Блог им. FXFighter

Осмысленность обсуждения на трейдерских ресурсах эффективых методов торговли

Я, как и большинство тех, кто продержался в трейдинге достаточно долго, прошел в своем развитии этап жадного накопления знаний. Когда-то это были книги, купленные  за свои кровные (помню «Консервативный скальпинг интрадей», купленный за какие-то несуразные по тем временам деньги), потом скачка и прочтение какого-то непомерного количества информационной требухи с пафосными названиями, попытки найти полезное зерно в откровенно устаревших теориях, которые любят продвигать всякие «аналитики»… в общем, много времени потратил. Слава Богу, что когда я начинал, всячески «Гуру» были малоактивны, как мухи холодной весной — а то бы и на них потратил время. Потом были какие-то наукообразные форумы… а потом я и их бросил. Осталось только общение на тему трейдинга и около трейдинга. И вот почему...
 
Достаточно давно наблюдая общение трейдеров и тех, кто выдает себя за трейдеров — убедился в полной бессмысленности получения какой-то полезной  торговой конкретики, применимой в реальном трейде или в методах торговли. Может, новичок и питает какие-то иллюзии по поводу рекомендаций, высказанных в открытом общении, но тот, кто эти рекомендации читал несколько лет, отлично понимает, что это просто шум. Так к этому и стоит относиться. Никто не даст вам инсайд «на завтра», волшебную точку входа или загадочный индикатор, который вас обогатит. Обсуждения торговых методов имеет смысл только в рамках расширения  профессиональной эрудиции, и если что-то случайно узнал полезное — торговый метод, применяющий это «полезное» придётся шлифовать самому и очень долго. А уж чужой «взгляд по рынку», прочитанный невпопад — вообще штука вредная до разрушительности.

 
Торговые инструменты — вещь отдельная. Готов допустить, что их обсуждение и пропаганда ведётся людьми, которые не тольок являются энтузиастами конкретного инструмента, но и просто грамотными, хотя бы в смысле трейдинга. Но увы — такие встречаются крайне редко...
 
А причина этого проста: никто не будет отдавать прибыльный метод. Хотя бы по причине его масштабируемости. Это уже обсуждалось в конктексте продажи роботов, но среди продавцов роботов мало настолько откровенных людей, чтобы это признавалось открыто. Тем не менее  споры вокруг какой-нибудь шняги типа «2-я подволна в 3-й волне не будет более 161% от предыдущей» ведутся со всем юношеским задором, который заставляет задуматься: а почему обсуждатель не в рынке сейчас, коли точно знает, сколько там эта волна будет? Да потому что на обсудждение уходит вся энергия, а денег у него НЕТ. Вот и всё. Те же, кто выстрадал деньгами свой метод — молчат, поскольку сдавать рыночную неэффективность, позволяющую им ЗАРАБАТЫВАТЬ, они не будут. Болтать же можно вообще бесплатно. Еще лучше, правильнее с точки зрения эффективного трейдинга — это заболтать и дескредитировать рабочий метод, чтобы о нем забыли. Как сделано было, например, с нейросетями, на которых был повешен большой ярлык «Подгонка под историю»… и теперь на них делают деньги большие юрики, у которых под ногами никто не болтается. 
Но ведь именно конкретных рекомендаций ждут от общения большинство новичков на ФР. Расстрою их: чуда не будет. Обходитесь просто общением, тусовкой. Как это делают рыбаки или строители. Глупо было бы думать, что на форуме  плотников вам дадут ссылку на молоток, скачав который и «пролечив» приложенным хаком — вы сразу построите дом. Не менее глупо рассчитывать, что даже за большие деньги вы купите специальную бензопилу, которая тоже будет за вас строить...
 
А тусовка тут хорошая. Несмотря на все недостатки.
Удачи всем!
★4
33 комментария
Полностью согласен.+++
Насчет нейросетей, Вы не совсем правы. При применении их для торговых систем от прошлых цен действительно получается подгонка по истории. И таким методом никакой «крупняк» не торгует. Но если с их помощью анализировать другую информацию, например, «стаканы», то тут «огромное поле» для интересных результатов. Но для «физика»-одиночки — это трудный и затратный путь. Потому и работают там «команды», а вовсе не из-за того, что кто-то что-то сказал.
avatar
А. Г., не согласен насчет «затратно для одиночки». Я как раз не указывал, что анализируется нейросетями. Фокус в том, что даже моделирование на основе прошлых цен — не всегда подгонка, а широко известно только это. А затратность при нынешней цене машиннного времени… ну не знаю, так ли это затратно.
Впрочем, это был лишь пример. Понятно, что то, что замалчивается хорош и качественно — мы и не знаем.
avatar
FXFighter,

Насчет моделирования на основе прошлых цен
Есть элементарная проверка на устойчивость и не подгонку, когда алгоритм с некоторыми парамерами отдельно оптимизируется на двух разных участках и берутся только параметры, показавшие статистически близкие результаты на обоих участках. Так вот, когда входная информация цены, то устойчивые нейросети в этой задаче ничуть не лучше обычных скользящих средних с полосами а-ля Боллинджер. Причем в рамках условно (!)-нормальной модели цен это вообще следует из модели теоретически.

О затратности пр работе не с рядами цен

1. Надо вести большие базы данных
2. Надо уметь программировать на одном из языков высокого уровня со знанием работы с базами данных
3. Надо знать основы теории вероятностей и математической статистики.
4. Обладать достаточным свободным временем для программирования.

Много частных трейдеров удовлетворяют одновременно этим 4-м условиям?
avatar
А. Г., наверное, немного. Впрочем, 5% успешных трейдеров — это тоже «немного». Если же исходить из перечисленных вами требований, то им соответствует персона «студент МАТМЕХа, заинтересовавшийся трейдингом»…
avatar
FXFighter,

Студент МатМеха далеко не всегда обладает пп 1 и 2. Да и про 5% — это байка от «плечевиков». Без плеча только 5% сливают депозит.
avatar
А. Г., видите, сколько ограничений… теперь еще и «без плеча». А много заработаешь «без плеча»?
avatar
FXFighter,

Немного, зато заработаешь, а при плече, несоразмерном с волатильностью, сольешь с высокой вероятностью вне зависимости от умения.
avatar
А. Г., а кто говорит о «несоразмерном плече»? И причем тут волатильность? Я считаю, что плечо д.б. соразмерно рыночному шуму. Меньше — мала доходность, выше — высоки риски. Это уменьшает случаный фактор. А учёт волатильности — часть ремесла трейдера, если влияние волатильности исключить вообще, то может и не сольешься, но уж точно заработаешь не больше банковского депозита.
avatar
FXFighter,

Дык «размер шума» и меряется его волатильностью. Об этом и речь. Например плечо больше 20 на валютных парах несоразмерно. Отсюда и результат про 5% успешных.
avatar
А. Г., walltra.de
Не ПОЛЕНИСЬ ЗАЙДИ!
avatar
А. Г., Согласен, что применение НС в чистом виде от прошлых цен это путь в никуда, тут требуется создавать большое окно и сразу попадаем на «проклятия размерности», если окно маленькое, тогда цена воспринимается сетью как сплошной шумовой поток.Но если использовать сеть для выискивания паттернов(которые естественно надо предварительно как то формализовать), то получается достаточно эффективный инструмент.Очень удобный для проверки различных теорий.Я думаю Григорий Фишман и Леонид Величковский прекрасный пример людей, которые используя НС, достигли потрясающих результатов.
Молодой поэт Таджикский,

Тут нет предмета для спора. Именно о таком применении НС я и говорил, как о потенциально эффективном.

Просто «подгонка под историю» про НС говорилось только о случае, описанном в Вашем первом предложении и, насколько мне известно, для этого случая НС никто из «крупняка» и не применяет. В этом контексте я оппонировал автору корневого топика.
avatar
> с нейросетями, на которых был повешен большой ярлык «Подгонка под историю»… и теперь на них делают деньги

1) эта фраза лож, остальной текст истина.
2) лож весь остальной текст, эта фраза истина.

Что выбираете?
Fry, а как вы планируете заставить меня выбрать?
avatar
FXFighter, =/ не планирую. Просто спрашиваю. Полагаю, вы человек логичный, строите текст с набором тезисов и мнений, хотите донести что-то до читателя.
Я всего лишь хочу понять, что именно?
Вы можете предложить своё объяснение парадокса. Так будет даже интереснее, но отвечать вопросом на вопрос, причём без намёка на ответ… как-то не здорово.
Fry, проблема в том, что я не вижу парадокса. Отвечать готов, но не в режиме демагогического выбора. Если уточните, что именно считаете ложью и в чем. собсьвенно выбор — я смогу ответить.
avatar
FXFighter, я думал это и так очевидно.
Лож и истина в данном случае без эмоциональной окраски. Это чисто логические термины «false or true».
Мне видится тест, который можно свести к двум основным тезисам:
1) ничего полезного по делу на смартлабе и в других публичных «болталках» найти нельзя.
2) нейросети – грааль
Разумеется, не так категорично, но суть ~ такая.
Парадокс:
если нейросети – грааль и вы об этом пишите здесь, значит 1-й тезис = false.
если на смартлабе только общение и ничего для трейдинга полезного, значит 2-й тезис = false.
Fry, вы что-то напутали. Видать, конспирология заставляет вас искать рекламу или промо везде. Нейросети были упомянуты вскользь, для примера. Причем в таком контексте, который для трейдера вообще исключает пример для подражания. Ведь миллиардный депозит + ММ + RM = грааль в любом случае.
avatar
Fry, ложь пишется с «ь» на конце. в любом браузере есть проверка правописания
avatar
Евгений Александрович-1, это единственное замечание?
Да, я плохо пишу коменты и на картинках бывают у меня ошибки. Не отрицаю. Зато топики я стараюсь вычитывать тексты и допускаю ошибок меньше, чем кто либо здесь на сайте! Могу поспорить, что нет тут более грамотных (в целом за весь блог на кол-во знаков кол-во ошибок).
Fry, интересное суждение, насчет «нет более грамотных». Можно и поспорить. Как планируете оценивать грамотность «на блог»?
avatar
Евгений Александрович-1, я вот не роешился на это указать. Наиболее частая реакция на указание ошибок — агрессия. Что мы и видим…
avatar
FXFighter, а вот вам как раз ответил бы спокойнее. Здесь я у вас в гостях =)
В оправдание:
1) вчера был не трезв (ДР у отца)
2) кормлю лося (тяну до сих пор лося =( ).
3) для меня это личное (борюсь с дислексией)
Про «самый-самый»… возможно перегнул. Я ведь только предположение сделал.
Оценивать просто:
1) в блоге для сравнения должно быть сопоставимое кол-во знаков (можно и больше =).
2) в блоге должно быть минимум копипастов чужих статей (хотя это спорно).
3) у кого больше число = количество знаков/ошибки, тот и победил.
Только по трезвости я этой фигнёй заниматься не буду.
Сейчас меня реально беспокоят другие ошибки (по теме сайта).
Кстати, корректор в браузере не выделяет слово «лож», множественное число «ложа» для него по контексту «сойдёт» =)
А целом с текстом согласен на 90%. Не согласен только с нейросетями и случайности узнать что-то полезное. Полезное проскакивает часто (только сегодня был этот пост smart-lab.ru/blog/113526.php ), но при этом вот это «придётся шлифовать самому и очень долго» совершенно верно.
avatar
Думаю, что вероятность получить что-то полезное настолька мала по сравнению с количеством инфы, которую надо переварить на подобных форумах, что для этой цели общение практически бессмысленно. Поэтому общение возможно только если оно самоценно

В целом же думаю (я — новичок), что трейдинг — это как спорт. Получить знание как играть легко, но играть как Месси, Марадона и Пеле могут только немногие. Чтобы стать ими нужна предрасположенность (психологическая, например), тренировка и осознанность тренировок.
avatar
Коллеги, я так понимаю, что вы все убеждены в том, что работа нейросети — суть подгонка на моделировании прошлых данных? Или ТОЛЬКО ПОДГОНКА?
Что-то мне подсказывает, что надо эту тему популярно освежать. Ведь даже скользящие средние при правильном ММ будут доходны. А уж адаптивная модель с регулярной переоптимизацией… ну, сами понимаете. А вам влили то, что это туфта и заниматься этим не стоит. Отличные пиарщики этим занимались, уважаю.
avatar
+

Могу сравнить с обсуждением секса подростками: слов много, так как дела мало.

Когда человек реально торгует в плюс, ему все это на фиг не нужно.
avatar
Для меня смысл всех трейдерских обсуждений сводится к тому, что они наводят на мысли, а от этого в голове неожиданно появляются новые идеи. К тому же после длительного общения возникает представление о других участниках, появляются авторитеты (люди, показавшие состоятельность своих суждений), мнения которых заставляют посмотреть на некоторые вещи под другим углом.
avatar
TT, совершенно верно. В этом и смысл профессиональной тусовки. Только вот с авторитетами в трейдерской среде — тускляк. Поскольку специалисты не публичны, а публичные люди — ну никак не специалисты… при всей несомненной харизме публичных лиц, причисляющих себя к трейдерам.
avatar
walltra.de
Не ПОЛЕНИСЬ ЗАЙДИ!
avatar
Нейросетями надо уметь пользоваться-это лишь инструмент, кто не умеет тот находит кучу оправданий этому.Сети отлично справляются с поиском закономерностей даже в сильно зашумленных данных, надо уметь подготавливать данные и владеть технологиями обучения сетей.Просто это задача не тривиальная и в теории сетей пока является белым пятном.
очень понравилась фраза «Те же, кто выстрадал деньгами свой метод — молчат, поскольку сдавать рыночную неэффективность, позволяющую им ЗАРАБАТЫВАТЬ, они не будут» прям суть статьи.

теги блога FXFighter

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн