Тимофей Мартынов, да. На этих выходных прошедших.
Поэтому и вечернюю сессию отменяли 24-го.
«Уведомляем Вас, что 27.02.2017 г., вместе с релизом SPECTRA 5.3, будут внесены изменения в протоколе FAST Срочного рынка и в шаблонах FAST сообщений (версия FAST 1.3.0) .»
Это как бы намекает, что «процедура нагрузочного тестирования»,
которой они (могли!) заниматься аж 2.5 суток непрерывно не вполне адекватна.
По уму можно было вообще отменить торги 24-го февраля и заниматься тестированием боевого решения
4 суток непрерывно… Все равно торговая сессия получилась неполноценная.
Собственно, что и требовалось доказать: каждый раз когда биржа накатывает апдейт на свой торговый контур жди беды.
Сегодня (28.2.2017) в Квике пришло сообщение о проблемах со стаканами на ФОРТС и потом ещё АйтиИнвест продублировал.
Того и гляди объявят остановку торгов… =/
Тимофей Мартынов, Судя по затяжному даун-тренду с вершин на уровне 140 руб/акцию рынок как-то так и оценивает её.
Понятно, также заложен будущий негатив и неизбежные непопулярные шаги, которые окончательно прибьют рынок.
Bartek, это теперь называется «пробой»??? =) Куда катится мир...
Просто кому-то нужно было нарисовать цену закрытия.
Возможно, акции биржи в залоге какого-то кредита и получателю денег очень не хочется
снижения их учетной стоимости?..
Один приятель прикидывал на коленке фундамент по этой бумаге. У него вышло, что"Акционерный капитал примерно 50р на акцию. Справедливая цена 115-117 при условии сохранения прибылей."
Не первый день (точнее, почти каждый день) наблюдаю на закрытии одну и ту же картину:
акция к примеру весь день снижается (или в боковике), но ровно под закрытие её задирают на 1-2 рубля.
1. Видимо, желающие могут поторговать этот паттерн и делать за 10-15 минут по паре процентов
2. Только мне кажется, что это манипулирование? У ЦБ нет желание расследовать данное поведение?
3. Иногда задир происходит не через реальные цены, а через цену закрытия. =) Но ведь у нас теперь есть соответствующий тип заявок?
Картина маслом:
Аля Смит, если брокер говорит «покупать» — это не к добру. =)
Диапазон покупок довольно милый: вплоть до 121 если правильно понял.
Цитирую: "Но на случай если боковик раскроется вниз, остальной объем можно будет добрать в районе 121-122."
Аля Смит, внутренние причины это первое. Общее ухудшение по рынку в целом — второе.
Плюс риски на горизонте:
— стоит ЦБ понизить ставку (а ему рано или поздно придется это сделать) --
сразу просядут доходы от кубышки.
Они могли БЫ компенсировать это развитием срочного рынка
(мы некогда делил 5-6 место с Бразильской фьючерсной биржей по оборотам).
Срочка — это не только ценный мех. Это ещё и арбитражеры фьючерс-спот.Это хеджирование портфеля акций фьючерсами и даже опционами.
(Если я не могу быстро захеджировать акции, то мне страшнее набирать портфель в долгосрок)
Через развитие фьючерсов на ОФЗ и процентные ставки можно улучшать обороты в
облигациях.
Расторговка фьючерса на RVI могла бы привлечь фонды. Потому что это отдельный
особый инструмент со своим поведением и возможностью диверсифицировать портфель.
Это отдельный класс торговых стратегий в конце концов (типа баскет-трейдинга).
Но нет. Менеджмент предпочитает резать курочку.
"Жирно покушать сейчас им важнее, чем иметь стабильный кусок хлеба в долгосрок."
Думаю, что с учетом всех негативных тенденций, промежуточная цель снижения 117 и потом тестирование поддержки на уровне 109.
От 109 можно будет говорить о развороте (допустим, это будет дивидендное ралли в мае) или о дальнейшем снижении котировок в связи с продолжающимся ухудшением общей ситуации.
Константин Манулов, экосистемы ФОРТС — акции+облигации на самом деле связаны. Поэтому ухудшение ситуации на срочке позже аукнется ухудшением ситуации на фонде.
Например, сдувание фортс приведет к уходу арбитражеров фьючерс-акция.
Из-за этого упадут обороты на акциях и расширятся спреды (в акциях).Вы будете ставить лимитник — и Вам его не нальют в моменте.
Уменьшение плотности стакана будет приводить к резким проливам котировок (в акциях).
Будут необоснованно срабатывать стопы...
Как-то так, имхо.
Умирание ФОРТС началось не вчера.
Умирание ФОРТС началось в 2011, когда произошло принудительное поглощение биржи РТС.
Монополист потерял всякую мотивацию развивать срочный рынок.
С тех пор только скучно ползет на оставшихся наработках...
Только хуже делает: удвоили шаг цены РТС, удвоили комиссию, ввели проклятый обязательный ВПН для плазы...
stanislava, "за счет новых размещений корпоративных облигаций «овернайт» (676 млрд руб.), проводимых ВТБ."
Получается, что рост оборотов на рынке облигаций по большому счету дутый? Забавно.
А, кстати, кто-то уже пробовал покупать эти "ночные бабочки" имени втб? Как они хоть в терминале называются?..
Константин Манулов, "а потом через годик совсем ривыкнут и снова будут покупать."
Нет, не так. Аналогия алготрейдинга с молоком в корне не верна. Если после поднятия комиссии страта становится убыточной, ты никогда не вернешься. Это не зависит от «привикну-забуду». Это вопрос выживания.
Тимофей Мартынов, что ж они скромно не написали, что
падение объёмов срочного рынка в декабре 2016 аж 17%!
Также из этого следует другой грустный вывод:
они могут выкинуть срочку и почти не заметят этого.
Что, собственно, мы все и чувствуем на своей шкуре ежедневно...
Bartek, с таким же успехом можно считать, что горизонтальный канал уже неактуален
и сменился трендом вниз (собственно, нижнюю границу Вы уже робко нарисовали).
Если мы действительно наблюдаем отскок от 120 вниз, то следующая битва снова в районе 110.
При пробое снижаемся до 105 минимум.
ПС Надо было вовремя в Сбер переложиться… =)
