Всем привет, ранее я предпринимал попытки оценит обменный курс, используя данные о процентных ставках, темпах инфляции, ВВП и безработице на очень небольшом наборе данных и теперь я расширю это ислледование создав регрессионную модель используя больший объем данных, покажу откуда можно эти данные взять и как протестировать подобного рода стратегию с помощью библиотеки BT, и вы увидите результаты такой торговли.
Теория
Как вы, возможно, догадались, я исхожу из предположения, что процентная ставка влияет на валюту, потому что, во-первых, это механизм центральных банков, чтобы сообщать вам, дешево или дорого печатать деньги сейчас. Я имею в виду, что если у вас есть депозитная ставка в банке 20%, а торговля на фондовом рынке дает вам 10% годовых — вам лучше пойти в банк. Так, если сейчас ставка Банка Англии 4,25, а ставка ЕС 2,15, стоит продать евро, купить фунты и открыть депозит в Великобритании. Но процентная ставка устанавливается центральными банками, и центральные банки принимают свои решения, основываясь на макроэкономических данных, таких как — инфляция, безработица, ВВП.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
