Не хочу создавать новую тему, задам вопрос тут… вроде заголовок подходит...
Я не торгую фьючерсами и опционами, но просматриваю количество открытых контрактов в ту или иную сторону… это иногда помогает в торговле просто акциями..
Анализируя количество фьючерсных контрактов, базовым активом которых является Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО Сбербанк, я обратил внимание :
разность между длинными и короткими позициями ФИЗИЧЕСКИХ лиц ВСЕГДА равна, разности между длинными и короткими позициями ЮРИДИЧЕСКИХ лиц.
Поясните, пожалуйста, почему так происходит? Почему такое совпадение? Почему физ. лица открывают именно столько взаимно противоположных позиций, сколько это делают и юр.лица ?
Понятно, что для того, чтобы Вы могли купить фьючерсный контракт, обязательно должен быть человек, который Вам его продаст.Но, как это соотносится между физ. и юр. лицами? Или это разделение условно, так как в принципе контракт обезличенный?
Пример:
Физ. Лица: 120408 – 41102 = 79306
Юр.Лица: 179842 – 100536 = 79306
Такое равенство наблюдается в любой день торгов.
Новиков Виталий, не парься Если ты купил фьюч то кто то тебе его продал например Маркет мейкер, а он юрик
Евгений,
разве мейкер не закрывает все позы в конце сессии на самого себя (в акциях так и происходит)…что бы стать невидимым… так и должно быть — это понятно… а при чем тут игроки? тем более разные — физики и юрики… или это условно… но зачем биржа дает стату по ним отдельно…
я, наверное, что то напутал… поясните
вопрос именно в том, что совпадают не физики сами на себя или юрики… а в том — почему они совпадают по количеству между собой (ну не по телефону же договариваются)