<HELP> for explanation

Блог им. sherman

В сбере арбитраж?

Смотрю на доску сбера и не могу понять почему:

1 фьюч + 1 проданный кол +1 купленный пут не равны нолю?
Например, в страйке 10000:

fut 10495
call 728
put 83 


 

погугли «паритет call put»
а страйк ближний?
Сергей Шеремета, в деньгах.
колл+(дисконтир)страйк=пут+спот
avatar

Cowperwood

Cowperwood, что такое «дисконтир»?
К сожалению, не имею возможность посмотреть доску опционов сейчас. Но из того, что вы написали следует, что сложилась арбитражная ситуация. Причем дивы вообще никак не повлияют на арбитражную прибыль. Но меня терзают сомнения по поводу цифр. Вы точно бид и оффер не перепутали в опционах?
avatar

optionview

optionview, ну я смотрел цены закрытия :-)
Denis Gabaydulin, дело в том, что средневзвешенная цена не является точной оценкой текущей цены опциона. Более точная оценка будет теоретическая цена или расчетная.
А 728 за колл, к примеру, это цена сделки. Причем она могла быть совершена, когда фьюч был 11000 или 10500 (утрирую).
Так что арбитража никакого нет.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP