Блог им. Stanis

Опционный кросс-арбитраж на Si по науке

В прошлые разы уже обсуждали тему различия БА на премиальные и маржируемые опционы и его влияния на схождение/расхождение спрэда.
В моменте снова есть возможности построения такого спрэда на 20.06.24  как финальную дату  арбитража с положительным МО.
Хотите верьте, хотите проверьте.
Имхо, пара подводных камней еще осталась, но такая стратегия вполне рабочая и применима и на другие активы, где торгуются оба вида опционов. 
Удачи!

https://smart-lab.ru/blog/1019500.php

https://smart-lab.ru/blog/1019888.php


Опционный кросс-арбитраж на Si по науке
























★1
3 комментария
Спрэд в 100-300 рублей держится постоянно.
Ранее (если судить по графикам бэктеста) он был шире.
Видать, арбитражеры плотно мониторят рынок.
avatar
Stanis
+1
100-300р ни о чем. Доходность на месяц должна быть минимум 500. Я на недельках строю минимум 150-200 р.
avatar
Urwald
Urwald, 

правильно, поэтому тестовый арбитраж на 1...2...3...4 недели  покажет, что лучше.
в прошлый раз за неделю удалось поймать 175.
avatar
Stanis

полезные записи за 24 часа

★11 11 Главные идеи Максима Орловского из нового большого интервью!
★7 54 ✅ Повышение ключевой ставки больше может не потребоваться
★6 5 Недвижимость резко подорожала, доллар вышел из чата, новые санкции, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★6 24 🎈 Доллар ушел, юань остался. Недвижимость продолжила рост. Где хранить деньги?
★6 6 Излишне удержанный Ндфл - Сбербанк
★5 1 Немного об инфляции
★5 113 Влияние войны на экономику
★5 13 Как на наше поведение влияют другие
★4 3 🌗 Почему санкции это полезно для нашего IT?
★4 5 Возможные стратегии поведения ЦБ в отношении курса рубля
+169 11 Главные идеи Максима Орловского из нового большого интервью!
+126 135 Зачем нужна фонда, когда мне без риска наливают минимально 18%?
+110 54 ✅ Повышение ключевой ставки больше может не потребоваться
+98 113 Влияние войны на экономику
+93 46 Экономику России в очередной раз порвали санкциями в клочья. Новости клочьев за неделю
+67 13 Как на наше поведение влияют другие
+58 27 Чем чревато прекращение торгов USD/EUR/RUB..
+54 7 Главный плюс санкций против ММВБ
+51 34 Убило током в ванной, психушка и тюрьма: как Hamster Kombat разрушает жизни
+49 6 Отражение инфляции в романах Эриха Мария Ремарка....

самые обсуждаемые сегодня

6к По поводу "хомячков"
4к Азия. Понедельник.
4к Сравнительный расчёт, до и после отмены льготной ипотеки.
2к Вводная к открытию недели
1к Индекс МБ сегодня

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн