ответы на форуме

Кто нибудь знает что с Альфадиректом?
Кто нибудь знает что с Альфадиректом? Не работает ни чего. Вообще ни чего

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Гоша Батарейкин, Все работает, заявки выставляет…

И все же в чем по Вашему это утверждение не совсем верное?

Гоша Батарейкин, даже если верить в БШ (Вы же дельту по БШ считаете?), то там даже строго по формулам получается, что вероятность меньше дельты (см. smart-lab.ru/blog/146551.php#comment2138239). Если же учесть, что БШ подгоняется под реальный рынок через улыбку IV, и на каждом страйке мы должны брать отдельное логнормальное распределение вероятностей (со своей сигмой или IV). Получается, для первого страйка берем одно логнормальное распределение, считаем площадь (вероятность) под хвостиком распределения. Потом, для второго страйка берем уже другое логнормальное распределение, считаем площадь уже под другим хвостиком. И вычитаем вторую вероятность из первой. Мне кажется, это не совсем верная манипуляция. Правильнее было бы взять одно распределение с рынка (которое уже не зависит от страйка и, конечно, уже не логнормальное, как подразумевается в БШ), и уже у этого распределения посчитать площадь между первым и вторым страйком.

Но в первом приближении, можно и просто D1-D2.

Дельта показывает вероятность того что опцион будет в деньгах.

Гоша Батарейкин, если верите в это утверждение (а оно не совсем верное), то берите разницу дельт. Т.е. для примера будет 0.388 — 0.379 = 0.009, или 0.9% вероятности.

Подскажите как посчитать вероятность нахождения цены между двумя страйками к моменту экспирации. Как правильно обходиться с дельтами для решения этого вопроса?

Гоша Батарейкин, Вероятность нахождения цены базового актива между двумя любыми страйками бесконечно велика в сравнении с точным совпадением этой цены с каким-то одним из двух страйков.
Дельты опционов не имеют никакого отношения к движению цены базового актива.