<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Это ЖЖЖ неспроста

Уже прошло больше 6  лет, как наряду с индексом ММВБ, я отслеживаю динамику и своего индекса RST (не путать с индексом РТС), методику расчета весов в котором описал здесь. Если говорить проще, то веса в нем даются пропорционально оборотам на ММВБ за предыдущий квартал (публикуются в базе индекса ММВБ10) и нулевые веса имеют бумаги, чьи обороты были в 8 и более раз меньше оборотов лидера. Лидер со временем менялся, когда то это было РАО ЕЭС, потом Газпром, сейчас Сбербанк.

Так вот, в целом за длительный период динамика этого индекса совпадает с индексом ММВБ и имеет с ним достаточно большую корреляцию. Однако существуют и периоды расхождений. Как правило, в медленных «пилообразных» ростах индекс ММВБ обгоняет индекс RST, вначале падений индекс RST падает быстрее индекса ММВБ. Это закономерности, которые, в-общем, не имеют прогностической ценности. А есть одна закономерность, за которой почти всегда следовал среднесрочный рост — это более быстрый рост индекса RST при отскоке от локального минимума. Такие случаи с 2001 года можно перечислить по «пальцам одной руки»:
—  рост от 03.01.2001;
— рост от 31.03.2003;
— рост от 16.05.2005;
— рост от 24.10.2008;
— рост от 24.02.2009;
— рост от 25.08.2010.

И вот последний случай — это рост от 17.04.2013:
индекс RST +9,5%,
индекс ММВБ +6,5%,

Нет, господа, этот отскок с 17 апреля — это не шортокрыл, это закупка «ОАО Россия» теми, кому надо продать много и быстро через долгое время после закупки. Это не покупки Магнита, ни Уралкалия и тем более не Аптек 36, 6, где, чтобы продать за день на 10 млн. долларов придется помучиться и обвалить цены на 3-5%%. Это закупка именно «ОАО Россия». Что было потом? Ну посмотрите на предыдущие вышеперечисленные даты. Конечно ростов без коррекций не бывает (и среднесрочный лонг лучше формировать именно на них), но стоит ли сегодня стоять в «инвестиционныХ шортах» против ликвидных российских «фишек»? Думаю нет — шорт игра краткосрочная, а на таком рынке должна быть краткосрочней вдвойне.
 

Хорошо если так будет!+++
пост дня!!!+++++++++++++
краткость сестра таланта
всё популярно обоснованно
«это закупка «ОАО Россия» теми, кому надо продать много и быстро через долгое время после закупки»-ГЕНИАЛЬНО
а куда же делся потенциал падения ниже лоев и прочая?
smart-lab.ru/blog/mytrading/116885.php
avatar

lambreken

Lexakot,

В ссылке же написано:

«это падение — индикатор отсутствия активных действий со стороны реальных нерезидентов на российском рынке во второй половине предыдущего года-начале текущего»

А тут сработал индикатор, указывающий на обратное второй половине утверждения. 27 апреля это не было так отчетливо видно.
А. Г., согласен с Вашими выводами. Пришёл к тому же только несколько с другой колокольни, формат ответа не позволит полные выкладки сделать. Вполне вероятным вариантом считаю среднесрочный рост индекса ММВБ календарно не менее 3-месяцев. Ориентировочные цели — грубо 1600 плюс-минус. Индекс реализует с пика сентября расходящийся клин. Эта же фигура прекрасно вписывается в идеологию сегодняшнего слабого русского рынка.
Автор молодец, правильные мысли!
avatar

Ostin83

Александр Лобанов, Саня, отвезут же… осторожней
весьма любопытно
спасибо!
А.Г. помоему РТС 2 нагляднее показывает состоятельность предыдущих трендов.
avatar

ballman

ballman,

РТС 2 — это не для тех, о ком я говорю. Их там никогда не было и не скоро они там будут.
А. Г., а Вы публиковали публично свой индекс и где его посмотреть? Пожалуйста, продемонстрирйте.
ballman,

Рисунки публиковал, помесячные изменения в обзорах управления за 2008-2009 публиковал (потом отказался, так как в этот период он рос гораздо быстрее, чем портфель акций в тех долях, в которых я торговал системно) данные по закрытиям дня только у меня в Excel (интрадей он никогда не считался), но любой, прочитав методику из ссылки легко построит его, имея базу расчетов индекса ММВБ10 (есть на сайте ММВБ в открытом доступе), данные по Газпрому в те годы, когда он торговался вне ММВБ и данные по «фишкам» в разные годы входившие в ММВБ10. Их немного, в этот индекс за все время расчета входили только EESR, GAZP, LKOH, SNGS, GMKN, SBER, RTKM, YUKO, ROSN и VTBR (префы я не включал принципиально, а складывал их обороты с обычкой).
А. Г., а Вы не пробовали без газпрома- интересны результаты…
ballman, я имею ввиду, тренд вверх, вниз, вправо…
ballman, на текущий момент…
ballman,

На текущий момент он пробил падающий тренд с минимумом 17.04, точнее пробил закрытием 20.05.
ballman,

Нет, не пробовал, но Газпром в первой половине 2000-х периодически из него выпадал. Например, в период конфликта между МФБ и депозитарием Газпромбанка, когда его обороты резко упали.
А. Г., Спасибо, интересно, попробую сам проштудировать
ballman, +100500 — т.к. описаная идея очень интересна, но наверняка автор строил и графики корреляции, которые не зря было бы посмотреть
раскрыть комментарий
avatar

Андрей

Андрей, А.Г. очень профессиональный и уважаемый человек, с ним очень интересно беседовать и рассуждать.
раскрыть комментарий
А график RST наложенный на RTS можно посмотреть?
Ded2012, на ММВБ точнее…
Ded2012,

Полностью я никогда не делал его картинки, так как там получается мелко, но отдельные куски публиковал

Вот с декабря 2007 по апрель 2008-го

img-fotki.yandex.ru/get/9/howtotrade2007.2/0_b141_1f22c015_XL.jpg

Вот 2008-й

img-fotki.yandex.ru/get/2714/howtotrade2007.2/0_19cd3_6f5416d0_XL.jpg

Вот 2009-й

img-fotki.yandex.ru/get/4113/howtotrade2007.2/0_2d3ef_a1aaffbd_orig

Потом я заменил его на свой «эталонный» портфель «купил и держи» с теми долями, с которыми я реально торговал.
Александр, спасибо. Очень ценная для меня информация.
avatar

fenrir

Roger,

У меня нет инсайда и выводы я делаю после прохождения локальных минимумов-максимумов и чем на более долгий горизонт вывод, тем он делается дальше по времени от точки экстремума.
Индикатор сломался, что-ж ничто не вечно… А если серьезно, любой индикатор — это показывает прошлое. Это «нада понимать» Карабьянц (с)
avatar

Theorist

Однозначно плюс, еще бы данные выложили рассчитанные, было бы вообще супер :)
avatar

siva

Станислав Иванов,

Да все расчеты спонтанны и многие уже пропали при смене ноутбуков. За свою работу на рынке я нашел не меньше трех десятков закономерностей, не имеющих прогностической ценности. И все расчеты по ним не сохранял, потому что и в мыслях не было публиковать отрицательные результаты. Лишь изредка я упоминал о некоторых таких закомерностях в интервью и заметках в интернете, чтобы блеснуть эрудицией. Две таике закономерности, найденные еще при построении индекса RST, упомянуты в тексте. Еще одна закономерность — это то, что бывает после сильного роста со снижающимися объемами. Оказалось, что равновероятны три ситуации:
— замедление роста;
— краткосрочное стояние перед новым ростом;
— падение;
а вот продолжение роста теми же темпами имеет гораздо меньшую вероятность.
И что дальше? Для открытия шорта это неинтересно, так как вероятность выигрыша меньше 1/3. Закрывать лонг тоже ошибка, так как вероятность первого и второго случая больше 0,5. И какая в этом результате прогностическая ценность? Никакой.
Станислав Иванов,

Дополню. А закономерность, на которой строится вывод я вообще обнаружил только в ноябре 2008-го. До этого я ее не видел.
А. Г., все понятно. Но имея данные, можно было бы предметно говорить.
Вдруг там автокорреляция 2го порядка какого-нибудь :)
avatar

siva

Станислав Иванов,

Да глобально там корреляция между приращениями индексов 0,89.
++++
avatar

Borrris

А.Г против Вася. ))
Ставлю на рост, мы разворачиваемся глобально. Но шортист, нам нужен для прыжка, через многолетние сопротивление, а это всегда боль и унижение большинства. Надо помнить об этом и рассказывать новичкам. ))
avatar

orbit

orbit, о каком шортисте речь?.. если это интродей-то врядли он вам поможет сломать многолетние сопротивления… а сред/долгосрочные шорты-это из грани фантастики
svanchik, Шортисты в Сбере покажут размер своей позиции уже 111-113 руб. А таких, с осени набилось совсем не мало. Интересные слухи ходят о позах в Ренесенсе. Наш рынок падает годами, и Вы думаете, что этот тренд никто не шортит, не высиживает лосей. ))) Улыбнуло, думал, что Вы шире смотрите на рынок, смартик не показатель ( тссс).
avatar

orbit

orbit, Вася со своими непокрытыми коллами может на этом росте получить бесценный опыт правильных непокрытых продаж ;)
Вот и мой единомышленник на этом ресурсе за рост. Думал я совсем один…
avatar

DimonD ۝

покупать путинскую коррумпированную «оао россия» верх глупости, поэтому это не рост, а максимум оцкок пьяной лягушки
Спасибо. Я сам в лонгах давно и рад, что Вы мое вью поддержали, а то тут Карапуз с месяц назад зачморил меня, когда я сказал, что похоже что нас покупают.
avatar

fot1985

Не слишком активно слежу за Вашими прогнозами, но еще с момента, когда заходил на Ваш форум, как правило, прогнозы сбывались)
avatar

rts-trader

rts-trader,

Ну я их делаю крайне нерегулярно, поэтому и следить трудно.
А где вы все увидели 17.04 рост??? Может 17.05 ??
avatar

smax0

smax0,

Именно с 17.04. В этот же день был локальный минимум, он же текущий минимум года.
интересно проводить корреляцию видения по рынку, когда видение рынка совпадает при различии в методике на 100 %, это как на правильное решение с разных сторон посмотреть. очень полезный блог.
avatar

Sambojoy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP