ответы на форуме

Стас Бржозовский, Там кстати еще на майских заседание ФРС, может быть интересно

Стас Бржозовский, нужен нетрендовый актив и торговля только внутри дня. Я смотрел ри только дневную сессию. Парметры 300/1000 пп или 400/1200. Вроде норм. 3 дня из 4 плюс выходит. Самое неприятное для этой стратегии безоткатное движение

Стас Бржозовский, как у тебя эксперименты с коротким хеджем по покупке волы против длинного хеджа по продаже без формирования опционной конструкции? Думаю себе такое запустить в работу, только надо что-то автоматизированное подыскать. На первый взгляд все очень шоколадно выглядит

Стас Бржозовский, Смотрел как то вэбинар Елисеева тему ДХ, так вот озвучил он свое мнение, что при покупке  нужно стоять спрэдом около 20 пунктов и ловить каждое движение (понятно, что утром и перед всякой статой спрэд расширять), давненько это было и я уже может, что и позабыл и неправильно озвучил, но этот посыл резанул.

Стас Бржозовский, Тут узко широко не подходит. Тут надо правильно или лучше чем другие. Так как, когда из опционов начнут выходить, надо запас иметь. Про наклон. Если посмотреть на график гаммы то мы увидим функцию. Если просто, то это координаты по какой цене будет одна дельта. Так вот если эту функцию немножко подтянуть к вертикали, то гамма у нас изменится и изменится дельта.  Теперь +1 дельта у вас будет не 101, а 99. Все это из за наклона.

Стас Бржозовский, по 21.7 вчера приобретал 115ые. В центре да, повыше было

Стас Бржозовский, Да как показывает практика на наши праздники часто какая-то движуха происходит + пока считаю не окончилось еще текущее движение. Еще может потрясти.

Стас Бржозовский, Вроде базар будет о продлении заморозки, а вдруг не продлят… Мне это соглашение вообще кажется сомнительным.

Стас Бржозовский, ОПЕК вроде собирается на выходных.

Стас Бржозовский, ну да, как-то так и надо, видимо. Вы считаете мат.ожидание исторической временной структуры HV и при сильном отклонении структуры IV от нее, входите в календарь, рассчитывая на mean reversion. Вопрос в том, как долго эта неадекватная структура может держаться, каково вообще историческое распределение этого спреда, какого его станд.отклонение и хвосты. Если вы покупаете ближнюю ногу, продаете дальнюю, то отрицательная тета сожрет всю будущую доходность от возврата к норме, если оно будет не скоро.
Теоретически понятно, но надо бэктестить. У меня руки никогда не доходили, хотя чесались несколько раз...
 

Стас Бржозовский, так вот на этот вопрос простого ответа нет. У меня по крайне мере (поделитесь?). IV — это просто всего лишь баласнирующий параметр по формуле БШ.
Вообще хорошо Колин Беннет писал о торговле волатильностью https://goo.gl/wj8zqq
Я иногда возвращаюсь, почитываю…

Стас Бржозовский, тут нет ответа. Можно начинать с конструкции любой, если есть ощущение ее понимания. 

Стас Бржозовский, мне как новичку в опционах не стоит с календарных спредов начинать?

Стас Бржозовский, Все по-тихому бабло рубят весь год? Раньше как то действительно было больше опционной движухи, а главное много интересных постов, толковых.

Стас Бржозовский, за ссылку на Каленковича. Я просто только сейчас это увидел:)

Стас Бржозовский, ох, спасибо Вам!:)

Стас Бржозовский, у нас, к сожалению только три инструмента в которые можно хорошо зайти и выйти с мин. спредом. Все остальное это разовые сделки.

Стас Бржозовский, можете записать меня в подвижники. Последнее время перестал продавать. Покупать интересней и прибыльней))