комментарии Josh Gsm на форуме

Ninjatrader и резиденстао
Скажите у кого есть счет, если я не резидент рф, могу ли я выводить ср ва на банки рф?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обьясните пожалуйста, почему когда актив базовый те spy растет, то этот стоит на месте, а когда spy стоит, этот растет? Цена вообще живет своей жизнью, ну как в него можно вкладыватся? Исходя из чего ценообразование фьючерса?
У него ликвид 1 миллиард рублей с лишним, что за бред?

Кто объяснит безопасно ли в него вкладываться?
А то расхождение какое то, сам spy стоит 411 и в минусе на 0,60, а наш фьюч минус процент и цена 399
Явное несоответсвие
Он хоть во время экспиры сойдется?

Josh Gsm,
сойдется конечно.
вы хотите купить сп500?
цена на фьючерс ниже текущего значения БА наверное потому-что большинство ожидает дальнейшего снижения сп500

Vlad Kol, так дело в том еще что у него доходности другие, те откуда знать, может на спае будет 3 процента, а на спуфе минус 3

Кто объяснит безопасно ли в него вкладываться?
А то расхождение какое то, сам spy стоит 411 и в минусе на 0,60, а наш фьюч минус процент и цена 399
Явное несоответсвие
Он хоть во время экспиры сойдется?

Кто подскажет, как расчет будет вариационной маржи будет проходить по бессрочному фьючерсу если перед вечерним клирингом закрывать позицию? Учитывая что схождение с usd rub tom происходит только во время клиринговых сессий

Как заработать на шорте си и не потерять на росте доллара?
Всем привет, про фьючерсы узнал только недавно, и про контанго и беквордацию соответственно тоже, но хотелось бы у знающих людей спросить как все правильно организовать
Суть такая — я хочу зашортить си для получения процентов от контанго, но боязно сидеть в шорте рубля учитывая его динамику падать со временем, геополитические рынки тем более никто не отменял и мой шорт без покрытия суммой в долларах может привести к еще более большим убыткам, я закладываю в стратегию рост доллара до 87 и выше со временем, соответсвенно на 5 купленных фьючерсов в шорт убыток может быть огромен, почитал про опционны на фьючи и пока что не смог разобраться как можно опционнами построить безубыточность позиций при шорте, кто нибудь может обьяснить как можно сделать так чтобы затраты на поддержание фьючерса в шорт были куда меньше чем я предполагаю? Или может быьь как нибудь можно заменить шорт сишки на опцион?

Авто-репост. Читать в блоге >>>