<HELP> for explanation

Блог им. AlexandrNsk

Российский СОТ на 15.07.2011: итоги, ситуация и прогноз...

Продолжаем исследовать российский СОТ (начало здесь...)







возможный профиль позиций юр.лиц (текущий момент, тенденция — сц.1, экспирацию — сц.2)



возможный профиль позиций физ.лиц (текущий момент, тенденция — сц.1, экспирацию — сц.2)




Выводы:
1. большую часть позиций с пред.недели были сданы, в частности юрики смогли получить профит 5000-7000 п. по фьючам и проданным путам, а вот физикам этого в основном (купленные фьючи и коллы) не удалось (вспомните высказывания про пилу и т.п. ). Поэтому удерживали диапазон 185-195.
2. теперь позы по фьючам в целом нейтральны как у физиков, так и юриков.
3. а вот по опционным кокструкциям существенная разница:
— юрики купили опционы — стренгл и/или волу, поставив на тренд;
— а физики продали опционы стренгл и/или волу, поставив на флэт.
В итоге, с большой вероятностью можно ожидать сильного движения, при чём в любую сторону.

4. Интересно, что юрики по-прежнему шорт нефти, лонг доллар  и по основным фишкам (сбер, газпром, лукойл, роснефть, ГМК), а физики — наоборот.
5. Обрашает внимание и то, что большинство участников-юриков по фРТС в шорт поставили.
6. Как сказал alexv1975 есть свободный кеш по фРТС готовый вступить в игру.

Касательно профилей поз, то я применяю принципы концетрации ОИ по страйкам (ранее показывал) и максмизации дохода при выборе поз (юриков прежде всего).


продолжение следует…
 

ситуация действительно хз.
наверное стоит добить шорты при попытке сипи протестить снизу 1330.
Риу может улететь вверх на 198000-200000.
Признак движения вверх — рост ОИ на уровне 194000-195000 с последующим его пробитием.
Надо смотреть в понедельник, утро будет как всегда «разводным», а далее в 12.00 все и увидим.
Деньги у игроков (судя по сокращению ОИ до 770к) есть, чтобы тянуть в любую сторону.
avatar

alexv1975

alexv1975, в общем да. Спасибо.
приготовились к «прыжку...» или готовы отпустить «в свободное плавание...»
средняя температура по больнице — 36,6…
высосано все из пальца, особенно возможные профили в опционах — долго улыбало ;)
avatar

megatrader

С выводами думаю ты прав.Тоже жду движухи на след.неделе.В газпроме диапозон цен уже с узился, дальше некуда.
avatar

eholot

Александр, как вы считаете «возможный профиль позиций»?
avatar

Иван Д.

В отличие от данных СОТ по фьючерсу, данные по опционам, к сожалению, ещё менее информативные: мы не знаем ни как ОИ распределён по страйкам, ни даже по календарным сериям. Поэтому что-то судить о экспозиции для отдельной категории участников (физ. или юр. лица) практически невозможно — в отличие от фьючерсов, где превышение лонгов над шортами (или наоборот) будет ясно говорить о величине и направленности дельты.
avatar

Иван Д.

Общая диспозиция есть robotrade.org/options/open-interest/?f=RTS-9.11&d=15-07-11
А удельный вес физиков/юриков можно взять из СОТ
avatar

Elstoun

Elstoun, «мы не знаем как ОИ распределён по страйкам» — я имел ввиду ОИ по категориям участников (юрики/физики). Можно, конечно, допустить для упрощения расчетов, что удельный вес примерно одинаков на всех страйках. Но, по-моему, это в корне неверное допущение.
dvoris, согласен, это неоднозначно...(страйки, серии, ОИ, физики/юрики, хедж...)
и в тоже время любое исследование строится на гипотезах и допущениях… время покажет…
Александр Нск, расскажите всё-таки о «возможном профиле позиций» :) По-моему, всем интересно (и непонятно).
dvoris, а почему неверное? Наверняка опционщики-физики смотрят на ОИ. Другое дело, что могут расходиться короткие и длинные позиции, что собственно и создает неопределенность. А общий удельный вес вполне может быть равномерным. Тем более, что явно доминируют три-четыре страйка.
avatar

Elstoun

Очень жирный пост!!! Автор продолжайте в том же духе
avatar

Richmond

а есть ли где на сайте ртс графики изменения рсот?
avatar

S.One

S.One, данные недавно начали выкладывать, маловато их для графиков… но графики обязательно сделаем :)
550 пикселей, чтоб их… :(
avatar

Иван Д.

dvoris, во — теперь, глядишь, и ртс подтянется )
спасибо
avatar

S.One


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP