Вот
Сергей С., фото фейк — он давно полковник.
комментарии Майор Эрик Т. Картман Белый на форуме
-
Эрик Теодор Картман Белый, Я не торгую шорт и не торгую плечи, только подбираю низ движения на свои. в целом это довольно ущербно и рисково ...
vaskes, а через несколько лет такой лонг превратится в бесплатный вечный опцион за счёт дивов и роста стоимости и будет генерить кешфлоу за такЭрик Теодор Картман Белый, Я торгую сейчас только сбер и уже не то что ссусь, а срусь от него. Его надо или только купить и держать, или тол...
vaskes,
«шорт Сбербанка убил больше евреев, чем холокост» — это не я придумал.
на каком-то ЛЧИ (конкурс от ММВБ — лучший частный инвестор) один инвестор прое… л (иначе не назовешь) что-то в районе 280 млн рублей. из 300-320. Точно не помню.
Всю дорогу шортил.
Обычно шорт Сбера заканчивается словами «Какого х… это говно растет?!»
Бывают точки в Сбере, когда можно попробовать от шорта, но в общем, это самая ликвидная бумага на рынке. Самый лучший банк. В нем лучше от лонга работать. Ибо максимум рано или поздно обновит, а минимум — не факт.
Если в двух словах.
Я об этом, иными словами, писал, когда по 123 заходил, когда все ждали 90 на выходе нерезов.
В итоге +17% рост половина прошортила. С первым плечом это +34%. С максимальным и коротким стопом можно было уже х2 на депозит сделать за месяц.
Не шортите, люди, Сбербанк.
Шорт Сбера это угадайка.Эрик Теодор Картман Белый, Я смотрел сегодня по вашей рекомендации OI в моменте, пока ничего не понял, как он должен двигаться, видел только...
vaskes, его, может, и не шортили. просто фиксировали профит, ибо цена уперлась. к закрытию снова отросло все, почти хай дня.
могу ошибаться, как и все, не нужно ничьим словам на рынке сильно доверять. время покажет, в итоге, спекуляция это или жор контрактов голодными до новых лосей физиками ))- Сбер такая бумага, которая умеет за месяц-два удваиваться в цене.
Эрик Теодор Картман Белый, не было никакого под… и добавочно благодарю что расжевали. недооценивал фьючи, т.к. в голове всегда мысль — зачем...
vaskes, это один из моментов. сегодня ярко проявившийся. главное, что Фондовая секция + Срочная секция — это единый рынок, на каждой половине которого в моменте решаются свои вопросы. Хедж, например, что кардинально в другую сторону. И какая часть ведущая, какая ведомая, порой с ходу и не скажешь, несмотря на то, что спот является базой для срочки.
На уровне 147-148, если дойдем в пнд-вт, я бы внимательно буду посмотреть за динамикой ОИ, хотя, в таком угаре может и 170-172 — 180 до 15.09 (сам не верю).
Если бы речь шла про рублебакс, там еще на опционы можно было посмотреть.
На сбере с опционами скудно.
«Северный поток» остановлен на неопределенный срок, объявил «Газпром». На последней остававшейся турбине выявлены неисправности.
Ростехнадзор выдал компании предупреждение. «Газпром» направил Siemens письмо о необходимости починить турбину.Благодарю. дальше сам )
vaskes, показался вопрос с под… если серьезно, то...
ФОРТС это рынок профучастников, в основном, ИК, фонды и тп.
У них и инфы больше, и доступ к ней раньше, у крупные деньги, и крупные заявки.
Ожидая резкого и сильного роста, можно, манипулируя в стакане на споте, как это было сегодня, сформировать крупную позицию на срочке.
условно, есть ярд.
полуярд акциями ставишь на продажу на споте, держишь цену от роста.
на полуярд таришь фьючерсы. с учетом ГО в 3.5К на контракт в 14К на весь кеш выходит эквивалент спота в 4 раз больше.
500млн = 3 571 тысяча акций
500млн = 142,85 тысячи контрактов (эквивалент 14 285 тысяч акций)
давишь\держишь спот (шортишь заемными или продаешь свои акции), набираешь фучей под шумок, потом теми же деньгами на споте откупаешь рынок обратно, помогая тем, кто и так покупает двигать цену выше и выше. срочка растет автоматом в след.
потери от операций (от продажи и последующего откупа по более высокой цене) на споте полностью компенсируются 1 концом на срочке, остальные 3 конца генерят чистую прибыль. Все равно, что закупить на 1.5 ярда при собственном 0.5, не сдвинув при этом цену ни на рубль, что невозможно.
Сегодня плитами спот держали, за это время ОИ на срочке вырос на 120-150 тысяч контрактов, потом, когда движ пошел, итоговый рост почти 200к. Расти начал вчера с 13:30 примерно (точнее не могу сказать, часть данных в терминале не подгружается), как раз по акциям был лой дня (не считая открытия).
Видимо, кто-то что узнал, и дабы успеть набрать позу по максимуму, порулил в стакане.
Когда ОИ в фьючерсе начнет резво сокращаться (а порулить нужно будет и при продаже), то нужно бы продавать, локально, даже если будет рисоваться рост. 15 сентября все равно будет перекладка в новый контракт. Может потом и порастем еще, но после коррекции.
Так вижу, как художник художнику.
Эрик Теодор Картман Белый, а вас не затруднит объяснить для тупоголовых влияние OI SRU2 на рост котировок спота?
vaskes,
Затруднит, тупоголовые с подобной формулировкой вопросов пусть сами доходят.- ОИ во фьючерсе сегодня:
(есть подозрение, что Сбер только начал)
про «не манипулируемая» хорошо он сказал
vaskes, подмечено! )))
Сегодня манипуляции только слепой не заметил, наверное.
С плитами по полмиллиарда в обе стороны.В понедельник 5 сент в США Первомай. БКС пишет, что на СПб бирже торгов не будет. Нам всё равно?
NSK, нам все равно
ТОМ только не будет, по идее, торговаться.Медведев на это заметил, что в результате «будет как с нефтью».
«Российского газа в Европе просто не будет», — предупредил замглавы СБ РФ.
...
prgrmr, чушьКукл знает. Рубль. Si
Кукл четко шортанул от 60718, либо он читал мои посты либо вы написали все такой ордер, либо я узнал его ключевой уров...
aea_neon, кукел в Сбере сейчас всем бабломОИ во фьюче продолжает расти
присели шнурки перевязать?
Эрик Теодор Картман Белый,
перешнуровались?
идем дальеш?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
