Избранные комментарии Кормщик на форуме

Ну на 4h ob сильнее, чем на 1h, может быть на 2.071 сходит.

cosmopolite, Цели для закрытия шорта на сегодня были обозначены мной в 15:42 ( 2.001 — 2.003 ). Можно было просто поставить туда лимитированную заявку и ждать, когда она сработает. У Вас слишком много переворотов и перескоков. Когда их много — это плохо. И когда их нет — это ещё хуже.
А вот Собака сдрейфила — закрыла шорт намного раньше — по 2.040. Недобор 40 пунктов.
Пока 2.001 лой дня. -92 п. от хая 2.093 вроде как уже норма по длине свечи.
Хотя, вчера +113 была свеча.

333V, ну да теперь так. А раньше 1.995 минус 100, 150… Я теперь сам.

Дмитрий Первый, Да, -100 не было было -77 ( 1.918 ).
Но, нормальные трейдеры, у кого стояло на -100 п., увидев, что пошёл разворот и пробит часовой хай — просто развернулись по стопу на 1.957 вверх.
И кстати любимый здесь многими супертренд — дал тот же самый сигнал на лонг вчера в 15-45. Поэтому, не надо тормозить. Надо быстро думать и действовать. А сами цифры — никакого значения не имеют. Кукл не будет, как ты думаешь, водить курс по цифрам, указанным на форуме.
Вот поступил сигнал на шорт сегодня в 14-30, значит шорт. И никаких претензий к тем, кто про 2.100 говорил, что мол на 7 п. обманули и не довели ( 2.093 )

Касательно рисков, которые якобы не могут быть сведены к нулю. Есть несколько разновидностей трейдеров. Условно они делятся на 3 группы.

1. Арбитражёры ( спрэвики ). Движение курса вверх или вниз — для них не имеет никакого значения. Мнения других трейдеров — их не особо интересует, так как это никак не влияет на их торговую систему и получаемую ими прибыль. Если посмотреть их результаты по дням в пунктах профита на весь депоз, то это будет выглядеть примерно так:
+5+4+6+3+7+2+4+1+6+5+8… В среднем +5 п. в день. Риски минимальны, почти нулевые, убыточных дней нет, в худшие дни 0 +1 п.

2. Это спекулянты, которые работают по индикаторам, ставят стопы, ограничивают убытки. В спорных ситуациях интересуются мнением других трейдеров, чтобы сверить своё видение ситуации:
+5+20-15+10-5+30-25+20-15… Тоже в среднем +5 п. в день, но риски убытков есть, но они их принимают и контролируют ( как они полагают ). Такие трейдеры должны быть готовы психологически в отдельные дни принимать убытки ( внутри дня с ряда сделок ) или просадки счёта ( если стратегия более долгосрочная ).

3. Это спекулянты-неудачники. Самая массовая категория трейдеров. Получают +5 п — сразу фиксируют, стопы не ставят, развороты не видят ( или не хотят видеть ), всецело полагаются на мнения других трейдеров, читают их советы, собственного мнения не имеют, дают убыткам течь вплоть до маржин-кола.
+5-40+10+5+5-100+5+10+5-60+5+15-150… Итог: более -100 п. в месяц с перспективой обнуления депоза.

Первая группа — эксплуатирует и вторую, и третью группу.
Вторая группа — эксплуатирует третью.
Вот такая вот пищевая цепочка на бирже.

Пришёл шортовый сигнал. Линии бб пройдены на 5м, 10м посередине. Возможно просто коррекция.

connectt, На 15 минут лучше супертренд смотреть. Было 3 касания зелёной линии — свечи 9:00, 9:15 и 12:15, но не было ни одного пробоя вниз. По сути, с 15:45 вчерашнего дня до текущего времени не было ни одного ложного сигнала. Можно было +130 п. взять профита ( на текущий момент ), если вошли по стопу вчера на пробое красной линии на свече 15:45. В то время, как на 3 М, 5 М и 10 М ложных сигналов было много — и вчера и сегодня. А это выход из позиции и потеря профита. Это что касается Вашего любимого индикатора.

Ещё я строго разделяю стратегии по времени. С утра до 13:00, с часу до 16:00, и вечерка. Примерно как вчера было. С утра качели примерно 25п, с часу был шорт, в 16:00 лонг. Ну и недавно вечерка пулять начала.

khornickjaadle, а если 1-2 пункта стабильно делать в день, миллионером хотя бы можно стать?)

Дрейк,
Специально для прибыльных трейдеров (без учёта комиссий ):

+1 п. в день = 15% годовых
+2 п. в день = 32% годовых
+3 п. в день = 50% годовых
+4 п. в день = 73% годовых
+5 п. в день = 100% годовых
+6 п. в день = 130% годовых
+7 п. в день = 164% годовых
+8 п. в день = 203% годовых
+9 п. в день = 248% годовых
+10 п.в день = 300% годовых

Учитывая, что для многих актуально получать убытки, надо будет в следующий раз составить такую же таблицу специально для них ( назовём её «таблица лосевода» ), чтобы они представляли, что будет с их депозом и как быстро они его сольют, если они будут терять -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 п. в день.
Например, если стабильно терять всего -10 п. в день, то через 1 год от депоза останется всего 25% ( убыток будет -75% ).

333V, дай обниму!) я уже понял эту тему) главное, чтобы не спалили. Встаешь в шорт или ты с тазиком наоборот?)

Дмитрий Первый, Если по часовику, то да. Пока шорт. Но, разница в том, что я могу выйти по стопу в случае изменения тенденции, а ты стопы не ставишь, а значит, пожалев 5-10 пунктов на стоп, можешь потерять в итоге -50-100 п. Поэтому не повторяй действия, а сам думай.

Открыл месячный график на ММВБ NG 5.24 и ужаснулся. Там 6 свечей от хая 3.252 — и все красные. Хай апреля 2.150. Пока его не обновят в мае — не поверю в глобальный разворот.

333V, это что за фьючерс? Не могу понять

Иван Иванов, Это NG 5.24 на Наймекс, базовый актив для нашего фьюча NG 4.24 ( ММВБ ). По его значению в 21-30 экспирация у нас на ММВБ была 1.638. А затем он торгуется ещё 1 сутки. А наш — стоит на месте до 14-00.

командор, да жесть. Я вот сейчас начал присматриваться к вечному фьючу на золото.

khornickjaadle, а ты торгуй там где ликвидность высокая… если все кричат нечесно дешево, шорти все отскоки, если инструмент растет сильно и мертвая тишина, то покупай…

Кто не понял, зачем падали вчера-сегодня на 1.605 ещё раз поясню для тех, кто пропустил:

1. Закрыть экспирационный гэп на 1.615
2. Сравнять в краткосрочном моменте цену фьюча с ценой спота в день экспирации. Спот был 1.590 вчера, лой на Наймекс 1.603

Как только это было сделано, целей внизу больше не осталось. Поэтому курс потащили вверх — туда, где он был ранее.

333V, не совсем понял, думаешь сегодня могут апрельский наверх дернуть медведей высадить?

Vasya, Вот пример по NG 4.24

В 21-30 26.03 цена 1.810. Экспирация NG 3.24 = 1.615

1.810 ---> 1.704 ( -106 п. )---->1.944 ( + 134 п. от 1.810 ) ----> 1.615 ( с заходом чуть ниже сегодня )

333V, не совсем понял, думаешь сегодня могут апрельский наверх дернуть медведей высадить?

Vasya, Не сегодня, а в ближайшие 14 дней. Обычно сначала слегка прикрывают экспирационный гэп — примерно на -100 п., на 30-50% его величины. А вот после несколько дней идёт рост примерно на +8 +10% от цены в 21:30 ( дня экспирации ). А вот затем, повозив недельку, в последнюю неделю делают -20% от хаев, закрыв гэп. Но, если гэп очень большой, как сейчас +377 п., то могут и не выносить шорты слишком сильно.

333V, интересно. Надо будет вести стату.

khornickjaadle, Когда будете вести стату, делайте акцент на дату закрытия гэпа, то есть как правило это происходит в день экспирации, за 1,2,3 дня до неё. Сколько процентов выносят вверх от цены в 21:30 в день определения цены экспирации, чтобы вынести шорты ( как правило это 8-10% ), после чего уже идут закрывать гэп.

чет краем глаза глянул. мб туплю и не слежу за ногами.

но где гэп вверх на нашем фьюче? или я тупой?

Константин, Они под гэпом подразумевают разницу между ценой экспирации NG 3.24 ( 1.615 ) и той ценой NG 4.24, что была в момент определения цены экспирации 1.615 ( в 21:30 25.03.24 ), а была она в районе 1.810. Позднее от с 1.810 по 1.649 газ прошёл. Но, до 1.615 не дошёл. Вот народ и требует, чтобы и участок 1.615-1.649 тоже был закрыт. А Кукл не хочет

Вот не хотели быки из апрельского контракта переходить в майский, когда между ними был календарный спрэд МЕНЕЕ +200 пунктов ( 10.04.24 ), та...

333V, большая ошибка переходить из контракта в контракт просто тупо по расписанию, за несколько дней до экспирации! Это имеет смысл только если есть 100% уверенность в движении цены вверх, если контракты в контанго, конечно! На этой тупости знающие эту систему, зарабатывают. Это срочный рынок, тут тактика купил и забыл вообще никак не работает. Торговать надо исключительно ближайший контракт по технике, а не тарить дальние фьючи и платить конские спреды!

Вот не хотели быки из апрельского контракта переходить в майский, когда между ними был календарный спрэд МЕНЕЕ +200 пунктов ( 10.04.24 ), так теперь им приходится при спрэде +310 п. переходить. В следующий ( июньский ) контракт видимо перейдут, переплатив ещё +315 п., если не больше… Затем видимо +300 п. переплатят при переходе из июньского контракта в июльский. При 100-200 п. разницы переходить не хотели…
Вывод: быки, не ждите милости от природы. Если видите, что между тем или иным контрактом спрэд стал менее +200 пунктов — незамедлительно переходите, не ждите до последних дней, когда он станет +300 +350 п. и вам всё равно придётся перейти на новый контракт.

333V, должен же быть какой-то ТА. перехай предыдущего дня например. какой смысл на пустом месте разворачиваться?

Марина Самохина, Лой пятницы сегодня обновили на 3 п. Перехай конечно возможен, 2 раза в месяц правда лой и хай ( предыдущего дня ) обновляются в один день. В остальные 20 дней месяца хай предыдущего дня не обновляется, если в этот день обновили лой.

После продажи ( или шорта ) на каждом часовом перехае идёт коррекция к середине часовой свечи, где следует зафиксировать прибыль и переоткрыться заново в лонг — до следующего часового перехая, где повторить процесс снова и снова. И так делать до тех пор, пока не обновится лой предыдущего часа.

Спекулям-шмекулям Пламенный!
Прозевал вчерашний Движ… Увы…
Зато познакомился с интересным человечиком. Классно пообщались.
Я к чему?
Получил вчера ОРГАЗМ от физической работы на заводе… Вот.
Трудюсь на благо Обществу. Реально классно всё вчера сложилось. Принёс пользу.
Вот! Удачи всем в торговле!
ps. брок прикрыл часть позы еси чё. Зеванул