<HELP> for explanation

Блог им. Stavrov

Бэквордация RIM в картинках

Периодически появляются посты про бэквордацию в RIM, решил глянуть что с ней происходило в июньских контрактах за последние три года
2010 (в 2009 примерно тоже самое)Бэквордация RIM в картинках
 

2011Бэквордация RIM в картинках
 

2012Бэквордация RIM в картинках
 
В 2010г. максимум достигается в момент окончания сезона дивидендных отсечек (середина апреля — начало мая), в 2011-12 все наоборот.
 
С чем этом может быть связано, ведь отсечки рыночных тяжеловесов (Сбер, ГП, лук) каждый год примерно в одно время, плюс-минус пару дней?
 
Может дело в размере дивов, вроде с 2011г. что-то там рекомендовали повысить отчисления по дивидендам до 25% от чистой прибыли
 
А может это происки операторов рынка, чтобы сложее было переходить с о старого контракта на новый всяким пересиживальщикам-лосеводам? :)
 
В общем идея (по аналогии с 2012г.) тарим фьючик перед майскими праздниками с целью получить тысчонку другую пунктов прибыли на сокращении бэквордации :)
 
 

почему поставил не выводить на главную?
*вывел на главную принудительно*
Тимофей Мартынов, надо было разобраться сначала а потом на главную.

причем тут мартовские контракты (rih) и отсечки апрельские и майские.
Гениально, всё просто.
как так тарить в мае, если бэквордация сосчитана для мартовского против июньского фьюча? я где то ошибся? спасибо.
avatar

antonbell

100 % полезно. так наглядно для всех.вещь очень нужная. спасибо
avatar

Camel

аффтар может бэки посчитаны в rim а не в rih ??????
ABN Capital, да опечатка, это RIM
Владимир Ставров,
F = Spot + interest on the index — dividends

остальные колебания объясняются валютированием (колебаниями SiM против USD_TOM)
отредактировал, всем спасибо за внимательность
ну а мне ответьте, пожалуйста, а бэквордация против чего??? Индекса что ли? или следующего контракта?
avatar

antonbell

antonbell, против индекса РТС конечно же
Владимир Ставров, а вот теперь мне дураку объясните как можно на индексном фьюче заработать на снижении бэки.

варианты брать индексную корзину акций против фьюча тоже не катят так как бумаги после отсечки акурат падают на размер див.
ABN Capital, покупаем пятого, продаем седьмого, 700п в карман
дата бэкворд фРТС РТС
05.05.12 5955 143 000 1489,55
07.05.12 5119 143 745 1488,64
и т.п
Владимир Ставров, ага покупаем 5го а 7го гэп на 2-3% вниз и кроем убыток с учетом сужения бэки 1.5-2%

))))))
Владимир Ставров, спасибо, ясно. тоже неплохо бы указать в теле идеи, ибо это очень существенно…
Владимир Ставров, вы просто поймите, что предлагаете купить? чисто контрактика? сами показываете раздвижку, значит чем то надо прикрыть, захеджить свою покупку. Тпереь понятно — продажей корзины, но тогда для полноты картинок за 3 года, у Вас не хватает учета дивов по корзине, плюс бакса…
antonbell, да идея то чисто спекульская, на один день :) короче не заморачивайтесь
Владимир Ставров, ок, ясно)
Бэквордация РИ зависит не только от дивов, но и от размера валютных свопов, тк РИ считается в долларах. Вообще, в посте идеи нет, тк фишки в короткую перед отсечкой если кто и даст, то дивы придется отдать из своего кармана, а июньские фьючи на них уже без дивов торгуются
avatar

HugoRu

HugoRu, ну вот и я о том же. ато нашли грааль и думают что обманули ММ

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP