<HELP> for explanation

Блог им. Burger

Тестирование МТС: проскальзывание и масштабируемость.

Очень много чего читал по-поводу создания МТС и роботов,
но вопрос выбора проскальзывания как-то нигде обычно
не поднимается. Между тем если теоретизировать
о будущих прибылях, также необходимо рассмотреть
и этот момент. Какое проскальзывание ожидать по инструменту
на выбранное количество лотов.
Здесь всё совсем не весело и падение ликвидности
очень заметно.
Я торгую фьюч Сбера, поэтому вот статистика для него.
Строки — количество лотов.
Столбцы — количество пунктов цены, которое потребуется
на вход в позицию.
Собственно вероятность, что такая поза будет набрана
и сдвиг цены не превысит указанное число пунктов.
Тестирование МТС: проскальзывание и масштабируемость.
Расчёт делался без исключений: гепы, вечерка, спайки и пр.
Если в Вашей МТС оценки ситуации не ведётся,
то расчитанные величины справедливы для неё.
Если вероятность попадания в проскальзывание
Вас не устраивает на выбранный сайз, то необходимо
придумывать способ дробить вход.
 

Правильно
согласен с вами
при создании МТС- проскальзывания учитывать обязательно
Trader-journal, нет 1000 шт. фьюча.
Trader-journal, для себя я посчитал до 100 тыс.
и до 300 пунктов. Но это 160 мегов в Excel файл.
Это выдержка, но вполне показательная.
а как вы определяете размер оптимального проскальзывания?
avatar

Kir

madeyourtrade.ru, тут всё субъективно. Ведь это
прогнозирование прибыли. Чем меньше проскальзывание,
тем выше прибыль, но тем меньше вероятность, что
именно так и будет. Каждый сам решает сколько %
по его мнению составляет форс-мажор.
Андрей Кучумов, ясно. В этом то вся и проблема — как уйти от этой субъективности :)
avatar

Kir

madeyourtrade.ru, опыт. :)
madeyourtrade.ru, ещё практика показывает, что уменьшая
рабочий лот в хорошей системе, можно как минимум
не терять, если проскальзывание увеличивать.
madeyourtrade.ru, теоретически можно сделать
«фонд проскальзывания». По мере его пополнения
уменьшать/увеличивать рабочий сайз, чтобы
в пересчёте на 1 шт. была заданная величина.
Андрей Кучумов, я думаю это не совсем верный путь. Оптимальное проскальзывание нужно как-то увязывать с моментной ликвидностью в стакане, т.е. спредом. По-хорошему бы нужна история спреда в стакане, чтобы потом с помощью оптимизации определить оптимальное значение.
avatar

Kir

madeyourtrade.ru, да, это логично, но сейчас много
«мерцающих» заявок (хотя вроде биржа с этим борется).
Но главно всё же где её взять, а даже если и копить,
то это мегабайты-терабайтов…
madeyourtrade.ru, считая по истории сделок я допускаю,
что стакан статичен, пока не исполнится сделка.
Т.е. сейчас цена 9000, а я считаю проскальзывание
для 100 контрактов. Исполнилась сделка на 1 шт.
по 9001, значит осталось 99, но по цене не ниже 9002,
т.к. уровень 9001 уже выкуплен.
Trader-journal, это не показатель, если у Вас большой
опыт, то стопы в правильных местах. ;) Тут же речь
идёт о статистике реального движения цены.
Trader-journal, а что тут сложного?
Берёте поток сделок. Каждая сделка задаёт
новый стартовый уровень. Считаете в обе
стороны объём, пока цена не достигнет
нужной точки. Грубо — так.
Trader-journal, в данном случае суть не терминология.
Вам «шашечки» или «ехать»? Пульну в рынок 1000, куда
улетит цена? На открытии одно, в консолидации другое,
на вечёрке 31 декабря — совсем другое.
Trader-journal, на вечёрке видимо Вы не торгуете. :)
Я же специально указал, что если МТС вообще никак
не оценивает ситуацию. А у Вас уже нужно отмести
открытие/закрытие и вечёрку.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP