<HELP> for explanation

Блог им. ovod

Психология: как торговать без стоп-лосс-ордеров fRTS и ограничивать убытки

для некоторых трейдеров, торгующих внутри дня  псхологической преградой для успешной торговли является так называемый вынос по стопу. ведь как известно, находясь в позиции, какова бы не была просадка, убытка нет пока мы не вышли из нее. т.е. мы сами создаем себе убытки, ну, или перекладываем их на срабатывание автоматики, создавая ордер «стоп-убыток».

для психологической разгрузки можно воспользоваться следующим трюком.

входим в позицию допустим одним контрактом fRTS. когда движение идет против нас и доходит до некоторого уровня, где бы мы поставили стоп-ордер, входим по рынку в противоход неколькими контрактами (4-7) fSBER, и все внимание переключаем на них, начиная потихоньку их торговать себе в плюс. как только мы видим, что по fSBER идет большое контрдвижение — переключаемся на fRTS и при выпонении цели, закрываем тут же весь fSBER.

в результате, мы неявным образом все таки не даем убыткам расти, но обходимся без ордеров стоп-лосс.
 
 

помоему или это похоже на бред или я чего-то недопонимаю, плюсанул за отказ от стоп-лоссов.
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, последний стоп-лосс я поставил полгода назад и тебе торгую в плюс без них) просто как бы хеджируюсь сбером)возможно бестолково написал, но мне помогает))
avatar

ovod

ovod, а все понял, что-то вроде хедж фонда. Я и сам уже несколько месяцев без стопов играю. Торгую исключительно по новостям. пока ошибок не было.
ovod, а зачем сбером Ри хеджировать? Ведь есть Ри август. Хеджируйтесь на здоровье.
avatar

VladP

VladP, контракт на сбер дешевле — проще регулировать позицию, где-то добавим 1-2 контрактика, где-то убавим
avatar

ovod

ovod, если я не ошибаюсь, открытие противоположной позиции по тому же самому инструменту, но другой даты экспирации, не требует дополнительного резервирования ГО.
avatar

VladP

VladP, честно говоря, не знаю, не пробовал. если это действительно так, то возможно стоит попробовать. спасибо
avatar

ovod

VladP, *сентябрь, конечно же сентябрь ))
avatar

VladP

ну это «квази-лок»…
давно известное дело…
только пример не вполне удачный, поскольку нет учёта
валютного риска доллар-рубль…
Проще делать таковое в связке «фьючерс РТС-Стандарт — фьючерс ММВБ» (оба рублёвые)…
avatar

Gugenot

Gugenot, спасибо, не знал что этому есть название.
avatar

ovod

ovod, название, кстати, придумано мною…
по большому счёту, это фьючерсный арбитраж…
сам в своё время им занимался… годы назад…
«входим по рынку в противоход»… что это значит?
получется при падении рынка до моего стопа я должен купить сбера в момент стопа?
ОбнуляюсьТретийРаз, сбер не купить, а наоборот продать, тогда на падении сбер будет давать плюс и при правильно подобранном числе контрактов общий убыток не только перестанет расти, но и станет уменьшаться
avatar

ovod

ovod, спасибо за пояснение.
Хорошо, потом получается что рынок разворачивается и идет вверх и по РТС у меня плюс, закрываю его, и в этот момент по сберу будет минус. в итоге примерно 0 и будет
ОбнуляюсьТретийРаз, согласись, 0 всяко лучше, чем минус, при условии что не угадал с движением.
avatar

ovod

ovod, Пример: РТС Купил по 100. Стоп в голове по 99…
Рынок двигает на 99. Я открываю 4фучаСбера в шорт. Сижу.

Дальше рынок разворачивается и идет на 105. В точке 105, у меня по РТС прибыль 5 но по сберу убыток 6. Итог: убыток — 1

и как бы не двигался рынок, у меня потсоянно будет убыток 1. Как если бы я сразу закрыл РТС по 99.

ТАк в чем преимущество?
ОбнуляюсьТретийРаз, ты описал лишь один из вариантов, когда цена идет _ровно_ до твоего стопа, но ведь будут варианты, когда цена пройдет ниже и на падении и возврате ты успеешь несколько раз обернуть сберовские контракты. ключевой психологический момент — надо не «сижу», а торговать на падении сбер. можно заходить не сразу всеми контрактами, а потихоньку их добавляя, если боишься резкого разворота от предполагаемого тобой стопа
avatar

ovod

ovod, идею понял. И тут много нюансов разных) Главное, видимо, что ты в рынке остаешься, а со стопом — выходишь и все)
ОбнуляюсьТретийРаз, чет бред какой то у вас ребяты) если цена дошла до стопа какой хер потом позу держать? если у вас есть система а не «чуйка», в рынке оставаться уже бессмысленно
Ded2012, почему же бессмысленно? торгуешь противотренд другим активом, исправляя ошибку.
avatar

ovod

ovod, невозможно одновременно ТРЕНД и ПРОТИВОТРЕНД торговать)
Ded2012, немного неправильно выразился — оба направления: в одном активе убыток, в другом — прибыль
avatar

ovod

ОбнуляюсьТретийРаз, да, постоянно в позах и напряжении и фактически торгуешь оба направления — вниз и вверх)
avatar

ovod

а я делал так до последнего времени, пока в золото не залез. Сбер лонг, газпром шорт, норм отрабатывало. На фьючах.
avatar

osip911

получается, что к одной переменной — фРТС мы добавляем вторую переменную — фьюч на сбербанк, проще от этого система точно не будет, вполне возможно, что это может принести доход, но лично мне это «психологической разгрузкой» не показалось.
avatar

rosov

rosov, смысл в том, что одна переменная зависит от другой — индекс РТС от акций Сбербанка, т.е. получаем не две независимых переменных, а меньше)
я не спорю, что кому-то такой трюк не подойдет. системности тут нет пока никакой, но трюк работает.
avatar

ovod

так я не понял что дает этот трюк?
психологическое спокойствие
минимизировать убыток
или все же заработать
avatar

Sid

Sid, основной заработок — когда угадываешь первоначальное движение. этот трюк для того случая, когда не угадал, но хочешь спокойно пережить свой промах без стоп-лоссов
avatar

ovod

По сути это эквивалентно торговле меньшими объемами. Вместо хеджа Сбером можно просто уменьшить плечо, если, конечно, депозит позволяет
avatar

q-trader

q-trader, нет. 1 контракт ри — это и так минимальный объем и как там менять плечо — никогда не задумывался, устраивает и такое
avatar

ovod

Учитывая что по моим наблюдения сбер коррелирован с РТС процентов на 90, не самая лучшая идея для хеджа. ИМХО.
avatar

sever184600

sever184600, даже меньше, чем 90%, но так даже веселее))
avatar

ovod

Вообще все такого рода приёмчики это попытка обмануть природу.
( что таким способом практически невозможно ). Если вы психологически не готовы принимать убыток — то профитной торговли ждать бесполезно. Только переломав свою психику, отстранив свой рептилоидный мозг от принятия решений можно надеяться на преимущество в рынке.Задача эта необычайно сложна. Решение её даётся очень малому числу трейдеров…
avatar

makarych

makarych, согласен, что природу не обмануть, но в плане психологии создается иллюзия, что всегда торгуешь в прибыль (хотя общий убыток тем менее есть, но он перестает расти и даже уменьшается)
т.е. психику не приходится ломать — все происходит эволюционным путем)
avatar

ovod

а почему именно fSBER?
и каким боком он тут, если его доля в индексе мизерна?
бессчисленное кол-во опционов(страйков и сроков) на сам fRTS
дают гораздо более гибкий механизм хэджа и минимизазации возможных убытком!
всех призываю задуматься именно об этом )
Гусев Михаил(debtUM), опционы пока изучал, возможно действительно стоит искать более оптимальные пути хеджирования, спасибо за коммент
fSBER — потому что я когда-то работал в Сбере :D, ну и начинал торговать на срочном рынке с него, неплохо изучил
avatar

ovod

Идешь в казино, покупаешь фишек и ставишь на рулетке на черное и красное одновременно раз к разу, типа в противоход. Пьешь коньяк, получаешь удовольствие от процесса и антуража, если в этом весь смысл. Но не надо забывать, что для таких умников придуман «зеро».

Где то чуть зазевался, не быстро зашел в противоход, или движение было сильное и ты уже в убытке хотя бы от проскальзывания, плюс комиссия дополнительная. Без стопа дорога к маржинколу, рано или поздно, но одного раза будет достаточно. Вот и вся психология.
avatar

VitNik

VitNik, в казино на чет-нечет только два исхода (ну и зеро еще), а цена на любой актив подвержена цикличности, не совсем хороший пример.
проскальзывания бывают как во вред, так и на руку. в целом при большом числе сделок внутри дня (у меня их несколько десятков — до пары сотен как правило) они друг друга компенсируют.
а что такое маржинкол? ;)
avatar

ovod

торговал без стопов. итог слив большой части депо. психологически не знаешь когда рынок развернется… в итоге можно потерять много или стать как говорит Герчик инвестором очень надолго.
еслиб в 11 году не закрыл убыток то сбер бы меня через год вернул к исходникам… а вот газпром втб к примеру обнулили мой депозит в чистую…
уж пусть лучше чаще выбивает по стопу чем за один пролив терять столько сколько за 10 стопов не потеряешь.
при этом при таком сливе можно потом еще раз перезайти
для себя решил теперь только со стопом...(очень стараюсь данному алгоритму следовать)
avatar

oops05

oops05, возможно у тебя не было механизма ограничения убытков. мало торговать без стопов, нужно не давать убыткам расти
avatar

ovod

ovod, естественно стопы это только один из элементов системы. много еще чего мне предстоит постичь))
и это похоже вообще на усреднение… а усреднение — путь к сливу рано или поздно
avatar

oops05

oops05, нет. во время усреднения цена может уйти еще больше против усреднения и тогда будет рост убытка
avatar

ovod

ovod, ну так я и говорю усреднение путь к сливу депозита)
стопы-противоходы…
а не легче перейти на старший тайфрейм… ни шума ни гама…
в любом случае в минус уходите… а тут шанс если угадаете с движением — жирный плюс.
Жук Скарабей, ну я торгую стакан, а старшие таймфреймы — для обще стратегии, т.е. например, по ри играю от шорта, так как на старших таймфреймах — тренд вниз, но иногда внутри дня бывают выстрелы вверх, вот для таких случаев и использую данный трюк
avatar

ovod

На Форексе этот приём называется «замок» или «локирование». В МТ-4 можно открывать встречную позицию, не закрывая ранее открытую. У вас могут быть открыты одновременно два и более встречных ордера, суммарный результат которых равен нулю. Существует много методов и теорий как пользоваться замком и как его затем открывать. Я считаю, что в этом методе есть только психологическая лазейка.
Валерий Никитенко, спасибо за коммент. правда, я на форексе не торгую, но использую mt4 для ТА по Brent, SP500, DAX и т.д.
avatar

ovod

Либо прочитал я наискосок либо весьма ущербная идея. Если первое, то не обессудьте — покаюсь в невнимательности. Если я правильно понял, о чем идет речь, то описан вариант парного трейдинга, который на трейдерском сленге носит название «раскоряка». Но в предложенном виде, на мой взгляд, он явно не является арбитражной или защитной стратегией.
Итак у Вас лось по фРТС, вместо закрытия позиции по стопу Вы предлагаете открывать противоположную в фСбер?
А это что, 100% обратнокореллируемые активы? Вы никогда не видели ситуаций, что скажем Сбер растет или стоит на месте, а РТС снижается, в результате чего Вы получаете лося в обеих позициях?
avatar

ProfFit

ProfFit, хорошее замечание, спасибо. 100%-ой корреляции между fRTS и fSBER конечно же нет, изредка бывают ситуции, которые Вы описываете. в такие моменты я начинаю либо выжидать, либо при максимальной концентрации внимания добавлять контракты по сберу (стараясь при любой возможности их прикрыть). здесь усреднение как раз уместно, потому как больших расхождений разного направления _длительных_ по времени между ртс и сбером все таки не бывает, во всяком случае не припоминаю
avatar

ovod

Как такие мысли могут прийти в здравую голову? Сразу видно — трейдер торгует убыточно и не хочет отказаться от своей дури.
avatar

(deleted)

Загоруйко Александр (minstrel), надеюсь Ваши прогнозы на рынке более точны, чем телепатирование состояния чужого торгового счета =)
avatar

ovod

ovod, Ошибаешься. Убытков раза в 2 больше прибылей, но прибыли в разы больше.
Взял — ошибся, жду… взял еще — ошибся. Потом еще ошибся… Совершенно не страшно. Я знаю ради чего сижу.
Загоруйко Александр (minstrel), так торгуйте на здоровье как Вам больше подходит) однако, из вашего коммента следует, что Вы угадываете реже в 2 раза, чем неугадываете, но тем не менее попытались свою силу прогнозирования применить к отдельно взятому трейдеру ;)
avatar

ovod

ovod, совершенно не имеет значения сколько раз ты ошибся или прав.
Можно 10 раз закрыть сделку с убытком и 1 раз с прибылью и при этом быть в +. На моем опыте таких примеров масса.
Я не верю в увеличение соотношения прибыльная_сделка/убыточная_сделка. Это иллюзии новичков.
Загоруйко Александр (minstrel), я ничего не писал про прибыльные сделки с угаданных первоначальных движений — само собой они есть. я лишь пытался донести мысль о том, что стоплосс — это не единственный способ ограничить убыток, если движение изначально не угадано. верю-не-верю — это вообще не аргумент. где Вы вообще увидели разговор о соотношении прибыльная/убыточная сделка?
avatar

ovod

ovod, Эти все поиски граалей без стопов… все это давно известно и понятно к чему ведет.
Факт остается фактом — рано или поздно ты потеряешь о-очень много, если будешь докупаться. Кто-то раньше, кто-то позже, итог один.
Загоруйко Александр (minstrel), да это не грааль, блин, лишь маленький приемчик, которых в арсенале с полдюжины.
здесь нет докупаний никаких по Ри — вторым активом ты торгуешь тренд и сбрасываешь сбер как только он становится не нужен. уже провел сотни-тысячи сделок с таким трюком, миллион чтоли надо провести, чтобы наступило это рано или поздно?
avatar

ovod

ovod, дело не в количестве, а подходе. Такие трюки долго не живут. Вопрос во времени.
Загоруйко Александр (minstrel), чем подход ограничения убытка плох?
avatar

ovod

ovod, изобретать велохрен не надо. Ограничивать убытки надо в лоб, а не через заплатки.
Загоруйко Александр (minstrel), кому надо в лоб — тот в лоб. мне психологически проще через заплатки)
avatar

ovod

Ставьте стопы всегда- это единственный действенный способ контролировать свои риски.
«Ментальные » стопы — это та дыра, через которую утекает 80% депозитов…
avatar

R0land

R0land, тут «ментальный» стоп имеет подкрепление в виде конкретного активного действия.
avatar

ovod


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP