NSK, ну что, на 2,854? Или на 2.893?
Константин Аристов, и кстати, до обозначенного уровня есть и другие, достаточно сильные, за предыдущие дни недели
Тут бы на предыдущий клиринг сначала вернуться
комментарии NSK на форуме
-
Константин Аристов, и кстати, до обозначенного уровня есть и другие, достаточно сильные, за предыдущие дни недели
Тут бы на предыдущий клиринг сначала вернутьсяNSK, ну что, на 2,854? Или на 2.893?
Константин Аристов, у меня только шорт 11 перед клирой оставался, поэтому оформляю заказ на 3,280 для фиксации первой части позиции.
А по 10 — хотя бы 893, конечно, было бы уже неплохо. Однако, пятница, могут и после вечерней клиры сюрпрайз какой-нибудь нежданный-негаданный организовать
Пятница — в понедельник можем увидеть совсем не желаемое. Поэтому, как всегда, не забываем про обезопасить свои депошки. Сегодняшним днём торговля не заканчиваетсядекабрь пушат, порастем не дожидаясь америки
Орландо Блум, раньше я не часто смотрел среди месяца на фьюч NYNEX, только ближе к экспирации, чтоб понимать, куда наш пойдёт. А тут прямо одинаковые цены, никакого тебе спреда.NSK не даст соврать — он видел недавно, как в серебре Кукл планку сделал на 1 минуте торгов...
333V, только фантазии у меня предыдущим вечером не хватило ставить тейк на планку, взял штатные 20 пунктовNSK, как воспользоваться ей? От того что я знаю про 30 пунктов, я не начну их брать стабильно каждый день и не хватать лосей. В любом случае...
Константин Аристов,
Не получается выжидать движение в 30 пунктов, берите 2 раза по 15, 3 раза по 10. Не стесняйтесь использовать лимитки
Наверняка, как и у абсолютного большинства, в Вашей торговле бывают моменты, когда Вы видите положительную вармаржу, достаточную для фиксации? (тысяча-две-три-пять-десять..., зависит от размера депозита) Что Вы в таких случаях делаете? Лично я раньше пытался как можно дольше держать позицию, а вдруг оно щас как полетит ракетой, вместо того, чтобы частями или полностью фиксировать и опять ждать момент для входа в позицию. Увы, чаще всего было так — вначале случался разворот (но я-то вумный, это лёгкая коррекция, ща опять развернёт в нужную сторону и НИЧЕГО не делаю.), потом уходит в ноль и вот уже минус, а ты сидишь, как заворожённый и по-прежнему НИЧЕГО не делаешь. День прожит зря.
Потом было принято решение брать небольшой профит, но стабильно и каждый день. Рынок со своей волатильностью и волнообразным движением на любом ТФ от минуты позволяет это делать.
Т.е. все наши лоси — это неумение вовремя выйти из позиции.
P.s. вспомнил свой самый запомнившийся фейл. В пятницу на выходные оставил лонг серебра, в понедельник по итогу дня получил вармаржу более 240 тр. На прибыль докупил ещё серебра, а во вторник рынок открылся с гэпом вниз и не отскочил до вечера. Убыток оказался более прибылиNSK, фьючерс по определению производный актив, а спот базовый. .
Кай Лёд, разумеется, Вы правы.Но я интересуюсь в контексте влияния на фьюч Мосбиржи, т.к.с целью определения цены экспирации для нашего фьюча БА является фьючерс NYMEXХорошая кучность на экспирации:
NG-9.23 — 2.656
NG-8.23 — 2.579
NG-7.23 — 2.665
NG-6.23 — 2.763
Некоторые из них начинали аж с 3.5-3.9
Ин...
333V, Первая точка входа в шорт на NG 11.23 была при спреде в 415 пунктов с NG 10.23. Если ничего не изменится, то и в октябре надеюсь постоянно поддерживать шорт 11 и вариативно юзать 10.23Odin Chemp, где её взять то толковую инфу, те кто её знают сидят молча.
Константин Аристов, смотря что понимать под толковой информацией.
Предлагаю «убрать за скобки» беседы про всё на свете и обратиться к математике.
несколько фактов из наблюдения за графиком нат. газа:
— Дневной ход цены редко бывает менее 60 пунктов;
— один процент от цены газа сейчас 27-28 пунктов;
— кредитное плечо на фьючерсе газа чуть меньше 5 (4,8);
— зафиксировать в день 27-30 пунктов (шорт/лонг — неважно) несложно;
— если не жадничать и брать по 27-30 пунктов, то имеем 1%*5=5% в день.
при 20 рабочих днях — 100 %/ мес на используемую часть депозита.
Когда откинуть новостной «белый шум» и прочее, отвлекающее внимание, становится проще. Лично для меня это является толковой информацией.
- Мне крайне любопытно будет посмотреть, как (за счёт чего) будет уменьшаться спред между NATGAS (spot) Pepperstone (сейчас 2,700) и фьючем на NG1! NYMEX (сейчас 2,875).
Обычно между периодами экспирации они очень близки по значению. Вот и интересно, кто из них «главнее», чьи значения будут меняться сильнее и в чью сторону.
Если принять за БА NATGAS (spot) Pepperstone, то мы увидим снижение фьюча NYMEX (ну и нашего, вероятно). Т.е можно будет попытать счастье в шорте NG-10.23 - то чувство, когда купил билет на представление в кабаре «Мулин Руж», а давали оперу
- Ага, вроде ничего не мешает NGV3 свалиться до 2,820 (с небольшими остановками на 855, 840 и 830).
Возможно оставлю 1 фьючерс, чтобы посмотреть, как он переживёт экспирацию. Но это не точно.
Tronius, он НЕ переживёт экспирацию, а будет исполнен 27 сент 2023.
про экспирацию
journal.open-broker.ru/trading/chto-takoe-ekspiraciya/
День закрытия фьючерсов и опционов часто сопровождается всплесками волатильности. Особенно сильные движения цен происходят, если на дату экспирации по контрактам остаётся большой объём открытых позиций. Трейдеры, которые находятся в убыточных сделках, начинают открывать противоположные позиции, чтобы хоть как-то снизить потери. Участники торгов с крупными капиталами могут повлиять на актив, закрывая свои позиции до наступления экспирации. Волатильности могут добавить внезапно вышедшие новости или произошедшие события, связанные с финансовым рынком. Однако даже самые мощные ценовые импульсы в день исполнения контрактов оказывают лишь временное влияние на цены базовых активов. Внутридневным трейдерам и скальперам в эти дни, особенно в дату квартальных экспираций, стоит вести торговлю крайне осторожно, так как повышенная волатильность может стать причиной преждевременного закрытия ордеров и получения маржин-коллов. Будет крайне обидно, если цена рванёт в ненужную сторону, собьёт стоп-лосс и вернётся к прежнему значению.
© «Открытый журнал» journal.open-broker.ru/trading/chto-takoe-ekspiraciya/Всем привет.
Торгую месяц, купил в пятницу NG-9.23, во вторник экспирация. Нужно ли до этого времени продать фьючерс? И как ведет себя данны...
Tronius, Видимо, покупали примерно по 2,650. Цена экспирации будет известна после 22-30 МСК 26 сентября. До этого времени у Вас наверняка будет возможность закрыть сделку с прибылью. (если разум возобладает над эмоциями /жадностью и страхом/)
Постарайтесь заранее принять решение о том, когда обязательно надо фиксировать убыток или прибыль, неплохой вариант — частями.
А так, да, согласен с jurgen-oм, что поведение перед экспирацией может сильно удивить своей нелогичностью и нерациональностьюНовый контракт покупают
Орландо Блум, стакан нового — 13600 лотов на покупку, 23000 — на продажу.Шорт кароч
Хачу Шоооорт
в 2.59 хотябы и я пошол
Odin Chemp, отличный выбор— Всегда есть космический крейсер, кореллийские лучи смерти, галактическая чума, угрожающая погубить всю планету, забастовка на заводе СПГ, внеплановый ремонт, плановое ТО… И чтобы трейдеры не сошли с ума, они ничего не должны об этом знать!
… могу предположить, что 9.23 поболтается +- 650-660, а в это время 10.23 снизится до 2.842. Это как один из вариантов сужения спреда до 190-200..
NSK, увы, до цели 10.23 не дотянул в первую сессию всего 12 пунктов… Что ж, чем дольше будут затягивать с уменьшением спреда, тем резче это произойдёт.
Радует, что 9.23 относительно адекватно себя ведёт
NG-10.23 Симпатичная конструкция для короткой спекуляции. Можно попробовать спекуляшку лонг NG-10.23. Стоп близкий. Риски минимальны. ..
Nibo Fatima, насколько короткой планируется спекуляция?
Так-то на ближайшие 3 часа скорее шорт 10.23 предпочтительнее, кмк. На такой вывод влияет несколько факторов. Во-первых, движения вверх хотя бы пунктов на 40 до промклиринга можем не увидеть. Во-вторых вчера спред м/у 9.23 и 10.23 увеличили с 200 до 240. В-третьих, 9.23 вчера дошёл до некого фибоуровня 2.624, который у 10.23 соответствует по аналогичной фибе 2.842. Поэтому могу предположить, что 9.23 поболтается +- 650-660, а в это время 10.23 снизится до 2.842. Это как один из вариантов сужения спреда до 190-200.
Как на самом деле будет, узнаем позже
p.s. В любом случае, в сужении спреда сомневаться не приходится. Поэтому, при движении в любую сторону при открытых лонге 9.23 и шорте 10.23 вармаржа вероятнее всего будет положительная💡Газ. Фьючерс.
… всё чаще начал посматривать на фьючерсы.Прям хочется поймать хорошее движение....
Хомяк с биржи, надо иметь ввиду, что в отличии от акций, когда можно пересидеть любую просадку (если не используются заёмные средства), во фьючах дважды в день идет расчёт вариационной маржи. И если во время ожидания хорошего движения цена даже понемногу идёт в другую сторону, то дважды в день депозит будет таять на глазах. Стопы всего лишь замедляют скорость таяния.
p.s. это я к тому, что торговля фьючами несколько отличается от держания акций в ожидании «хорошего движения».
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
