Избранные комментарии Кормщик на форуме

Поскольку лой дня на Наймекс обновить не смогли, вполне могут обновить вчерашний хай. В данный момент там идёт движение к середине вчерашней дневной свечи 2.335 — 2.440. Это отметка 2.388. На ММВБ это 2.415.

На Наймекс повторили вчерашний лой 2.335, но пробить не смогли. Соответственно, позы лонгустов остались целы и невредимы. А на ММВБ, как обычно. За счёт сокращения спрэда на 10 п. вынесли стопы, кто ставил их за вчерашний лой дня, а затем пошли в отскок.

Symbol, спасибо… Просто тяжко мне очень… Не понять никому.

Дмитрий Первый, не говори х**ню. Я в 2016 начинал с 305т слил до 30т, потом зарабатывал на акциях в год до 50% из которых половина уходила на комиссии и налоги. С 2020 или 2021-го пересел на фьючи где чувствую себя прекрасно. Если есть желание научиться торговать то научишься, если нет то на завод. Третьего варианта НЕТ.

333V, и что это может значить/предполагать?

Symbol, Это значит, что те, кто не переносит позиции на ночь — смогли выйти из них по этой цене. А завтра, если что переоткроют.
По одной из моих стратегий ( а их у меня много ) вообще разницы нет, куда газ идёт — вверх или вниз. Высокочастотный бот ловит все задёрги по газу, заливает их, после чего успешно откупает проданное. На движении вниз, при резких провалах — будет наоборот, покупка и слив. Вот иллюстрация небольшого участка со сделками по NG 8.24 на ММВБ за сегодня:




Заявки идут через каждый 1 п. Ставятся и убираются своевременно.

Наймекс закончил торговаться на сегодня на отметке 2.382. Маркет-мейкер убрал заявки и тут выяснилось, что кроме него в стакане почти никого нет.
Вот например по NG 10.24 спрэд был 2 пункта, а сейчас между бидом и офером спрэд 59 пунктов ( 2.5% )



Это говорит о том, что вы почти всегда, в любой момент времени, играете с ним, а не друг с другом. А он точно в убытке не будет.

333V, а можете сказать, как Вы вчера действовали, когда один разворот сменялся другим, резав прибыль?

Symbol, Вчера бы конкретно по этой методике был бы убыток, так как там была полная неразбериха. Но, такие дни — большая редкость. Поэтому нельзя зацикливаться на какой-то одной методике на 100% денег. Нужно распределять их по нескольким инструментам и разным стратегиям. Их может быть 10, а может быть и 20. Есть несколько методик, приносящих гарантированную прибыль — это арбитраж газа на ММВБ и Наймекс, классический арбитраж ( шорт фьюча, лонг акции ), покупка ОФЗ и ещё ряд других. Все остальные методики приносят прибыль с гарантией 60-80%. Но, если из 10 позиций 2 принесли убыток и 8 — прибыль, то в сумме будет прибыль по итогу дня.

333V, а как вот нужно было перевернуться на 18:00 2-х ч. свечу? У нее и предыдущей лой одинаковый — 2.365

Symbol, Лично я шорт закрыл в диапазоне -95 -99 п. В 17:58 написано, что и -100 п. будет много, а вот -99 п. — в самый раз. Лонг открывается на обновлении 2-часового хая. Пока этого не произошло. Да и время уже — к закрытию. Те, кто сейчас в лонге работают на более коротких тайм-фреймах. На Н1 например или на 30 минут. Там хаи были обновлены. На коротких таймфреймах сигналы более ранние, но и ложных сигналов много.

333V, а про фильтр ложных сигналов, если можно, в двух словах, обычно это самое важное в боте.

NikGood, Естественно. Это самое важное. Я иногда и сам срываю стопы. В газе это не так просто сделать, объёмы многомиллиардные, разве что в более дальних фьючах. А вот в какой-либо акции — самое то.
Графически это выглядит так. Срыв стопов, открытие позиций, затем фиксация прибыли. Возврат назад = ложный сигнал:

333V, Алгоритм — в свободном доступе… это как?)

NikGood, Вы наверно уже 10-ый человек, которые мне задают один и тот же вопрос.
Отвечаю ещё раз.
Видите лой на Н2 2.452 утром.
Как только лой пробивается вниз, сразу открывается шорт на 2.451. Стоп ставится за хай этой свечи, то есть 2.465. Далее каждые 2 часа стоп переставляется за хай следующей 2-часовой свечи, 2.441, затем 2.420 и так далее. В итоге — ни один стоп сегодня не сработал. Когда будет достигнута требуемая точка, ранее это было -150 п. от хая дня, теперь наверно и -100 п. будет много, позиция закрывается.
-100 п. сегодня 2.364.

333V, теперь-то все убедились что нет никого кто знает наверняка что и как будет. Слушайте только себя, каждый имеет право на мнение

Дрейк, Да, но -150 п. пока нет. И вряд ли будет сегодня.
А в прежние времена — каждый день было.
Оно и понятно. Если газ стоит 3.0, то 150 п. — это 5%. А если газ стоит 2.0, то 150 п. — это 7.5%. Понятно, что 5% газу пройти легче, чем 7.5%. Поэтому у меня есть большие сомнения, что диапазон 150 п. за день мы увидим до экспирации.
То, что по графику шорт, я вижу. За меня боты торгуют. Алгоритм — в свободном доступе. Пока хай 2Н не обновят, будет шорт. А его сегодня не обновляли.
Просто дневной диапазон будет меньше, профит меньше.

Symbol, на каком уровне перевернуться? Почему не сказал мне перевернуться по 2.8 например? Сейчас 2.4. А если это лои?

Дмитрий Первый, я не был у монитора, как увидел, решил тебе написать. Даже если лои, поставь стоп с переворотом. Там ниже несколько поддержек, на них можно выходить и ждать их отработки для последующего входа.
Перевернуться можно (если тренд сохранится, я этого знать не могу) на максимуме 5 мин. зелёной свечке.

333V, не пробовал посчитать корреляцию и разницу с соседними хабами?
В моменте разбег наблюдаю. С соседними было 6-8% разница а сейчас 15-18...

Ramha, Видимо спот на соседних хабах ещё более подвижен, чем спот Генри. Когда рост будет, быстро нагонят отставание от Генри. Неликвид там. Могут в один день сделать как -50%, так и +50%. С фьючами такой номер не пройдёт. Здесь +-10% в день случается лишь 1-2 раза в год.
Мне вот этот хаб больше всего нравится. Там газ вчера на +94.5% вырос.

Весь рост слили и четко так по линии, будто роботы лили. А говорили до 20-00 Америка сегодня.

Кай Лёд, Врали. На Наймексе торги идут. Там, когда торги заканчиваются, ММ убирает заявки, после чего стаканы становятся пустыми. Остаются только отдалённые на 1-2-3% заявки по 1 лоту. Потому что ММ = 90-95% всех заявок ( объёма ) в стакане и соответственно оборота.

Нафига все всё время раньше времени суетитесь? Пойдет график вверх, тогда и лонг будет.
Это только инвесторов на ютубе учат подбирать падение.
А на товарных фьючерсах, что в росте, что в палении нет предела «совершенству»

второй день подряд на наймекс 69 дневной ход, не слишком ли жирно так ювелирно ботов настраивать

Дрейк, Вниз — не могут, вверх — не хотят. Или наоборот… Так или иначе уменьшение величины дневного хода говорит о попытке сделать разворот после затяжного падения ( закрытие шортов, открытых по 3.0 — 3.2, набор лонгов.
Вверх не пускает тот же самый чел ( назовём его Кукл ), который и формирует вышеуказанную позицию, отжимая лонги у лосеводов и кроясь об шортистов, по каким-то причинам не зашортившим по 3.200 и решившим, что 2.450 — хорошая цена для шорта.
И пока он это не сделает — он не выпустит вверх.
А как оформит позицию в полном объёме, вот тогда офера волшебным образом сразу исчезнут из стакана ( там останется только шлак ) и начнётся движение к верхней границе боковика.
И тогда будет прежний диапазон в 150 пунктов за день.

Спрэды по контрактам между ММВБ и Наймекс:

NG 7.24 ( + 30 п. )
NG 8.24 ( + 56 п. )
NG 9.24 ( + 95 п. )
NG 10.24 ( + 45 п. )
NG 11.24 ( — 44 п. )
NG 12.24 ( — 111 п. )

И контанго есть, и бэквордация есть — на любой вкус.
Причём видна интересная закономерность. До 09.24 контанго растёт, затем с 10.24 начинает уменьшаться и затем с 11.24 переходит в бэквордацию.

Например, если трейдер ( или Кукл ) зашортил NG 9.24 на ММВБ -1200 контрактов и купил на Наймекс одновременно +12 контрактов NG 10.24 ( базовый актив ) на -95 п. дешевле, то его прибыль составит 1 млн. рублей. Главный вопрос когда. Крайний срок — 25.09.24.
Ближний срок — в любой момент.
В последнем случае доходность ( в %% ) может быть значительно выше +100% годовых.

333V, ), а ну да правильно. Ё- моё, точно. А вот если не были обновлены ни лой, ни хай? Заметил, что в эти моменты часто происходят разворот...

Symbol, Тогда пропускаем ту свечу, которая последняя, как будто её не было. Смотрим на лой и хай предыдущей свечи.

333V, спасибо, получается действуем как-бы последовательно «в автомате». Стоят две заявки на хай и на лой, и как они сработают, если бы мы н...

Symbol, Если вчера в шорте были до разворота от 2.446, то на лои стопы не надо было ставить, тольно на хаи 2-часовых свечей.
Точно также, когда в лонге. Стопы — только по одну сторону, на обновление лоёв.

333V, подскажите ещё, пожалуйста, если у свечи обновился и лой и хай (2ч), то как нам действовать дальше в таком случае?
И ещё заметил что «...

Symbol, Если имеете ввиду вчерашний день, то сначала обновили лой 2.450 на -4 п., сделали 2.446. По идее там нужно было держать шорт дальше.
Затем пошли вверх и обновили хай 2.474. Значит, на 2.475 нужно было закрыть шорт и встать в лонг. В 23:49:00 лонг нужно было закрыть по 2.509, чтобы избежать переноса на ночь.

333V, уже несколько дней ОИ растёт, причем и лонг и шорт позиции примерно в равных пропорциях. Кого-то в итоге вынесет )

nrwnd, Шорт можно захеджировать покупкой на Наймекс и даже прибыль получить при этом в случае роста газа, так ка спрэд будет уменьшаться, к примеру с +40 п. до +10 п., что и даст шортисту профит на росте.
А вот лонг ( на ММВБ ) ничем захеджировать нельзя. И в случае падения газа — убыток неизбежен.
Что касается шортов, то скорее всего это на 80-90% от шортового ОИ — маркет-мейкер + примкнувшие к нему арбитражёры. На уменьшении спрэда они часть шортов закрывают, на увеличении спрэда — наоборот, увеличивают объём шортов.
Что касается лонгов, то это на 80-90% — простые физики, которые даже стопы не ставят.
Они получают маржин-колы время от времени, но желание поймать очередное дно перевешивает страх получить очередной маржин-кол.
Поэтому они входят в лонг снова и снова. Те из них, кто уцелеет, потом будут здесь хвастаться, как точно рассчитали точку разворота в газе и купили на самом дне.