения)
Ув. RS-trade, согласен на 100, только направление выхода сильнейшего пока не увижу, прогнозировать развязку не возьмусь.
это гном берет реванш за 2008-й. Ему одного айпада мало )
А опцами не перекрывается, ну вы сами знаете почему )

avatar

vladdidaddi

вчера писали, что у юриков одинаковые позиции в лонг и шорт по ри, по 550 000 контрактов, остальное у физиков.
avatar

Puaro

Фьюч всегда был и остается хэджем.Ваш ОИ рос на падении те хеджились в толпу и арбитраж(до этого вола скока низкой была???).На рынке большой страх залез в короткий срок(показаЛОСЬ).А зачем крыть позу на экспиру??? Станет ликвидным следующий контракт перейдут туда.Сдался вам этот ОИ торгуйте цену УДАЧИ.
avatar

agapiton

Это все равно что вы стоя на рынке всегда продавали по 100кг помидор.А тут раз за три дня ушла 1000кг.Чо в больном мозгу кто-то метет для перепродажи??? Или просто 15туристов договорились аджику сделать???
avatar

agapiton

«Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит… на небесную ось!» ©

Через неделю этот топик рекомендую перечитать всем кто писал тут и поржать.

Я уже по разным форум чего только не начитался.
Инопланетян только не хватает — они кстати тоже масоны скорее всего :)
avatar

Green_Yard

чел даже не понимает, что увеличение ои на 550 тыс контрактов надо делить на 2.

ну и конечно такие позы просто так с голой жопой не открываются и если павлик чего-то не видит, это значит только то, что ему такие деньги в его жизни и близко никто не показывал
avatar

karapuz


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP