Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что акциями интрадеить намного менее выгодно, чем фьючами? Из-за комиссий и т.д. — они вроде как на срочном рынке в разы меньше? Акциями имеет смысл торговать имея в виду дивиденды и т.д. Также проходила мысль о том, что фьючи опаснее из-за возможностей больших плечей? Но ведь и на акциях можно сидеть с пятью плечами? Или на фьючах меньшее плечо (ГО) взять нельзя и оно априори будет колебаться от 5 до 7? Или на фьючах заметно меньшая ликвидность и там легче можно попасть под «коварного кукла»?
Сорри, за уровень дискуссии. Но лучше честно признаться, что картины Штренда и его шифрованные послания через этот чат — это все-таки мало достижимое искусство для меня даже в отдаленной перспективе…
Broncos, Да, и в интрадей лучше пока не лезть, это высший пилотаж. Я тут только двух успешных интрадейщиков знаю, это McDuck и Тилсон.
Ramak,
Спасибо! А у меня не получается, кажется, психологически «не двигаться» в течении дня. Как-то сразу привык к интрадею… А потом деньги срочно довольно-таки нужны. Не на интрадее сложно удвоить депозит за месяц например? Только, если с плечами на мощных движухах, а таких в сбере вроде за последние полгода были 2-3: со 190 до 205, с 205 до 222 и до 242 (условно).
Но риски, конечно, тоже есть. Понятно.
Жаль, поздновато вник в хорошую тему «стопы»…
Broncos, это должен быть дар, чтобы интрадеем за месяц удвоить депо. Ни одной неверной сделки. При такой пропорции профита и комиссии, а также кол-ве сделок, вы снимаете небольшой процент и выходите? И вас не возит не а те стороны? Если без столпов были, то вообще легко возят туда сюда. Меня бы такая математика устроила. Но как я не считаю, у меня так не получается. Буду благодарен за деление опытом. И многие тоже.
Satan,
Да вот не могу взять на себя смелость что-то прям рекомендовать с учетом своего невеликого стажа. Допускаю, что моя практика глубоко порочна и опасна. То есть, может быть даже я бы был более прав, если бы отговаривал. Но пока я это все внутри тестирую.
У меня были отрезки, когда депо удваивалось за месяц или около того, в самый удачный день получалось около 30%. Но у меня были дни, когда в течении дня депо схлопывалось пополам. Поэтому, я начал вникать в то, что здесь пишут, и меня посещает одно не очень приятное предчувствие, что если подкрутить мани- или риск-менеджмент (не знаю есть ли разница), то уйдут сверх-сверх-сверхприбыли. Вопрос останутся ли хотя бы просто сверхприбыли, а не сверх-сверх...
Я однажды прочитал у Гайста (извините, что в третьем лице) страшной силы вещь (вообще, таких у него много, но это то, что относится к этому описанию), в вольном изложении примерно так: упаси Боже, тебя, на стадии появления в рынке получить такой жуткий патерн, когда, например, ты держишь просадку 5%, 10%, 20%, 30%… а потом цена разворачивается и идет в твою сторону и ты и выходишь еще и с плюсом!
Вот это меня подкосило основательно. Т.к со мной это случалось раза 3-4… а на пятый цена не вернулась. А как ранее было писано: потеря 50% — это взад идти 100%. Ну и т.д.
-
Но вот попытаюсь понять возможно ли мне здесь найти некую «фибоначи-середину».
А текущий принцип моей торговли прост, и довольно очарователен в своем безумии (правда, сейчас я уже со стопами и, как правильно заметил Гайст (простите), если 5% в минус ушло, то лучше резать, а потом разбираться). Захожу, когда мне кажется, что «пора» сразу с плечами на 1/3 или полдепо. Если ошибся, то докидываю остальное и так обычно в позиции на 5 плечей. Больше, к сожалению)), не дают. В течении дня в среднем 3-4 входа-выхода. Если движуха сильная, как это было тогда… то сразу кидаю в топку 5 плечей. Вот как бы так.
А насчет того, что «ни одной неверной сделки» — да нет, конечно. Бывают и неверные. Тут бы научиться делать то, что чувствуешь, что надо делать...)). Но я если не чувствую силы в выбранной сделке, я ее закрываю иногда в принципе, как только она пришла в 0. Не жду что мне повезет и тут редко ошибаюсь… ))
-
Хотя я еще очень недавно на рынке, но после такого поста вынужден написать: не является торговой рекомендацией!))
Broncos, Знакомые мысли. Позволю себе ответить насчет сверхприбылей.
Имхо в Вашей постановке вопроса есть некоторая подмена понятий. Дело в том, что упомянутые Вами сверх-сверх-сверхприбыли это на самом деле не они, а сверх-свер-сверхвыручка в отдельные периоды нашего маленького бизнеса. Обычно при таком подходе сверх-свер-сверхвыручка неразрывно связана с периодами сверх-сверх-сверхрасходов (читай убытков). Итог: сверх-свер-сверхвыручка минус сверх-сверх-сверхрасходы = просто прибыль, перемежающаяся с просто убытками.
Поэтому, если подкрутить риск-менеджмент таким образом, что итоговая формула изменится на: «хорошаявыручка минус приемлемыерасходы» или даже «простовыручка минус маленькиерасходы» = простопостояннаяприбыль, а потом посчитать в ехсеl шкуры неубитых куклов (дело нехитрое), то можно посмотреть на такую табличку (не поленился состряпать сейчас). Так что вряд ли это можно называть
одно не очень приятное предчувствиеТакое предчувствие скорее очень приятное.
Т.е. если Вы действительно можете
в неудачный месяц (условно, т.к. точными периодами отмерять здесь нельзя) зарабатывать процентов 10 в месяц, то думаю не составит труда даже с мизерным депозитом в 100 тыс руб. потерпеть чуть более 6 лет, реинвестируя прибыль, поиметь заветный лям баксов, а уж
с миллионом долларов депо — можно делать 10% в год почти без риска и жить спокойно
P.S. Про немасштабируемость прошу мне не напоминать — какая мне разница, если хотя бы достичь ее — это уже несбыточная мечта любого активного трейдера с маленьким депо, а решать проблемы мы будем по мере их поступления.
P.P.S. Прошу прощения, если что-то не так понял или неправильно посчитал.
P.P.P.S. Поэтому крутите, Broncos, крутите
