SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
IMOEXF - вечный индекс как квази-спот?
- 25 мая 2024, 12:22
- |
Среди 5 вечных фьючерсов, торгуемых в настоящее время, обратите внимание на IMOEXF.
Имхо, это отличный контракт для эмуляции фондового портфеля и существенной экономии кэша из-за бесплатного плеча.
Фандинг есть, но его график (дневки) вполне ублаготворительный.
По крайней мере, на краткой истории самого фьючерса.
PS -Запущен еще и премиальный опцион на индекс Мосбиржи.
Но с ним нужно отдельно разбираться.
Если кто-то торгует IMOEXF, поделитесь комментами.
КАРТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТИВНОГО ФАНДИНГА
- минута
- 10 минут
- час
- день
- неделя
- месяц
- квартал
ПАРАМЕТРЫ
| Наименование | Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на Индекс МосБиржи |
|---|---|
| Код контракта | IMOEXF |
| Тип контракта | Расчетный |
| Базовый актив | Индекс МосБиржи (IMOEX) |
| Котировка | В пунктах как значение индекса |
| Шаг цены | 0.5 пункта |
| Стоимость шага цены | 5 RUB |
| Тарифная группа | Индексные контракты |
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/a8621
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- FORTS
- huawei technologies
- IMOEX
- interactive brokers
- NG
- quik
- Si
- автоваз
- автомобили
- автопром
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бизнес
- бкс
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- Дерипаска
- доллар рубль
- доходы населения
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- КДС
- керри-трейд
- Китай
- Китай и Россия
- китай россия
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии биржи
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- миграция
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы без риска
- опционы волатильность
- опционы на SI
- открытие брокер
- отрицательная цена нефти
- ОФЗ
- оффтоп
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- Центробанк
- экономика России
- энергия ркк
- юань
Ликвидность на порядок меньше.
А преимущества есть?
имхо, нет валютной переоценки, как в РТС.
все только за рубли.
ГО очень комфортное.
хорошо комбинируется с MIX и MXI.
возможны связки с премиальным опционом IMOEX.
как-то так навскидку.
это неважно, ГО все равно комфортнее.
IMOEX плечо 1 к 4
В чем комфортность ГО во втором случае?
в абсолютном меньшем размере самого ГО.
оно же практически на порядок ниже, так?
и меньше плечо, меньше риска.
Насчёт абсолютно меньшего размера — ну это несерьёзно, это уже как мелочь по карманам тырить…
MIX тяжелый по ГО, 50-60 т.р.
IMOEX легкий и эластичный, по 5-6 т.р.
его проще встраивать в комбинации с Si и акциями для спрэдов и хеджинга.
да, точно, но не обратил внимания, доверился коллеге )
В ВТБ корректно, одинаковое плечо.
а как так может быть — БКС завышает ГО?
в моменте 5100 должно быть!
БКС просто химичит, если не сказать жестче (((
свободный кэш он постоянно репует.
вот и лишняя копейка со шкурки с клиента набегает.
давно ушел от него, а ничего не поменялось.
«за займы овернайт бкс наоборот тебе процент накидывает,»
не смешите — и какой %?
лучше бы с ГО не химичили (.
ликвидность меньше из-за того, что биржа запускает сразу несколько схожих индексов и размывает ее.
но, возможно, именно IMOEXF как квази-спот привлечет внимание.
уточните, какие именно два параметра в пользу классики.
тогда вроде бы уже ответил по ликвидности и плечу выше.
но если для вас они в MIX предпочтительнее, то это ваш выбор.
имхо, МIX нужен для хеджа как фьючерс, а IMOEXF для эмуляции спотового портфеля.
и зачем платить контанго, если можно его не платить?
и зачем платить за фандинг, если можно за него не платить?
+10 MOEXF/- 1MIX = паритетный спрэд как отдельный фьючерсный катамаран для построения тримарана )))
но это уже новая история.
да, все нужно считать.
если смотреть всю историю фандинга по дням, а не за месяц с лишним, кривая выглядит как синусоида визуально.
но даже 12% отбить опционами ( продажами широкого стрэнгла) вполне реально.
но чтобы реально построить доходную стратегию — нужно еще что-то нестандартное придумать.
склоняюсь к премиальникам, если там будет чуть получше с ликвидностью.
как-то эволюционно уже давным давно перешел со спота на фьючи, а потом на опционы).
поэтому рассматриваю IMOEXF как БА, как квази-спот.
если получится, буду строить исключительно опционный кэрри-трейд.
а вечный индекс останется как страховка в случае падения ликвидности.
то есть вместо +IMOEX можно покупать, например, его премиальники.
ГО меньше, риски меньше, а плечо пошире будет.
а дальше и что-то с продажной ногой можно замутить.
варианты есть, нужно просчитать все плюсы/минусы.
Я раньше играл в неэффективности с вечными фьючами, но потом это стало неинтересно с точки зрения доходности
все течет, все изменяется.
вероятно, в IMOEX тоже будут плановые изменения по ситуации ( так написано в презентации).
а пока вот изучаю менее популярные фьючи, чтобы постепенно снизить долю Si в портфеле и опционов на него.
цель прежняя — обеспечивать доходность 50-100% годовых по любой применяемой стратегии.
и не искать неэффективность, а именно на эффективности построить стабильный трейдинг, преимущественно на опционах.
никто же не мешает купить что-то за 100, а продать за 1000 или купить за 1000, а продать за 100 с итоговым плюсом ( цены 2..3...4 ног в спрэдах).
а это стрэнглы, колеса, вертикали, горизонтали, диагонали и прочие комбинации.
по идее должен быть.
но у меня нет счета в Сбере.
легко проверить в КОТИРОВКИ — тикер IMOEXF.
IMOEXF включает в себя и начисляемые дивиденды в отличие от других индексов.
и самое важное отличие — это НЕ фьючерс как календарные РТС, MIX или MXI, а практически спот.
IMOEXF/USDRUBF.
но это уже для любителей арбитражного трейдинга.
умножается на 10 для каждого лота как фандинг или нет
я что-то из презентации не особо понял…
Дивидендная поправка
Пример учета дивидендной поправки
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/a8621?ysclid=lwlyduisck874305769
как я понял, просто берется значение индекса дивидендов и прибавляется/отнимается.
фандинг тут не причем.
главное, что прибавляется! )
— маленькая ликвидность, особенно на вечерке
у каждого свое мнение и свой выбор инструментов.
мне вечные фьючи нравятся, но ими сложнее торговать — фандинг и ликвидность отпугивают.
в долгосроке без стопов
ГО и там, и там примерно одинаково, номинал и там, и там: цена*10, а обороты первого в контрактах в 3,5 раза больше. И номинал почему то чуть выше.
… и не обращать внимания на фандинг в долгосроке.
вот и я про то пишу)
А просадки разбирать на том, что она у индекса с 30.09.2022 -8% по текущим данным бессмысленно. Вот упадет индекс на 20%+, тогда и посмотрим.
специально торгуются «фьючерсные спрэды» для роллирования.
учите матчасть.
чем лучше?
это не фьючерс, а скорее квази-спот в виде CFD.
включает дивиденды.
можно хеджировать через MXI/ MIX/RTS или Si (кросс).
есть ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы с ММ ( надо проверить).
как-то так.
методика их расчета и включения указана выше.
как я понимаю, включаются реально выплаченные дивиденды.
но это мнение дилетанта)
ваш вопрос для дотошных аналитиков и тех, кто знает точный ответ.
если верить Мосбирже, такого не может быть.
см. Дивидендная поправка
www.moex.com/a8621?ysclid=lwlyduisck874305769
в индексе всего 20+ акций.
а индекс дивидендов охватывает весь рынок.
www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR
30+ одних и тех же акций. А индексы РТС просто пересчет этих же индексов в доллары по индикативным курсам. Это, как я уже писал, вармаржа фьючерса на индекс РТС может сильно отличаться от изменения индекса РТС в рублях.
речь только про IMOEXF, в который дивиденды включаются.
если что-то по-вашему не так, то лучше напрямую у биржи уточнить.
простите, нет желания в пипсах индекса копаться...
имхо, есть более важные проблемные вопросы к бирже — почему такие кривые премиальники, почему ММ такие пугливые, почему непонятки с ГО и кросс-маржингом т.д.
Совсем другая волатильность и объемы.
Для торговли без стопов я выбираю крипту
это уже другая реальность.
вероятно, это как билеты МММ )
полная угадайка и шанс на везение.
Можно сделать +100%, вытащить свои деньги и уже ничем не рисковать
и много вы лично вытащили?
в абсолютных цифрах?
понял.
«Мем коины гораздо интереснее рос. фьючей.» )
мы вас уже потеряли...(((
лучше наоборот — больше шансов разбогатеть)
росакции уперлись в потолок -газпром только начало...(((
Мне нужен пассивный доход, поэтому 99% в рос акциях
тогда вас ждут неприятности — если портфель без хеджа.
лучше уж банкам доверьтесь — будет пассивный доход с плюсом.
Вклады проигрывают див акциям с реинвестом в долгосроке. Это уже проверено
тогда удачи в обгоне реальной инфляции 20+% в долгосроке!
а мы будет текущую доходность лучше фиксировать и реинвестировать.
тоже проверено)
Индекс полной доходности и золото лучшее вложение по доходности на рос. рынке
за какой срок?
smart-lab.ru/blog/984672.php
smart-lab.ru/blog/872033.php
доказательно и убедительно!
но разница настолько мала, что речь может идти только о сохранении активов, а об их приросте.
значит, в режиме реального времени только активный кэрри-трейд поможет еще и заработать.
пассивные инвестиции не для меня.
но кто может позволить себе стать рантье и жить на проценты, тогда нормально.
За 10-15 лет. Вложенные сейчас деньги в акции могут легко дать 100% дивов ежегодно.
да, если не будет войны (((
перспективы
pro.rbc.ru/demo/665068369a79471a35bc12be?from=from_main_5&utm_source=rbc.ru&utm_medium=inhouse_media&utm_campaign=lines_5&utm_content=665068369a79471a35bc12be&utm_term=10.4C_noauth_base
да не будут их платить или заплатят по минимуму (((
Когда их не платили?
если вам дивидендов на жизнь хватает, то вы рантье!
вам виднее, откуда кэш брать для портфеля.
мне на жизнь нужно зарабатывать активным трейдингом.
что и стараюсь делать.
после начала «невойны» наша контора вынуждена была закрыться, поэтому теперь в прямом смысле трейдинг для меня это бизнес и работа.
и кэш нужен сегодня, а не завтра для жизни.
Гораздо спокойнее работать на дядю, инвестировать и немного спекулировать.
ответ простой — вы надеетесь на рост акций и дивы в долгосроке, мне приходится применять кэрри-трейд в краткосроке.
пока рынок «дышит», обе стратегии будут работать.
вы будете 100% в плюсе ниже уровня инфляции в таком случае (((
как в 1990-е годы при доходности в ГКО в 100-120% и инфляции в 2-3 раза выше.
это не важно в моменте. Главное как в долгосроке. Индекс полной доходности обгоняет инфляцию в разы.
Тенденции меняются, кери трейды прохдят, а акции и золото дорожает
вот именно, что все важно!
царские ценные бумаги все сгорели в революцию (((
с 2022 года счастливые обладатели инобумаг у нас в одночасье стали несчастливцами...
а на фортс, из личного опыта, удалось все просадки отбить почти за год.
Пример уже есть — Газпром.
Когда-то стоил 370 руб при долларе 30.
Сегодня 135 руб при долларе 89.
Прежде чем купить я смотрю в первую очередь на график лет за 30, потом уже фин. показатели
значит, вы как баффет!
но про «народное достояние» зачем так?
это ведь зеркало нашей экономики.
думаю, найти компании с 30-летней положительной историей не просто.
но упорно ищущий найдет!
вам же надо оправдать свой ник )))
почему не просто? на рос. рынке акций мало. Просмотреть 257 график можно за час. Хороших растущих див. компаний штук 40
наверное, но сам уже много лет на фондовом не торгую.
может, что-то подходящее из фьючей на акции соберу.
сегодня там все больше и больше эмитентов, почувствовали вкус к бирже.
после IPO можно и на деривативы зайти.
Еще надо будет гк элемент взять.
ок, у вас своя стратегия.
тема не моя, поэтому откланиваюсь и удачи!
спасибо за полезный диалог!