ответы на форуме

>>> Если БА движется с меньшей волатильностью, чем купленный опцион, вы будите проигрывать
Ну прямо капитан Очевидность. Объясните мне, какое значение имеет волатильность и тета на временном отрезке, скажем, 15-30 минут? Тета точно никакого, волатильность самое минимальное, она даже измениться не успеет за это время и как-то повлиять на цену.
Спасибо за неоднократную навязчивую заботу, но повторю в 100й раз: тета и вега мне не нужны для моей ТС. Я ее тестирую, это моя новая ТС. У меня есть другая ТС, где все греки учтены и она зарабатывает деньги. Однако рынок не стоит на месте и у меня появилось несколько новых идей. Для этого мне нужна указанная формула. Ну как еще-то сказать?

DimaS_EKB,
Самое прямое отношение, даже на минуте. У вас там улыбка. Вы купили опцион, цена к нему пошла. У вас вола меняется, вместе с греками.

Oliver Stocks, честно говоря, почти ничего не понял, что вы хотели донести. Можно как-то попроще и со знаками препинания и абзацами? Такие посты читать очень тяжело

Дмитрий Новиков, понятно, что на дельту, но это очень грубо. Дельта не меняется линейно, а зависит от гаммы. Умножить на дельту подойдет для небольшого движения в районе одного страйка. Если движение существенно, то цену опциона будет очень отличаться. Насчет 50% дельты опциона на деньгах я в курсе, конечно же. Но если цена БА в этом случае вырастет на 2% (что в пределах 1 дня более чем реально, к слову о тете, которую вы так активно пытаетесь озвучить), то цена опциона изменится далеко не на 1%. Особенно, если опцион немного не в деньгах и тут же глубоко заходит за ближайший страйк. Там будет что-то вроде 1,2-1,3%. Все упирается в гамму. Как увязать ее в расчет, ума не приложу.

DimaS_EKB,
Если вы заметили, что дельта меняется от гаммы, то должны заметить зависимость гаммы от тетты. Главный параметр опциона это волатильнось. Если БА движется с меньшей волатильностью, чем купленный опцион, вы будите проигрывать.
Нельзя не учитывать греки опциона.

Мне кажется, я четко и ясно ДВА раза написал: для моих целей и моей торговой системы я НЕ учитываю изменение теты и волатильности!!! Эти параметры принимаются за неизменные. Интересует исключительно изменение цены опциона в зависимости от цены базового актива. В 3й раз: другие параметры, кроме изменения цены БА, НЕИНТЕРЕСНЫ. Не вижу смысла объяснять почему и зачем. У меня такая система, мне так надо.
Вроде простейший вопрос, а подсказать никто не может.

DimaS_EKB,
Ну это просто. Цена опциона меняется точно также как БА*дельту опциона. Два опциона на деньгах, это как один фьючерс. Правда, когда БА ни куда не идёт опцион дешевеет на то что вы не учитываете.