<HELP> for explanation

Блог им. jk555

Как вы используете опционные уровни?

Нарисовал небольшой скрипт в Wealth-Lab.

Взял фьючерс на РТС. Рассчитал волатильность за 30 дней. Рассчитал 2 индикатора max и min на ближайшие 30 дней (по волатильности). Расчет min и max производится в день экспирации (месяц) и до следующей экспирации min и max не меняется. 

Покупка:
   1.Если цена приближается к min
   2.Если цена пробивает max

Продажа:
   1.Если цена приближается к max
   2.Если цена пробивает min

Закрытие всех позиций в день экспирации. 

Вот что получилось:
  Как вы используете опционные уровни?

Если попробовать оптимизировать день расчета уровней и закрытия позиций:

Как вы используете опционные уровни? 

Выходит, что подходят для определения уровней в этой стратегии только ПРАВИЛЬНЫЕ дни.
 

Я написал робота, умеющего самостоятельно анализировать опционные уровни разных инструментов и коррелировать их. Доходность уматная!
avatar

kasha

kasha, такой большой, а в сказки веришь))
avatar

dhong


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP