Корреляция приращений
Посчитал корреляцию соседних приращений (натуральных) логарифмов цен. Внутри основной сессии Ri для (H + L) / 2 эти показатели следующие:
0.259 — M4
0.251 — M1
0.234 — S15
Также они:
— падают примерно в 2.5 раза на вечёрке
— для цен close близки к нулю
— для Si и Br почти такие же (независимо от типа сессий)
Т.е. результаты подтверждают мой пост про персистентность, но опровергают наблюдения А.Г.
Может, я как-то не так считаю?
1) Сдвинул два одинаковых массива на один элемент друг относительно друга.
2) Взял коэффициент корреляции Пирсона, который равен отношению ковариации к произведению стандартных отклонений обоих массивов (то же что и функция CORREL в Excel).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
