<HELP> for explanation

Блог им. Lukasus

Система анализа и разработки MTS

Создал вторую платформу (типа Framework у программистов) для исследования рынков  и создания на этой основе механических торговых систем.
  Система анализа финансовых инструментов позволяет выявить степень инерционности / антиинерционности  рынков. И на основе портрета финансового инструмента создать МТС, что использыет обнаруженные закономерности.
 Изюминка в том, что метод един для любых инструментов, универсален по сути.
 Вот примеры МТС  построенных на основе этой платформы.
 Начнем с самых трендовых рынков и перейдем к антитрендовым.
 1) Украинский индекс UX.
 
Система анализа и разработки MTS
2)  Доллар рубль
Система анализа и разработки MTS

3) Доу Джонс
Система анализа и разработки MTS
 
Доходности разные, чем больше рынок тем ниже доходность, но фактор восстановления достаточно высокий у всех систем.
 

по доллар/рубль — это жестко будет болтаться 6 лет (!) во флэте!
avatar

jtrade

jettrader, и весь этот флэт, стратегия показывает на фоне яркого даунтренда!
jettrader, я бы сказал что до 2008 года система не имела стат.преимущества, а после преимущество появилось. Можно взять для анализа данные до 2008 года и создать МТС работающую на этом участке. Но вот и проявляется особенность финансовых рынков — они меняют свое стат. поведение. И то что работало- перестает и наоборот. Главное вовремя и точно определить что рынок изменился.
Lukasus, по UX есть мысли? Когда этот даунтренд закончится?
sam063rus, ну если в общих фразах — тест на персистентность/антиперсистентность, обычно тестируют по методике R/S размаха, но я свою применяю, саму методику сказать не могу, но могу описать стат.особенности любого инструмента, если интересно. Пишите — опишу.
UX похоже сжадся в нисходящем треугольнике, уровень в 800 пунктов был локальным дном, однако я бы дождался прорыва треугольника, потом пойдет веселее..., неважно куда, главное чтобы амплитудно.
avatar

Lukasus

Lukasus, cпасибо

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP