Избранные комментарии Кормщик на форуме

С вами играют как хотят
А вы думаете о какой-то статистике, ОИ, ураганах и т.д.

Просто график торгуем. Не важно как он называется

333V, сегодня торгуете газ? какие мысли по целям?

nrwnd, Пока создаю конструкции из контрактов с разними сроками экспирации. Если контанго на ММВБ — шорчу, на Наймекс покупаю. Если на ММВБ бэквордация, то делаю наоборот.

Либо, просто без Наймекс, один контракт шорчу, другой — покупаю.

Пока самое большое контанго между ММВБ и Наймекс по NG 9.24 ( +93 п. )
В то же время по NG 12.24 — бэквордация -160 п.

Отличная комбинация выходит, потенциал которой +253 пункта ( +10% ).

333V, контанго уже под 40 пт. При каком движении спред может уменьшаться или так может и до экспирации быть?

nrwnd, Если будет движение вверх, то спрэд сократится, например с +40 п. до +20 п. — даже за 1 день. Просто газ на ММВБ будет расти чуть медленнее, чем на Наймекс.
На экспирации спрэд 0 п. будет. Другого быть не может ( если есть сомнения, откройте спецификацию контракта ). Просто иногда 0 п. бывает значительно раньше и до экспирации ждать не приходится. А иногда и вовсе в бэквордацию на ММВБ уводили. Обычно это было на хаях после нескольких дней роста.
Например, по ближнему контракту на ММВБ 11 июня был хай 3.203, а на Наймекс 11 июня был хай 3.221. Таким образом, в моменте 11 июня на ММВБ была бэквордация -18 п.

Ramha, а где стопы стоят, которые сорвать надо? Вроде на той неделе все стопы сняли, или еще где-то остались?) На 2, 369?)

Ideafix346, Замечено по изменению ОИ, что при обновлении лоёв 1-часа или 2-часов, 1 дня, вместо сработавших стопов, которые по идее должны уменьшать ОИ ( стоп — это закрытие позиций = уменьшение ОИ ), ОИ наоборот, растёт. Это говорит о том, что наши лонгусты не ставят стопы, а усредняют позу, увеличивая её на обновлении лоёв. Это и приводит у увеличению ОИ. Вот например сейчас, газ обновляет лои, а ОИ вырос за последние 5 минут с 818000 до 828000 контрактов ( +10000 ), а ещё через 5 минут ОИ будет уже 838000 контрактов ( ещё +10000 ).
Поэтому, не стоит ждать того, чего нет.

Всем Привет, такие вот мысли по газу: Сегодня + Завтра будут идти вверх, а вот в среду выкатят отчёт с повышенными запасами + понижение темп...

Polygon, ты уверен насчет сегодня?) пока только вниз едем, с жалкими попытками развернуться, но даже на минутках сопротивления пройти не можем, чего уж говорить о старших ТФ)
если 2,611 сделаем, тогда может быть, может быть.

333V, цена часто разворачивается в 12:00, 14:00, 15:30, -итд. во время выхода статы. или роботы по программе работают на это время события н...

Sergei, В 14-00 в Нью-Йорке 7-00 утра. Первые амеры начинают просыпаться. Видят, что спот упал, а фьюч — в плюсе. Начинают разворачивать. В 15-30 в Нью-Йорке 8-30 утра. К ним присоединяются крупные американские банки, хедж-фонды. Разворот усиливается, рисуются лои дня. Если спот вверх — обратная картина, т.е. рост, обновление хая дня.

Середина дневной свечи ( 2.691 — 2.798 ) = 2.7445.
Если спот сегодня закрылся ниже 2.450 — тогда завтра напрашивается движение до 2.740 — 2.745, затем разворот вниз с целью 2.635 ( -105 п. ). Пока 150 п. не раскрутили, значит принимаем 105 +.
А вот если спот закрылся в плюс сегодня ( выше 2.450 ), то тогда разворота вниз может и не случиться. Тогда газ может пройти от лоя дня ( что будет сформирован в первые 2 часа торгов ) вверх +105 п. и выше, то есть как минимум, на сегодняшний перехай 2.798, если с утра лой 2.691 не обновят.

Сегодняшний день подтвердил гипотезу: если спот накануне ниже, то и фьюч упадёт к закрытию.
Спот накануне упал на -6%, фьюч упал на -2% в итоге.

333V, спасибо, интересно. Однако, в 22м, 21м, 20м — было совсем по-другому )

Еще подскажите, пожалуйста, где именно смотреть цену спота, с ...

nrwnd, Louisiana. Обновление в 15:10
www.eia.gov/todayinenergy/prices.php

шорта набралось… а не выкинуть ли выше 2.800?

GRAG777, По идее они уже в лонгах. Стопы перед статой ставятся на -10 п. и на +10 п. от текущего значения на 17:29:59 ( 2.717 ). А далее — как Кукл решит ( вверх или вниз идти ). Кукл сказал — ВВЕРХ. Мы сказали ОК. Стоп на 2.727 сработал, сделав переворот.

333V, Увы, что в 9, что в 15, это данные за вчера, что сегодня только гадать)

NikGood, Статистику не ведёшь? Если в 9:00 видишь, что спот за предыдущий день упал или вырос, то в скольки %% дней фьюч газа заканчивает день с тем же результатом, что и спот накануне? Мне так кажется, что это будет цифра, близкая к 90%.
Вот сегодня к примеру, маловероятно было бы ожидать роста на +150 п. ( до 2.900 ), зная в 9-00, что спот накануне упал на -6%. Поэтому вниз было бы логично идти, а на движении вверх до обеда — добирать шорт. Вот уже -90 п. от хая дня.

Снижение на споте до 2.45 ( -6% ) решили всё же отыграть ( как узнали данные в 15:10 ) обновлением вчерашнего лоя. Кто-то получил информацию раньше, в 13:58 при цене 2.798 и тут же стал лить. Узнавшие в 15:10 — продолжили, но уже от цены 2.760.

333V, я по мотивам постов твоих и еще двух участников создал два файла в ворде и экселе и назвал их Газовая азбука 333! Благодарю за опыт.

Ramha, Наймекс. Дневка предыдущего контракта, закрытого вчера



Многие люди не умеют торговать на коротких таймфреймах. Стабильно имеют лосей, либо выходят в ноль после просадки -250 п. Поэтому им стоит переходить на стратегию 2-3-4 сделки в месяц. И данный график будет азбукой для них, где шортить, а где покупать. Там нужно ещё прикрепить значения спота в каждый из дней, чтобы было видно отклонение цены спота от хая или лоя каждого дня. Так вот 11 июня было как раз 500 + пунктов.

333V, Сир, и где Вы были вчера, сия умная мысль вчера с утра сильно бы пригодилась!).

NikGood, Я в общих чертах об этом писал и раньше, кода были прежние экспирации. Вы видимо пропустили. В общих чертах повторю. 1-2 дня после экспиры — попытка закрыть межконтрактный гэп. Далее обычно шёл разворот вверх, рост до прежнего хая по новому контракту, зачастую перехай ( по этому контракту хай 3.203 ). Затем ( за 2 недели до экспиры ) шёл разворот вниз и к экспире падало на -500 п. от хая ( на Наймекс ) и -400 п. от хая на ММВБ ( торгуется на 1 день меньше, чем в США, поэтому недобор 100 п. ).
Применительно к NG 6.24 с хая 3.16 упали на -400 п. на ММВБ и -500 п. на Наймекс. Месяцем ранее — было аналогично.
Запишите. Повторять через месяц не буду. Иначе получится, что одна и та же мысль будет озвучиваться десять раз.

Спрэды между ММВБ — Наймекс по 6 фьючам до конца 2024 г.

NG 7.24 ( + 16 п. )
NG 8.24 ( + 36 п. )
NG 9.24 ( + 68 п. )
NG 10.24 ( 0 п. )
NG 11.24 ( -75 п. )
NG 12.24 ( -200 п. )

Это чтобы вы понимали, сколько вы переплачиваете или наоборот — платят вам.

Вообще, по статистике в день экспиры на ММВБ старого контракта ( как было вчера ), новый контракт падает в 95% случаев. Это связано с тем, что на Наймекс старый контракт торгуется на 1 день дольше, чем на ММВБ и в этот день ровняют фьюч со спотом, уменьшая контанго между ними, к примеру, со +150 п. до 0 п. Соответственно, новый контракт на ММВБ также падает за компанию со старым контрактом на Наймекс. А межконтрактный разрыв таким образом сокращается. Если он мал, например +100 +130 п., то он может быль закрыт в этот же день ( как было вчера ). А если он большой, например +300 +350 п, то он может быть закрыт только на треть или на половину.
А на следующий день может всё отрасти точно также, как упало накануне.
А через 7-12 дней иногда и перехай случается по новому контракту.
В этот момент контанго фьюча со спотом достигает +500 п. и более.
В этот момент зашортившие фьюч на спрэде +500 п. от спота получат свой профит +300 +500 п. к экспирации фьюча, совершив всего 2 сделки в месяц: 1 продажу и 1 покупку.
Сколько раз уже было такое…
Сейчас спрэд со спотом всего +160 п.

Ideafix346, да, непонятно, почему слили так красиво. Классический тренд вниз.

khornickjaadle, Вчера слили на том, что нужно было закрыть экспирационный гэп на 2.756 по контракту NG 7.24 на ММВБ. И заодно сравнять цену контракта NG 7.24 на Наймекс с ценой спота 2.610, что и было сделано.
Заодно отмаржинколить всех тех, кто считал, что фьюч и спот не должны сходиться перед экспирацией и что экспирационные гэпы ( порядка 100-150 пунктов ) не должны закрываться.

Обладатели 82000 контрактов, что остались в NG 6.24 на ММВБ видимо решили уйти непобеждёнными. Закрываться упорно не хотят. Но, ничего. Через 20 минут их рассчитают принудительно.
Кто не в теме, некоторые брокеры берут за исполнение на экспире 4 руб с 1 контракта ( +1.08 руб — клиринговая комиссия биржи, итого 5.08 руб ), при этом за обычную сделку — всего 0.36 руб. с 1 контракта ( 0 руб — биржа ).
Таким образом, выход на экспиру обойдётся в 14 раз дороже, чем совершить мейкерскую сделку через стакан.

333V, поясни плз: мы сейчас имеем падение на часовом и двухчасовом графике, переписаны минимумы. По логике, можно поставить ордер на продажу...

formalist, Есть. Спот 2.580. Если спот не вырастет за сегодня, то по идее могут сблизить фьюч и спот ещё больше, до 0 конечно не дойдёт, но до 100 п. разницы вполне.
Главное верить. Сегодня цену экспирации узнаем на ММВБ.
А американский фьюч будет после нас ещё 1 день торговаться.
Поэтому могут со спотом конечно сравнять уже без нас.
Это несправедливо конечно, но такова жизни…

333V, пока не дочитал, что ниже по ветке, сразу вопрос — Как ты расслабляешься??? ответ «я не напрягаюсь» не принимается

Ideafix346, Да два выходных в неделю вполне хватает. О бирже не думаю до понедельника. Вот завтра съездим в лес, постреляем. Ни одно животное при этом не пострадает. Чисто из пневматики по мишеням.

333V, а как же польза для обсчества? А что делать, если каменный век наступит?)

Ideafix346, Польза для общества — в налогах, которые мы платим, в отличии от алкоголиков, тунеядцев и наркоманов, которые ничего не платят государству. На эти налоги государство может нанять работников, которые выполнят для него всё, что ему необходимо. Если каменный век наступит, то навыки и инстинкты никуда не делись. Хороший трейдер — это лучший охотник и рыболов.
Вот, каждый год шлют: