ответы на форуме

Мышкин, Почитал пост. Ну, во-первых, он на самом интересном месте обрывается)). Из полученных прогонов я вижу смысл убирать только разве что нерепрезентативные (где мало сделок или что-то аналогичное). А так, мне кажется надо смотреть значимость отдельных вводных параметров стратегии, их корреляцию с результатом. Но это лайт версия, более сложные варианты завязаны на то, что параметры могут вступать во взаимодействие друг с другом — на такое взаимодействие и выявление закономерностей в нём неплохо ложатся методы машинного обучения. Но я ищу менее наукоёмкие инструменты.

Ранжировать прогоны по красивости результатов не сложно, а вот оценить робастность прогона — в этом основная трабла. Взять красивый график, прогнать out of sample — этого мало. А вот взять красивый график, неким набором методов убедиться, что результат закономерен, затем out of samplom'ом удостовериться в корректности выводов — уже сложнее. Собственно сложность в этом самом наборе методов.