<HELP> for explanation

Блог им. ShlykoVV

Ларри Вильямс. Учимся правильно терять деньги

Май 1995, том  32, номер 5
 
Учимся правильно терять деньги
 
Наверняка вы не думали, что нуждаетесь в моей помощи в таком вопросе, как искусство правильно терять деньги
 
Когда вы выигрываете, все кажется прекрасным. Вы видите небо в алмазах и зеленые светофоры на каждом перекрестке. А вот когда начинаете проигрывать – совсем другая история. Будучи начинающим трейдером, я довольно часто проигрывал. Поражения научили меня важному принципу биржевой торговли: терять деньги надо правильно.
 
Как именно? Есть только один верный ответ – всегда используйте стопы. Всегда! Прежде, чем продолжить чтение этого выпуска рассылки, загляните в словарь. Посмотрите значение слова «всегда».
 
Можете провести со своим счетом небольшой эксперимент. Как только не поставите стопы, цена пойдет против вас так сильно, что нанесет вашим деньгам огромный ущерб. Поэтому используйте стопы.
 
В молодости я торговал без стопов и верил в свое финансовое бессмертие. Как следствие – ушел в минус. Несколько раз мне пришлось выписывать брокерским фирмам векселя. Это жесткая действительность, а не забава и не игра. Поверьте, иметь дело с юристами брокерских фирм – не самое приятное занятие в жизни.
 
Единственный оставшийся вопрос. Где конкретно биржевой трейдер должен расставлять стопы? У меня есть эмпирическое правило: стопы должны быть приблизительно на расстоянии от $800 до $1200. Кроме фьючерсов на индекс S&P-500, где я использую стопы от $1750 до $2500.
 
Также помните, чем ближе ваш стоп к текущему уровню цен, тем больше вероятность его срабатывания. И наоборот. Лишь настоящий мазохист использует близкие стопы. Мы должны давать рынку некоторое пространство для маневра, но оно не должно быть слишком маленьким.
 
Поймите меня правильно: я люблю стопы не больше вашего, но использую их всегда.
 

В коем-то веке светлую голову вспомнили! Спасибо, что просвещаете невежд) вообще, все следовало бы его книгу прочесть.
«Лишь настоящий мазохист использует близкие стопы.» на понимание этого тоже ушло прилично времени…
У меня есть эмпирическое правило: стопы должны быть приблизительно на расстоянии от $800 до $1200. Кроме фьючерсов на индекс S&P-500, где я использую стопы от $1750 до $2500. //

Кто знает — чему это равно в процентах?
Вестников, По всей видимости, он имеет ввиду на один контракт.
Вестников, один пункт по СиПи 50 долларов, получается, что его стоп 35-50 пунктов.
Виталий Шлыков, спасибо. Приближаемся к истине. Теперь осталось познать, сколько процентов от контракта на СиПи составляет один пункт.
Вестников, Сейчас СиПи 1552 пункта.
smart-lab.ru/blog/112187.php
Виталий Шлыков, пасиб!
Вестников, Вестников, $1750 до $2500 = 35 — 50 пунктов для ES Futures / 7 — 10 пунктов для SP Futures.
Ларри торговал скорее всего большими фьючерсами, проценты посчитайте сами по курсу S&P500 в 94-95г.
MrDrJOKER, согласен!
MrDrJOKER прав.

Вильямс торговал полноценной «соточкой», а не e-mini.
Так что это было 17,5...25 пунктов на полный контракт.
Только изначально (когда он эмпирически это подбирал) для того рынка это было аж 7-10% от сипи!!!
Дальше рынок рос, а Ларри шлифовал свои входы, так что через 5 лет, это уже было меньше 5%.

Мои мысли на тему, кто ещё не читал:
smart-lab.ru/blog/91049.php
Близкие стопы часто признак высшей степени профессионализма. Это как снайперский выстрел. Точный, рассчитанный и ювелирно выверенный. А большие стопы — это как палить из пушки по воробьям. Риска много, пользы мало. ИМХО.
avatar

R0land

R0land, отчасти да, но лишь отчасти. Если использовать туже аналогию, картинки из моего топика помогают определить точность орудия.
Дело в том, что у каждого ствола есть свой придел точности.
Одно дело упражнение в стрелковом костюме в тире из спортивной пневматики с 10 метров. Тут олимпийская мишень предполагает зерно в десятку — 0,5 мм! По правилам касание к зерну засчитывается, то есть -+ калибр, но это всё равно миллиметры. Так вот, винтовка за $3-4т. в таких условиях даёт возможность всадить ~100% с точностью меньше зерна на порядки (то есть меньше сотых долей миллиметра).
На рынке мы все стреляем из грубых пушек каменными ядрами. В таких условиях точность зависит не от нас. Вернее предел высоковероятной точности зависит от факторов, которые сразу можно записать в группу абсолютной случайности.
Вот если тупо зафиксировать пушку и стрельнуть 1000 раз, размер воронки даст ответ, какой должна быть десятка (то есть куда стопы ставить не нужно).
Все, чем может управлять трейдер, это рисками. Большой стоп убьёт ваш или инвесторский депозит за N сделок.
И учиться надо не правильно терять деньги, а зарабатывать.
Для этого придется очень много работать над собой, поменять свое мировоззрение и подход к торговле.
avatar

R0land


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP