<HELP> for explanation

Блог им. Mario

Flash Crash в золоте. Особое мнение.

Новостные сайты пестрят сообщениями типа:

Comex gold bullion inventories have slumped 17% already in 2013, falling to just 286.6 metric tons of actual metal on April 11, the lowest since September 2009.

This means that futures speculators on Friday sold a significant amount of more paper gold, in an hour or two, then the entire COMEX physical gold bullion inventories.

Если первое  верно и на данный момент запасов стало еще меньше (на вчера 258.4 т.), то во втором случае желаемое выдается за действительное.

Тут слышал мнение, что нафига смотреть отчеты СОТ и прочую ерунду.
Но иногда, скажу я вам, полезно наблюдать и за товарными запасами.

Flash Crash в золоте. Особое мнение.

Запасы отслеживаю понедельно. Хотя можно и смотреть каждый день на сайте СМЕ. Так вот, за последнюю неделю марта значительная часть запасов из категории «свободно» переместилось в «зарегистрированно».
Что наблюдаем дальше? — В первую же неделю апреля практически на это кол-во  открыты новые короткие позиции. Т.е. дополнительное количество металла выплеснули на рынок — та самая операция по «манипулированию» золотом с помощью слитковых банков, про которую часто поют золотые жуки.

Что до серебра, то в конце марта отмечал нехарактерное поведение крупных спикулей, открывших значительное кол-во шортов.
В последующие 2 недели (до прошедшей) объем шортов они увеличивали.
Flash Crash в золоте. Особое мнение.

Могу предположить, что акция была явно спланирована и скоординирована.
Скорей всего было сделано под тот самый закон Додда-Фрэнка. А закон был принят для того, чтобы убрать частично тот навес бумажного золота, который в 100 раз превышает физический рынок.

Вопрос в том, насколько долго бумажный рынок может «вертеть» рынок физический. Шорты крыть надо. Фьючерс-то поставочный ;)

Желающие подумать и наложить события на тайминг могут почитать эту лохматую статью в ZH
 

хорошая инфа.
«Шорты крыть надо» — вот где они только будут крыть то, можно ведь и еще повалить изрядно)
avatar

Preved

Preved, поэтому и привел в качестве примера статью из ZH.
тогда Flash Crash в серебре был в начале мая, в конце месяца лизинговое серебро с помощью которого потушили разогретый рынок вернулось на базу ;)
Но здесь фокус в том, что запасы в золоте уже почти на 2 минимуме и многие ЦБ воспользуются моментом для покупок.
Mario, те у тебя есть уверенность, что как минимум вЫкупят значительную часть?
Preved, отвечу эпизодом из любимого фильма )
video.yandex.ru/users/v-rtut2012/view/8/#
смотри с 75 мин. каждый решает сам ;)
Mario, ахахахах, красавчег!) и Фильм 5+. Am in)
Preved, I'm in)
Preved, )) узнал себя?
Mario, ну не то что себя, но мнение нравится. Вариант интереснЫЙ)
Mario, класс! :-)
Mario, А индекс СОТ в % где сейчас можно смотреть? раньше был хороший сайт, где-то с год назад его закрыли… больше не могу найти.
Дмитрий_Брест, по серебру здесь смотрю:
www.silverseek.com/commentary/cot-silver-report-april-12-2013-10931
по золоту www.goldseek.com/
Mario, Интересует именно индекс СОТ на графиках. Как в книге у Ларри Вильямса. Был очень хороший сайт, несколько лет им пользовался, название сейчас не вспомню. Они закрыли показ графиков, больше не могу найти.
Дмитрий_Брест, веду сам в таблицу экселе.
Раз в неделю перенести данные не трудно.
При необходимости можно сделать любой график.

Но по большому счету в этом нет необходимости.
Важно понимать текущую ситуацию и сантимент рынка.
Mario, Спасибо!
Taxfreelt, Спасибо! Посмотрю.
Taxfreelt, Всегда ранее работал с 26 недельным периодом (полгода, по тому же Ларри), какие аргументы есть в пользу 32 недель?
Mario, вы считаете, что ЦБ испытывают потребность в золоте?
avatar

rosov

rosov, не то, чтобы очень, но тем диверсифицируют ЗВР.
barchart.com сот показывает на графике.
avatar

Elstoun

Elstoun, Показывает чистые позиции, как на финвизе или именно процентные изменения ИНДЕКСА СОТ? Вот это важно. 10 раз книгу Вильямса перечитывал, пока все по полочкам в голове разложил.
Дмитрий_Брест, похоже чистые хотя там куча настроек может можно процентное изменение смотреть.
Elstoun, в том то и дело, что везде показывают только чистые позиции. Для анализа рынка они бессмыслены.

С начала сентября (после объявления КУЕ3) и по конец марта рынок ходил за позициями хеджеров, а спикули набирали позу против последующего движения рынка.
Поэтому я и предположил тогда, что пошла какая-то крупная игра, когда стали на ровном месте увеличиваться короткие позиции крупных спекулянтов.
Mario, такое впечатление что пора создавать требуемый сайт и брать деньги за подписку)… глядишь больше чем на трейдинге в итоге заработаешь.
Дмитрий_Брест, кому надо сами сделают выводы и может быть это поможет заработать. Большинству же это даром не надо (пример рутикера), большинству нужны эмоции )
Это к тому, что есть разный крупняк…
Есть эрики споты и прочие синклеры, которые тупо делают допвыпуск акций своего фонда и тупо покупают на вырученные деньги. А есть акулы, которые их дербанят.
Приятно, что на сайте есть не только " писатели "…
avatar

cerenc

cottrader.com/analytics самый лучший
avatar

MrBlonde

себестоимость золота достигает 800 USD. Дно может и непонятно где, но риски рассчитывать надо исходя из этой цифры.
avatar

SCTrade

Mario, объясните что означают категории «свободно» и «зарегестрировано»?
зарегестрировано — куплено и кому-то принадлежит. Свободно — никому не принадлежит и является гарантией, что биржа сможет удовлетворить поставку по фьючу.
avatar

Elstoun

Elstoun, благодарю за ответ! а почему биржа должна удовлетворять поставки по фьючу, а не сторона продающая фьюч?
Может неверно выразился, но суть именно такая свободный запас — это гарантия поставки. Фьюч на комексе поставочный. На наймексе и глобекс не в курсе.
avatar

Elstoun

И даже если поставку обязана осуществить сторона, продающая фьюч, ей соответственно нужно предъявить бирже товар в наличии и зарегестрировать его. Не?
avatar

Elstoun

Elstoun, да, верно, только об этом сам подумал!
Comex — это подразделение Nymex, которая входит в CME.
Глобекс — электронная торговая платформа.

Поставки осуществляются на склады и со складов биржи.
По сути, эти склады есть слитковые банки — депозитарии.
И любой крупный игрок со может взять металл в лизинг по ставке
LIBOR — GOFO (Золотая форвардная ставка) (Gold Forward Offered rate) www.lbma.org.uk/pages/index.cfm?page_id=55&title=gold_forwards&show=2013
Выкинуть в нужный момент это объем на рынок, тем самым сместив баланс и продавив цену.
Откупается дешевле и возвращается на склад ;)
avatar

Good Hanter

Вот кстати интересный анализ себестоимости добычи

ru-precious-met.livejournal.com/32706.html — 1-я часть
ru-precious-met.livejournal.com/34174.html — 2-я часть
ru-precious-met.livejournal.com/35208.html — 3-я часть.
avatar

Elstoun

Elstoun, спс, интересно, почитаю.
себестоимость везде разная, но по году она вроде определяется как средняя величина. По серебру, по крайней мере, так.
Частично стали намекать в мае 2012 года.Долгосрочно намекнули на
йену…
www.businessinsider.com/the-japanese-are-dumping-their-gold-2012-5
avatar

vimex


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP