<HELP> for explanation

Блог им. dvoris

Среднее изменение RTSVX по дням недели

График демонстрирует известный эффект: перед выходными участники наперёд учитывают распад временной стоимости опционов, поэтому к концу недели опционы становятся относительно дешевле (вменённая волатильность снижается), а в начале недели дороже (волатильность растёт).



 

На этом и работаем…
хорошая мысль +
топик на главную
Во, это более практично чем рассуждения об стратегиях торговли фьючерсом на волатильность при его полной неликвидности
avatar

megatrader

ну ясно что понедельник после выходных она будет расти, иначе все продавали бы волатильность и зарабатывали за выходные, только она растет часто очень гепом и особо это движение не возьмешь
avatar

pekin66

Это правильное наблюдение. +
но сюда бы как-то пришпандорить зависимость этих изменений от срока до экспирации. В объемном виде что ли. Или перейти в измерении на единицы веги, а не относительные проценты — так будет точнее.
avatar

nike

+1 абсолютные изменения веги информативнее
ну и доверительные интервалы бы какие-то для средних
avatar

johnny

nike, johnny спасибо, интересная мысль, стоит попробовать сделать.
avatar

Иван Д.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP